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| 天弘策略精选混合A(004694) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3027287 | ||||||||
| 基金代码 | 004694 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:招商证券股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘策略精选 基金主代码 004694 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2017年06月21日 报告期末基金份额总额 92,069,085.19份 投资目标 本基金以追求绝对收益和给予持有人长期稳定的良 好回报为目标，在严格控制风险的前提下，谋求基 金资产的长期增值；同时，力争获取超过中国股票 市场平均收益的超额回报。 投资策略 本基金将切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上 的公司选择相结合的策略。通过自下而上精选策略 优选个股，通过公司研究团队精选出的股票备选库 构建基金股票组合。同时通过自上而下的资产配置 策略确定各类标的资产的配置比例，并对组合进行 动态地优化管理，进一步优化整个组合的风险收益 特征，避免投资过程中随意性造成的Alpha流失。主 要投资策略有：资产配置策略、股票投资策略、债 券等固定收益类资产的投资策略、权证投资策略、 股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、存托 凭证投资策略。 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率 ×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市 场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘策略精选A 天弘策略精选C 下属分级基金的交易代码 004694 004748 报告期末下属分级基金的份额总 额 85,874,774.30份 6,194,310.89份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 天弘策略精选A 天弘策略精选C 1.本期已实现收益 1,401,788.81 95,491.17 2.本期利润 -9,840,134.65 -718,987.01 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1145 -0.1138 4.期末基金资产净值 80,593,514.19 5,722,629.60 5.期末基金份额净值 0.9385 0.9239 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘策略精选A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页 过去三个月 -10.87% 1.09% -7.13% 0.44% -3.74% 0.65% 过去六个月 -7.05% 1.27% -3.64% 0.59% -3.41% 0.68% 过去一年 -18.57% 1.21% -9.15% 0.59% -9.42% 0.62% 过去三年 -1.01% 0.78% 7.94% 0.63% -8.95% 0.15% 过去五年 -10.68% 0.97% 14.75% 0.64% -25.43% 0.33% 自基金合同 生效日起至 今 -6.15% 0.96% 19.94% 0.62% -26.09% 0.34% 天弘策略精选C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -10.94% 1.09% -7.13% 0.44% -3.81% 0.65% 过去六个月 -7.19% 1.27% -3.64% 0.59% -3.55% 0.68% 过去一年 -18.81% 1.21% -9.15% 0.59% -9.66% 0.62% 过去三年 -1.90% 0.78% 7.94% 0.63% -9.84% 0.15% 过去五年 -12.00% 0.97% 14.75% 0.64% -26.75% 0.33% 自基金合同 生效日起至 今 -7.61% 0.96% 19.94% 0.62% -27.55% 0.34% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页 注：1、本基金合同于2017年06月21日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证 说明 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页 金经理期限 券 从 业 年 限 任职 日期 离任 日期 张寓 本基金基金经理 2021 年10 月 - 12 年 男，金融学硕士。历任建 信基金管理有限责任公司 助理研究员、中信证券股 份有限公司研究员、2013 年1月加盟本公司，历任研 究员、投资经理。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投 资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 经济角度内外部的压力仍然较大，国内包括全球经济仍然面临一定程度的压力，国 内的经济仍然未看到明显好转，而欧美正在进行去库存以及针对通胀回收过多的流动 性。但我们也会看到，国内经济目前产生一些变化，地产行业开始筑底，一方面让国内 经济信贷等整体不失速，金融体系稳定；另一方面对需求和就业有一定的稳定效果。中 长期来看一个健康的地产对于稳定的经济仍然必要，国家和居民资产负债表稳定是长期 发展的前提。同时我们也认为不会让地产再度成为拉动经济的砝码，产业结构上会大力 支持制造业和新产业趋势，培育未来具有竞争力的产业，所以我们对制造业的中长期保 持高度看好。整体来看，目前经济处于稳定初期，需要一些时间进行库存、价格、需求 等逐步再平衡。 市场角度，我们认为在今年经济较弱的情况下，流动性、产业趋势和风险偏好是影 响市场较大的因素。全球政治格局的不稳定、通胀、局部摩擦以及对抗，对整个市场风 险偏好产生了较大的影响，波动加大。我们仍然保持对这些方面的紧密跟踪，具有高确 定性的板块和个股，仍然具备投资机会。 目前市场的估值水平在长周期里已经展现出吸引力，但经济、全球环境和产业趋势 的不确定性降低了市场的风险偏好，导致了较为悲观的市场情绪。我们认为市场从短期 和长期两个视角来看差异较大，短期在情绪和影响和不确定性因素的环绕中，仍然会较 为弱势，但中长期来看，我们反而相对乐观，在不确定性因素逐步出清后，市场或将回 到正常估值水平和合理预期中。所以在仓位和方向的选择中，我们认为在这个时候可能 反而需要一些耐心和长期性，所以谨慎考虑仓位，逐步加入具有确定性的公司，以及具 备长期方向的行业。 