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| 嘉实H股50ETF(QDII)(159823) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3008159 | ||||||||
| 基金代码 | 159823 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 25日 嘉实 H股 50ETF（QDII）2022年第 3季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实 H股 50ETF（QDII） 场内简称 H股 ETF基金 基金主代码 159823 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020年 9月 24日 报告期末基金份额总额 57,563,219.00份 投资目标 通过主要投资于标的 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪 偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.3%，年化跟踪误差不超过 3% 投资策略 1、资产配置策略:本基金主要通过投资于标的 ETF实现对 标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他 因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围，基金管理人 应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。在投资运作 过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等 因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级 市场交易的方式进行标的 ETF的买卖。本基金还将适度参 与标的 ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利，力争 增强基金收益；2、股票投资策略:本基金将根据政策因素、 宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标，在本合同约 定的投资比例范围内制定并适时调整各市场股票的配置 比例及投资策略；3、债券投资策略;4、衍生品投资策略； 5、资产支持证券投资策略；6、融资及转融通证券出借 业绩比较基准 恒生中国企业指数收益率（使用估值汇率折算） 嘉实 H股 50ETF（QDII）2022年第 3季度报告 第 3页 共 10页 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于 境外证券市场上市的基金及股票，需承担汇率风险以及境 外市场的风险。本基金为股票型指数基金，跟踪恒生中国 企业指数，主要投资于标的 ETF，其风险收益特征与标的 指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称：布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 -6,137,182.31 2.本期利润 -8,693,605.92 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1289 4.期末基金资产净值 36,623,322.04 5.期末基金份额净值 0.6362 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -17.08% 1.40% -18.42% 1.40% 1.34% 0.00% 过去六个月 -9.72% 1.81% -12.36% 1.83% 2.64% -0.02% 过去一年 -24.62% 1.97% -26.42% 1.99% 1.80% -0.02% 自基金合同 生效起至今 -36.38% 1.67% -36.21% 1.72% -0.17% -0.05% 嘉实 H股 50ETF（QDII）2022年第 3季度报告 第 4页 共 10页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘珈吟 本基金、嘉实沪 深 300ETF联接 （LOF）、嘉实 H 股指数 （QDII-LOF）、 嘉实沪深 300ETF、嘉实中 证主要消费 ETF、嘉实富时 中国 A50ETF联 接、嘉实富时中 国 A50ETF、嘉 实恒生港股通 新经济指数 （LOF）、嘉实央 企创新驱动 2021年 7月 2 日 - 13年 2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾 任指数投资部指数研究员。现任指数投 资部负责人。硕士研究生，具有基金从 业资格。中国国籍。 嘉实 H股 50ETF（QDII）2022年第 3季度报告 第 5页 共 10页 ETF、嘉实央企 创新驱动 ETF 联接、嘉实中证 主要消费 ETF 联接、嘉实中证 海外中国互联 网 30ETF （QDII）、嘉实 中证高端装备 细分 50ETF基 金经理 田光远 本基金、嘉实中 创 400ETF、嘉 实中创 400ETF 联接、嘉实中证 沪港深互联网 ETF、嘉实中证 软件服务 ETF、 嘉实中证稀土 产业 ETF、嘉实 中证电池主题 ETF、嘉实中证 稀土产业 ETF 联接、嘉实中证 新能源 ETF、嘉 实中证稀有金 属主题 ETF、嘉 实中证软件服 务 ETF联接、嘉 实中证海外中 国互联网 30ETF（QDII）、 嘉实中证稀有 金属主题 ETF 发起联接、嘉实 中证芯片产业 指数发起式、嘉 实中证电池主 题 ETF发起联 接、嘉实上证科 创板芯片 ETF 基金经理 2021年 6月 4 日 2022年 9 月 9日 7年 曾任华创证券有限责任公司资产管理部 量化研究员，2017年 4月加入嘉实基金 管理有限公司指数投资部，从事指数基 金投资研究工作。硕士研究生，具有基 金从业资格。中国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 嘉实 H股 50ETF（QDII）2022年第 3季度报告 第 6页 共 10页 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》和其他相关法律法规的 规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金 份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 4次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略 不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金跟踪误差来源主要包括：基金申购赎回的影响、标的 ETF 的跟踪偏离、人民币港币的 汇率变化等。 本基金作为一只通过投资标的 ETF实现对于香港恒生 H股指数跟踪的被动投资管理产品，我 们继续秉承指数化被动投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进 一步降低本基金的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的香港恒生 H股指数的投资工具。 截至本报告期末本基金份额净值为 0.6362元；本报告期基金份额净值增长率为-17.08%，业 绩比较基准收益率为-18.42%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为 嘉实 H股 50ETF（QDII）2022年第 3季度报告 第 7页 共 10页 2022-07-13至 2022-09-15；未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 35,885,257.86 87.21 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,882,631.99 11.87 8 其他资产 378,255.82 0.92 9 合计 41,146,145.67 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 无。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 无。 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 无。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及 存托凭证投资明细 嘉实 H股 50ETF（QDII）2022年第 3季度报告 第 8页 共 10页 无。 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及 存托凭证投资明细 无。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 无。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基 金 类 型 运 作 方 式 管理人 公允价值 （人民币 元） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （% ） 1 Hang Seng Investment Ind ex Funds Series - Hang Seng China Enterpr ises Index ETF E T F 交 易 型 开 放 式 Hang Seng Investment Management Ltd 35,885,2 57.86 97. 98 注：报告期末，本基金仅持有上述 1支基金。 嘉实 H股 50ETF（QDII）2022年第 3季度报告 第 9页 共 10页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 378,255.82 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 378,255.82 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 70,763,219.00 报告期期间基金总申购份额 7,800,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 21,000,000.00 嘉实 H股 50ETF（QDII）2022年第 3季度报告 第 10页 共 10页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 57,563,219.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复 文件； （2）《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》； （3）《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》； （4）《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2022年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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