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| 农银红利日结货币A(000907) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3028243 | ||||||||
| 基金代码 | 000907 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理红利日结货币市场基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 农银红利日结货币 2022年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银红利日结货币 基金主代码 000907 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 12月 19日 报告期末基金份额总额 32,479,133,769.60份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获 得超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 1、利率策略。基金管理人将通过跟踪分析 GDP、利率 水平、通货膨胀、货币供应、就业水平、国际利率水 平、汇率等宏观经济指标，考察宏观经济及货币政策 对债券市场的影响，分析金融市场资金供求状况变化 趋势及结构，在此基础上，建立对预期利率走势的基 本判断。 2、类属配置策略。类属配置指组合在央行票据、债券 回购、短期债券以及现金等投资品种之间的配置比 例。 3、个券选择策略。本基金将在正确拟合收益率曲线的 基础上，及时发现偏离市场收益率的债券，并找出因 投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价 格偏离的原因；同时，基于收益率曲线判断出定价偏 高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，选择出 估值较低的债券品种。 4、相对价值策略。基金管理人将在保证基金的安全性 和流动性的前提下，适当参与市场的套利，捕捉和把 农银红利日结货币 2022年第 3季度报告 第 3页 共 12页 握无风险套利机会，进行跨市场、跨品种操作，以期 获得安全的超额收益。 5、银行存款投资策略。基金根据不同银行的银行存款 收益率情况，结合银行的信用等级、存款期限等因素 的分析，以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研 究，在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值 的银行存款进行投资。 6、流动性管理策略。基金管理人将在遵循流动性优先 的原则下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性 资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性 券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产 整体的流动性。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 农银红利日结货币 A 农银红利日结货币 B 下属分级基金的交易代码 000907 000908 报告期末下属分级基金的份额总额 24,578,918,813.24份 7,900,214,956.36份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 农银红利日结货币 A 农银红利日结货币 B 1.本期已实现收益 90,060,244.00 43,913,857.41 2.本期利润 90,060,244.00 43,913,857.41 3.期末基金资产净值 24,578,918,813.24 7,900,214,956.36 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银红利日结货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①－③ ②－④ 农银红利日结货币 2022年第 3季度报告 第 4页 共 12页 准差④ 过去三个月 0.3546% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 0.2652% 0.0006% 过去六个月 0.7612% 0.0006% 0.1779% 0.0000% 0.5833% 0.0006% 过去一年 1.7557% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 1.4008% 0.0008% 过去三年 5.9407% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 4.8751% 0.0010% 过去五年 12.9809% 0.0022% 1.7753% 0.0000% 11.2056% 0.0022% 自基金合同 生效起至今 23.8257% 0.0027% 2.7640% 0.0000% 21.0617% 0.0027% 农银红利日结货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4153% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 0.3259% 0.0006% 过去六个月 0.8825% 0.0006% 0.1779% 0.0000% 0.7046% 0.0006% 过去一年 2.0003% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 1.6454% 0.0008% 过去三年 6.7067% 0.0010% 1.0656% 0.0000% 5.6411% 0.0010% 过去五年 14.3449% 0.0022% 1.7753% 0.0000% 12.5696% 0.0022% 自基金合同 生效起至今 26.1592% 0.0027% 2.7640% 0.0000% 23.3952% 0.0027% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 农银红利日结货币 2022年第 3季度报告 第 5页 共 12页 注：本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款 和大额存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的中央 银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工 具。本基金建仓期为基金合同生效日（2014年 12月 19日）起六个月，建仓期满时，本基金各项 投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 许娅 本基金的 基金经理 2014年 12月 19日 2022年 08 月 03日 13年 金融学硕士。历任中国国际金融有限公 司销售交易部助理、国信证券经济研究 所销售人员、中海基金管理有限公司交 易员、农银汇理基金管理有限公司债券 交易员。现任农银汇理基金管理有限公 司固定收益部副总经理、基金经理。 马逸钧 本基金的 基金经理 2022年 07月 29日 - 7年 2011年 7月至 2014年 8月任交通银行 股份有限公司客户经理；2014 年 9月至 2016年 10月就职于国泰君安股份有限 公司,从事资金管理及相关研究工作； 2016年 11月至 2018年 8月就职于上海 华信证券有限责任公司，从事投资与交 易工作；2018年 8月起于农银汇理基金 管理有限公司从事投资研究工作。现任 农银红利日结货币 2022年第 3季度报告 第 6页 共 12页 农银汇理基金管理有限公司基金经理。 注：许娅女士于 2022年 8月 3日起不再担任本基金基金经理，基金管理人已在规定媒介和公司 官网登载基金经理变更公告。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一、市场回顾 三季度国内的债券市场总体表现较好；从国内情况来看，三季度的疫情相对二季度有了明显 的修复，但地产行业的风险逐步暴露，市场对于经济增长的预期有所转弱，叠加 8月央行意外调 降 MLF利率，7-8月，债券市场表现抢眼，债券收益率大幅下行，10年国债从 6月末高点 2.89 最低下行至 2.61，最大下行约 28bp，10年国开自 3.05下行至 2.78，与国债基本持平。从市场 流动性角度来看，7-8月份银行间资金面始终保持合理充裕的状态，隔夜资金利率大部分时间均 维持在 1.3以内，资金面波动较小，短端债券表现弱于中长期债券。9月，由于债券收益率创下 年内新低，距离历史低点已较为接近，债券市场出现了一定的调整。一方面，国内稳增长政策不 断出台，地产政策的边际放松，均对市场情绪有所压制；另一方面，季末月资金面波动加大，且 随着美联储加息预期的进一步升温，人民币贬值压力骤增，美元兑人民币汇率已突破 7.2的心理 关口，也对人民币资产形成了较大的压力；同时，国庆休假时间较长，期间不确定因素较大，投 资人为了降低不确定性，持券过节的意愿也较低；上述因素共同推动了债券市场的阶段性调整， 但整体趋势仍以震荡为主，并没有出现明显的反转信号。 农银红利日结货币 2022年第 3季度报告 第 7页 共 12页 下一阶段，从基本面角度，国内经济大概率仍将面临弱复苏的格局，从近期的经济数据表现 来看，社融虽有企稳，但结构上仍受制于地产下行周期的影响，多以基建类贷款为主，对于经济 的拉动作用有限；而随着海外加息的影响逐步深化，海外需求开始出现较为明显的收缩迹象，会 进一步拖累后续的出口分项；虽然资金面较上个季度有所收敛，但整体仍保持较为宽松的态势， 短期内资金面反转可能性偏低，较难对整体债券市场构成明显利空；不过，由于目前债券收益率 已处于历史低位，我们需要关注经济数据及地产销售的边际变化，若随着政策出台的叠加，地产 行业出现一些回暖的迹象后，需要对债券市场保持相对警惕。 