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| 恒生前海港股通精选混合(006537) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2892022 | ||||||||
| 基金代码 | 006537 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 恒生前海港股通精选混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：恒生前海基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 21日 恒生前海港股通精选混合 2022年第 2季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 恒生前海港股通精选混合 交易代码 006537 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 9月 18日 报告期末基金份额总额 138,510,071.81份 投资目标 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力 争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置。本基金 主要通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走势、市场政策、利 率走势、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素，对证券 市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期 风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、 现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险 水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。 业绩比较基准 恒生港股通指数收益率（使用估值汇率折算）×75％+中证全债指数 收益率×20％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5％ 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期收益水平低于股票型 基金，高于债券型基金、货币市场基金。 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内 证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面 临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险。 基金管理人 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 恒生前海港股通精选混合 2022年第 2季度报告 第 3 页 共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022年 4月 1日 － 2022年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 -5,366,460.72 2.本期利润 16,278,831.11 3.加权平均基金份额本期利润 0.1258 4.期末基金资产净值 127,710,681.35 5.期末基金份额净值 0.9220 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 15.58% 2.83% 4.31% 1.25% 11.27% 1.58% 过去六个月 -14.36% 2.72% -2.52% 1.48% -11.84% 1.24% 过去一年 -32.89% 2.26% -15.76% 1.23% -17.13% 1.03% 自基金合同 生效起至今 -7.80% 1.84% -3.33% 1.12% -4.47% 0.72% 注：本基金的业绩比较基准为：恒生港股通指数收益率（使用估值汇率折算）×75％+中证全债指 数收益率×20％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5％。 恒生前海港股通精选混合 2022年第 2季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产 配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 江俊晨 基金经理 2020年 10月 13日 2022年 4 月 11日 8 管理学硕士。曾任恒生前海基金 管理有限公司高级研究员、基金 经理、研究部总经理，东吴基金、 复华投信资产管理（香港）有限 公司、恒生前海基金管理有限公 司从事研究工作，2014年 3月加 入复华投信资产管理（香港）有 限公司，历任投资研究部分析 员，负责港股及 A股的周期及消 费板块研究。 恒生前海港股通精选混合 2022年第 2季度报告 第 5 页 共 11 页 邢程 基金经理 2022年 3月 23日 - 8 邢程先生。应用经济学硕士。曾 任恒生前海基金管理有限公司 研究部研究员，兼恒生前海港股 通精选混合型证券投资基金基 金经理助理，汇丰前海证券有限 公司研究部证券分析师，前海金 融控股有限公司持牌金融事业 部投资经理，中国石油(香港)有 限公司财务部资金管理专员、外 汇交易员。现任恒生前海港股通 精选混合型证券投资基金以及 恒生前海高端制造混合型证券 投资基金基金经理。 注：①此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写； ②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关规定等。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《恒生前海 港股通精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报 告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人的利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按照投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投 资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易 公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内 公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易（完全按照有关指数的构成比 例进行证券投资的投资组合除外），不同的投资组合之间限制当日反向交易。如不同的投资组合 确因流动性需求或投资策略的原因需要进行当日反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备 恒生前海港股通精选混合 2022年第 2季度报告 第 6 页 共 11 页 查。 本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况。报告期内基金管理人管理的所有投资组合 不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情况， 不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年上半年，港股市场在经历了大幅震荡之后迎来骤然反转，而后有所企稳并表现出相当 的韧性。其背后的原因得益于政策支持、经济企稳、估值吸引、南向流入等多方因素共同催化。 在基金的投资运作方面，报告期内恒生前海港股通精选的股票仓位维持在较高水平，我们在配置 上坚持聚焦大科技的风格策略，并继续围绕具备核心竞争力并且在行业迭代变革中处于领先地位 的引领者进行布局。 展望三季度，我们认为市场的核心关注点或将转向对支持性政策落地成果的验证，包括经济 数据、企业盈利、以及行业高频数据等方面。在市场反弹的第一阶段，估值和情绪率先修复，后 续宏观环境和企业盈利的筑底反弹则是市场持续向上的关键，对此我们将持续进行跟踪和观测。 另外，我们看到外部环境方面，美国通胀仍徘徊在高位，不排除美联储紧缩节奏和力度进一步加 剧。美国国债收益率维持高位、美元显著升值以及交易衰退预期带来的美股市场大幅调整有可能 传导并引发港股市场的进一步波动。我们认为，虽然来自外部的连带风险可能构成了港股市场在 三季度所面临的主要风险，但我们预计港股市场仍有望展现出一定的韧性，其主要原因包括其具 有吸引力的估值水平、支持性政策不断出台和落地、企业经营状况和盈利触底改善、以及长线资 金持续流入等因素。 整体来看，我们认为中长期维度内港股市场面对的机会仍然大于风险，我们看好大科技板块 在中国经济转型升级过程中所处的重要地位。具体来讲，TMT行业中的互联网企业，在稳定经济、 刺激消费、帮扶中小企业和拉动就业方面均发挥了重要作用，且具备投资稀缺性，充分体现了港 股的配置价值。另外，我们还看好新能源车产业链，其产业趋势长期且确定性较高，渗透率提升 空间仍然很大。并且我们看到，国家对于新能源车行业乃至整个汽车工业的支持力度是鲜明且坚 决的，我们认为行业整体或是今年下半年逻辑较清晰且不断有数据验证的投资机会之一。配置策 略上，我们将坚持聚焦大科技主题进行布局，优选竞争壁垒强、竞争格局突出、具备长期投资逻 辑的龙头公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9220元；本报告期基金份额净值增长率为 15.58%，业 绩比较基准收益率为 4.31%。 恒生前海港股通精选混合 2022年第 2季度报告 第 7 页 共 11 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 112,784,459.49 84.15 其中：股票 112,784,459.49 84.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,506,749.97 15.30 8 其他资产 741,807.13 0.55 9 合计 134,033,016.59 100.00 注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 112,784,459.49元，占基金资产净值比例 为 88.31%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 2,543,394.00 1.99 B 消费者非必需品 47,878,247.49 37.49 C 消费者常用品 1,372,680.00 1.07 D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 13,923,872.00 10.90 G 工业 4,379,130.00 3.43 H 信息技术 20,513,662.00 16.06 I 电信服务 22,173,474.00 17.36 J 公用事业 - - K 房地产 - - 恒生前海港股通精选混合 2022年第 2季度报告 第 8 页 共 11 页 合计 112,784,459.49 88.31 注：（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 03690 美团－Ｗ 63,200 10,496,256.00 8.22 2 01024 快手－Ｗ 127,900 9,559,246.00 7.49 3 00700 腾讯控股 29,900 9,062,092.00 7.10 4 01211 比亚迪股份 33,000 8,861,490.00 6.94 5 02015 理想汽车－Ｗ 56,000 7,322,560.00 5.73 6 02382 舜宇光学科技 66,300 7,251,894.00 5.68 7 02269 药明生物 118,000 7,245,200.00 5.67 8 09868 小鹏汽车－Ｗ 56,700 6,129,270.00 4.80 9 02331 李宁 80,000 4,973,600.00 3.89 10 03898 时代电气 132,300 4,379,130.00 3.43 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 恒生前海港股通精选混合 2022年第 2季度报告 第 9 页 共 11 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 42,228.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 144,533.24 4 应收利息 - 5 应收申购款 555,045.29 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 741,807.13 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 128,238,806.88 恒生前海港股通精选混合 2022年第 2季度报告 第 10 页 共 11 页 报告期期间基金总申购份额 27,103,153.84 减:报告期期间基金总赎回份额 16,831,888.91 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 138,510,071.81 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者 留意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准恒生前海港股通精选混合型证券投资基金设立的文件 （2）恒生前海港股通精选混合型证券投资基金基金合同 （3）恒生前海港股通精选混合型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）报告期内恒生前海港股通精选混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 恒生前海港股通精选混合 2022年第 2季度报告 第 11 页 共 11 页 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人恒生前海基金管理有限公司客户服务电话： 400-620-6608，或可登录基金管理人网站 www.hsqhfunds.com查阅详情。 恒生前海基金管理有限公司 2022年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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