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| 申万菱信安鑫精选混合A(003601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2889136 | ||||||||
| 基金代码 | 003601 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十一日 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 申万菱信安鑫精选混合 基金主代码 003601 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 18日 报告期末基金份额总额 364,725,429.62份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配 置，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力求为基金 份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，通过对宏观 经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业 政策）、流动性水平（包括资金面供求情况、证券市场估 值水平）的深入研究分析以及市场情绪的合理判断，紧密 追踪股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风 险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 的投资比例进行动态调整，谋求基金资产的长期稳健增 值。 业绩比较基准 30%×沪深 300指数收益率 + 70%×中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债 券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预 期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安鑫精选 A 安鑫精选 C 下属分级基金的交易代码 003601 003602 报告期末下属分级基金的份 额总额 363,745,427.59份 980,002.03份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 安鑫精选 A 安鑫精选 C 1.本期已实现收益 -1,360,805.96 -4,173.57 2.本期利润 16,018,808.42 41,757.63 3.加权平均基金份额本期利润 0.0440 0.0427 4.期末基金资产净值 464,330,501.49 1,243,707.84 5.期末基金份额净值 1.277 1.269 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购 或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，实际收益 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、安鑫精选 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.65% 0.62% 2.70% 0.42% 0.95% 0.20% 过去六个月 -4.91% 0.69% -1.37% 0.43% -3.54% 0.26% 过去一年 -2.82% 0.62% -0.86% 0.37% -1.96% 0.25% 过去三年 32.34% 0.59% 15.85% 0.38% 16.49% 0.21% 过去五年 43.10% 0.47% 26.86% 0.38% 16.24% 0.09% 自基金合同 生效起至今 48.43% 0.44% 28.26% 0.36% 20.17% 0.08% 2、安鑫精选 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.51% 0.62% 2.70% 0.42% 0.81% 0.20% 过去六个月 -5.01% 0.69% -1.37% 0.43% -3.64% 0.26% 过去一年 -2.98% 0.62% -0.86% 0.37% -2.12% 0.25% 过去三年 31.55% 0.59% 15.85% 0.38% 15.70% 0.21% 过去五年 42.39% 0.47% 26.86% 0.38% 15.53% 0.09% 自基金合同 生效起至今 47.52% 0.44% 28.26% 0.36% 19.26% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年 11月 18日至 2022年 6月 30日) 1．安鑫精选 A： 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 2．安鑫精选 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 证券从业 说明 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 限 年限 任职日期 离任日期 范磊 本基金 基金经 理 2019-02-20 - 12年 范磊先生，硕士研究生。2009 年 起从事金融相关工作，曾任职于深 圳发展银行、安信证券、富国基金。 2019年 01月加入申万菱信基金， 曾任申万菱信安泰富利三年定期 开放债券型证券投资基金基金经 理，现任申万菱信安鑫精选混合型 证券投资基金、申万菱信可转换债 券债券型证券投资基金、申万菱信 稳益宝债券型证券投资基金、申万 菱信安鑫慧选混合型证券投资基 金、申万菱信安鑫优选混合型证券 投资基金、申万菱信睿选混合型证 券投资基金、申万菱信鑫享稳健混 合型发起式证券投资基金基金经 理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效 日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定， 严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与 本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违 规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、 规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易办法》，通 过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分 析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投 资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决 策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。 在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行集中交易制度和 公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行 情况作整体监控和效果评估。风险管理部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价 格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连 续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析； 对于场外交易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手，判断交易是 否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公 平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导 致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后 的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期，未发生我司旗下投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况以及其他可 能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，疫情因素导致经济受到了一定影响。4 月份，各项经济指标全面下滑：社会消费 品零售总额同比下降 11.1%，为 2020 年 4 月份以来的低值；固定资产投资增速由一季度的 9.3% 大幅下滑至 6.8%；上海港作为重要的进出口枢纽，疫情冲击之下运转不畅，同时叠加供应链阻断， 以美元计价的进出口总额同比增速由三月份的 7.5%下滑至 2.1%，其中出口下行幅度更大。受各 项经济活动较弱影响，4 月社融数据大幅低于预期，其中反映社融结构质量的居民中长期贷款及 企业中长期贷款同环比均大幅萎缩。针对疫情带来的严峻局面，政策面积极行动。从 5月开始陆 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 续召开了多场重磅会议，出台了一系列政策措施，从供给和需求两个方面刺激经济。其中比较重 要的有增值税留抵退税全额退还、下调 5年期 LPR、要求加大信贷投放、严格落实各项既有政策 等。在一系列政策合力下，尤其是全国各地逐步放松针对疫情的各项管控措施背景下，国内经济 逐步反弹。从节奏来看，受政策驱动的领域反弹力度较强，与房地产相关的领域依然处于偏弱的 状态。具体来看，投资领域中的基建投资明显改善，显示了财政托底的效果，制造业投资改善幅 度不大，而地产投资仍然是主要的拖累项。进出口全面恢复，5 月同比增速达 11.1%，其中出口 增速由 4月份的 3.9%大幅反弹至 16.9%。受各地陆续出台的促消费措施影响，5月社零同比下降 6.7%，较上月收窄 4.4 个百分点，其中占比较大的汽车消费明显改善，而与房地产相关的家电、 家具、建筑装潢材料等领域同比降幅依然较大，同时接触型服务型消费依然受到抑制。