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| 中庚价值领航混合(006551) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3003649 | ||||||||
| 基金代码 | 006551 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中庚价值领航混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中庚基金管理有限公司 基金托管人:华泰证券股份有限公司 报告送出日期:2022年10月21日 中庚价值领航混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页，共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中庚价值领航混合 基金主代码 006551 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年12月19日 报告期末基金份额总额 5,364,415,513.37份 投资目标 本基金以价值策略为核心构建产品投资策略， 在科学严谨的风险管理前提下，以估值为最基 础要素，通过积极主动的资产配置，寻找市场 中具备投资价值的股票进行组合投资，为基金 份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比 较基准的超额收益。 投资策略 本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股 票投资策略以及投资组合的风险管理策略等。 其中，资产配置策略用于确定基金大类资产配 置比例，以维持基金资产配置的长期目标，并 控制投资组合的风险水平；股票投资策略以价 值投资策略为核心，着力于研究股票市场中可 能被投资者低估的上市公司，并重点投资一揽 子具有高性价比的股票。 中庚价值领航混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页，共 15页 业绩比较基准 中证800指数收益率×50%＋中证港股通综合指 数（人民币）收益率×25%＋上证国债指数收益 率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期 收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、 货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所 上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。 基金管理人 中庚基金管理有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日） 1.本期已实现收益 96,215,140.06 2.本期利润 -1,471,470,029.52 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2585 4.期末基金资产净值 11,818,620,200.38 5.期末基金份额净值 2.2032 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -10.44% 1.32% -11.51% 0.68% 1.07% 0.64% 过去六个月 -3.23% 1.51% -7.62% 0.87% 4.39% 0.64% 过去一年 -1.59% 1.67% -17.04% 0.91% 15.45% 0.76% 中庚价值领航混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页，共 15页 过去三年 77.42% 1.42% 4.47% 0.94% 72.95% 0.48% 自基金合同 生效起至今 120.32% 1.39% 21.38% 0.96% 98.94% 0.43% 注：自基金合同生效日起至2021年10月25日，本基金的业绩比较基准为：中证800指数 收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%； 自2021年10月26日起，本基金的业绩比较基准变更为：中证800指数收益率×50%＋中证 港股通综合指数（人民币）收益率×25%＋上证国债指数收益率×25%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 丘栋荣 本基金的基金经理；中庚 小盘价值股票基金、中庚 2018- 12-19 - 14 年 丘栋荣先生，副总经理， 工商管理硕士，历任群益 中庚价值领航混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页，共 15页 价值灵动灵活配置混合 基金、中庚价值品质一年 持有期混合基金基金经 理；公司副总经理兼首席 投资官 国际控股有限公司上海代 表处研究员、汇丰晋信基 金管理有限公司行业研究 员、高级研究员、股票投 资部总监、总经理助理。 现任中庚基金管理有限公 司副总经理兼首席投资 官。 注：1.