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| 新华纯债添利债券发起A(519152) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2879750 | ||||||||
| 基金代码 | 519152 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 新华纯债添利债券发起 基金主代码 519152 基金运作方式 契约型开放式基金 基金合同生效日 2012年 12月 21日 报告期末基金份额 总额 480,138,142.14份 投资目标 本基金通过对债券组合的久期、期限结构、类属品种以及单个债券 进行积极主动的配置，力争在严格控制投资组合风险的同时，提高 基金资产的流行性及收益率水平，为投资者提供长期稳定的投资回 报。 投资策略 基金的投资策略主要包括：利率预期策略、类属品种配置策略以及 证券选择策略。采用定量与定性相结合的研究方法，深入分析市场 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 利率发展方向、期限结构变化趋势、信用主体评级水平以及单个债 券的投资价值，积极主动进行类属品种配置及个券选择，谋求基金 资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 中债新综合指数（全价）。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基 金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 新华纯债添利债券发 起 A类 新华纯债添利债券发 起 C类 新华纯债添利债券 发起 B类 下属分级基金的交 易代码 519152 519153 009104 报告期末下属分级 基金的份额总额 327,980,869.68份 100,633,474.34份 51,523,798.12份 注：根据《关于新华纯债添利债券型发起式证券投资基金增加B类份额、提高基金份额净值精度并修改基金 合同和托管协议的公告》（以下简称“本公告”），为满足投资者的理财需求，经与本基金托管人中国工商银行股份 有限公司协商一致，并报中国证监会备案，新华基金管理股份有限公司决定自2020年3月4日起增加B类基金份额、 提高基金份额净值精度、并对本基金基金合同和托管协议进行修改。本基金新增B类基金份额后，将分设A类、B 类、C类三类基金份额，新增B类基金份额代码为009104，原A类基金份额代码和C类基金代码不变。提高本基金 各类基金份额净值的精确位数至4位，小数点后第5位四舍五入。同时就新增B类基金份额、提高基金份额净值精 度的相关事宜对基金合同、托管协议的相关内容进行修订，本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利 影响，不需召开持有人大会。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 新华纯债添利债券发 起 A类 新华纯债添利债券发 起 C类 新华纯债添利债券发 起 B类 1.本期已实现收 益 1,457,225.25 350,610.66 207,965.06 2.本期利润 1,898,170.68 493,175.57 286,218.41 3.加权平均基金 份额本期利润 0.0055 0.0044 0.0046 4.期末基金资产 净值 362,669,417.92 110,783,872.05 51,995,970.51 5.期末基金份额 净值 1.1058 1.1009 1.0092 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用 后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、新华纯债添利债券发起 A类： 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.48% 0.01% 0.29% 0.04% 0.19% -0.03% 过去六个月 0.68% 0.03% 0.38% 0.05% 0.30% -0.02% 过去一年 1.79% 0.02% 1.83% 0.05% -0.04% -0.03% 过去三年 8.38% 0.02% 3.53% 0.06% 4.85% -0.04% 过去五年 17.54% 0.03% 7.32% 0.06% 10.22% -0.03% 自基金合同 生效起至今 59.26% 0.07% 10.78% 0.08% 48.48% -0.01% 2、新华纯债添利债券发起 C类： 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 过去三个月 0.38% 0.01% 0.29% 0.04% 0.09% -0.03% 过去六个月 0.48% 0.03% 0.38% 0.05% 0.10% -0.02% 过去一年 1.38% 0.02% 1.83% 0.05% -0.45% -0.03% 过去三年 7.13% 0.02% 3.53% 0.06% 3.60% -0.04% 过去五年 15.37% 0.03% 7.32% 0.06% 8.05% -0.03% 自基金合同 生效起至今 53.67% 0.07% 10.78% 0.08% 42.89% -0.01% 3、新华纯债添利债券发起 B类： 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.44% 0.01% 0.29% 0.04% 0.15% -0.03% 过去六个月 0.58% 0.03% 0.38% 0.05% 0.20% -0.02% 过去一年 1.58% 0.02% 1.83% 0.05% -0.25% -0.03% 自基金合同 生效起至今 4.76% 0.02% 0.81% 0.06% 3.95% -0.04% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年 12月 21日至 2022年 6月 30日) 1．新华纯债添利债券发起 A类： 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 2．新华纯债添利债券发起 C类： 3．新华纯债添利债券发起 B类： 注：1、2020年 3月 17日起增加 B类基金份额净值。 2、报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金 经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 赵楠 本基金基金经 理，新华鑫日享 中短债债券型 证券投资基金 基金经理、新华 利率债债券型 证券投资基金 基金经理、新华 中债1-5年农发 行债券指数证 券投资基金基 金经理。 2022-0 6-09 - 10 经济学博士，历任新华基金管理股 份有限公司宏观研究、策略研究、 信用评级、基金经理助理。 曹巍浩 本基金基金经 理，固定收益研 究部总监、新华 鼎利债券型证 券投资基金基 金经理、新华双 利债券型证券 投资基金基金 经理、新华安享 惠金定期开放 债券型证券投 资基金基金经 理、新华安享惠 融 88个月定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理、新华鑫 利灵活配置混 合型证券投资 基金基金经理、 新华恒稳添利 债券型证券投 资基金基金经 2021-0 2-02 2022-06- 23 15 学士，历任德意志交易所集团数据 与分析部 MNI 中国金融市场分析 师，汤森路透中国债券和货币市场 高级分析师，天风证券固收执行总 经理和账户投资经理。 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 理、新华中债 1-5年农发行债 券指数证券投 资基金基金经 理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的管理 人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公 司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，以避免出现不正当关联交易、利益输 送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易 等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各 个环节。 公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各 投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策 方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价格优先、时间优先、综合平衡、 比例实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的 利益公平对待。 