二、投资运作策略 近期债券市场仍以震荡为主，趋势性行情的机会短期内较难出现，四季度主要的投资策略更 偏重于票息策略+波段交易增厚收益，同时会考虑年底资产配置的节奏，关注海外及国内数据及 预期的变化，及时调整交易策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期农银红利日结货币 A 的基金份额净值收益率为 0.3546%，本报告期农银红利日结货 币 B的基金份额净值收益率为 0.4153%，同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 19,657,982,110.94 59.96 其中：债券 19,657,982,110.94 59.96 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 5,595,724,340.26 17.07 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 7,529,329,609.40 22.97 4 其他资产 63,234.69 0.00 5 合计 32,783,099,295.29 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 农银红利日结货币 2022年第 3季度报告 第 8页 共 12页 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 3.28 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 286,022,699.33 0.88 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 116 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 77 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 39.07 0.88 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 9.78 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 8.68 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 3.71 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 39.40 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 100.64 0.88 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 农银红利日结货币 2022年第 3季度报告 第 9页 共 12页 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,418,805,588.69 4.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 903,743,496.99 2.78 其中：政策性金融 债 772,415,508.34 2.38 4 企业债券 434,964,749.69 1.34 5 企业短期融资券 2,054,498,070.17 6.33 6 中期票据 51,426,459.30 0.16 7 同业存单 14,794,543,746.10 45.55 8 其他 - - 9 合计 19,657,982,110.94 60.52 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112209135 22浦发银行 CD135 5,000,000 491,811,373.68 1.51 2 229935 22贴现国债 35 4,000,000 399,739,600.24 1.23 3 229936 22贴现国债 36 4,000,000 399,633,187.17 1.23 4 229938 22贴现国债 38 3,200,000 319,621,553.91 0.98 5 112210106 22兴业银行 CD106 3,000,000 296,401,093.62 0.91 6 112217141 22光大银行 CD141 3,000,000 295,384,541.99 0.91 7 112205146 22建设银行 CD146 3,000,000 294,647,865.33 0.91 8 112213107 22浙商银行 CD107 3,000,000 294,428,147.39 0.91 9 185188 21华 S14 2,000,000 203,327,123.28 0.63 10 012282868 22蒙牛 SCP006 2,000,000 200,296,415.07 0.62 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1027% 报告期内偏离度的最低值 0.0377% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0721% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 农银红利日结货币 2022年第 3季度报告 第 10页 共 12页 本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在 1.0000元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 2022年 3月 21日，兴业银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报 送存在违规行为，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 350万元。 2022年 3月 21日，上海浦东发展银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量 及数据报送存在违规行为，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 420万元。 2022年 3月 21日，中国建设银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数 据报送存在违规行为，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 470万元。 2022年 4月 29日，中国建设银行股份有限公司作为某公司相关债务融资工具主承销商，未 规范开展尽职调查个别环节，被中国银行间市场交易商协会予以通报批评并责令其整改。 2021年 10月 21日，浙商银行股份有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理 规定，被中国人民银行公处以罚款 65万元。 2022年 3月 21日，浙商银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报 送存在违规行为，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 380万元。 2022年 3月 21日，中国光大银行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及 数据报送存在违规行为，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 490万元。 2022年 5月 24日，中国光大银行股份有限公司因理财业务存在以下违法违规行为：一、老 产品规模在部分时点出现反弹；二、托管机构未及时发现理财产品集中度超标；三、托管业务违 反资产独立性要求，操作管理不到位，被中国证券监督管理委员会处以罚款 400万元。 本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质 农银红利日结货币 2022年第 3季度报告 第 11页 共 12页 性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,613.51 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 3,306.11 5 其他应收款 49,315.07 6 其他 - 7 合计 63,234.69 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 农银红利日结货币 A 农银红利日结货币 B 报告期期初基金 份额总额 26,146,521,814.27 10,951,653,173.49 报告期期间基金 总申购份额 7,357,825,686.01 5,071,760,059.53 报告期期间基金 总赎回份额 8,925,428,687.04 8,123,198,276.66 报告期期末基金 份额总额 24,578,918,813.24 7,900,214,956.36 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 农银红利日结货币 2022年第 3季度报告 第 12页 共 12页 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件； 2、《农银汇理红利日结货币市场基金基金合同》； 3、《农银汇理红利日结货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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