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| 泰康安惠纯债债券A(003078) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3117164 | ||||||||
| 基金代码 | 003078 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康安惠纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 19日 泰康安惠纯债债券 2022年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰康安惠纯债债券 基金主代码 003078 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 26日 报告期末基金份额总额 1,213,999,078.68份 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力求超越业绩 比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间 的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据 市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、 同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 久期策略方面，本基金根据中长期的宏观经济走势 和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形 成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久 期和期限结构配置。信用债投资方面，本基金将利用内 部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信 用评估，重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、 公司治理、财务质量、融资目的等要素，分析违约风险 以及合理信用利差水平，识别投资价值。 业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*95% +金融机构 人民币活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市 场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于较低风险 泰康安惠纯债债券 2022年第 4季度报告 第 3页 共 11页 /收益的产品。 基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰康安惠纯债债券 A 泰康安惠纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 003078 006865 报告期末下属分级基金的份额总额 1,177,359,069.68份 36,640,009.00份 注：2022年 11月 18日，基金管理人由泰康资产管理有限责任公司变更为泰康基金管理有限公司。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 泰康安惠纯债债券 A 泰康安惠纯债债券 C 1.本期已实现收益 553,036.81 375,434.62 2.本期利润 9,119,479.67 84,373.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.0050 0.0007 4.期末基金资产净值 1,329,194,160.44 40,885,658.44 5.期末基金份额净值 1.1290 1.1159 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰康安惠纯债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.72% 0.06% -0.02% 0.07% 0.74% -0.01% 过去六个月 1.54% 0.05% 1.38% 0.06% 0.16% -0.01% 过去一年 3.21% 0.04% 3.15% 0.06% 0.06% -0.02% 过去三年 10.08% 0.04% 11.22% 0.07% -1.14% -0.03% 过去五年 22.90% 0.04% 25.14% 0.06% -2.24% -0.02% 泰康安惠纯债债券 2022年第 4季度报告 第 4页 共 11页 自基金合同 生效起至今 26.07% 0.04% 26.16% 0.06% -0.09% -0.02% 泰康安惠纯债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.64% 0.06% -0.02% 0.07% 0.66% -0.01% 过去六个月 1.38% 0.05% 1.38% 0.06% 0.00% -0.01% 过去一年 2.90% 0.04% 3.15% 0.06% -0.25% -0.02% 过去三年 9.11% 0.04% 11.22% 0.07% -2.11% -0.03% 自基金合同 生效起至今 12.92% 0.03% 15.21% 0.06% -2.29% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰康安惠纯债债券 2022年第 4季度报告 第 5页 共 11页 注：1、本基金基金合同于 2016年 12月 26日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 任翀 本基金基 金经理 2016年 12 月 26日 - 14年 任翀于 2015年 7月加入泰康公募，现任泰康 基金固定收益基金经理。曾任安永华明会计师 事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部 投资经理、安信基金固定收益部总经理助理等 职务。2016年 3月 23日至今担任泰康安泰回 报混合型证券投资基金基金经理。2016年 8月 30日至今担任泰康安益纯债债券型证券投资 基金基金经理。2016年 12月 26日至今担任泰 康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理。 2017年 11月 1日至今担任泰康安悦纯债 3个 月定期开放债券型发起式证券投资基金基金 经理。2017年 12月 27日至今担任泰康瑞坤纯 债债券型证券投资基金基金经理。2019年 3月 14日至今担任泰康裕泰债券型证券投资基金 基金经理。2019年 5月 27日至 2021年 5月 7 日担任泰康安业政策性金融债债券型证券投 资基金基金经理。2019年 9月 17日至今担任 泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金经理。 泰康安惠纯债债券 2022年第 4季度报告 第 6页 共 11页 注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中 披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执 行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观经济在 2022年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验，也见证了防疫政策的转变。 10-11月在动态清零的原则下，冬季防疫难度显著加大，消费活动明显下行，出口也在外需走弱 的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松，但受制于疫情扰动和居民预期，地产继续 在深度负增长的底部徘徊。进入 12月，防疫政策明显调整，各地陆续进入到闯关期，部分城市率 先达峰。12月的经济活动延续低迷，但随着各地陆续完成第一波感染，预计 2023年初经济或能 看到改善，主要体现在消费和服务业部门，地产预计能逐步低位弱企稳，但出口继续限制经济反 弹的高度。 