从各项先 行指标来看，5月份开始的反弹势头有望延续。最新公布的 6月份 PMI上行至荣枯线之上，地产、 汽车等重要行业销售数据均处于改善通道。报告期内，国内疫情发酵及相关管控措施加强，在一 段时间内影响市场信心，人民币出现一定幅度的贬值，但随着国内经济基本面的逐步好转，目前 人民币汇率波动幅度已逐步收窄。 报告期内，本基金债券持仓结构保持稳定，信用债持仓仍以中高等级为主，利率债方面主要 针对中长久期品种进行了一定的交易性操作。转债方面，主要对疫情修复有所体现的交运等板块 个券进行了减持，同时增加了长期基本面较为优异的电子、医药等板块个券。股票持仓结构也进 行了一定的调整，主要增持了金融、地产、医药等行业内基本面较为扎实同时估值相对合理的个 股。股票的整体仓位较一季度有一定幅度提升，主要原因是在经历前期调整后，较多股票在估值 层面已经能够与其长期基本面实现较好的匹配，从长期而言在该估值水平上有望获取较好的回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金 A类产品报告期内净值表现为 3.65%,同期业绩基准表现为 2.70%。 本基金 C类产品报告期内净值表现为 3.51%,同期业绩基准表现为 2.70%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 135,621,756.41 24.21 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 其中：股票 135,621,756.41 24.21 2 固定收益投资 391,781,526.41 69.93 其中：债券 391,781,526.41 69.93 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 28,507,010.06 5.09 7 其他各项资产 4,363,379.52 0.78 8 合计 560,273,672.40 100.00 注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 421,542.00 0.09 B 采矿业 - - C 制造业 78,139,061.18 16.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,206,176.00 0.47 E 建筑业 - - F 批发和零售业 11,418.84 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 4,817,868.00 1.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 191,228.79 0.04 J 金融业 16,185,974.00 3.48 K 房地产业 12,634,230.00 2.71 L 租赁和商务服务业 - - 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 M 科学研究和技术服务业 18,791,882.24 4.04 N 水利、环境和公共设施管理业 15,214.36 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,207,161.00 0.47 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 135,621,756.41 29.13 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 300416 苏试试验 617,221.00 15,171,292.18 3.26 2 600276 恒瑞医药 348,924.00 12,941,591.16 2.78 3 600036 招商银行 270,100.00 11,398,220.00 2.45 4 600566 济川药业 396,900.00 10,779,804.00 2.32 5 000002 万 科Ａ 377,400.00 7,736,700.00 1.66 6 002415 海康威视 198,000.00 7,167,600.00 1.54 7 002475 立讯精密 203,900.00 6,889,781.00 1.48 8 000301 东方盛虹 320,500.00 5,419,655.00 1.16 9 600048 保利发展 280,500.00 4,897,530.00 1.05 10 600873 梅花生物 403,000.00 4,545,840.00 0.98 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 116,466,637.29 25.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 69,830,077.28 15.00 5 企业短期融资券 - - 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 6 中期票据 95,377,002.19 20.49 7 可转债（可交换债） 110,107,809.65 23.65 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 391,781,526.41 84.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 220003 22附息国债 03 400,000.00 40,027,182.32 8.60 2 140098 16福建 03 350,000.00 35,407,936.99 7.61 3 019658 21国债 10 265,870.00 27,093,464.14 5.82 4 102002319 20赣州城投 MTN001 200,000.00 20,925,475.07 4.49 5 102001425 20鄂长投 MTN001 200,000.00 20,873,904.66 4.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 12 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内收到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 229,553.41 2 应收证券清算款 4,131,887.73 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,938.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,363,379.52 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 123064 万孚转债 17,233,209.98 3.70 2 123060 苏试转债 12,373,333.64 2.66 3 110038 济川转债 11,630,164.87 2.50 4 110061 川投转债 10,994,789.59 2.36 5 110048 福能转债 10,096,188.49 2.17 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 13 6 128136 立讯转债 9,760,313.33 2.10 7 127030 盛虹转债 5,367,125.34 1.15 8 113013 国君转债 4,771,045.81 1.02 9 113050 南银转债 4,441,161.79 0.95 10 110079 杭银转债 3,995,256.09 0.86 11 110075 南航转债 3,813,356.86 0.82 12 110063 鹰 19转债 2,597,109.39 0.56 13 113044 大秦转债 1,337,052.09 0.29 14 127032 苏行转债 889,489.07 0.19 15 123110 九典转债 835,816.32 0.18 16 110082 宏发转债 287,498.47 0.06 17 113516 苏农转债 272,470.93 0.06 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安鑫精选A 安鑫精选C 本报告期期初基金份额总额 363,926,860.88 1,027,397.13 报告期期间基金总申购份额 15,324.01 39,389.40 减：报告期期间基金总赎回份额 196,757.30 86,784.50 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 363,745,427.59 980,002.03 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 期初份 申购份 赎回份额 持有份额 份额占比 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 14 例达到或者超过 20%的时间区间 额 额 机构 1 20220401—20220 630 311,40 7,810. 55 0.00 0.00 311,407,810 .55 85.38% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基 金份额比例较高的情况下，如投资者集中赎回，可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业 审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，保护持有人利益。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其更新； 产品资料概要及其更新； 发售公告； 成立公告； 定期报告； 其他临时公告。 9.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询 网址：www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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