最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3009902 | ||||||||
| 基金代码 | 009980 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十五日 新华安享惠融 88个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华安享惠融 88个月定期开放债券 基金主代码 009979 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020年 10月 20日 报告期末基金份额总额 8,000,492,972.07份 投资目标 本基金采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或 回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现 基金资产的持续稳定增值。 投资策略 在封闭期内，本基金采用买入并持有到期投资策略，所投 金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资 产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基 金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使 回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期 到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期 新华安享惠融 88个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反 《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品 种进行处置。 在开放期，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与 赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的 流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产 的流动性风险，做好流动性管理。 业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日 的中国人民银行公布并执行的金融机构五年期定期存款 利率(税后)+1%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基 金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新华安享惠融 88 个月定期开放债券 A 新华安享惠融 88 个月定期 开放债券 C 下属分级基金的交易代码 009979 009980 报告期末下属分级基金的份 额总额 8,000,469,670.24份 23,301.83份 注：1：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前 述情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换 运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 本基金暂停运作时，暂停运作期间不计入上述连续期间，暂停运作期间前后合并计算。 2：基金合同生效后，出现以下情况的，基金管理人可以暂停运作，无需召开持有人大会： （1）每个封闭期到期，基金管理人有权根据市场环境、基金的投资策略等情况综合评估，决 定基金进入开放期或暂停进入开放期。（2）存续期内，截至某个开放期最后一日日终，如基金资 产净值加上基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确 认金额及转换转出确认金额后的余额低于5000 万元（不含5000 万元），或基金份额持有人数量不 满200 人（不含200 人）的，基金管理人有权决定暂停进入下一封闭期。（3）基金封闭期到期日 新华安享惠融 88个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 因部分资产无法变现或无法以合理价格变现导致基金部分资产尚未变现的，基金应当暂停进入下 一开放期，封闭期结束的下一工作日，基金份额全部自动赎回。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 新华安享惠融 88个月定 期开放债券 A 新华安享惠融 88个月定 期开放债券 C 1.本期已实现收益 96,143,655.07 252.70 2.本期利润 96,143,655.07 252.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.0120 0.0108 4.期末基金资产净值 8,152,180,347.91 23,673.16 5.期末基金份额净值 1.0190 1.0159 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于本基金采用摊余成本法核算，公允价值变动收益为零； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费、赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、新华安享惠融 88个月定期开放债券 A： 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.20% 0.01% 1.32% 0.01% -0.12% 0.00% 过去六个月 2.34% 0.01% 2.66% 0.01% -0.32% 0.00% 过去一年 4.37% 0.01% 5.45% 0.02% -1.08% -0.01% 自基金合同 8.11% 0.01% 11.20% 0.02% -3.09% -0.01% 新华安享惠融 88个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 成立至今 2、新华安享惠融 88个月定期开放债券 C： 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.07% 0.01% 1.32% 0.01% -0.25% 0.00% 过去六个月 2.10% 0.01% 2.66% 0.01% -0.56% 0.00% 过去一年 3.90% 0.01% 5.45% 0.02% -1.55% -0.01% 自基金合同 成立至今 7.16% 0.01% 11.20% 0.02% -4.04% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华安享惠融 88个月定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020年 10月 20日至 2022年 9月 30日) 1．新华安享惠融 88个月定期开放债券 A： 2．新华安享惠融 88个月定期开放债券 C： 新华安享惠融 88个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 马英 本基金 基金经 理，新 华安享 惠金定 期开放 债券型 证券投 资基金 基金经 理、新 华丰利 债券型 证券投 资基金 基金经 2020-12-08 2022-10-14 15 金融学硕士，历任第一创业证券有 限责任公司固定收益部业务董事、 第一创业摩根大通证券有限责任 公司投资银行部副总经理、新华基 金管理股份有限公司债券研究员、 基金经理助理。 新华安享惠融 88个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 理。 曹巍浩 本基金 基金经 理，固 定收益 研究部 总监、 新华鼎 利债券 型证券 投资基 金基金 经理、 新华鑫 利灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、新 华恒稳 添利债 券型证 券投资 基金基 金经 理、新 华中债 1-5年 农发行 债券指 数证券 投资基 金基金 经理。 2021-05-19 - 15 学士，历任德意志交易所集团数据 与分析部 MNI 中国金融市场分析 师，汤森路透中国债券和货币市场 高级分析师，天风证券固收执行总 经理和账户投资经理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规则》 的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 新华安享惠融 88个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华安享惠融 88个月定期开放债券型证券投资基 金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华安享惠融 88个月定期开放债券型证券 投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公 司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，以避免出现不正当关联交易、利益输 送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易 等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各 个环节。 公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各 投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策 方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价格优先、时间优先、综合平衡、 比例实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的 利益公平对待。 本报告期内，公平交易管理执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均 溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是 否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年三季度国外货币政策正常化力度超过市场预期，国内经济复苏力度又不及期待，疫情 背景下消费迟迟难以恢复正常，托举的基建投资也难以完全对冲房地产业的下跌。