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| 新华安享惠金定期债券A类(519160) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3009929 | ||||||||
| 基金代码 | 519160 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十五日 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华安享惠金定期债券 基金主代码 519160 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 11月 13日 报告期末基金份额总额 516,841,616.57份 投资目标 本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基 础上，力争获取超过业绩比较基准的当期收入和投资总回 报。 投资策略 本基金的投资策略主要包括：期限配置策略、利率预期策 略、类属品种配置策略以及证券选择策略。采用定量与定 性相结合的研究方法，深入分析市场利率发展方向、期限 结构变化趋势、信用主体评级水平以及单个债券的投资价 值，积极主动进行类属品种配置及个券选择，谋求基金资 产的长期稳定增值。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率 低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新华安享惠金定期债券A类 新华安享惠金定期债券C类 下属分级基金的交易代码 519160 519161 报告期末下属分级基金的份 额总额 511,818,580.00份 5,023,036.57份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 新华安享惠金定期债券 A类 新华安享惠金定期债券 C类 1.本期已实现收益 3,586,260.63 30,594.82 2.本期利润 -3,028,217.25 -34,016.07 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0059 -0.0068 4.期末基金资产净值 510,447,282.25 4,987,414.83 5.期末基金份额净值 0.9973 0.9929 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、新华安享惠金定期债券 A类： 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.59% 0.19% 0.68% 0.00% -1.27% 0.19% 过去六个月 0.79% 0.18% 1.36% 0.00% -0.57% 0.18% 过去一年 -2.80% 0.22% 2.74% 0.00% -5.54% 0.22% 过去三年 4.04% 0.14% 8.44% 0.00% -4.40% 0.14% 过去五年 14.11% 0.12% 14.46% 0.00% -0.35% 0.12% 自基金合至 今同生效起 75.98% 0.14% 30.06% 0.00% 45.92% 0.14% 2、新华安享惠金定期债券 C类： 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.68% 0.19% 0.68% 0.00% -1.36% 0.19% 过去六个月 0.62% 0.18% 1.36% 0.00% -0.74% 0.18% 过去一年 -3.13% 0.22% 2.74% 0.00% -5.87% 0.22% 过去三年 2.88% 0.14% 8.44% 0.00% -5.56% 0.14% 过去五年 12.11% 0.12% 14.46% 0.00% -2.35% 0.12% 自基金合至 今同生效起 70.37% 0.14% 30.06% 0.00% 40.31% 0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年 11月 13日至 2022年 9月 30日) 1．新华安享惠金定期债券 A类： 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 2．新华安享惠金定期债券 C类： 注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郑毅 本基金 基金经 理，总 经理助 理兼固 定收益 投资部 总监、 基金投 资部总 监，新 华鑫日 享中短 债债券 型证券 投资基 金基金 经理、 新华利 率债债 券型证 券投资 基金基 金经 理、新 华增盈 回报债 券型证 券投资 基金基 金经 理、新 华红利 回报混 合型证 券投资 基金基 金经 理、新 华安康 2022-09-29 - 11 学士，历任天风证券股份有限公司 固定收益总部交易员、固收投资部 副总经理、资管分公司策略投资一 部总经理、资管分公司总经理助 理。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 多元收 益一年 持有期 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 华丰利 债券型 证券投 资基金 基金经 理。 马英 本基金 基金经 理，新 华安享 惠融 88 个月定 期开放 债券型 证券投 资基金 基金经 理、新 华丰利 债券型 证券投 资基金 基金经 理。 2016-06-01 2022-10-14 15 金融学硕士，历任第一创业证券有 限责任公司固定收益部业务董事、 第一创业摩根大通证券有限责任 公司投资银行部副总经理、新华基 金管理股份有限公司债券研究员、 基金经理助理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规则》 的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的管 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金 合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公 司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，以避免出现不正当关联交易、利益输 送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易 等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各 个环节。 公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各 投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策 方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价格优先、时间优先、综合平衡、 比例实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的 利益公平对待。 本报告期内，公平交易管理执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均 溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是 否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 从海外看，三季度海外通胀上行，四季度大概率能见到同比回落的趋势，但通胀绝对水平仍 处于高位。根据基数推算，明年上半年总量通胀将以较快的斜率回落。但是，由于租金和服务价 格黏性较高，核心 CPI的同比大概率处于高位且回落速度较慢。美国核心通胀中，服务类通胀黏 性高于耐用品，也反映美国劳动力市场持续紧张。美国失业率处于历史绝对低位，且较难短时间 出现快速上行。即使未来有上行，4.5%以下的失业率对货币当局来说都有可能容忍。综合来看， 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 美联储政策四季度大概率维持鹰派态度，美债利率和美元指数高位震荡，外部流动性压力在四季 度出现转折的可能性较小。 国内方面，三季度居民信用持续下滑，7月爆发的地产行业的风险事件加速了这一趋势， 阻碍了 6月份以来内需的修复趋势。另一方面，政府信用扩张力度不断扩大，并且从财政工具逐 步转向政策性金融工具。地方政府债券发行完毕之后，又增加了共 6000亿的政策性开发性金融工 具、5000亿的专项债结存限额使用以及央行的再贷款工具、保交房支持工具等。预计未来这些政 策工具会视经济情况继续加大。但是，由于各种因素，政府信用扩张向实体的传导效率不佳，最 终导致货币增速与社融增速出现明显倒挂，宽货币无法传导至宽信用，因此短端利率大幅下行， 曲线呈牛陡的形态。 展望四季度，政府信用扩张到实物工作落地，再到实体预期修复和内生性需求恢复，还需 要时间。四季度的宏观环境大概率是延续流动性偏宽松、政府信用扩张、实体信用扩张较弱的格 局。因此，利率暂时没有大的回调风险，除非有明确的证据指向实体信用扩张。考虑到政府各种 稳经济的发力措施，利率下行的逻辑并不顺畅。此外，海外流动性环境没有得到根本反转，很难 说外部市场对加息的定价已经充分，所以对国内流动性的干扰值得持续关注。总之，在多种因素 交织下，四季度宏观利率大概率处于一个震荡格局。即使如此，国内内生信用和海外流动性的趋 势依然要密切关注，一旦出现某些趋势性的改变，将对大类资产的风格产生显著可持续的影响。 本基金纯债部分维持中性组合久期，以 1-3 年中高等级信用债为主，转债部分仍以中低价标 的为主，相较于三季度仓位有所提升，净值小幅回撤。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 9月 30日，本基金A类份额净值为 0.9973元，本报告期份额净值增长率为-0.59%， 同期比较基准的增长率为 0.68%；本基金 C类份额净值为 0.9929元，本报告期份额净值增长率为 -0.68%，同期比较基准的增长率为 0.68%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 563,000,762.08 98.69 其中：债券 563,000,762.08 98.69 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,382,640.85 1.29 7 其他各项资产 75,021.62 0.01 8 合计 570,458,424.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 160,218,004.40 31.08 5 企业短期融资券 10,083,273.97 1.96 6 中期票据 124,210,554.52 24.10 7 可转债（可交换债） 268,488,929.19 52.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 563,000,762.08 109.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 102100459 21江宁城建MTN001 250,000 26,564,164.38 5.15 2 113052 兴业转债 242,020 25,797,362.69 5.00 3 113042 上银转债 239,750 25,568,523.01 4.96 4 2228014 22交通银行二级 01 200,000 20,741,687.67 4.02 5 102000306 20晋交投MTN001 200,000 20,736,863.56 4.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无股指期货投资。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同中尚无股指期货的投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金合同中尚无国债期货投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、“兴业转债”发行人兴业银行股份有限公司，因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据 报送 14项违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会对其处以罚款 350万元。（银保监罚决字 〔2022〕22号，2022年 3月 21日） 2、“上银转债”发行人上海银行股份有限公司： （1）由于在 2015年 3月至 7月，同业投资业务违规接受第三方金融机构担保，被处罚款 240万 元。（沪银保监罚决字〔2022〕13号，2022年 2月 23日） （2）因未按规定报送统计报表的违规行为，上海监管局对其作出罚款人民币 20万元的行政处罚 决定。（沪银保监银罚决字〔2021〕174号，2021年 11月 19日） 3、“22交通银行二级 01”发行人交通银行股份有限公司，因监管标准化数据(EAST)系统数据质量 及数据报送 15项违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会对其处以罚款 420万元。（银保监 罚决字〔2022〕15号，2022年 3月 21日） 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人 利益的行为。 本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 本报告期内，本基金无股票投资。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 75,021.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 75,021.62 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 113052 兴业转债 25,797,362.69 5.00 2 113042 上银转债 25,568,523.01 4.96 3 113050 南银转债 15,732,175.26 3.05 4 110053 苏银转债 15,452,630.84 3.00 5 113616 韦尔转债 15,332,029.17 2.97 6 110081 闻泰转债 14,798,977.76 2.87 7 113602 景 20转债 10,813,206.44 2.10 8 110059 浦发转债 10,384,071.53 2.01 9 113013 国君转债 9,506,001.17 1.84 10 128134 鸿路转债 8,440,235.22 1.64 11 128136 立讯转债 8,321,236.57 1.61 12 113045 环旭转债 7,096,662.58 1.38 13 127056 中特转债 6,350,281.01 1.23 14 113623 凤 21转债 5,326,537.55 1.03 15 123115 捷捷转债 4,576,873.76 0.89 16 113579 健友转债 4,108,216.51 0.80 17 127040 国泰转债 3,380,605.28 0.66 18 123025 精测转债 3,373,529.23 0.65 19 113044 大秦转债 3,277,135.23 0.64 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 20 110047 山鹰转债 3,077,984.18 0.60 21 123124 晶瑞转 2 2,665,094.68 0.52 22 123104 卫宁转债 2,625,808.38 0.51 23 123122 富瀚转债 2,535,473.78 0.49 24 128046 利尔转债 2,440,714.67 0.47 25 110083 苏租转债 2,432,394.17 0.47 26 110079 杭银转债 2,326,269.99 0.45 27 127031 洋丰转债 2,315,519.79 0.45 28 111001 山玻转债 1,975,037.49 0.38 29 113054 绿动转债 1,969,519.22 0.38 30 113619 世运转债 1,920,240.27 0.37 31 123121 帝尔转债 1,917,217.97 0.37 32 110085 通 22转债 1,846,818.24 0.36 33 123117 健帆转债 1,842,017.29 0.36 34 127030 盛虹转债 1,709,991.06 0.33 35 113605 大参转债 1,667,899.61 0.32 36 127058 科伦转债 1,484,948.57 0.29 37 123123 江丰转债 1,378,277.52 0.27 38 113047 旗滨转债 1,333,211.37 0.26 39 127046 百润转债 1,243,982.11 0.24 40 123119 康泰转 2 1,224,999.90 0.24 41 110056 亨通转债 1,194,200.14 0.23 42 123107 温氏转债 1,183,852.21 0.23 43 110061 川投转债 1,059,426.06 0.21 44 110048 福能转债 1,018,427.52 0.20 45 128029 太阳转债 994,359.65 0.19 46 128017 金禾转债 824,913.20 0.16 47 113051 节能转债 746,621.84 0.14 48 113634 珀莱转债 697,536.70 0.14 49 127036 三花转债 689,096.59 0.13 50 113622 杭叉转债 660,960.73 0.13 51 127006 敖东转债 525,727.73 0.10 52 113633 科沃转债 292,793.66 0.06 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金无股票投资。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 15 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华安享惠金定期债券 A类 新华安享惠金定期债券 C类 本报告期期初基金份额总额 511,818,580.00 5,023,036.57 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 511,818,580.00 5,023,036.57 注：本报告期期间总申购额（份）含本期红利再投的份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20220701-20220930 487,58 1,187.9 1 - - 487,581,187.91 94.34% 产品特有风险 本基金每年开放一次申购和赎回，投资者需在开放期提出申购赎回申请，在非开放期间将无法按照 基金份额净值进行申购和赎回。开放期如果出现较大数额的净赎回申请，则使基金资产变现困难， 基金可能面临一定的流动性风险，存在着基金份额净值波动的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 16 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 （一）中国证监会批准新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金之法律意见书 （三）《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金托管协议》 （四）《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 （七）《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金产品资料概要》（更新） （八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九） 基金托管人业务资格批件及营业执照 （十） 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批 复 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二二年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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