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| 创金合信鑫利混合C(008894) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2876701 | ||||||||
| 基金代码 | 008894 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信鑫利混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2022年 7月 20日 创金合信鑫利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3 3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 4 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 4 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 5 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 5 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 5 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 6 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 7 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 7 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 .............................................................................................................................................. 8 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 8 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 8 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 8 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 8 5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 9 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 10 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 10 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 10 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 10 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 10 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 11 §9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 11 9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 11 9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 11 9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 12 创金合信鑫利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信鑫利混合 基金主代码 008893 交易代码 008893 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 1月 17日 报告期末基金份额总额 163,989,516.54份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极的主动管理，力争实现 基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法，并通过“自上而下” 与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，形成对大类资 产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资 产配置比例。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×80% +沪深 300指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，长期来看，其预期风险与预期收益水 平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信鑫利混合 A 创金合信鑫利混合 C 下属分级基金的交易代码 008893 008894 报告期末下属分级基金的份 额总额 157,075,640.95份 6,913,875.59份 创金合信鑫利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日－2022年 6月 30日） 创金合信鑫利混合 A 创金合信鑫利混合 C 1.本期已实现收益 2,641,820.76 42,749.22 2.本期利润 3,131,040.46 43,346.87 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0199 0.0186 4.期末基金资产净值 204,990,071.26 8,939,462.36 5.期末基金份额净值 1.3050 1.2930 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信鑫利混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.55% 0.03% 1.55% 0.28% 0.00% -0.25% 过去六个月 2.29% 0.04% -1.42% 0.29% 3.71% -0.25% 过去一年 2.48% 0.64% -1.29% 0.25% 3.77% 0.39% 自基金合同 生效起至今 30.50% 0.75% 4.33% 0.26% 26.17% 0.49% 创金合信鑫利混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.50% 0.03% 1.55% 0.28% -0.05% -0.25% 过去六个月 2.18% 0.03% -1.42% 0.29% 3.60% -0.26% 过去一年 2.12% 0.64% -1.29% 0.25% 3.41% 0.39% 自基金合同 生效起至今 29.30% 0.75% 4.33% 0.26% 24.97% 0.49% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 创金合信鑫利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王一兵 本基金 基金经 理、固 定收益 部总监 2021年10 月 22日 - 18 王一兵先生，中国国籍，四川大学MBA。 曾任职于四川和正期货公司，2009年 3 月加入第一创业证券股份有限公司，历 任固定收益部高级交易经理、资产管理 部投资经理、固定收益部投资副总监。 2014年 8月加入创金合信基金管理有限 创金合信鑫利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 公司，现任固定收益部总监、基金经理。 闫一帆 本基金 基金经 理 2020年 1 月 22日 - 12 闫一帆先生，中国国籍，新加坡南洋理 工大学金融学硕士。2008年 7月就职于 国泰君安证券股份有限公司。2011年 5 月加入永安财产保险股份有限公司投资 管理中心任固定收益研究员，2012年 10 月加入第一创业证券股份有限公司资产 管理部任固定收益研究员。2014年 8月 加入创金合信基金管理有限公司，历任 信用研究主管、投资经理，现任固定收 益部副总监，兼任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的 任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》， 通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实 防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 创金合信鑫利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 2022 年第二季度债券市场整体趋势下行，信用债表现强于利率债，形成期限利差扩大 和信用利差压缩的局面。背后主要因素在于，4-5 月上海等地疫情对短期国内经济形成较 大的负面冲击，货币政策也相应做出阶段性调整，维持偏宽松的货币市场利率水平，隔夜 回购利率水平从 2.1%附近下降，并持续维持在 1.6%左右。