债券市场在 2022年四季度的波动有所加大，10月份在经济偏弱的背景下利率有所下行，但 11月开始，随着防疫 20条、地产三支箭发布，市场对经济修复的预期显著升温，一致预期下带 动市场明显调整；此外，11月和 12月上半月理财的赎回冲击，也放大了市场波动。进入到 12月 下半月，随着央行明显加大跨年资金投放，货币政策基调友好，利率特别是短端品种出现了修复。 泰康安惠纯债债券 2022年第 4季度报告 第 7页 共 11页 总体来看，10Y国债在 2.7%-2.9%的区间内波动，震荡幅度不大，但短端品种、特别是信用债，出 现了较为明显的调整，收益率上升的幅度较大。 固收操作方面，我们在四季度初把仓位和久期均降低至偏防守的区间，在 11月至 12月中旬 的债市调整过程中，我们成功地将回撤控制在较低水平；12月中旬当理财赎回潮导致信用利差从 历史最低迅速攀升至历史最高的关键节点上，我们大幅加仓二级资本债，成为市场上首批净值创 新高的纯债基金。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰康安惠纯债 A基金份额净值为 1.1290元,本报告期基金份额净值增长率为 0.72%；截至本报告期末泰康安惠纯债 C基金份额净值为 1.1159元,本报告期基金份额净值增长率 为 0.64%；同期业绩比较基准增长率为-0.02%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,592,856,435.86 99.85 其中：债券 1,592,856,435.86 99.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 223,041.77 0.01 8 其他资产 2,147,531.23 0.13 9 合计 1,595,227,008.86 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 泰康安惠纯债债券 2022年第 4季度报告 第 8页 共 11页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 598,200,678.35 43.66 其中：政策性金融债 112,737,898.63 8.23 4 企业债券 241,141,487.62 17.60 5 企业短期融资券 21,180,075.35 1.55 6 中期票据 732,334,194.54 53.45 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,592,856,435.86 116.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 1828012 18中信银行二级 02 1,000,000 102,416,958.90 7.48 2 2228041 22农业银行二级 01 900,000 90,807,263.01 6.63 3 102100298 21南京新港 MTN001 800,000 84,042,936.99 6.13 4 2228024 22工商银行二级 03 700,000 71,322,904.11 5.21 5 200402 20农发 02 700,000 71,181,273.97 5.20 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 泰康安惠纯债债券 2022年第 4季度报告 第 9页 共 11页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 宁波银行股份有限公司因柜面业务内控管理不到位、非标投资业务管理不审慎、薪酬管理不 到位、代理保险销售不规范、信贷资金违规流入房地产领域等行为在本报告编制前一年内受到宁 波银保监局的行政处罚。 中国工商银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规 行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。 中国农业发展银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等原 因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。 中国农业银行因理财托管业务违反资产独立性原则要求、监管标准化数据(EAST)系统数据质 量及数据报送存在违法违规行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。 中信银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为 等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。 基金投资上述主体相关证券的决策流程符合公司投资制度的规定。 报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管 措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,899.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 泰康安惠纯债债券 2022年第 4季度报告 第 10页 共 11页 5 应收申购款 2,140,631.88 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,147,531.23 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰康安惠纯债债券 A 泰康安惠纯债债券 C 报告期期初基金份额总额 2,672,793,018.48 323,317,588.25 报告期期间基金总申购份额 26,867,805.87 22,949,684.91 减:报告期期间基金总赎回份额 1,522,301,754.67 309,627,264.16 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,177,359,069.68 36,640,009.00 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%） 泰康安惠纯债债券 2022年第 4季度报告 第 11页 共 11页 别 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 份额 份额 份额 机构 1 20221201 - 20221231 275,556,400.99 - - 275,556,400.99 22.70 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购 与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、 巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影 响等特有风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予泰康安惠纯债债券型证券投资基金注册的文件； （二）《泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金合同》； （三）《泰康安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康安惠纯债债券型证券投资基金托管协议》； （五）《泰康安惠纯债债券型证券投资基金产品资料概要》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《上海证券报》）或登录基金管理人网站 （http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund） 查阅。 泰康基金管理有限公司 2023年 1月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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