任职日期为本基金基金合同生效日的日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、《中庚价值领航混合型证券投资基金基金合同》、《中庚价值领航混合型证券 投资基金招募说明书》的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《中庚基金管理有限公司 公平交易制度》等规定，公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。 在投资研究环节，建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资 信息、投资建议或实时投资决策方面享有公平的机会；在交易环节，努力加强交易执行 的内部控制，利用恒生O32系统公平交易功能模块和其它流程控制手段，确保不同基金 在一、二级市场对同一证券交易时的公平；在事后分析方面，不断完善和改进公平交易 分析的技术手段，定期对各组合间的同向/反向交易情况进行事后分析，评估不同组合 间是否存在违背公平交易原则的情况。 本报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易原则的 相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与本公司管理的其他投资组合之间有导致不公平交易和 利益输送的异常交易。 本报告期内，未出现本公司管理的投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 中庚价值领航混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页，共 15页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年三季度，基本面偏弱、疫情因素和海外风险制约了 A股表现，投资者从乐观 转谨慎，权益单边下行，超预期降息刺激 10年国债下行，中证 800股权风险溢价升至 1.11倍标准差水平，权益资产定价处于 4月底部水平，息债比则至历史最高位置。基于 基本面风险与风险溢价的资产配置策略，本基金报告期内保持了相对较高的权益仓位配 置，亦积极配置港股。 中国的“稳增长”与全球范围内的“防通胀”是当前最重要的宏观背景。三季度国 内未决事项拖累了预期，重大矛盾之处仍在于地产和疫情，地产消费出口承压，尤其是 居民部门在冲击下更保守，对基本面预期较为悲观，有能力但无意愿无场景。因此更依 赖政策层面积极作为，三季度年内第三轮政策脉冲发力，超预期降息和财政金融政策支 撑基建制造业投资，守住底线稳定经济大盘，在三季度末看到积极迹象。海外高通胀粘 性叠加低失业率，不惜以需求为代价，美联储坚定实现降通胀目标，加息缩表保持紧节 奏。但快速降低通胀难度大，超预期的服务价格支撑通胀，背后是低劳动参与率的影响， 究其原因是疫情漏出劳动力、退休集中叠加补贴及财富效应等多重因素影响。利率水平 至高位，分歧大于共识、利益，使得其他国家、金融市场承担了巨大的压力，基本面和 资产价格的尾部风险正在发酵。 三季度，国内市场消磨信心，国外波动激烈，股票投资者略显艰难，当前市场的位 置之佳无需多言，市场存在风险多半已经反应在股价之中，即使还有未知的风险，跨期 看整体概率上也占优。撇开市场大幅度下跌带来的情绪，努力获取超额收益更为关键， 更何况在市场震荡中，积极布局更有望在未来守得云开。真正应该谨慎的还是市场存在 部分估值不合理高估的板块，以大盘成长股为代表的高估值股票有显著调整，但估值水 平仍在 80%分位以上。同样，我们欣喜于部分成长行业的估值变得合理甚至低估。因此， 我们在审慎评估风险的基础上，基于股权风险溢价水平，积极寻找估值较低、供给受限 但需求平稳或扩张的价值股，以及相对低估值但景气上行的成长股，通过把握这些机会 获得超额收益。港股整体表现惨淡，屡创新低，各个估值维度看已至历史最低水平，基 于港股的系统性机会，继续战略性配置。 本基金后市投资思路上，我们坚持低估值价值投资策略，通过精选基本面风险低、 盈利增长积极、估值便宜的个股，构建高性价比的投资组合，力争获得可持续的超额收 益。 具体而言，本基金重点关注的投资方向来自四个方面： 1、能源、资源类公司及其下游产能。（1）三季度国内外需求均出现不稳定因素， 但国内基本面处于底部不应悲观，国内稳增长确实在发力，能源和资源国内需求在回升， 价格在显著调整后趋稳。而海外美元指数猛升、预期衰退交易显著快于现实供需，库存 水平处于低位；（2）能源、资源类公司延续谨慎策略，资本开支意愿仍严重不足，供 给弹性不足依然是现实状况，相对紧平衡将有利于存量资产价值。战争、能源等宏大叙 事的影响仍未结束，不确定性高企，一旦供需失衡卷土重来，能源、资源类公司自下而 中庚价值领航混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页，共 15页 上来看，仍处于最为有利的位置，估值极低、现金流好、资本开支少、分红收益率较高、 现价对应的预期回报率高；（3）中国富煤资源禀赋及政府调控，煤炭单位热值相比海 外油、气的显著优势保持高位，即成本端优势的置信度相当高，不严重依赖于价格走势。 而且国内相关下游行业企业的产能受扰动相比最小，经营的比较优势还在累积，产能双 重受益于国内需求恢复和出海替代。因此，这些公司具有很强的个股阿尔法，保持电解 铝等在能源利用上更有优势的公司的配置。 2、大盘价值股中的金融、地产等。配置逻辑在于：金融板块中的银行，估值基本 处于历史最低水平，对于潜在风险计入非常悲观预期。