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| 华富恒富18个月定开债A(000502) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2875161 | ||||||||
| 基金代码 | 000502 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 华富恒富 18个月定期开放债券 2022年第 2季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富恒富 18个月定期开放债券 基金主代码 000502 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 11月 22日 报告期末基金份额总额 561,814,138.14份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和 基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动 态避险的基础上，追求适度收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中偏低风 险品种。其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低 于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富恒富 18个月定期开放债 券 A 华富恒富 18个月定期开放债 券 C 下属分级基金的交易代码 000502 000501 华富恒富 18个月定期开放债券 2022年第 2季度报告 第 3页 共 13页 报告期末下属分级基金的份额总额 553,049,748.49份 8,764,389.65份 注：本基金于 2017年 11月 22日由原华富恒富分级债券型证券投资基金转型而来。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 华富恒富 18个月定期开放债券 A 华富恒富 18个月定期开放债券 C 1.本期已实现收益 -1,233,175.98 -28,145.25 2.本期利润 21,714,387.95 327,768.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.0393 0.0374 4.期末基金资产净值 600,581,251.97 9,313,103.54 5.期末基金份额净值 1.0859 1.0626 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富恒富 18个月定期开放债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.75% 0.53% 1.11% 0.05% 2.64% 0.48% 过去六个月 -4.57% 0.59% 1.90% 0.06% -6.47% 0.53% 过去一年 0.17% 0.47% 5.22% 0.06% -5.05% 0.41% 过去三年 13.27% 0.37% 14.08% 0.07% -0.81% 0.30% 自基金合同 生效起至今 26.82% 0.31% 26.75% 0.07% 0.07% 0.24% 华富恒富 18个月定期开放债券 C 华富恒富 18个月定期开放债券 2022年第 2季度报告 第 4页 共 13页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.65% 0.53% 1.11% 0.05% 2.54% 0.48% 过去六个月 -4.76% 0.59% 1.90% 0.06% -6.66% 0.53% 过去一年 -0.23% 0.47% 5.22% 0.06% -5.45% 0.41% 过去三年 11.92% 0.37% 14.08% 0.07% -2.16% 0.30% 自基金合同 生效起至今 24.51% 0.31% 26.75% 0.07% -2.24% 0.24% 注：本基金业绩比较基准收益率＝中证全债指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华富恒富 18个月定期开放债券 2022年第 2季度报告 第 5页 共 13页 注：本基金从 2021年 11月 22日由华富恒富分级债券型证券投资基金转型而来。根据《华富恒富 18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于债券资产的比例不低于基 金资产的 80%，股票、权证等权益类资产投资比例不高于基金资产的 20%，其中本基金在开放期、 封闭期前一个月以及封闭期最后一个月不受上述投资比例限制。本基金持有的全部权证，其市值 不得超过基金资产净值的 3%。但在开放期本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的 比例不低于基金资产净值的 5%，封闭期不受上述 5%的限制。当法律法规的相关规定变更时，基金 管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金建仓期为 2017年 11月 22 日到 2018年 5月 22日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严 格执行了《华富恒富 18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 姚姣姣 本基金的 基金经理 2017年 11月 22日 - 十年 复旦大学金融学硕士，研究生学历。先后 任职于广发银行股份有限公司、上海农商 银行股份有限公司。2016年 11月加入华 富基金管理有限公司，自 2017年 1月 25 日起任华富天益货币市场基金基金经理， 自 2017年 1月 4日起任华富恒稳纯债债 券型证券投资基金基金经理，自 2017年 华富恒富 18个月定期开放债券 2022年第 2季度报告 第 6页 共 13页 11月 22日起任华富恒富 18个月定期开 放债券型证券投资基金基金经理，自 2019年 5月 6日起任华富恒欣纯债债券 型证券投资基金基金经理，自 2021年 3 月 19日起任华富灵活配置混合型证券投 资基金基金经理，自 2021年 12月 13日 起任华富天盈货币市场基金基金经理，自 2021年 12月 13日起任华富货币市场基 金基金经理，具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期； 首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 华富恒富 18个月定期开放债券 2022年第 2季度报告 第 7页 共 13页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度大概率出现了中国经济的本轮经济底，在地产流动性风险暴露和疫情反复双重冲击下， 3-5月中国制造业及非制造业 PMI二者均连续 3个月跌破容枯线，直至 6月才开始重回容枯线之 上。房地产和疫情作为本轮经济下行的两大冲击，目前都已经呈现出好转迹象，随着上海疫情结 束，地产销售也逐步回暖，地产流动性风险释放告一段落，二季度大概率是本轮经济底，预计三 季度经济将开始进入弱复苏阶段。年初以来，政策稳增长逐步有序推出，依次在基建、地产、消 费等多方向发力，使得本轮经济弱复苏呈现出投资先行，生产随后、消费最好复苏的路径。 资本市场表现上，二季度 A股在 4月季初被突如其来的“黑天鹅”事件冲击（国内疫情反复、 海外俄乌冲击、美联储紧缩超预期等），市场出现了极度悲观情绪的集中宣泄并严重超跌，在 4 月末达到了本轮 A股行情的最低点。5-6月，随着国内疫情得到控制、政策合力支撑经济修复， 外部风险压力缓解，A股开始从底部开启超跌反弹。第一阶段为 5月的情绪平复期，行情由市场 风险偏好从底部快速修复驱动，体现为超跌反弹和新能源等成长赛道领涨；第二阶段为 6月的估 值修复期，表现为成长制造、消费、医药等各个板块轮动重估。 债券市场在二季度延续了一季度的震荡行情，基本上围绕着国内疫情形势的演绎，在上海疫 情-疫后修复的基本面下，走出了一个浅 V形态，收益率水平在一个极窄的区间反复震荡纠结。但 是二季度债券的曲线形态有显著的陡峭化，短端收益率在非常宽松的资金面环境下明显下行，尤 其是 4、5月份的下行最为明显，6月份略有上行，与此同时，长端收益率在疫情形势和经济预期 的不断转变中窄幅波动，使得曲线形态在 4、5月份不断增陡。 本基金保持以中短久期中高等级信用债为组合底仓，以转债和权益策略为当下主要的增厚收 益策略，精选个券，以期在结构市中挖掘 alpha收益。 展望后市，市场焦点集中在国内经济恢复的高度和节奏、海外通胀顶点的到来以及随之而来 的海外经济衰退幅度。权益市场已经回到了上海疫情前的位置，基本上 5-6月完成了对上海疫情 的这段深坑的超跌反弹，后续预计将重新回到结构性行情中，随着大宗商品价格的回落，更加看 好边际成本改善的制造业以及国内疫后大消费复苏方向，7月面临半年报披露窗口，个券选择上 要更加看重二季度业绩和基本面上。债券市场在货币政策流动性宽松的呵护下大幅下跌的概率较 低，以票息配置为主，适当关注长端无风险利率超跌的机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，华富恒富债券 A份额净值为 1.0859元，累计份额净值为 1.5159元。本报告期 的基金份额净值增长率为 3.75%，同期业绩比较基准收益率为 1.11 %。截止本期末，华富恒富债 华富恒富 18个月定期开放债券 2022年第 2季度报告 第 8页 共 13页 券 C份额净值为 1.0626元，累计份额净值为 1.3926元。本报告期的基金份额净值增长率为 3.65%， 同期业绩比较基准收益率为 1.11 %。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 87,279,985.64 9.28 其中：股票 87,279,985.64 9.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 840,330,051.19 89.40 其中：债券 840,330,051.19 89.40 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,336,458.63 1.21 8 其他资产 1,069,125.32 0.11 9 合计 940,015,620.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,997,855.81 0.98 C 制造业 56,066,343.88 9.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,103,951.77 0.84 G 交通运输、仓储和邮政业 4,228,053.98 0.69 H 住宿和餐饮业 - - 华富恒富 18个月定期开放债券 2022年第 2季度报告 第 9页 共 13页 I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,742,500.00 0.94 J 金融业 10,141,280.20 1.66 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 87,279,985.64 14.31 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601012 隆基绿能 190,072 12,664,497.36 2.08 2 300059 东方财富 399,263 10,141,280.20 1.66 3 603345 安井食品 45,729 7,676,527.23 1.26 4 601899 紫金矿业 642,857 5,997,855.81 0.98 5 600690 海尔智家 216,901 5,956,101.46 0.98 6 300207 欣旺达 186,183 5,883,382.80 0.96 7 688599 天合光能 89,285 5,825,846.25 0.96 8 300687 赛意信息 250,000 5,742,500.00 0.94 9 601799 星宇股份 31,908 5,456,268.00 0.89 10 002541 鸿路钢构 149,110 4,980,274.00 0.82 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 644,053,461.94 105.60 5 企业短期融资券 30,955,972.60 5.08 6 中期票据 21,635,096.44 3.55 7 可转债（可交换债） 143,685,520.21 23.56 华富恒富 18个月定期开放债券 2022年第 2季度报告 第 10页 共 13页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 840,330,051.19 137.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 149312 20创投 S2 500,000 51,856,536.99 8.50 2 175675 21中泰 01 500,000 51,501,602.74 8.44 3 155029 18青城 05 400,000 41,752,320.00 6.85 4 149328 20安纾 03 400,000 41,311,638.36 6.77 5 175630 21海通 01 400,000 41,154,428.49 6.75 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基 金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 华富恒富 18个月定期开放债券 2022年第 2季度报告 第 11页 共 13页 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,010.04 2 应收证券清算款 1,063,115.28 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,069,125.32 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113616 韦尔转债 10,460,447.51 1.72 2 118001 金博转债 9,930,744.55 1.63 3 123098 一品转债 8,472,913.84 1.39 4 118000 嘉元转债 8,440,699.73 1.38 5 113602 景 20转债 7,549,164.37 1.24 6 110038 济川转债 7,116,732.88 1.17 7 127038 国微转债 6,695,536.44 1.10 8 128095 恩捷转债 6,495,402.74 1.07 9 113621 彤程转债 6,385,187.15 1.05 10 110048 福能转债 6,383,735.85 1.05 11 128141 旺能转债 6,345,215.75 1.04 12 113585 寿仙转债 5,901,903.56 0.97 13 123107 温氏转债 5,648,225.45 0.93 14 123083 朗新转债 5,574,106.85 0.91 15 123125 元力转债 5,309,789.18 0.87 16 128134 鸿路转债 5,170,416.44 0.85 17 128078 太极转债 5,028,180.82 0.82 18 110081 闻泰转债 5,027,142.39 0.82 19 127045 牧原转债 4,514,994.25 0.74 20 123035 利德转债 4,200,489.91 0.69 21 113502 嘉澳转债 3,469,480.82 0.57 22 128029 太阳转债 2,438,969.18 0.40 华富恒富 18个月定期开放债券 2022年第 2季度报告 第 12页 共 13页 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富恒富 18个月定期开放 债券 A 华富恒富 18个月定期开 放债券 C 报告期期初基金份额总额 553,049,748.49 8,764,389.65 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 553,049,748.49 8,764,389.65 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 产品特有风险 华富恒富 18个月定期开放债券 2022年第 2季度报告 第 13页 共 13页 无 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富恒富 18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2、华富恒富 18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 3、华富恒富 18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富恒富 18个月定期开放债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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