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| 兴全货币B(004417) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3027641 | ||||||||
| 基金代码 | 004417 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴全货币市场证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴证全球基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 兴全货币市场证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴全货币 基金主代码 340005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 4月 27日 报告期末基金份额总额 49,703,074,967.96份 投资目标 本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基 础上，使基金资产的变现损失降低至最低程度并有效 地规避市场利率风险和再投资风险等，使基金收益达 到同期货币市场的收益水平，力争超越业绩比较基 准。 投资策略 本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健投 资，在风险和收益中寻找最优组合，在保持本金安全 与资产充分流动性的前提下，综合运用类属配置、目 标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资 策略进行投资，追求稳定的现金收益。 业绩比较基准 税后 6个月银行定期存款利率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品 种，其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和 混合型基金。 基金管理人 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴全货币 A 兴全货币 B 下属分级基金的交易代码 340005 004417 报告期末下属分级基金的份额总额 3,743,424,855.20份 45,959,650,112.76份 兴全货币市场证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页 共 14页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 兴全货币 A 兴全货币 B 1.本期已实现收益 16,686,063.52 225,609,014.22 2.本期利润 16,686,063.52 225,609,014.22 3.期末基金资产净值 3,743,424,855.20 45,959,650,112.76 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和 本期利润的金额相等。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利 再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴全货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4404% 0.0014% 0.3277% 0.0000% 0.1127% 0.0014% 过去六个月 0.9194% 0.0011% 0.6518% 0.0000% 0.2676% 0.0011% 过去一年 2.0948% 0.0012% 1.3000% 0.0000% 0.7948% 0.0012% 过去三年 7.0405% 0.0014% 3.9036% 0.0000% 3.1369% 0.0014% 过去五年 14.7603% 0.0026% 6.5036% 0.0000% 8.2567% 0.0026% 自基金合同 生效起至今 63.6279% 0.0050% 33.2389% 0.0021% 30.3890% 0.0029% 兴全货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5011% 0.0014% 0.3277% 0.0000% 0.1734% 0.0014% 过去六个月 1.0410% 0.0011% 0.6518% 0.0000% 0.3892% 0.0011% 过去一年 2.3399% 0.0012% 1.3000% 0.0000% 1.0399% 0.0012% 过去三年 7.8128% 0.0014% 3.9036% 0.0000% 3.9092% 0.0014% 自基金合同 生效起至今 18.7239% 0.0027% 7.1411% 0.0000% 11.5828% 0.0027% 注：1、本基金收益分配按月结转份额。 兴全货币市场证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页 共 14页 2、本基金于 2017年 3月 31日召开了基金份额持有人大会，大会通过了《关于修改兴全货 币市场证券投资基金费率、增设 B类份额等有关事项的议案》，根据基金份额持有人大会决议， 管理人决定自 2017年 3月 31日起对兴全货币市场证券投资基金实施基金份额分类，划分为 A类 （代码：340005）、B类（代码：004417）两类基金份额，B类份额自 2017年 4月 5日起始运 作。详情请见管理人网站公告。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、净值表现所取数据截至到 2022年 09月 30日。 2、按照《兴全货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2006年 4月 27日 兴全货币市场证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页 共 14页 至 2006年 10月 26日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及 本基金投资组合的比例范围。 3、本基金于 2017年 3月 31日召开了基金份额持有人大会，大会通过了《关于修改兴全货币 市场证券投资基金费率、增设 B类份额等有关事项的议案》，根据基金份额持有人大会决议，管理 人决定自 2017年 3月 31日起对兴全货币市场证券投资基金实施基金份额分类，划分为 A类（代 码：340005）、B类（代码：004417）两类基金份额，B类份额自 2017年 4月 5日起始运作。详情 请见管理人网站公告。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 谢芝兰 兴证全球 恒惠 30 天持有期 超短债债 券型证券 投资基金 基金经 理、兴全 货币市场 证券投资 基金基金 经理 2016年 4月 22日 - 10年 硕士。历任信诚基金管理有限公司交易 员，兴证全球基金管理有限公司研究员 兼基金经理助理。 注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。 2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日 （基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。 3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全货币 市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市 场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基 金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额 持有人利益的行为。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资不符合相关法规规定的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人在流动性许 兴全货币市场证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页 共 14页 可和对净值影响可控的前提下积极进行调整。