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| 中庚价值先锋股票(012930) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3003653 | ||||||||
| 基金代码 | 012930 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中庚价值先锋股票型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中庚基金管理有限公司 基金托管人:东方证券股份有限公司 报告送出日期:2022年10月21日 中庚价值先锋股票型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人东方证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中庚价值先锋股票 基金主代码 012930 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年08月20日 报告期末基金份额总额 5,359,739,673.94份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，以价值投资 策略为基础，全市场发掘成长潜力较强且具备 估值优势的价值型上市公司来构建股票组合， 力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 股票投资策略：本基金在具体的股票投资策略 上，秉承价值投资理念，主要采取自下而上、 精选个股的股票投资策略，寻找市场中具备估 值优势、具备较强盈利能力、可持续成长的优 秀细分龙头企业，并通过一定行业分散降低基 金组合的持股风险。 其他策略：资产配置策略、债券投资策略、股 指期货投资策略、股票期权投资策略、资产支 持证券投资策略、存托凭证投资策略、投资组 合的风险管理策略。 中庚价值先锋股票型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页，共 12页 业绩比较基准 中证500指数收益率×90%+上证国债指数收益 率×10% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较 高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险 与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。 基金管理人 中庚基金管理有限公司 基金托管人 东方证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日） 1.本期已实现收益 -205,513,956.15 2.本期利润 -220,407,876.00 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0407 4.期末基金资产净值 4,783,475,793.58 5.期末基金份额净值 0.8925 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.22% 1.32% -10.24% 1.04% 6.02% 0.28% 过去六个月 -0.80% 1.79% -8.42% 1.32% 7.62% 0.47% 过去一年 -10.79% 1.72% -17.28% 1.20% 6.49% 0.52% 自基金合同 生效起至今 -10.75% 1.66% -15.55% 1.19% 4.80% 0.47% 注：本基金的业绩比较基准为中证500指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%。 中庚价值先锋股票型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页，共 12页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同于2021年8月20日生效，根据本基金基金合同的规定，本基金自基 金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 陈涛 本基金的基金经理 2021- 08-20 - 9 年 陈涛先生，工程硕士。历 任泰康资产研究员、华创 证券高级分析师、浙商基 金高级研究员、汇丰晋信 基金投资经理。现任中庚 基金基金经理。 曹庆 本基金的基金经理；公司 2021- 2022- 19 曹庆先生，理学硕士。历 中庚价值先锋股票型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页，共 12页 副总经理兼投资总监 08-20 09-01 年 任巴黎银行证券上海代表 处研究员、汇丰晋信基金 高级研究员、研究总监、 基金经理、副总经理兼投 资总监。现任中庚基金副 总经理兼投资总监。 注：1.任职日期为本基金基金合同生效日的日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘 日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、《中庚价值先锋股票型证券投资基金基金合同》、《中庚价值先锋股票型证券 投资基金招募说明书》的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《中庚基金管理有限公司 公平交易制度》等规定，公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。 在投资研究环节，建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资 信息、投资建议或实时投资决策方面享有公平的机会；在交易环节，努力加强交易执行 的内部控制，利用恒生O32系统公平交易功能模块和其它流程控制手段，确保不同基金 在一、二级市场对同一证券交易时的公平；在事后分析方面，不断完善和改进公平交易 分析的技术手段，定期对各组合间的同向/反向交易情况进行事后分析，评估不同组合 间是否存在违背公平交易原则的情况。 本报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易原则的 相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与本公司管理的其他投资组合之间有导致不公平交易和 利益输送的异常交易。 本报告期内，未出现本公司管理的投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 中庚价值先锋股票型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页，共 12页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年三季度，基本面偏弱、疫情因素和海外风险制约了 A股表现，投资者从乐观 转向谨慎，权益市场单边下行，国内超预期降息刺激 10年期国债收益率下行，中证 500 指数股权风险溢价升至 1.86倍标准差水平，处于历史高位，整体吸引力较高。 国内的“稳增长”与全球范围内的“防通胀”是当前主要宏观背景。地产消费出口 承压，疫情反复，居民部门在冲击下更保守。政策层面，在三季度末看到积极迹象，超 预期降息和财政金融政策支撑基建制造业投资，守住底线稳定经济大盘。美联储为实现 降通胀目标，加息缩表保持紧节奏，利率水平至高位，使得其他国家、金融市场承担了 巨大的压力，基本面和资产价格的尾部风险正在发酵。尽管股票投资者略显艰难，然而 经过剧烈调整，市场显性风险多半已经反应在股价之中，即使还有未知风险，跨期看整 体概率也占优。在市场的悲观情绪中，努力获取超额收益是关键，积极布局更有望在未 来守得云开。 基于产品定位和投资目标，本基金报告期内维持较高的权益仓位配置，三季度净值 相对业绩比较基准获得小幅超额收益。基金运作上，我们根据市场情况动态评估，减持 了一部分包括风电在内的新能源的敞口，增加了一部分跌幅较大的医药的敞口。 目前的市场环境给逆向投资者非常好的机会去构建高性价比的组合。具体而言，主 要关注基本面风险低或者风险释放充分、相对低估值、低市场预期、潜在高增长、较高 反转可能性的个股。重点方向包括：1）计算机行业中的医疗信息化、电子政务、金融 IT、信创、工业软件、网络安全等； 2）电子行业中消费电子、元器件、半导体等；3） 医药行业中的低值耗材、设备、疫苗等；4）新能源板块中的风电设备；5）其他如建材、 精细化工、线下消费、军工等。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中庚价值先锋股票基金份额净值为0.8925元，本报告期内，基金份额 净值增长率为-4.22%，同期业绩比较基准收益率为-10.