上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
天弘弘新混合发起A(007781)  基金公开信息
流水号 2894515
基金代码 007781
公告日期 2022-07-21
编号 1
标题 天弘弘新混合型发起式证券投资基金2022年第2季度报告
信息全文 基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期:2022年07月21日
天弘弘新混合型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 2页
§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年07月19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘弘新
基金主代码 007781
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2019年08月21日
报告期末基金份额总额 13,513,110.17份
投资目标
在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产
的长期稳健增值。
投资策略
本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定
收益类资产的投资获取平稳收益,并适度参与
股票等权益类资产的投资增强回报,在严格控
制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳
健增值。在投资策略上,本基金从两个层次进
行,首先是进行大类资产配置,在一定程度上
尽可能地降低证券市场的系统性风险,把握市
场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而
上的分析方法,从定量和定性两个方面,通过
深入的基本面研究分析,精选具有良好投资价
值的个股和个券,构建股票组合和债券组合。
主要投资策略包括:大类资产配置策略、股票
投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资
天弘弘新混合型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 3页
策略、金融衍生品投资策略、证券公司短期公
司债投资策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准
中证全债指数收益率×85%+沪深300指数收益
率×15%
风险收益特征
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高
于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基
金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
1.本期已实现收益 382,356.71
2.本期利润 797,568.45
3.加权平均基金份额本期利润 0.0343
4.期末基金资产净值 17,497,521.04
5.期末基金份额净值 1.2949
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放
式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 4.18% 0.34% 1.94% 0.21% 2.24% 0.13%
过去六个月 -0.96% 0.49% 0.31% 0.22% -1.27% 0.27%
过去一年 5.25% 0.43% 2.31% 0.19% 2.94% 0.24%
自基金合同 29.49% 0.40% 14.16% 0.19% 15.33% 0.21%
天弘弘新混合型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 4页
生效日起至


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

注:1、本基金合同于2019年08月21日生效。
2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限






说明
任职
日期
离任
日期
杜广 本基金基金经理
2021
年10

-
8

男,金融数学硕士。历任
泰康资产管理有限责任公
司债券研究员、中国人寿
养老保险股份有限公司债
券研究员。2017年7月加盟
天弘弘新混合型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 5页
本公司,历任投资经理助
理、基金经理助理。
注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到
公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程
序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易
行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交
易制度执行情况良好,未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1
日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内不存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
组合的管理模式有一定的共性:①整体配置会保持低估值、均衡、分散的状态;②
基于半年以上维度,维持一个稳定的核心持仓;③ 卫星持仓会根据风格、行业的性价
比做一些灵活的切换和应对。
往前看,我们认为权益市场依然处于盈利见底反弹、估值偏低、流动性充裕三重因
素共振的阶段,即便有交易行为导致的短期回调,幅度也不会太深。此时,及时对结构
的选择更为重要。
在胜率优先的配置方向上,我们前期底部增配了部分成长板块,但近期观测到相应
行业指数的成交热度已经偏离历史均值3-5个标准差附近。且从微观角度看,龙头股的
天弘弘新混合型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 6页
估值也基本修复到合理甚至偏贵的位置,因此对上述板块做了比较大的减持。后续我们
看好如下方向:热度较低的成长板块细分领域,以及受益于消费场景再现的方向。
在赔率优先的配置方向上,我们看好并布局了如生猪养殖、地产产业链等赔率较高
的方向,忍受一段时间底部的波动,以期获得比较好的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2022年06月30日,本基金份额净值为1.2949元,本报告期份额净值增长率
4.18%,同期业绩比较基准增长率1.94%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -

其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 16,294,041.98 92.24

其中:债券 16,294,041.98 92.24

资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合

91,863.44 0.52
8 其他资产 1,278,683.30 7.24
9 合计 17,664,588.72 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

天弘弘新混合型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 7页
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 903,474.99 5.16
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 15,390,566.99 87.96
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 16,294,041.98 93.12

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 019674 22国债09 9,000 903,474.99 5.16
2 127047 帝欧转债 8,300 881,490.93 5.04
3 127049 希望转2 5,615 689,609.84 3.94
4 127045 牧原转债 3,990 514,709.34 2.94
5 113623 凤21转债 4,030 462,329.88 2.64

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
天弘弘新混合型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 8页

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未
发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金本报告期未持有股票,故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规
定之备选股票库的情况。

5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 27,784.99
2 应收证券清算款 1,250,498.71
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 399.60
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,278,683.30

