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| 天弘恒生科技指数C(012349) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3028221 | ||||||||
| 基金代码 | 012349 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘恒生科技指数 基金主代码 012348 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2021年07月06日 报告期末基金份额总额 12,319,808,113.74份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收 益。 投资策略 主要投资策略包括：大类资产配置策略、股票投资 策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持 证券投资策略、中国存托凭证投资策略。 业绩比较基准 恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+ 人民币活期存款收益率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基 金、债券型基金和混合型基金。本基金为被动管理 的指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。本基金可投资 于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类 似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还 面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投 天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 3页 资风险。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘恒生科技指数A 天弘恒生科技指数C 下属分级基金的交易代码 012348 012349 报告期末下属分级基金的份额总 额 5,870,950,122.16份 6,448,857,991.58份 境外投资顾问 英文名称:无 中文名称:无 境外资产托管人 英文名称:Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称:布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 天弘恒生科技指数A 天弘恒生科技指数C 1.本期已实现收益 -70,676,337.92 -72,439,558.32 2.本期利润 -883,260,529.37 -857,939,890.64 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1621 -0.1618 4.期末基金资产净值 3,063,599,967.80 3,356,903,705.10 5.期末基金份额净值 0.5218 0.5205 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘恒生科技指数A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④ 天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 4页 ④ 过去三个月 -23.69% 1.82% -23.94% 1.81% 0.25% 0.01% 过去六个月 -13.99% 2.56% -14.68% 2.55% 0.69% 0.01% 过去一年 -36.33% 2.81% -36.77% 2.83% 0.44% -0.02% 自基金合同 生效日起至 今 -47.82% 2.75% -49.33% 2.78% 1.51% -0.03% 天弘恒生科技指数C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -23.73% 1.82% -23.94% 1.81% 0.21% 0.01% 过去六个月 -14.08% 2.56% -14.68% 2.55% 0.60% 0.01% 过去一年 -36.46% 2.81% -36.77% 2.83% 0.31% -0.02% 自基金合同 生效日起至 今 -47.95% 2.75% -49.33% 2.78% 1.38% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 5页 注：1、本基金合同于2021年07月06日生效。 2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金 的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2021年07月06日至2022年 01月05日，建仓期结束时及至报告期末，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 LIU DO NG（刘 冬） 本基金基金经理 2022 年03 月 - 19 年 男，金融分析专业硕士。 历任汤森路透Research (研究部)量化分析师、巴 克莱国际投资公司Active Equity (主动股票投资 部) 基金经理、招商基金 管理有限公司国际业务部 总监、基金经理，融通基 天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 6页 金管理有限公司国际业务 部总监、基金经理。2015 年5月加盟本公司。 胡超 本基金基金经理 2021 年07 月 - 9 年 男，金融学硕士。历任普 华永道咨询（深圳）有限 公司高级顾问、中合中小 企业融资担保股份有限公 司高级业务经理、中国人 民财产保险股份有限公司 海外投资业务主管。2016 年6月加盟本公司，历任国 际业务研究员。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 7页 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投 资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 三季度，全球资本市场的主要矛盾依然是超预期的通胀及超预期的货币政策紧缩路 径。尽管原油价格自6月份的年内高点持续下行，但是美国通胀水平依然居高不下，过 去两年巨量的流动性持续推动核心的商品及服务价格。美联储连续三次加息75基点，并 上调此轮加息终点利率水平预期至4.5%以上，显示了其坚定打击通胀的决心。持续走高 的无风险收益率给高估值的科技股带来系统性的压力。此外，地缘政治冲突未见缓和， 甚至有进一步加剧的迹象，这也显著压制了投资者的风险偏好。 由于美元指数的持续走高，大部分非美元货币都存在贬值压力，大部分国家和地区 的央行亦选择跟随美联储加息以保护汇率。国内受经济复苏压力，央行仍然保持较为宽 松的货币政策，并且对部分关键指引利率进行了下调。这导致人民币在短期内贬值压力 加大，外资亦在选择流出人民币资产。尽管香港的联系汇率制度保证了港元对美元维持 稳定，但是港股作为人民币资产的离岸中心，依然遭到了外资的持续流出，这给港股市 场造成了较大的压力。三季度，恒生指数创下11年以来新低，恒生科技指数亦创下上市 以来新低。 国内方面，今年以来经济增长面临持续的超预期因素扰动，存在一定下行压力，各 项稳增长、稳就业、稳物价的政策接次落地，总体上经济仍然呈现复苏态势，这将给恒 生科技成分股的盈利修复带来支撑。行业政策方面，中美监管机构达成协议，市场对于 中概股退市的担忧有所缓解。监管层对于科技创新、平台经济、民营资本的支持态度亦 没有变化。 本基金主要采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资，股票投资组合的 构建主要按照标的指数的成份股组合及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成 份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。报告期内，本基金在做 好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。 截至2022年09月30日，天弘恒生科技指数A基金份额净值为0.5218元，天弘恒生科 技指数C基金份额净值为0.5205元。报告期内份额净值增长率天弘恒生科技指数A为 -23.69%，同期业绩比较基准增长率为-23.94%；天弘恒生科技指数C为-23.73%，同期业 绩比较基准增长率为-23.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 8页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,960,688,982.89 91.08 其中：普通股 5,960,688,982.89 91.08 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 565,101,472.65 8.63 8 其他资产 18,755,914.85 0.29 9 合计 6,544,546,370.39 100.00 注：本报告期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 3,667,922,503.50元，占基金资产净值的比例为57.13%。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 中国香港 5,960,688,982.89 92.84 合计 5,960,688,982.89 92.84 注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 9页 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 - - 基础材料 - - 工业 - - 消费者非必需品 2,606,964,413.19 40.60 消费者常用品 - - 医疗保健 - - 金融 61,682,808.00 0.96 信息技术 1,425,432,939.27 22.20 电信服务 1,866,608,822.43 29.07 公用事业 - - 房地产 - - 其他-GICS未分类 - - 合计 5,960,688,982.89 92.84 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资 明细 序 号 公司名称(英 文) 公司 名称 (中 文) 证券 代码 所在 证券 市场 所属 国家 (地 区) 数量 (股) 公允价 值(人 民币 元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 JD.com Inc 京东 集团 KYG8 208B 1014 香港 证券 交易 所 中国 香港 3,13 0,000 562,21 6,183. 92 8.76 2 Meituan 美团 －Ｗ KYG5 9669 1041 香港 证券 交易 所 中国 香港 3,73 0,000 558,66 1,734. 72 8.70 3 Alibaba Group Holding Ltd 阿里 巴巴 KYG0 1719 1142 香港 证券 交易 所 中国 香港 7,57 5,000 534,04 5,817. 35 8.32 天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 10页 4 Tencent Holdin gs Ltd 腾讯 控股 KYG8 7572 1634 香港 证券 交易 所 中国 香港 2,06 5,000 497,54 6,915. 04 7.75 5 Kuaishou Techn ology 快手 KYG5 3263 1028 香港 证券 交易 所 中国 香港 9,72 5,000 448,13 9,845. 05 6.98 6 NetEase Inc 网易 KYG6 427A 1022 香港 证券 交易 所 中国 香港 3,99 0,000 427,63 2,798. 60 6.66 7 Xiaomi Corp 小米 集团 KYG9 830T 1067 香港 证券 交易 所 中国 香港 46,82 5,000 379,45 9,610. 88 5.91 8 Semiconductor Manufacturin g Internationa l Corp 中芯 国际 KYG8 020E 1199 香港 证券 交易 所 中国 香港 24,35 0,000 352,36 9,824. 00 5.49 9 Haier Smart Ho me Co Ltd 海尔 智家 CNE1 0000 48K8 香港 证券 交易 所 中国 香港 13,70 0,000 297,99 9,413. 40 4.64 10 Baidu Inc 百度 KYG0 7034 1048 香港 证券 交易 所 中国 香港 2,83 0,000 292,04 6,389. 32 4.55 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 11页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 序 号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值(人民币 元) 占基金资产净值比例 (%) 1 股指期货 HSTECH Future s Oct22 - - 注：金融衍生品投资项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结 算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投 资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为0。本报告期末 本基金投资的股指期货持仓和损益明细为：HSTECH Futures Oct22买入持仓量600手， 合约市值人民币93,636,673.20元，公允价值变动人民币-4,075,519.25元。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【腾讯控股有限公司】分别于2021年11 月20日、2022年01月05日、2022年07月07日收到国家市场监督管理总局出具罚款处罚的 通报。 5.10.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 18,755,914.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 18,755,914.85 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 12页 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘恒生科技指数A 天弘恒生科技指数C 报告期期初基金份额总额 4,876,080,202.17 3,707,814,085.92 报告期期间基金总申购份额 1,414,212,720.14 5,302,967,337.49 减：报告期期间基金总赎回份额 419,342,800.15 2,561,923,431.83 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 5,870,950,122.16 6,448,857,991.58 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 10,000,277.81 0.08% 10,000,277.81 0.08% 三年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,277.81 0.08% 10,000,277.81 0.08% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告 第 13页 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）募集的文件 2、天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同 3、天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）托管协议 4、天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 10.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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