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 4,530,314,231.17 94.48 其中：股票 4,530,314,231.17 94.48 中庚价值先锋股票型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页，共 12页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 183,333,568.65 3.82 其中：债券 183,333,568.65 3.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 79,761,453.94 1.66 8 其他资产 1,759,514.60 0.04 9 合计 4,795,168,768.36 100.00 注：1.银行存款中包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。 2.各金融资产已包含对应的应计利息。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 5,023,984.94 0.11 B 采矿业 1,295,341.68 0.03 C 制造业 1,971,742,173.96 41.22 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 32,608.00 0.00 E 建筑业 4,818.00 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 66,395.00 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 2,525,610,093.58 52.80 J 金融业 - - K 房地产业 1,242.00 0.00 L 租赁和商务服务业 16,038,973.61 0.34 M 科学研究和技术服务业 96,700.75 0.00 N 水利、环境和公共设施管 10,051,424.15 0.21 中庚价值先锋股票型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页，共 12页 理业 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 306,990.00 0.01 Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.00 R 文化、体育和娱乐业 12,171.00 0.00 S 综合 - - 合计 4,530,314,231.17 94.71 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 300687 赛意信息 17,041,367 407,459,084.97 8.52 2 688036 传音控股 6,234,037 362,571,591.92 7.58 3 300451 创业慧康 49,901,845 309,391,439.00 6.47 4 300986 志特新材 7,784,797 274,842,749.59 5.75 5 603383 顶点软件 6,573,181 228,286,576.13 4.77 6 002139 拓邦股份 21,118,614 217,944,096.48 4.56 7 688232 新点软件 4,375,335 214,828,948.50 4.49 8 002777 久远银海 16,488,342 202,971,490.02 4.24 9 300525 博思软件 11,656,502 187,086,857.10 3.91 10 002531 天顺风能 14,303,786 180,942,892.90 3.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 183,333,568.65 3.83 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 中庚价值先锋股票型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页，共 12页 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 183,333,568.65 3.83 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019664 21国债16 1,696,000 173,171,404.27 3.62 2 019666 22国债01 100,000 10,162,164.38 0.21 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的。通 过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值 水平，采用流动性好、交易活跃的合约品种，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套 期保值等策略进行套期保值操作，以达到降低投资组合整体风险的目的。 本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲 市场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 中庚价值先锋股票型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页，共 12页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,759,514.60 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,759,514.60 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（％） 流通受限 情况说明 1 300986 志特新材 19,998,000.00 0.42 大宗交易 流通受限 注：根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》，大股东减持或者特定股东减持，采用大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持 股份的总数不得超过公司股份总数的2%；前款交易的受让方在受让6个月内，不得转让 所受让的股份。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中庚价值先锋股票型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页，共 12页 报告期期初基金份额总额 5,425,508,289.17 报告期期间基金总申购份额 551,666,213.57 减：报告期期间基金总赎回份额 617,434,828.80 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 5,359,739,673.94 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 30,943,083.55 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 30,943,083.55 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.58 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准设立中庚价值先锋股票型证券投资基金的文件 2.中庚价值先锋股票型证券投资基金基金合同 3.中庚价值先锋股票型证券投资基金招募说明书 4.中庚价值先锋股票型证券投资基金托管协议 中庚价值先锋股票型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页，共 12页 5.中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要 6.中庚基金管理有限公司业务资格批复、营业执照和公司章程 7.报告期内中庚价值先锋股票型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告 8.中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦703-704 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客服电话：021-53549999 公司网址：www.zgfunds.com.cn 中庚基金管理有限公司 2022年10月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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