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| 东方兴润债券C(012540) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3118718 | ||||||||
| 基金代码 | 012540 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东方兴润债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 1 月 19 日 东方兴润债券 2022 年第 4季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方兴润债券 基金主代码 012539 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 8 月 5日 报告期末基金份额总额 516,156,698.58 份 投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上，争取为基金份额 持有人谋求长期、稳健的投资回报。 投资策略 本基金主要投资于债券市场，在严控投资风险的基础上， 通过投资于股票市场提高投资收益。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率× 5%+恒生指数收益率×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其长期平均风险和预期收 益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带 来的特有风险。 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方兴润债券 A 东方兴润债券 C 下属分级基金的交易代码 012539 012540 报告期末下属分级基金的份额总额 515,881,271.85 份 275,426.73 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 东方兴润债券 2022 年第 4季度报告 第 3页 共 15页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日） 东方兴润债券 A 东方兴润债券 C 1.本期已实现收益 -18,954,051.02 -323,888.17 2.本期利润 -7,445,174.03 802,921.25 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0116 0.0650 4.期末基金资产净值 490,183,391.83 261,754.77 5.期末基金份额净值 0.9502 0.9504 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方兴润债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.09% 0.33% 0.34% 0.17% -1.43% 0.16% 过去六个月 -4.70% 0.35% -0.97% 0.14% -3.73% 0.21% 过去一年 -7.67% 0.38% -1.27% 0.16% -6.40% 0.22% 自基金合同 生效起至今 -4.98% 0.35% -1.55% 0.14% -3.43% 0.21% 东方兴润债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.98% 0.33% 0.34% 0.17% -1.32% 0.16% 过去六个月 -4.63% 0.35% -0.97% 0.14% -3.66% 0.21% 过去一年 -7.64% 0.38% -1.27% 0.16% -6.37% 0.22% 东方兴润债券 2022 年第 4季度报告 第 4页 共 15页 自基金合同 生效起至今 -4.96% 0.35% -1.55% 0.14% -3.41% 0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金基金合同于 2021 年 08 月 05 日生效,建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比 例符合合同规定。 §4 管理人报告 东方兴润债券 2022 年第 4季度报告 第 5页 共 15页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨贵宾 本基金基 金经理、 公司副总 经理、固 定收益投 资总监、 公募投资 决策委员 会副主任 委员 2021 年 8 月 5 日 - 17 年 公司副总经理、固定收益投资总监、公募 投资决策委员会副主任委员。西安交通大 学应用经济学博士，17 年投资从业经历。 曾任富国基金管理有限公司固定收益研 究员、基金经理，上海海通证券资产管理 有限责任公司投资主办、固定收益投资总 监、公司总助职位。2019 年 9 月加盟本 基金管理人，曾任公司总经理助理，现任 东方双债添利债券型证券投资基金基金 经理、东方多策略灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、东方可转债债券型证券 投资基金基金经理、东方兴润债券型证券 投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方兴润债券型证券 投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利 益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了公司公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 东方兴润债券 2022 年第 4季度报告 第 6页 共 15页 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度宏观经济起伏不定。外部来看，美国通胀仍旧维持高位，联储不断加息收紧货币降温 经济。欧洲通胀由于地缘政治因素更为严重，与俄能源切割使得能源价格不断提升，经济进入衰 退的可能性显著增加。日本出现多年不遇的持续贸易赤字，被迫提升利率抑制通胀。整体看西方 发达国家均在收紧货币应对通胀，渐次陷入衰退的可能性增加。受此影响，欧美股市持续下跌， 债券收益率出现进一步上行。显示投资者预期类滞胀格局可能继续延续。 国内来看，四季度国内疫情波动较大，最终于 12 月初调整疫情防控政策。经济受海外通胀、 地缘政治、国内疫情波动等负面因素影响较大，出口显著变弱，经济增长受到不利影响。尽管宏 观政策不断呵护，如进一步宽松货币并放松地产等，但对经济的托底效果还未显现。 受此影响，国内股债在四季度都出现明显调整。除少数价值板块相对稳定外，大多数之前较 强的板块均出现显著调整。债券市场遇到理财集中赎回影响，收益率出现明显上行。四季度整体 较差。 本基金操作方面，四季度投资风格努力保持稳定，但在今年股债波动较大的行情下较难调整。 在股票操作方面，维持了智能制造军工等科技板块，部分回补了大金融及医药板块。个股持仓分 散。可转债则一直保持了接近 20%上限位置的较高仓位。这两部分仓位均给净值带来负面影响。 东方兴润债券 2022 年第 4季度报告 第 7页 共 15页 纯债方面，信用债保持短久期高资质高仓位，获取正常票息；利率债方面，季度初即清空了长久 期利率债，在四季度债市调整中未受影响。净值表现结果来看，整体先扬后抑，四季度表现较差。 在市场整体非常低迷的环境下，主动操作并未获得更好结果。往后看，各类不确定因素在四季度 都逐步落地，国内托底经济政策也将逐渐显露效果，我们 2023 年看好股市，将耐心持有较高仓位 权益资产，对债市保持谨慎。努力寻找市场机会，争取为客户创造较好收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日,本基金 A类净值增长率为-1.09%，业绩比较基准 收益率为 0.34%，低于业绩比较基准 1.43%；本基金 C 类净值增长率为-0.98%，业绩比较基准收益 率为 0.34%，低于业绩比较基准 1.32%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 94,750,474.17 15.93 其中：股票 94,750,474.17 15.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 495,296,582.37 83.28 其中：债券 495,296,582.37 83.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,997,405.52 0.67 8 其他资产 684,121.20 0.12 9 合计 594,728,583.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 东方兴润债券 2022 年第 4季度报告 第 8页 共 15页 A 农、林、牧、渔业 981,500.00 0.20 B 采矿业 1,656,000.00 0.34 C 制造业 66,905,707.04 13.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,231,160.00 0.45 G 交通运输、仓储和邮政业 865,650.00 0.18 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,528,230.00 1.53 J 金融业 1,684,800.00 0.34 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 810,000.00 0.17 N 水利、环境和公共设施管理业 453,300.00 0.09 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 83,116,347.04 16.95 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） A 基础材料 850,571.69 0.17 B 消费者非必需品 1,560,542.69 0.32 C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 5,042,509.15 1.03 F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 977,237.38 0.20 I 电信服务 2,117,943.17 0.43 J 公用事业 - - K 房地产 1,085,323.05 0.22 合计 11,634,127.13 2.37 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688065 凯赛生物 40,000 2,451,600.00 0.50 2 688768 容知日新 20,813 2,351,036.48 0.48 东方兴润债券 2022 年第 4季度报告 第 9页 共 15页 3 600150 中国船舶 100,000 2,228,000.00 0.45 4 002384 东山精密 90,000 2,225,700.00 0.45 5 002747 埃斯顿 100,000 2,168,000.00 0.44 6 00998 中信银行 650,000 2,008,964.23 0.41 7 02628 中国人寿 120,000 1,436,378.16 0.29 7 601628 中国人寿 15,000 556,800.00 0.11 8 603486 科沃斯 26,000 1,896,440.00 0.39 9 002389 航天彩虹 90,000 1,851,300.00 0.38 10 002430 杭氧股份 47,000 1,849,920.00 0.38 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 10,129,323.29 2.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 189,204,615.49 38.58 其中：政策性金融债 15,949,362.36 3.25 4 企业债券 76,911,667.14 15.68 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 123,025,962.74 25.08 7 可转债（可交换债） 96,025,013.71 19.58 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 495,296,582.37 100.99 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 152851 21 蓉高 G1 400,000 40,969,227.40 8.35 2 102100292 21 南电 MTN001 300,000 31,268,038.36 6.38 3 175648 21 华泰 G1 300,000 31,060,474.52 6.33 4 175638 21 招证 G2 300,000 31,038,741.37 6.33 5 2120116 21 南京银行 01 300,000 30,080,753.42 6.13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 东方兴润债券 2022 年第 4季度报告 第 10页 共 15页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金所持有 21 招证 G2（175638），发行人招商证券股份有限公司（以下简称“公司”），受 到行政处罚。公司于 2022 年 9 月 20 日因未依法履行其他职责，信息披露虚假或严重误导性陈述， 被中国证券监督管理委员会责令改正，公开处罚。公司目前经营一切正常，财务状况稳健，上述 处罚不会对业务经营及偿债能力造成重大影响。 本基金所持有 21 南京银行 01（2120116），发行人南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）， 受到行政处罚。公司因未依法履行其他职责，被中国银行保险监督管理委员会处罚。公司目前经 营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金所持有 20 北京银行小微债 01（2020007），发行人北京银行股份有限公司（以下简称 “公司”），受到行政处罚。公司因未依法履行其他职责，未及时披露公司重大事项，被中国证券 监督管理委员会、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会处罚。公司目前经营一切正常， 上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金所持有中信银行（00998），发行人中信银行股份有限公司（以下简称“公司”），受到 行政处罚。公司因未依法履行其他职责，未及时披露公司重大事项，被中国人民银行、中国银行 保险监督管理委员会处罚。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究：本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台，由研究部负责，采用自上而 下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析，深入研究 国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势；通过对信用利差的分析判断，可转债的投资价值 分析等，深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上，提出大类资产配置建议、 目标久期建议、类属资产配置建议等。 （2）资产配置决策：投资决策委员会依据上述研究报告，对基金的资产配置比例、目标久期 设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议，根据自己对未来一段时期内宏观经 济走势的基本判断，对基金资产的投资，制定月度资产配置和久期设置计划，并报投资决策委员 会审批，审批通过，方可按计划执行。 东方兴润债券 2022 年第 4季度报告 第 11页 共 15页 （3）组合构建：大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后，基金经理参考研究员的 投资建议，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖时机，其中重大单项投资决定 需经投资总监或投资决策委员会审批。 （4）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，依据基金经理的指令，制定交易策略，统 一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。 （5）风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控，定期向 风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况，责令投资不规范的基金经理进行检讨， 并及时调整。 （6）风险绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估，并提供相关 报告，使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资 策略，并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据 此检讨投资策略，进而调整和优化投资组合。 （7）组合调整：基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化，以及组合 风险与绩效的评估结果，结合基金申购和赎回的现金流量情况，对投资组合进行动态调整，使之 不断得到优化。 本基金投资 21 招证 G2 主要基于以下原因： 发行人为国内头部券商，大股东实力雄厚，违约风险较低。 本基金投资 21 南京银行 01、20 北京银行小微债 01、21 浦发银行 02、中信银行主要基于以 下原因： 银行业估值处于较低位置，同时转债外部评级较高，整体安全边际较强。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 216,774.72 2 应收证券清算款 466,595.96 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 750.52 东方兴润债券 2022 年第 4季度报告 第 12页 共 15页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 684,121.20 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 127056 中特转债 3,685,566.76 0.75 2 123124 晶瑞转 2 3,302,789.66 0.67 3 113638 台 21 转债 3,288,098.63 0.67 4 110082 宏发转债 3,228,804.49 0.66 5 113632 鹤 21 转债 2,995,183.56 0.61 6 127052 西子转债 2,959,287.95 0.60 7 123075 贝斯转债 2,803,787.67 0.57 8 123101 拓斯转债 2,691,216.91 0.55 9 113633 科沃转债 2,680,626.71 0.55 10 123122 富瀚转债 2,192,443.84 0.45 11 123115 捷捷转债 2,144,952.16 0.44 12 123126 瑞丰转债 2,135,747.17 0.44 13 113524 奇精转债 2,065,518.25 0.42 14 128039 三力转债 2,040,609.81 0.42 15 113574 华体转债 2,014,846.52 0.41 16 113542 好客转债 1,936,674.25 0.39 17 128049 华源转债 1,883,318.22 0.38 18 113641 华友转债 1,881,497.59 0.38 19 128123 国光转债 1,831,383.38 0.37 20 113045 环旭转债 1,826,445.15 0.37 21 127061 美锦转债 1,810,514.57 0.37 22 113573 纵横转债 1,702,218.08 0.35 23 123109 昌红转债 1,687,076.33 0.34 24 127046 百润转债 1,677,522.19 0.34 25 123065 宝莱转债 1,604,551.51 0.33 26 118004 博瑞转债 1,520,923.18 0.31 27 118000 嘉元转债 1,433,383.92 0.29 28 123099 普利转债 1,423,184.55 0.29 29 128125 华阳转债 1,407,241.73 0.29 30 128072 翔鹭转债 1,286,406.58 0.26 31 123108 乐普转 2 1,164,572.26 0.24 32 110058 永鼎转债 1,094,492.47 0.22 33 113546 迪贝转债 1,061,149.32 0.22 34 123088 威唐转债 1,054,032.41 0.21 35 128122 兴森转债 1,046,306.10 0.21 36 127062 垒知转债 1,024,880.31 0.21 东方兴润债券 2022 年第 4季度报告 第 13页 共 15页 37 113616 韦尔转债 971,417.34 0.20 38 123077 汉得转债 958,363.84 0.20 39 123113 仙乐转债 957,401.75 0.20 40 128118 瀛通转债 871,290.52 0.18 41 113605 大参转债 832,467.56 0.17 42 113594 淳中转债 806,339.40 0.16 43 123104 卫宁转债 778,669.78 0.16 44 113519 长久转债 690,341.92 0.14 45 113593 沪工转债 676,022.87 0.14 46 113579 健友转债 675,747.12 0.14 47 123142 申昊转债 653,460.16 0.13 48 113643 风语转债 596,877.12 0.12 49 113639 华正转债 595,717.52 0.12 50 128121 宏川转债 585,111.45 0.12 51 113566 翔港转债 584,937.26 0.12 52 113053 隆 22 转债 571,541.23 0.12 53 127031 洋丰转债 538,995.21 0.11 54 113624 正川转债 528,692.96 0.11 55 118005 天奈转债 524,914.52 0.11 56 123119 康泰转 2 476,065.21 0.10 57 113588 润达转债 446,015.89 0.09 58 123064 万孚转债 444,469.59 0.09 59 128120 联诚转债 401,456.52 0.08 60 128076 金轮转债 352,259.18 0.07 61 113049 长汽转债 229,539.45 0.05 62 128144 利民转债 227,858.49 0.05 63 123011 德尔转债 227,617.70 0.05 64 123044 红相转债 223,639.89 0.05 65 113628 晨丰转债 213,321.97 0.04 66 123116 万兴转债 212,735.50 0.04 67 113565 宏辉转债 176,335.89 0.04 68 127041 弘亚转债 10,550.44 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方兴润债券 A 东方兴润债券 C 报告期期初基金份额总额 644,489,930.83 59,511,785.10 报告期期间基金总申购份额 66,522,202.13 15,564.10 东方兴润债券 2022 年第 4季度报告 第 14页 共 15页 减:报告期期间基金总赎回份额 195,130,861.11 59,251,922.47 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 515,881,271.85 275,426.73 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20221001 - 20221231 252,442,510.0751,217,988.11 49,490,250.42254,170,247.76 49.24 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能 会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定 进行相应处理，可能会影响投资者赎回。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方兴润债券型证券投资基金基金合同》 二、《东方兴润债券型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 东方兴润债券 2022 年第 4季度报告 第 15页 共 15页 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理股份有限公司 2023 年 1 月 19 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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