资金成本的低廉，以及市场对收 益的追逐，同时基于疫情冲击的短期性质和经济恢复趋势不变，中短期债券利率下行和信 用利差压缩，而长端品种维持小幅震荡。步入 6 月后，上海等地疫情总体得控，债券市场 重新回归经济恢复的主线上，而对短期偏低的市场利率水平重新回归政策利率的预期抬升， 债市出现一定幅度调整修复。报告期内，本基金进行灵活的久期水平调节，在信用债投资 上控制信用风险，获取稳健的票息收益，努力为持有人实现投资收益的最大化。 2022 年下半年债市比上半年相对艰难。第一，常态核酸可以相对有效应对疫情，疫情 总体得控，再度出现对经济短期深度冲击的概率下降，而防控适度放松的概率在提高，这 有利于消费领域的恢复；第二，经过上半年政策持续的放松，地产的恢复形势会比上半年 要好，基建方面也有新的政策落地，如政策性金融支持等。因此，下半年的经济恢复预计 大概率要好于上半年的。对应到货币政策而言，短期市场利率水平也会相应有所抬升， DR007 的均值水平预计将会从上半年 1.9%回归到 2.1%的政策利率水平附近。通胀的问题， 会制约货币政策过于宽松，但还不足以让货币政策因此大幅抬升。下半年通胀压力更多来 自猪价因素，而非总需求因素，核心 CPI 有望保持稳定。因此，鉴于经济的继续恢复和货 币政策潜在的边际微调，下半年债市表现预计要弱于上半年，来自基本面的利多因素趋于 弱化，而利空在积累力量，机会可能更多来自于短期市场利率调整过度导致的超调机会。 6 月以来，市场利率出现上行调整，也是上海疫情得控之后，市场对于后续经济恢复和货 币政策可能微调已经有所预期，但还没有到达超调的阶段。以政策利率为基准定价，当前 国债、国开债和中长期信用债的曲线形态相对合理，但短端信用债的利差水平仍相对偏低 和不足。投资策略上需保持中性偏防御的状态，不宜过度激进；票息策略优于久期策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信鑫利混合 A基金份额净值为 1.3050元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为 1.55%，同期业绩比较基准收益率为 1.55%；截至本报告期末创金合信鑫 利混合 C基金份额净值为 1.2930元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.50%，同 期业绩比较基准收益率为 1.55%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 创金合信鑫利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 233,971,630.80 96.28 其中：债券 233,971,630.80 96.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,400,000.00 1.40 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,493,193.40 2.26 8 其他资产 145,573.51 0.06 9 合计 243,010,397.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 13,032,338.80 6.09 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 47,640,694.52 22.27 创金合信鑫利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 5 企业短期融资券 42,955,190.42 20.08 6 中期票据 130,343,407.06 60.93 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 233,971,630.80 109.37 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 101800995 18正润MTN001 165,000 17,882,767.81 8.36 2 102000630 20北部湾MTN001 170,000 17,510,726.58 8.19 3 042280098 22西江 CP001 170,000 17,315,035.62 8.09 4 102101389 21柳州轨交 MTN001 160,000 17,294,816.44 8.08 5 102001497 20崇左城投 MTN001 160,000 17,187,433.21 8.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 创金合信鑫利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2021年 8月 17日，南宁绿港建设投资集团有限公司（南宁绿港）收到南宁市江南区城 市管理综合行政执法局的行政处罚决定书（江城国处〔2021〕48 号），因其非法占用土地 的违法违规事实，违反了《中华人民共和国土地管理法》第四十四条，被南宁市江南区城市 管理综合行政执法局责令退还非法占用的 8833.19 平方米集体土地，没收非法占用的该土 地上新建的建筑物和其他设施，并处罚款 44165.95元。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，南宁绿港改正态度积极，并积极整改，上 述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度， 在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 18绿港 MTN001进行了投资。 2021年 8月 23日，广西柳州市投资控股集团有限公司（简称：柳州投控）收到国家外 汇管理局柳州市中心支局行政处罚决定书（柳汇罚〔2021〕2号），因擅自改变外债结汇资 金用途，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第二十三条、《外债管理暂行办法》(国 家发展计划委员会财政部国家外汇管理局令 2003年第 28号)第二十六条、及《国家外汇管 理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发[2016]16 号）第五条第一项的 规定，被国家外汇管理局柳州市中心支局处以 13万元罚款。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，柳州投控改正态度积极，并积极整改，上 述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度， 在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 21柳控 02进行了投资。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,108.51 创金合信鑫利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 141,465.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 145,573.51 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信鑫利混合 A 创金合信鑫利混合 C 报告期期初基金份额总额 157,131,134.10 1,258,077.83 报告期期间基金总申购份额 - 6,266,916.73 减：报告期期间基金总赎回 份额 55,493.15 611,118.97 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 157,075,640.95 6,913,875.59 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 创金合信鑫利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20220401 - 20220630 43,824,542.18 0.00 0.00 43,824,542.18 26.72% 机构 2 20220401 - 20220630 78,258,725.94 0.00 0.00 78,258,725.94 47.72% 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造 成影响; (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的 风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。 秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争 力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2022 年 6 月 30 日，创金合信基金共管理 84只公募基金，公募管理规模 1027.19亿元。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信鑫利混合型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信鑫利混合型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信鑫利混合型证券投资基金 2022年 2季度报告原文。 9.2 存放地点 创金合信鑫利混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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