企业盈利预期 进一步走低背景下，市场风险偏好走低，债券走势好于股票。 债券市场方面，2022年三季度，中债综合财富指数上涨 1.47%，中债固息利率债总财富指数 新华安享惠融 88个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 上涨 0.92%。其中，中长债表现好于中短债，中债固定利率债全价 5-7年和 1-3年分别上涨 0.79% 和 0.49%。基本面修复不及预期，疫情扰动持续，在宽松资金面的助力下，债市持续走强。 三季度，本基金继续保持相当比例的杠杆，持有中长期利率债继续实现着较优的年度收益。 未来，本基金将在保持组合流动性的前提下持续套息，为持有人提供稳定的收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至2022年09月30日，本基金A类份额净值为1.0190元，本报告期份额净值增长率为1.20%， 同期比较基准的增长率为 1.32%；本基金 C类份额净值为 1.0159元，本报告期份额净值增长率为 1.07%，同期比较基准的增长率为 1.32%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 14,737,983,451.52 99.57 其中：债券 14,737,983,451.52 99.57 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 64,269,957.92 0.43 新华安享惠融 88个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 7 其他各项资产 - - 8 合计 14,802,253,409.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 296,837,893.66 3.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,073,024,267.29 123.56 其中：政策性金融债 10,073,024,267.29 123.56 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 4,368,121,290.57 53.58 10 合计 14,737,983,451.52 180.79 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 180205 18国开 05 52,700,000 5,774,277,909.45 70.83 新华安享惠融 88个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 2 092018002 20农发清发02 22,500,000 2,213,948,378. 08 27.16 3 173082 21江苏 01 17,800,000 1,823,235,041.73 22.36 4 170210 17国开 10 10,000,000 1,038,719,588.62 12.74 5 171088 20江西 12 8,300,000 816,527,844.12 10.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的 期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择， 谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 新华安享惠融 88个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、“18国开 05”、 “17国开 10”、“21国开 04”发行人国家开发银行，因监管标准化数据（EAST） 系统数据质量及数据报送 17 项违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会对其处以罚款 440 万元。（银保监罚决字〔2022〕8号，2022年 3月 21日） 2、“20农发清发 02”的发行人中国农业发展银行，因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据 报送 17项违法违规行为被罚款 480万元。【银保监罚决字（2022）10号】 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人 利益的行为。 本报告期内本基金投资的其他前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内，本基金无股票投资。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 - 新华安享惠融 88个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 注：本基金本报告期末无其他资产。 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华安享惠融88个月定 期开放债券A 新华安享惠融88个月定 期开放债券C 本报告期期初基金份额总额 8,000,469,670.24 23,301.83 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 8,000,469,670.24 23,301.83 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 新华安享惠融 88个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20220701-20220930 1,600,1 27,000. 00 - - 1,600,127,000.00 20.00% 2 20220701-20220930 1,999,9 99,000. 00 - - 1,999,999,000.00 25.00% 3 20220701-20220930 2,000,2 39,000. 00 - - 2,000,239,000.00 25.00% 产品特有风险 1、本基金为以定期开放方式运作且不上市交易，在本基金以定期开放方式运作，以88个月为一个 封闭期。本基金在开放期内为投资人办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 投资者在封闭期内存在无法赎回基金份额的风险。 2、本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定 的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资 产支持证券的投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动 性风险和信用风险在内的各项风险。 3、本基金采用摊余成本法估值，但摊余成本法不等同于保本，基金资产发生计提减值准备时，可 能会导致基金份额净值下跌。本基金管理人将定期对其持有的固定收益资产的账面价值进行检查， 若有客观证据表明资产发生减值的，经与托管人协商一致后对所投资产计算并确认减值损失。 4、封闭期内采用买入并持有至到期的投资策略，行情波动时，可能存在损失交易收益的风险。 5、暂停运作的风险 基金合同生效后的存续期内，每个封闭期到期前，基金管理人有权根据市场环境、基金的投资策略 等情况综合评估，决定基金进入开放期或暂停进入开放期。基金合同生效后的存续期内，截至某个 开放期最后一日日终，如基金资产净值加上基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转 换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于5000 万元（不含5000 万 元），或基金份额持有人数量不满200 人（不含200 人）的，基金管理人有权决定暂停进入下一封 闭期，基金暂停运作期间，基金管理人根据届时的市场情况等，经与基金托管人协商一致，可以决 定终止基金合同，报中国证监会备案并公告，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人决定暂停 进入下一封闭期的，投资者未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退回；开放期最后一日 日终留存的基金份额将全部自动赎回，未确认的申购款项也将划还给投资人。如出现该情形，则投 资人将承担期间的机会成本和再投资风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 新华安享惠融 88个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 15 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 (一)中国证监会批准新华安享惠融 88个月定期开放债券型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新华安享惠融 88个月定期开放债券型证券投资基金之法律意见书 (三)重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 (四)《新华安享惠融 88个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 (五)《新华安享惠融 88个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 (六)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 (七)更新的《新华安享惠融 88个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 （八）《新华安享惠融 88个月定期开放债券型证券投资基金产品资料概要》（更新） (九)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (十)基金托管人业务资格批件及营业执照 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二二年十月二十五日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |