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| 浦银安盛盛智一年定开债券(009045) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2893308 | ||||||||
| 基金代码 | 009045 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 21日 浦银安盛盛智一年定开债券 2022年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浦银安盛盛智一年定开债券 基金主代码 009045 前端交易代码 009045 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 3月 26日 报告期末基金份额总额 487,554,441.26份 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投 资回报。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、 类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面 在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略 进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管 理增值策略，实现本基金的投资目标。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资， 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流 动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低 于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 浦银安盛盛智一年定开债券 2022年第 2季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 1.本期已实现收益 1,727,952.18 2.本期利润 771,529.55 3.加权平均基金份额本期利润 0.0031 4.期末基金资产净值 510,809,623.36 5.期末基金份额净值 1.0477 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.78% 0.05% 1.05% 0.04% -0.27% 0.01% 过去六个月 1.73% 0.11% 1.82% 0.05% -0.09% 0.06% 过去一年 3.93% 0.08% 4.85% 0.05% -0.92% 0.03% 自基金合同 生效起至今 4.77% 0.08% 7.79% 0.06% -3.02% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 浦银安盛盛智一年定开债券 2022年第 2季度报告 第 4页 共 11页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 曹治国 公司固定 收益投资 部总监助 理，公司 旗下部分 基金基金 经理。 2020年 3月 26 日 - 8年 曹治国先生，华南理工大学经济与贸易学 院金融学学士。2008 年 7月至 2011 年 2 月先后任职农业银行广东省分行 对公客户经理、资产负债管理部票据及流 动性管理岗。2011 年 3 月至 2014 年 4 月先后任职浦发银行总行金融市 场部票据管理岗、流动性管理主管。2014 年 4 月至 2018 年 9 月先后任 职东方证券资金管理总部资金部负责人、 资金管理总部总经理助理、董事等职。 2018 年 9 月加盟浦银安盛基金管理 有限公司，2018 年 9 月至 2019年 3 月在固定收益投资部任职货币基金基金 经理助理，现任固定收益投资部总监助理 。2020年 8月至 2021年 12月担任浦银 安盛普天纯债债券型证券投资基金的基 金经理。2020年 3月至 2022年 3月担任 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起 式证券投资基金。2019年 3月起担任浦 银安盛日日盈货币市场基金以及浦银安 盛日日丰货币市场基金基金经理。2020 年 3月起担任浦银安盛盛智一年定期开 浦银安盛盛智一年定开债券 2022年第 2季度报告 第 5页 共 11页 放债券型发起式证券投资基金以及浦银 安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证 券投资基金的基金经理。2020年 8月起 担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资 基金的基金经理。2020年 9月起担任浦 银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式 证券投资基金的基金经理。2021年 4月 起担任浦银安盛盛华一年定期开放债券 型发起式证券投资基金的基金经理。2021 年 6月起担任浦银安盛季季鑫 90天滚动 持有短债债券型证券投资基金的基金经 理。2022年 6月起担任浦银安盛稳鑫 120 天滚动持有中短债债券型证券投资基金 的基金经理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据 公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。 2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公 平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究 支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在 授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上， 详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司 严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角 度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及 不同时间窗口下（1日、3日、5日、10日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各 投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进 浦银安盛盛智一年定开债券 2022年第 2季度报告 第 6页 共 11页 行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签 字后，归档保存。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何 违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 4月初开始，突如其来的疫情让市场开始重新审视宽信用政策的效果，以及宽松货币政策的 时效性，随着上海疫情的加剧，债券收益率经历了一波快速下行，但由于外围通胀预期的不断上 升以及中美利差倒挂带来的压力，长端利率有所波动，直到 5月底，美债收益率有见顶回落迹象 开始，长端利率才又经历了一波下行，进入 6月，上海疫情基本告一段落，金融数据和地产销售 数据开始走强，市场对于基本面好转有较强的预期，长端收益率开始震荡上行；期间受益于宽松 的货币政策，中短端收益率始终保持震荡下行的走势，表现好于长端。 二季度，债券收益率整体呈现“V”形走势，5月末下行探底后缓慢回升，整体看仍呈下行， 短端下行幅度更为明显。信用利差方面，4月各等级和期限的信用利差跟随收益率均明显下行，5 月短端信用利差有所反弹，6月收益率回升、信用利差普遍上行。利率债各期限利差走势较为平 稳，各期限主要品种每日交易活跃。受疫情影响、金融经济数据表现疲软，资金面保持宽松，同 业存单整体收益率一路向下。 基于对经济基本面、货币政策、信用利差等角度的预判，本基金二季度进一步提升组合仓位， 高配利率债和高等级信用债，并在季末保持较为合理组合久期和较高的杠杆水平，在保证组合具 有良好的利率敏感性和市场流动性的前提下，提高组合整体收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末浦银安盛盛智一年定开债券基金份额净值为 1.0477元，本报告期基金份额净 值增长率为 0.78%；同期业绩比较基准收益率为 1.05%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本基金为发起式基金，报告期内基金持有人数符合法律法规及基金合同的要求。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 浦银安盛盛智一年定开债券 2022年第 2季度报告 第 7页 共 11页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 702,383,187.39 99.89 其中：债券 702,383,187.39 99.89 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 742,631.46 0.11 8 其他资产 2,311.46 0.00 9 合计 703,128,130.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 580,337,439.45 113.61 其中：政策性金融债 507,838,178.08 99.42 4 企业债券 30,221,043.29 5.92 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 91,824,704.65 17.98 7 可转债（可交换债） - - 浦银安盛盛智一年定开债券 2022年第 2季度报告 第 8页 共 11页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 702,383,187.39 137.50 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220202 22国开 02 2,400,000 241,997,194.52 47.38 2 210218 21国开 18 1,200,000 122,646,279.45 24.01 3 200203 20国开 03 500,000 51,561,041.10 10.09 4 210207 21国开 07 500,000 50,617,534.25 9.91 5 2028024 20中信银行二级 400,000 42,277,113.42 8.28 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到 中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚；中国农业银行股份有限公司在报告编制日 浦银安盛盛智一年定开债券 2022年第 2季度报告 第 9页 共 11页 前一年内受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚。本基金投资的前十名证券中， 上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查、或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,311.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,311.46 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 60,000,000.00 报告期期间基金总申购份额 477,554,441.26 减：报告期期间基金总赎回份额 50,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 487,554,441.26 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 浦银安盛盛智一年定开债券 2022年第 2季度报告 第 10页 共 11页 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 2.05 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：1、本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。截至本报告期末，本基 金管理人持有浦银盛智 10,000,000.00份。 2、基金管理人固有资金投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金 总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金 总份额比例(%) 发起份额承诺 持有期限 基金管理人 固有资金 10,000,000.00 2.0510,000,000.00 2.05 自合同生效之 日起不少于 3年 基金管理人 高级管理人 员 - - - - - 基金经理等 人员 - - - - - 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 2.0510,000,000.00 2.05 自合同生效之 日起不少于 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 浦银安盛盛智一年定开债券 2022年第 2季度报告 第 11页 共 11页 别 时间区间 1 20220401-2022052350,000,000.00 -50,000,000.00 0.00 0 机 构 2 20220524-20220630 0.00477,554,441.26 -477,554,441.26 97.95 产品特有风险 基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基 金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本 的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2） 基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风 险；以及（4）因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件 2、 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 3、 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 4、 浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告 8、 中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。 客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。 浦银安盛基金管理有限公司 2022年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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