我们看好与制造业产业链相关、 服务于实体经济、有独特竞争优势的区域性银行股，这类银行所处区域经济发达、产业 结构好、客户相对多元化，且区域范围内占有率仍有提升空间，因此呈现出业务简单稳 健，基本面风险较小且相对脱敏房地产风险暴露，估值极低但成长性较高的特征。 房地产市场政策从限购、金融等多维度进一步放松，进入风险暴露彻底后的修复阶 段，地产行业初露剩者为王的特征，更集中于高信用、低融资成本优势的央企龙头公司， 这些公司短期受益于政策推动的需求反弹，中期受益于供给有量、购房者偏好转变及理 性回归，长期受益于市场格局优化和占有份额持续扩张。这些公司的抗风险能力、潜在 成长性和盈利质量都会更为优异，并且当前的估值极低，有较好的回报潜力。 3、港股中资源、能源为代表的价值股，部分互联网股和医药科技成长股。看好的 原因有三点： （1）估值便宜。基本面偏弱和直面海外压力，港股整体的估值水平仍处于绝对低 位。港股的价值股相比对应的 A股更便宜，同时对应的分红收益率水平更高；而以互联 网、科技、医药为代表的成长股估值更便宜，吸引力的水平更高，能很好的符合我们低 估值价值投资策略的选股标准。 （2）经营稳健且受益基本面持续改善。港股的价值股以中国经济中各行业龙头公 司为主，深深嵌入中国经济中，经营极为稳健且盈利扎实，还保持了一定的成长性，如 龙头房地产企业，港股的估值更为便宜，同时经营策略更稳健，逆势扩张，有望保持持 续的内生增长。港股中如制药、原料药、消费类的成长性公司，估值远低于 A股，商业 模式更简单优异，业务扎实，前景广阔。 港股中的互联网公司，1）这些公司涉及衣食住行方方面面，粘性极强，面对的核 心需求是不断增长的，这些公司的货币化能力和变现能力将持续提高；2）政策最为敏 感的阶段已过，这些公司从政策缓解的关注过渡到回归公司自身价值，聚焦于核心业务 领域，坚实的业务壁垒才有足够的竞争力，才能获得未来；3）当前的估值水平处于低 位，这些公司扩张放缓，削减非核心业务资本开支，公司的盈利和现金流水平预期提升， 将有助于投资价值的实现。 （3）政策预期改善，流动性风险至高位。中外都以内部政策为主，公司的经营更 趋内化；流动性冲击超预期，但当前为冲击高位，港股极低估值条件下，会愈发回归理 性。 中庚价值领航混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页，共 15页 4、中小盘成长股和价值股。我们坚持三条标准，即需求增长、供给收缩、细分行 业龙头，挖掘出真正的低估值小盘成长股和小盘价值股，比如医药制造、有色金属加工、 电气设备与新能源、计算机、机械、化工、电子、轻工、汽车等。 1）内外经济节奏错位，以国内需求为主的行业确定性更高。如医药制造行业，我 国已进入深度老龄化社会，存在大量未被满足的医疗需求，同时疫情期间压制了部分医 疗需求，有望在未来逐步释放，需求层面的确定性增大，很多公司有望迎来新业务加速 或核心品种快速放量。而医药集采降价等控费政策已常态化，对行业的边际影响已显著 减弱。在政策支持的方向，如医疗新基建、仪器设备自主可控、医药创新升级等领域， 已涌现出一批优质公司，专注主业和提升经营效率。此外，医药板块已调整接近两年， 估值对于悲观预期的反应较为充分。整体看，医药行业具有较高的性价比和较多的个股 阿尔法机会。 2）计算机、电子、汽车零部件、高端制造等偏成长行业的部分中小盘成长股。市 场较大幅度调整后，较高质量、潜在高增长、较高反转可能性的成长股估值定价已很便 宜，其基本面符合未来产业趋势，既包括新能源、智能车、数字经济浪潮推动下巨大的 增长潜力，也包括提升政府效能、产业链融合提效、管理边界拓展的刚性应用。 以计算机为例，从中长期看需求的确定性高，随着国内人力成本的逐渐提升，信息 化、数字化成为政府和企业开拓业务场景、提高管理效率的必要手段，对于软硬件的需 求持续加强。此外，随着国际局势的变化，基础软硬件的国产化也成为自主可控的必经 之路。从短期来看，过去两三年的疫情对于需求的挤压较大，而今年二季度也成为计算 机公司业绩的最低点，随着三季度以来不少公司的订单恢复，板块整体的短期拐点已经 较为清晰。而从供给端来看，持续的疫情、疲软的经济对于计算机不少细分领域的小公 司都造成了沉重的打击，对很多上市公司而言，行业竞争格局得到了改善。此外，经过 大量调研，我们发现头部公司也在控制人员与费用的增长规模，这会使得在未来需求逐 渐恢复的过程中，人效提升，企业经营杠杆逐渐在报表端得到体现。 因此，这些行业挖掘到低风险、低估值、且有较高成长性的中小盘标的，有存在成 为大牛股的潜质。 3）广义制造业中具备独特竞争优势的细分龙头公司。自贸易战、新冠疫情锤炼的 中国制造业，在全球范围内确立了竞争优势，这种优势既面向海外也延伸国内，优势产 能带来高市场份额，质高价优的产品带来更高盈利。同时这些公司不止于传统制造业， 更将产品进行升级迭代，将新材料、零部件、元器件等具有技术工艺壁垒的产品，对应 于智能化、电动化、国产化等新需求扩张和新技术应用，其价值量和渗透率有巨大的提 升空间，有望进一步提升盈利能力和质量。因此，广义制造业中挖掘高性价比公司仍大 有可为。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中庚价值领航混合基金份额净值为2.2032元，本报告期内，基金份额 净值增长率为-10.44%，同期业绩比较基准收益率为-11.51%。 中庚价值领航混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页，共 15页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 10,857,030,077.35 91.61 其中：股票 10,857,030,077.35 91.