最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长信稳健纯债债券A(002996) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2893616 | ||||||||
| 基金代码 | 002996 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信稳健纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中信建投证券股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 21日 长信稳健纯债债券 2022年第 2季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信稳健纯债债券 基金主代码 002996 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 13日 报告期末基金份额总额 1,472,256,361.30份 投资目标 本基金通过投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健 增值。 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经 济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策 及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋 势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以 及信用水平，优化固定收益类金融工具的资产比例配置。 在有效控制风险的基础上，适时调整组合久期，以获得 基金资产的稳定增值，提高基金总体收益率。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险 品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信建投证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信稳健纯债债券 A 长信稳健纯债债券 E 下属分级基金的交易代码 002996 006047 长信稳健纯债债券 2022年第 2季度报告 第 3页 共 13页 报告期末下属分级基金的份额总额 1,449,099,672.80份 23,156,688.50份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 长信稳健纯债债券 A 长信稳健纯债债券 E 1.本期已实现收益 12,609,481.98 190,821.79 2.本期利润 21,696,600.12 327,262.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.0150 0.0145 4.期末基金资产净值 1,517,806,705.07 24,395,532.29 5.期末基金份额净值 1.0474 1.0535 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信稳健纯债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.44% 0.03% 0.29% 0.04% 1.15% -0.01% 过去六个月 1.95% 0.03% 0.38% 0.05% 1.57% -0.02% 过去一年 3.64% 0.03% 1.83% 0.05% 1.81% -0.02% 过去三年 16.72% 0.23% 3.53% 0.06% 13.19% 0.17% 过去五年 27.55% 0.18% 7.32% 0.06% 20.23% 0.12% 自基金合同 29.21% 0.17% 4.68% 0.07% 24.53% 0.10% 长信稳健纯债债券 2022年第 2季度报告 第 4页 共 13页 生效起至今 长信稳健纯债债券 E 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.41% 0.03% 0.29% 0.04% 1.12% -0.01% 过去六个月 1.71% 0.04% 0.38% 0.05% 1.33% -0.01% 过去一年 3.35% 0.03% 1.83% 0.05% 1.52% -0.02% 过去三年 17.65% 0.28% 3.53% 0.06% 14.12% 0.22% 自份额增加 日起至今 24.86% 0.24% 6.76% 0.06% 18.10% 0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长信稳健纯债债券 2022年第 2季度报告 第 5页 共 13页 注：1、基金管理人自 2018年 5月 30日起对长信稳健纯债债券型证券投资基金进行份额分类，原 有基金份额为 A类份额，增设 E类份额。 2、长信稳健纯债债券 A图示日期为 2016年 12月 13日至 2022年 6月 30日，长信稳健纯债 债券 E图示日期为 2018年 5月 30日（份额增加日）至 2022年 6月 30日。 3、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金 的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金 经理期限 姓名 职务 任职日期 离任 日期 证券从业 年限 说明 冯彬 长信金葵纯债一 年定期开放债券 型证券投资基金、 长信利保债券型 证券投资基金、长 信稳裕三个月定 期开放债券型发 起式证券投资基 金、长信富安纯债 半年定期开放债 2020年 4 月 29日 - 14年 厦门大学金融工程学硕士，具有基金从业 资格。曾任职于平安证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司、富国基金管理有 限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合 信基金管理有限公司，2019年 7月加入 长信基金管理有限责任公司，现任固收多 策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放 债券型证券投资基金、长信利保债券型证 券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债 券型发起式证券投资基金、长信富安纯债 长信稳健纯债债券 2022年第 2季度报告 第 6页 共 13页 券型证券投资基 金、长信富民纯债 一年定期开放债 券型证券投资基 金、长信稳健纯债 债券型证券投资 基金和长信纯债 一年定期开放债 券型证券投资基 金的基金经理、固 收多策略部总监 半年定期开放债券型证券投资基金、长信 富民纯债一年定期开放债券型证券投资 基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金 和长信纯债一年定期开放债券型证券投 资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 长信稳健纯债债券 2022年第 2季度报告 第 7页 共 13页 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，国内经济经历了疫情的冲击，政策上稳增长的力度也相应加大，经济基本面总体保 持稳定。权益市场经历了一定的波动，债券市场则较为平稳。 本组合在二季度维持了中等久期信用债的投资策略，进行了中长久期利率债的波段交易，组 合杠杆维持在较低的水平，获得了相应的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 6月 30日,长信稳健纯债债券 A基金份额净值为 1.0474元,份额累计净值为 1.2703元,本报告期内长信稳健纯债债券 A净值增长率为 1.44%；长信稳健纯债债券 E基金份额 净值为 1.0535 元,份额累计净值为 1.2824 元,本报告期内长信稳健纯债债券 E 净值增长率为 1.41%,同期业绩比较基准收益率为 0.