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127047 帝欧转债 881,490.93 5.04
2 127049 希望转2 689,609.84 3.94
3 127045 牧原转债 514,709.34 2.94
4 113623 凤21转债 462,329.88 2.64
5 113628 晨丰转债 446,207.67 2.55
6 113609 永安转债 446,036.40 2.55
7 113549 白电转债 377,962.72 2.16
8 110081 闻泰转债 376,943.29 2.15
天弘弘新混合型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 9页
9 127044 蒙娜转债 375,999.21 2.15
10 113563 柳药转债 370,413.70 2.12
11 113610 灵康转债 367,451.38 2.10
12 113045 环旭转债 361,435.71 2.07
13 128023 亚太转债 360,198.05 2.06
14 127034 绿茵转债 358,236.17 2.05
15 113591 胜达转债 357,474.60 2.04
16 113535 大业转债 356,809.02 2.04
17 128108 蓝帆转债 356,350.82 2.04
18 123075 贝斯转债 351,083.41 2.01
19 128120 联诚转债 344,902.99 1.97
20 113620 傲农转债 326,470.82 1.87
21 123100 朗科转债 226,179.55 1.29
22 113025 明泰转债 212,467.55 1.21
23 110048 福能转债 191,406.91 1.09
24 123050 聚飞转债 185,808.36 1.06
25 111001 山玻转债 182,886.51 1.05
26 128071 合兴转债 182,852.23 1.05
27 128097 奥佳转债 181,987.63 1.04
28 123082 北陆转债 180,974.72 1.03
29 127016 鲁泰转债 180,794.97 1.03
30 123131 奥飞转债 180,762.19 1.03
31 128133 奇正转债 180,309.91 1.03
32 123129 锦鸡转债 180,256.28 1.03
33 110052 贵广转债 180,093.99 1.03
34 127033 中装转2 179,340.10 1.02
35 127042 嘉美转债 178,642.40 1.02
36 110080 东湖转债 178,629.48 1.02
37 113051 节能转债 178,364.05 1.02
38 127035 濮耐转债 177,996.75 1.02
39 110060 天路转债 177,745.53 1.02
40 113033 利群转债 177,275.71 1.01
41 113519 长久转债 177,267.79 1.01
天弘弘新混合型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 10页
42 127032 苏行转债 177,216.21 1.01
43 113600 新星转债 177,076.69 1.01
44 110063 鹰19转债 176,458.65 1.01
45 110047 山鹰转债 176,451.39 1.01
46 127018 本钢转债 175,814.90 1.00
47 113048 晶科转债 175,079.99 1.00
48 113631 皖天转债 173,725.38 0.99
49 123130 设研转债 172,958.96 0.99
50 123121 帝尔转债 147,699.32 0.84
51 128081 海亮转债 144,477.93 0.83
52 128042 凯中转债 77,839.43 0.44
53 128119 龙大转债 38,086.27 0.22
54 111000 起帆转债 34,122.49 0.20
55 127046 百润转债 29,937.71 0.17
56 128136 立讯转债 28,598.80 0.16
57 123035 利德转债 13,381.19 0.08
58 128017 金禾转债 9,171.02 0.05
59 127036 三花转债 1,416.56 0.01
60 123110 九典转债 1,386.10 0.01
61 113049 长汽转债 1,314.48 0.01
62 110077 洪城转债 1,308.86 0.01
63 123105 拓尔转债 1,303.97 0.01
64 123063 大禹转债 1,301.24 0.01
65 113635 升21转债 1,279.73 0.01
66 123127 耐普转债 1,278.35 0.01
67 127022 恒逸转债 1,270.86 0.01
68 127050 麒麟转债 1,264.93 0.01
69 128121 宏川转债 1,250.39 0.01
70 113602 景20转债 1,210.19 0.01
71 113593 沪工转债 1,163.65 0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

天弘弘新混合型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 11页
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 30,010,223.60
报告期期间基金总申购份额 518,209.52
减:报告期期间基金总赎回份额 17,015,322.95
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 13,513,110.17

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 74.00

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固
有资金
10,000,000.00 74.00% 10,000,000.00 74.00% 三年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人

- - - - -
天弘弘新混合型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 12页
基金管理人股

- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 74.00% 10,000,000.00 74.00% -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况





报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情



持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区

期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比


1
20220401-
20220524
14,224,00
3.53
-
14,224,00
3.53
- -
2
20220401-
20220630
10,000,00
0.00
- -
10,000,00
0.00
74.00%
产品特有风险
基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则,公平对待投资
者,保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时,由此
可能导致的特有风险主要包括:
(1)超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认
的风险;
(2)极端市场环境下投资者集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产
以应对赎回申请的风险;
(3)持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风
险;
(4)持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项
进行投票表决时,可能拥有较大话语权;
(5)极端情况下,持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后,可能导致在其
赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平,面临转换基金运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等风险。
注:份额占比精度处理方式为四舍五入。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息
天弘弘新混合型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 13页
本报告期内,本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘弘新混合型发起式证券投资基金募集的文件
2、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金合同
3、天弘弘新混合型发起式证券投资基金托管协议
4、天弘弘新混合型发起式证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件

10.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

10.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站:www.thfund.com.cn


天弘基金管理有限公司
二〇二二年七月二十一日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
返回页顶