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管 理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考 察是否存在非公平的因素。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度国内经济整体延续缓慢恢复态势，但疫情仍有所变化，对居民收入预期和消费意愿造 成一定的负面影响。海外激进加息以缓解通胀压力，利率高企导致需求收缩，出口增速也有所下 降。6月释放一波积压需求后，出险房企波及面进一步加大，逾期交房风波又进一步降低居民购 房意愿，地产销售三季度重回底部徘徊。上述因素对经济增长带来一定压力，货币政策维持宽 松，虽受制于汇率压力，但继续以我为主，8月超预期降息。市场风险偏好低，合意资产供给不 足，流动性自然消耗速度偏慢，债券市场受益于充裕的流动性，7月收益率下行较大。在债券绝 对收益率过低、市场仓位相对较重的情况下，对资金价格波动、地产和疫情变化以及汇率贬值压 力等较为敏感，8-9月低位窄幅震荡。报告期内，基金规模整体较为平稳，在流动性充裕，短端 资产收益率窄幅震荡的情况下，灵活抓取确定性的交易机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期兴全货币A的基金份额净值收益率为 0.4404%，同期业绩比较基准收益率为0.3277%， 本报告期兴全货币 B的基金份额净值收益率为 0.5011%，同期业绩比较基准收益率为 0.3277%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万 元的情形。 §5 投资组合报告 兴全货币市场证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页 共 14页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 26,906,408,193.06 48.16 其中：债券 26,906,408,193.06 48.16 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 19,308,375,018.46 34.56 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 9,609,941,063.09 17.20 4 其他资产 49,045,794.47 0.09 5 合计 55,873,770,069.08 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 7.17 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 6,110,660,630.56 12.29 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值，故金额处不予填列。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 111 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本报告期内未发生投资组合平均期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 兴全货币市场证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页 共 14页 1 30天以内 34.14 12.29 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 13.91 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 10.79 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 12.65 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 40.50 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 111.99 12.29 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,778,798,997.97 11.63 其中：政策性金融 债 5,292,263,278.91 10.65 4 企业债券 300,123,682.20 0.60 5 企业短期融资券 3,392,128,699.98 6.82 6 中期票据 - - 7 同业存单 17,435,356,812.91 35.08 8 其他 - - 9 合计 26,906,408,193.06 54.13 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210216 21国开 16 9,400,000 959,382,650.06 1.93 2 220201 22国开 01 7,100,000 721,431,288.45 1.45 3 112211013 22平安银行 CD013 6,000,000 594,865,310.91 1.20 4 200407 20农发 07 5,500,000 557,868,940.84 1.12 5 112210028 22兴业银行 5,500,000 545,711,201.74 1.10 兴全货币市场证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页 共 14页 CD028 6 112109289 21浦发银行 CD289 5,000,000 498,627,683.93 1.00 7 112105229 21建设银行 CD229 5,000,000 498,320,595.91 1.00 8 112112157 21北京银行 CD157 5,000,000 498,143,566.98 1.00 9 112117217 21光大银行 CD217 5,000,000 496,139,264.54 1.00 10 112108191 21中信银行 CD191 5,000,000 495,988,582.22 1.00 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1586% 报告期内偏离度的最低值 0.0617% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1174% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照实际利率每日计提应收利 息，2007年 7月 1日前按直线法，2007年 7月 1日起按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入 时的溢价或折价。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司具有在报告编制日 前一年内受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关 法律法规及基金合同的要求。 前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 兴全货币市场证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页 共 14页 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 49,045,794.47 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 49,045,794.47 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 兴全货币 A 兴全货币 B 报告期期初基金 份额总额 3,930,951,402.18 44,064,103,430.97 报告期期间基金 总申购份额 2,590,153,482.01 12,341,245,213.18 报告期期间基金 总赎回份额 2,777,680,028.99 10,445,698,531.39 报告期期末基金 份额总额 3,743,424,855.20 45,959,650,112.76 注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入、份额升降级等导致份额增加的情况，卖出/赎回 总份额含转换转出、份额升降级等导致份额减少的情况。