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,703,205,162.68 99.90 其中：债券 1,703,205,162.68 99.90 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,707,116.82 0.10 长信稳健纯债债券 2022年第 2季度报告 第 8页 共 13页 8 其他资产 41,833.48 0.00 9 合计 1,704,954,112.98 100.00 注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 266,919,976.00 17.31 其中：政策性金融债 266,919,976.00 17.31 4 企业债券 688,905,427.77 44.67 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 747,379,758.91 48.46 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,703,205,162.68 110.44 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 200312 20进出 12 1,000,000 102,766,712.33 6.66 2 102280630 22亦庄控股 1,000,000 102,040,443.84 6.62 长信稳健纯债债券 2022年第 2季度报告 第 9页 共 13页 MTN001 3 102280549 22芜湖建设 MTN002 1,000,000 101,612,465.75 6.59 4 1780276 17南陵债 1,400,000 89,417,608.77 5.80 5 175664 21信地 01 800,000 81,971,265.75 5.32 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体中国进出口银行于 2022年 3月 21日收到中 长信稳健纯债债券 2022年第 2季度报告 第 10页 共 13页 国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕9号），根据《中华人民共和 国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，中国进出口银行监 管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报不良贷款余额 EAST数据；二、漏报逾期 90天以上贷款余额 EAST数据；三、漏报贸易融资业务 EAST数据；四、 漏报贷款核销业务 EAST数据；五、漏报抵押物价值 EAST数据；六、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；七、漏报债券投资业务 EAST数据；八、漏报权益类投资业务 EAST数据；九、漏报投资资 产管理产品业务 EAST数据；十、漏报跟单信用证业务 EAST数据；十一、漏报贷款承诺业务 EAST 数据；十二、未报送委托贷款业务 EAST数据；十三、EAST系统分户账与总账比对不一致；十四、 漏报分户账 EAST数据；十五、EAST系统《对公活期存款分户账明细记录》表错报；十六、EAST 系统《关联关系》表漏报；十七、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报。综上，中国银行保险 监督管理委员会决定对中国进出口银行罚款 420万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国进出口银行于 2021年 7月 13日收到中 国银行保险监督管理委员会处罚决定书（银保监罚决字〔2021〕31号），根据《中华人民共和国 银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，中国进 出口银行存在:一、违规投资企业股权；二、个别高管人员未经核准实际履职；三、监管数据漏报 错报；四、违规向地方政府购买服务提供融资；五、违规变相发放土地储备贷款；六、向用地未 获国务院批准的项目发放贷款；七、违规开展租金保理业务变相支持地方政府举债；八、租金保 理业务基础交易不真实；九、向租赁公司发放用途不合规的流动资金贷款；十、违规向个别医疗 机构新增融资；十一、个别并购贷款金额占比超出监管上限；十二、借并购贷款之名违规发放股 权收购贷款；十三、违规向未取得“四证”的固定资产项目发放贷款；十四、违规发放流动资金 贷款用于固定资产投资；十五、授信额度核定不审慎；十六、向无实际用款需求的企业发放贷款 导致损失；十七、突破产能过剩行业限额要求授信；十八、项目贷款未按规定设定抵质押担保； 十九、贷款风险分类不审慎；二十、信贷资产买断业务贷前调查不尽职；二十一、向借款人转嫁 评估费用；二十二、同业业务交易对手名单制管理落实不到位；二十三、贸易背景审查不审慎； 二十四、对以往监管通报问题整改不到位。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对中国进出 口银行罚没 7345.6万元。 对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后 将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决 策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未 对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规 长信稳健纯债债券 2022年第 2季度报告 第 11页 共 13页 定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 23,647.84 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 18,185.64 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 41,833.48 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信稳健纯债债券 A 长信稳健纯债债券 E 报告期期初基金份额总额 1,449,334,245.03 21,656,234.82 报告期期间基金总申购份额 804,285.12 3,819,374.41 减:报告期期间基金总赎回份额 1,038,857.35 2,318,920.73 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,449,099,672.80 23,156,688.50 长信稳健纯债债券 2022年第 2季度报告 第 12页 共 13页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2022年 4 月 1日至 2022年 6 月 30日 1,440,507,058.48 0.00 0.00 1,440,507,058.48 97.84 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变 现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者 小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在 投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 长信稳健纯债债券 2022年第 2季度报告 第 13页 共 13页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信稳健纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长信稳健纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信稳健纯债债券型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2022年 7月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |