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| 东方红睿逸定期开放混合(001309) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3025408 | ||||||||
| 基金代码 | 001309 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 东方红睿逸定期开放混合 2022年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红睿逸定期开放混合 基金主代码 001309 基金运作方式 契约型、开放式、发起式，本基金以定期开放式运作，即以运作周期 和到期开放期相结合的方式运作。 基金合同生效日 2015年 6月 3日 报告期末基金份额总额 2,256,731,347.34份 投资目标 本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人获取稳 定的投资收益，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金以 36个月为一个运作周期，以长期投资的理念进行大类资产 的配置和个券选择，运用封闭期无流动性需求的优势，同时，充分考 虑每个运作周期中期间开放期的安排，在股票的配置上，以时间换空 间，采用低风险投资策略，为本基金获得更高的低风险收益；在债券 配置上，合理配置久期匹配债券的结构，做好流动性管理，以期获得 更高的投资收益。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券 投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金， 低于股票型基金。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 东方红睿逸定期开放混合 2022年第 3季度报告 第 3页 共 13页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 46,595,486.52 2.本期利润 -45,172,193.24 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0197 4.期末基金资产净值 4,127,980,153.48 5.期末基金份额净值 1.829 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.08% 0.24% 1.07% 0.01% -2.15% 0.23% 过去六个月 -0.44% 0.27% 2.13% 0.01% -2.57% 0.26% 过去一年 -1.98% 0.26% 4.25% 0.01% -6.23% 0.25% 过去三年 24.08% 0.30% 12.76% 0.01% 11.32% 0.29% 过去五年 47.38% 0.38% 21.26% 0.01% 26.12% 0.37% 自基金合同 生效起至今 82.90% 0.38% 31.34% 0.01% 51.56% 0.37% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方红睿逸定期开放混合 2022年第 3季度报告 第 4页 共 13页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 纪文静 上海东方 证券资产 管理有限 公司公募 固定收益 投资部总 经理、基 金经理 2015年 7月 14 日 - 15年 上海东方证券资产管理有限公司公募固 定收益投资部总经理、基金经理，2015 年 07月至今任东方红领先精选灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、2015年 07月至今任东方红睿逸定期开放混合型 发起式证券投资基金基金经理、2015年 07月至今任东方红稳健精选混合型证券 投资基金基金经理、2015年 07月至 2017 年 09月任东方红策略精选灵活配置混合 型发起式证券投资基金基金经理、2015 年 10月至 2021年 12月任东方红 6个月 定期开放纯债债券型发起式证券投资基 金（原东方红纯债债券型发起式证券投资 基金）基金经理、2015年 11月至今任东 方红收益增强债券型证券投资基金基金 经理、2015年 11月至今任东方红信用债 债券型证券投资基金基金经理、2016年 05月至今任东方红稳添利纯债债券型发 起式证券投资基金基金经理、2016年 05 月至2017年08月任东方红汇阳债券型证 券投资基金基金经理、2016年 06月至 2017年 08月任东方红汇利债券型证券投 东方红睿逸定期开放混合 2022年第 3季度报告 第 5页 共 13页 资基金基金经理、2016年 08月至今任东 方红战略精选沪港深混合型证券投资基 金基金经理、2016年 09月至今任东方红 价值精选混合型证券投资基金基金经理、 2016年 11月至 2021年 12月任东方红益 鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、 2017年 04月至今任东方红智逸沪港深定 期开放混合型发起式证券投资基金基金 经理、2017年 08月至 2018年 11月任东 方红货币市场基金基金经理。江苏大学经 济学硕士。曾任东海证券股份有限公司固 定收益部投资研究经理、销售交易经理， 德邦证券股份有限公司债券投资与交易 部总经理。具备证券投资基金从业资格。 孔令超 上海东方 证券资产 管理有限 公司固定 收益研究 部总经 理、基金 经理 2018年 6月 1 日 - 11年 上海东方证券资产管理有限公司固定收 益研究部总经理、基金经理，2016年 08 月至今任东方红策略精选灵活配置混合 型发起式证券投资基金基金经理、2016 年 08月至今任东方红汇利债券型证券投 资基金基金经理、2016年 08月至今任东 方红汇阳债券型证券投资基金基金经理、 2018年 03月至今任东方红目标优选三年 定期开放混合型证券投资基金基金经理、 2018年 05月至今任东方红配置精选混合 型证券投资基金基金经理、2018年 06月 至今任东方红创新优选三年定期开放混 合型证券投资基金基金经理、2018年 06 月至今任东方红睿逸定期开放混合型发 起式证券投资基金基金经理、2018年 07 月至今任东方红稳健精选混合型证券投 资基金基金经理、2019年 09月至今任 东 方红聚利债券型证券投资基金基金经理、 2020年 01月至 2021年 12月任东方红品 质优选两年定期开放混合型证券投资基 金基金经理。北京大学金融学硕士。曾任 平安证券有限责任公司总部综合研究所 策略研究员，国信证券股份有限公司经济 研究所策略研究研究员。具备证券投资基 金从业资格。 注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。 东方红睿逸定期开放混合 2022年第 3季度报告 第 6页 共 13页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 权益方面，2022年三季度市场表现不佳，三季度上证指数下跌 11.01%，创业板指下跌 18.56%。 虽然股票市场阶段性表现不佳，但展望未来，我们仍然较为看好权益资产的投资机会。过去对市 场造成负面影响的因素主要来自两方面，一是国内经济周期位置以及一些事件冲击带来的盈利预 期下行压力；二是海外经济环境中货币政策收缩带来的流动性压力。而展望未来，这两个因素负 面冲击最大的阶段可能正在逐渐过去，对市场的负面影响在边际上逐渐衰减。因此本产品在上半 年逐渐增持了股票资产后，三季度仍然维持了一定的股票配置比例。在结构上与二季度变化不大， 仍然看好运营商、金融地产、建筑、电力等传统行业的配置价值；同时也关注电子、计算机、传 媒、医药等成长行业的机会。 转债方面，三季度中证转债指数下跌 3.82%。虽然转债估值三季度有所压缩，但目前转债估 值相对股票来说仍没有特别明显的优势。本产品目前持仓主要以一些偏债型品种为主，转债贡献 东方红睿逸定期开放混合 2022年第 3季度报告 第 7页 共 13页 的实际权益敞口较低。 债券方面，三季度收益率有所下行，其中七八月对经济的悲观预期以及持续宽松的货币环境 推动了收益率下行至年内的低点，十年国债下行至 2.58%，其主要触发因素还是央行超预期的降 息。而 9月随着汇率压力增加导致市场对短期内再次降息的预期降温，同时稳增长政策继续发力， 市场的悲观预期有所修复，带动收益率底部回升。展望四季度，我们认为债券市场短期或维持震 荡走势，但需要谨防中长期的调整压力。一方面，经济的悲观预期或继续得以修复，随着高温限 电、地产负面事件、局部疫情等因素的消退，经济数据或能延续改善；另一方面持续宽松的流动 性环境支撑了今年债券市场较长时间维持低位，而往后看，若经济不再超预期下行，再次降息的 概率在降低，货币市场利率中枢较前期将有小幅抬升。因此本产品操作上将以谨慎偏防守策略为 主，关注市场调整带来的交易机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 1.829元，份额累计净值为 1.829元；本报告期间基金 份额净值增长率为-1.08%，业绩比较基准收益率为 1.07%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效已经满三年，报告期内，本基金未出现连续二十个工作 日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,130,615,882.13 23.51 其中：股票 1,130,615,882.13 23.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,643,821,146.01 75.78 其中：债券 3,643,821,146.01 75.78 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 32,736,648.97 0.68 8 其他资产 1,015,717.45 0.02 9 合计 4,808,189,394.56 100.00 东方红睿逸定期开放混合 2022年第 3季度报告 第 8页 共 13页 注：1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 73,428,043.81 1.78 C 制造业 420,554,964.22 10.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 53,815,812.00 1.30 E 建筑业 77,614,976.00 1.88 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 245,281,168.13 5.94 J 金融业 161,630,699.34 3.92 K 房地产业 73,313,904.54 1.78 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 248,639.35 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 24,677,052.14 0.60 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 45,155.60 0.00 R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00 S 综合 - - 合计 1,130,615,882.13 27.39 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600941 中国移动 1,470,000 100,445,100.00 2.43 2 601658 邮储银行 17,727,634 79,065,247.64 1.92 3 600887 伊利股份 1,635,800 53,948,684.00 1.31 4 000002 万科 A 2,946,938 52,543,904.54 1.27 5 600426 华鲁恒升 1,700,080 49,591,333.60 1.20 东方红睿逸定期开放混合 2022年第 3季度报告 第 9页 共 13页 6 601318 中国平安 1,180,000 49,064,400.00 1.19 7 688111 金山办公 220,050 44,254,255.50 1.07 8 601668 中国建筑 8,000,000 41,200,000.00 1.00 9 002555 三七互娱 2,126,400 37,041,888.00 0.90 10 600027 华电国际 6,000,000 35,700,000.00 0.86 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 888,841,965.76 21.53 其中：政策性金融债 230,046,767.12 5.57 4 企业债券 913,320,437.90 22.13 5 企业短期融资券 492,832,371.51 11.94 6 中期票据 1,008,693,958.89 24.44 7 可转债（可交换债） 142,537,547.29 3.45 8 同业存单 197,594,864.66 4.79 9 其他 - - 10 合计 3,643,821,146.01 88.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210203 21国开 03 2,200,000 230,046,767.12 5.57 2 012283068 22百联集 SCP002 1,700,000 169,906,234.52 4.12 3 102280878 22沪港务 MTN002 1,500,000 151,768,315.07 3.68 4 012282624 22浦发集团 SCP004 1,400,000 140,445,015.89 3.40 5 188918 国电投 13 1,000,000 104,151,726.03 2.52 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 东方红睿逸定期开放混合 2022年第 3季度报告 第 10页 共 13页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组 合的超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组 合的超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券发行主体中，山东华鲁恒升化工股份有限公司在报告编制日前一年 内曾受到山东省市场监督管理局的处罚；招商证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中 国证监会的处罚；国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处 罚；中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、 国家外汇管理局北京外汇管理部的处罚。 本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对 上述证券继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 东方红睿逸定期开放混合 2022年第 3季度报告 第 11页 共 13页 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 117,904.20 2 应收证券清算款 897,813.25 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,015,717.45 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113052 兴业转债 52,160,728.16 1.26 2 113021 中信转债 51,908,525.48 1.26 3 113011 光大转债 20,979,589.04 0.51 4 132015 18中油 EB 11,814,113.51 0.29 5 110059 浦发转债 4,302,049.32 0.10 6 113042 上银转债 1,372,541.78 0.03 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,799,022,868.37 报告期期间基金总申购份额 4,124,401.18 减：报告期期间基金总赎回份额 546,415,922.21 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,256,731,347.34 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 东方红睿逸定期开放混合 2022年第 3季度报告 第 12页 共 13页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,004,850.00 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,004,850.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.44 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,004,850.00 0.44 10,004,850.00 0.44 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,004,850.00 0.44 10,004,850.00 0.44 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 东方红睿逸定期开放混合 2022年第 3季度报告 第 13页 共 13页 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金的文件； 2、《东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金财务报表及报表附注； 5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108号 7层。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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