配置上，我们对于逆周期板块和具有产业趋势的板块配置比例较高，包括地产链、 发电、军工、风光储等，以及一些相对不受经济影响的细分行业和个股，包括一些机械、 建材、化工中具备稳定和成长性的个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2022年09月30日，天弘策略精选A基金份额净值为0.9385元，天弘策略精选C基 金份额净值为0.9239元。报告期内份额净值增长率天弘策略精选A为-10.87%，同期业绩 比较基准增长率为-7.13%；天弘策略精选C为-10.94%，同期业绩比较基准增长率为 -7.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 74,565,502.64 82.68 其中：股票 74,565,502.64 82.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,747,172.14 13.03 其中：债券 11,747,172.14 13.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,581,673.76 3.97 8 其他资产 292,242.96 0.32 9 合计 90,186,591.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,521,710.68 1.76 C 制造业 56,913,509.11 65.94 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 1,484,882.85 1.72 E 建筑业 5,534,571.00 6.41 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页 J 金融业 - - K 房地产业 5,221,014.00 6.05 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,079,383.00 3.57 N 水利、环境和公共设施管 理业 810,432.00 0.94 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 74,565,502.64 86.39 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600039 四川路桥 395,900 4,046,098.00 4.69 2 300737 科顺股份 333,800 3,177,776.00 3.68 3 600048 保利发展 172,300 3,101,400.00 3.59 4 603601 再升科技 555,480 2,949,598.80 3.42 5 600760 中航沈飞 42,100 2,565,995.00 2.97 6 601012 隆基绿能 49,991 2,395,068.81 2.77 7 300750 宁德时代 5,800 2,325,162.00 2.69 8 002371 北方华创 8,200 2,282,880.00 2.64 9 688002 睿创微纳 58,789 2,235,157.78 2.59 10 002409 雅克科技 35,700 2,195,193.00 2.54 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 6,763,541.70 7.84 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 4,635,829.48 5.37 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 347,800.96 0.40 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,747,172.14 13.61 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019638 20国债09 67,000 6,763,541.70 7.84 2 127764 PRG城南1 72,000 4,635,829.48 5.37 3 113657 再22转债 2,540 254,003.34 0.29 4 113053 隆22转债 760 93,797.62 0.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 153,309.93 2 应收证券清算款 136,574.95 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,358.08 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 292,242.96 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113053 隆22转债 93,797.62 0.11 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘策略精选A 天弘策略精选C 报告期期初基金份额总额 86,059,002.19 6,396,837.47 报告期期间基金总申购份额 311,629.20 398,890.26 减：报告期期间基金总赎回份额 495,857.09 601,416.84 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 85,874,774.30 6,194,310.89 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金成立后有10,001,800.16份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2017年 06月21日至2020年06月21日。截至本报告期末，发起资金持有份额为0.00份。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220701- 20220930 40,542,26 6.37 - - 40,542,26 6.37 44.03% 2 20220701- 20220930 41,047,16 1.57 - - 41,047,16 1.57 44.58% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权； 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页 （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等风险。 注：份额占比精度处理方式为四舍五入。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 10.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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