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 825,312,701.00 6.96 其中：债券 825,312,701.00 6.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 -4,976.14 0.00 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 91,896,978.79 0.78 8 其他资产 77,018,812.53 0.65 9 合计 11,851,253,593.53 100.00 注：1.银行存款中包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。 2.本基金本报告期末持有的港股通股票公允价值为4,876,293,645.04，占基金净值比例 为41.26%。 3.各金融资产已包含对应的应计利息。其中，买入返售金融资产显示为负值是根据2017 年5月22日实施的债券质押式回购新规中修改的计息规则进行的会计处理结果。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 394,086.67 0.00 中庚价值领航混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页，共 15页 B 采矿业 745,652,635.84 6.31 C 制造业 2,948,650,114.36 24.95 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 60,636,894.03 0.51 E 建筑业 16,596,052.00 0.14 F 批发和零售业 198,461,827.89 1.68 G 交通运输、仓储和邮政业 152,933,761.56 1.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 102,692,852.89 0.87 J 金融业 1,231,226,397.26 10.42 K 房地产业 127,530,119.40 1.08 L 租赁和商务服务业 79,407,657.58 0.67 M 科学研究和技术服务业 10,792,560.97 0.09 N 水利、环境和公共设施管 理业 303,208,218.60 2.57 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.00 R 文化、体育和娱乐业 2,521,938.76 0.02 S 综合 - - 合计 5,980,736,432.31 50.60 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 原材料 1,282,584,461.05 10.85 非日常生活消费 品 370,573,958.19 3.14 日常消费品 293,255.63 0.00 能源 1,292,395,458.98 10.94 医疗保健 48,400,436.41 0.41 信息技术 23,833,290.97 0.20 通讯业务 308,273,431.23 2.61 中庚价值领航混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页，共 15页 房地产 1,549,939,352.58 13.11 合计 4,876,293,645.04 41.26 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 H00883 中国海洋石油 137,139,000 1,167,159,913.28 9.88 1 600938 中国海油 120,005 1,865,237.51 0.02 2 H01378 中国宏桥 189,945,000 1,116,660,062.70 9.45 3 H00688 中国海外发展 59,274,000 1,096,319,930.65 9.28 4 601128 常熟银行 95,601,670 760,989,293.20 6.44 5 000933 神火股份 41,988,253 704,982,767.87 5.97 6 600497 驰宏锌锗 120,597,800 628,314,538.00 5.32 7 H00123 越秀地产 52,506,000 450,191,232.55 3.81 8 300841 康华生物 4,726,940 409,353,004.00 3.46 9 603323 苏农银行 77,266,208 400,238,957.44 3.39 10 H03690 美团－Ｗ 2,474,200 370,573,958.19 3.14 注：对于同时在A+H上市的股票，合并计算公允价值参与排序。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 612,941,002.26 5.19 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 212,371,698.74 1.80 8 同业存单 - - 9 其他 - - 中庚价值领航混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页，共 15页 10 合计 825,312,701.00 6.