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 申购 2022-07-05 5,000,000.00 5,000,000.00 - 2 申购 2022-07-05 5,000,000.00 5,000,000.00 - 3 申购 2022-07-06 5,000,000.00 5,000,000.00 - 4 申购 2022-07-06 5,000,000.00 5,000,000.00 - 5 申购 2022-07-07 5,000,000.00 5,000,000.00 - 6 申购 2022-07-07 5,000,000.00 5,000,000.00 - 7 申购 2022-07-08 5,000,000.00 5,000,000.00 - 兴全货币市场证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页 共 14页 8 申购 2022-07-08 5,000,000.00 5,000,000.00 - 9 申购 2022-07-11 5,000,000.00 5,000,000.00 - 10 申购 2022-07-11 5,000,000.00 5,000,000.00 - 11 红利再投 2022-07-11 3,005,935.12 3,005,935.12 - 12 申购 2022-07-12 5,000,000.00 5,000,000.00 - 13 申购 2022-07-12 5,000,000.00 5,000,000.00 - 14 申购 2022-07-13 5,000,000.00 5,000,000.00 - 15 申购 2022-07-13 5,000,000.00 5,000,000.00 - 16 申购 2022-07-14 5,000,000.00 5,000,000.00 - 17 申购 2022-07-14 5,000,000.00 5,000,000.00 - 18 申购 2022-07-15 5,000,000.00 5,000,000.00 - 19 申购 2022-07-15 5,000,000.00 5,000,000.00 - 20 申购 2022-07-18 5,000,000.00 5,000,000.00 - 21 申购 2022-07-18 5,000,000.00 5,000,000.00 - 22 赎回 2022-07-18 -18.24 -18.24 - 23 申购 2022-07-19 5,000,000.00 5,000,000.00 - 24 申购 2022-07-19 5,000,000.00 5,000,000.00 - 25 申购 2022-07-20 5,000,000.00 5,000,000.00 - 26 申购 2022-7-22 5,000,000.00 5,000,000.00 - 27 申购 2022-07-22 5,000,000.00 5,000,000.00 - 28 赎回 2022-07-26 -33.41 -33.41 - 29 申购 2022-08-03 5,000,000.00 5,000,000.00 - 30 申购 2022-08-03 5,000,000.00 5,000,000.00 - 31 申购 2022-08-04 5,000,000.00 5,000,000.00 - 32 申购 2022-08-04 5,000,000.00 5,000,000.00 - 33 申购 2022-08-05 5,000,000.00 5,000,000.00 - 34 申购 2022-08-05 5,000,000.00 5,000,000.00 - 35 申购 2022-08-08 5,000,000.00 5,000,000.00 - 兴全货币市场证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页 共 14页 36 申购 2022-08-08 5,000,000.00 5,000,000.00 - 37 申购 2022-08-09 5,000,000.00 5,000,000.00 - 38 申购 2022-08-09 5,000,000.00 5,000,000.00 - 39 申购 2022-08-10 5,000,000.00 5,000,000.00 - 40 申购 2022-08-10 5,000,000.00 5,000,000.00 - 41 红利再投 2022-08-10 3,092,801.70 3,092,801.70 - 42 申购 2022-08-11 5,000,000.00 5,000,000.00 - 43 申购 2022-08-11 5,000,000.00 5,000,000.00 - 44 申购 2022-08-12 5,000,000.00 5,000,000.00 - 45 申购 2022-08-12 5,000,000.00 5,000,000.00 - 46 申购 2022-08-15 5,000,000.00 5,000,000.00 - 47 申购 2022-08-15 5,000,000.00 5,000,000.00 - 48 申购 2022-09-05 5,000,000.00 5,000,000.00 - 49 申购 2022-09-05 5,000,000.00 5,000,000.00 - 50 申购 2022-09-06 5,000,000.00 5,000,000.00 - 51 申购 2022-09-06 5,000,000.00 5,000,000.00 - 52 申购 2022-09-07 5,000,000.00 5,000,000.00 - 53 申购 2022-09-07 5,000,000.00 5,000,000.00 - 54 申购 2022-09-08 5,000,000.00 5,000,000.00 - 55 申购 2022-09-08 5,000,000.00 5,000,000.00 - 56 红利再投 2022-09-13 3,572,701.63 3,572,701.63 - 57 赎回 2022-09-26 -48,000,000.00 -48,000,000.00 - 合计 216,671,386.80 216,671,386.80 注：1、“交易日期”为交易确认日或收益集中支付并自动结转为基金份额的日期。 2、每条交易记录为 A、B份额合并计算。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 兴全货币市场证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页 共 14页 资 者 类 别 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 - - - - - - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特 有风险。 注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情 形。 2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金设立的文件 2、《兴全货币市场证券投资基金基金合同》 3、《兴全货币市场证券投资基金托管协议》 4、《兴全货币市场证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基 金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴证全球基金管理有限公司 兴全货币市场证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 14页 共 14页 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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