本报告期内，公平交易管理执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均 溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，出口稳定增长，工业生产、房地产和消费数据走弱，失业率抬升，制造业 PMI 在 4月和 5月仍处于收缩区间直至 6月小幅回升至扩张区间，同时疫情反复对经济复苏构成负面影 响，总体来看目前宏观经济仍然偏弱。在此背景下，整体政策以稳经济、稳投资、稳就业、扩内 需为主要目标，货币政策维持稳健偏宽松，总量发力与结构性政策并举，4月存款准备金率下调， 5月 5年期 LPR利率下调，整体资金利率保持中性偏低水平，通胀压力仍存，海外货币政策转向 压力上升，但不是目前的主要矛盾。二季度，利率债整体先下后上，长债基本在 10bp的区间内震 荡，在 5月 LPR下调之后达到季度内低点，随后开始震荡上行，二季度末 1年期国开债收益率较 一季度末下行 27BP至 2.02%，10年期国开债收益率较一季度末上行 1BP至 3.05%。信用债方面， 二季度净融资稳定增长，整体收益率走势和利率债相近，在配置需求的推动下，绝对收益和利差 均处于低位，发行人之间的分化仍然严重，房地产行业仍在出清阶段。 本报告期内，基金规模略有下降，主要采用票息和杠杆策略，久期基本控制在 1年以内，债 券投向以高资质高评级城投及产业债为主，以提供稳定回报为主要目标。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至2022年6月30日，本基金A类份额净值为1.1058元，本报告期份额净值增长率为0.48%， 同期比较基准的增长率为 0.29%；本基金 C类份额净值为 1.1009元，本报告期份额净值增长率为 0.38%，同期比较基准的增长率为 0.29%;本基金 B类份额净值为 1.0092元，本报告期份额净值增 长率为 0.44%，同期比较基准的增长率为 0.29%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 651,610,103.34 98.33 其中：债券 651,610,103.34 98.33 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,360,226.56 1.56 7 其他各项资产 687,346.95 0.10 8 合计 662,657,676.85 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金合同约定本基金不能投资港股通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 39,923,262.39 7.60 其中：政策性金融债 39,923,262.39 7.60 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 4 企业债券 68,731,042.30 13.08 5 企业短期融资券 238,780,197.82 45.44 6 中期票据 304,175,600.83 57.89 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 651,610,103.34 124.01 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 102001364 20晋江国资MTN001 400,000 42,335,682.19 8.06 2 101900888 19鄂交投MTN002 400,000 41,742,240.00 7.94 3 012103877 21顺德投资SCP001 400,000 40,954,115.07 7.79 4 012103745 21深燃气SCP003 300,000 30,602,370.41 5.82 5 2203676 22进出 676 300,000 29,925,476.09 5.70 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 12 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同约定本基金不能投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 “22进出 676”发行人中国进出口银行： （1）因漏报不良贷款余额 EAST数据等 17项违规，被罚款 420万元。（【银保监罚决字（2022）9 号】，2022年 3月 21日） （2）因违规投资企业股权、租金保理业务基础交易不真实、反国家压降地方债务的政策要求，变 相支持地方政府举债等 24项违法违规行为，银保监会依法对其罚没 7345.6万元。（银保监罚决字 〔2021〕31号，2021年 7月 31日） （3）2021年 11月，中国进出口银行因执行内部收费减免要求不到位，被银保监会消费者权益保 护局列为典型案例并进行通报。 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人 利益的行为。 本报告期内，本基金投资的其他前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本报告期内，本基金无股票投资。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 13 1 存出保证金 2,854.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 684,492.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 687,346.95 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金合同约定本基金不能投资股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华纯债添利债券发 起A类 新华纯债添利债券发 起C类 新华纯债添利债券发 起B类 本报告期期初基金份 额总额 376,230,675.25 121,805,941.68 70,531,920.90 报告期期间基金总申 购份额 29,217,833.05 1,363,608.34 2,444,897.42 减：报告期期间基金 77,467,638.62 22,536,075.68 21,453,020.20 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 14 总赎回份额 报告期期间基金拆分 变动份额 - - - 本报告期期末基金份 额总额 327,980,869.68 100,633,474.34 51,523,798.12 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金成立于2012年12月21日，发起份额于2018年8月27日赎回，满足发起份额承诺持有期。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 （一）中国证监会批准新华纯债添利债券型发起式证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华纯债添利债券型发起式证券投资基金之法律意见书 （三）《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金托管协议》 （四）《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 15 （六）更新的《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书》 （七）《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金产品资料概要》（更新） （八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九） 基金托管人业务资格批件及营业执照 （十） 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批 复 10.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 10.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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