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019664 21国债16 6,003,000 612,941,002.26 5.19 2 113062 常银转债 2,059,910 206,005,447.59 1.74 3 110089 兴发转债 63,660 6,366,251.15 0.05 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的。通 过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值 水平，采用流动性好、交易活跃的合约品种，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套 期保值等策略进行套期保值操作，以达到降低投资组合整体风险的目的。 本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲 市场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 中庚价值领航混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页，共 15页 5.11.1 本基金投资的股票常熟银行发行主体江苏常熟农村商业银行股份有限公司在报 告编制日前一年内，被中国银保监会处罚共计1次，罚款金额共计人民币40万元。主要 违规事实为个人贷款业务管理不到位。 在上述公告公布后，本基金管理人对该公司进行了深入了解和分析，认为上述处罚 不会对常熟银行（601128.SH）的投资价值构成实质性的负面影响，因此本基金管理人 对该上市公司的投资判断未发生改变。 本基金投资的股票苏农银行发行主体江苏苏州农村商业银行股份有限公司在报告 编制日前一年内，被中国银保监会处罚共计1次，罚款金额共计人民币90万元。主要违 规事实包括：未按规定审查关联交易、对公贷款贷后管理不到位、个人消费贷款贷后管 理不到位。 在上述公告公布后，本基金管理人对该公司进行了深入了解和分析，认为上述处罚 不会对苏农银行（603323.SH）的投资价值构成实质性的负面影响，因此本基金管理人 对该上市公司的投资判断未发生改变。 其余八名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 77,013,353.51 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,459.02 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 77,018,812.53 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 中庚价值领航混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 14页，共 15页 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,290,889,114.45 报告期期间基金总申购份额 226,497,158.92 减：报告期期间基金总赎回份额 1,152,970,760.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 5,364,415,513.37 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 17,310,854.06 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 17,310,854.06 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.32 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中庚价值领航混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 15页，共 15页 1.中国证监会批准设立中庚价值领航混合型证券投资基金的文件 2.中庚价值领航混合型证券投资基金基金合同 3.中庚价值领航混合型证券投资基金招募说明书 4.中庚价值领航混合型证券投资基金托管协议 5.中庚价值领航混合型证券投资基金基金产品资料概要 6.中庚基金管理有限公司业务资格批复、营业执照和公司章程 7.报告期内中庚价值领航混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告 8.中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦703-704 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客服电话：021-53549999 公司网址：www.zgfunds.com.cn 中庚基金管理有限公司 2022年10月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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