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| 国金惠诚A(010249) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3119266 | ||||||||
| 基金代码 | 010249 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金惠诚债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 19日 国金惠诚 2022年第 4季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023年 1月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国金惠诚 基金主代码 010249 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 4月 14日 报告期末基金份额总额 60,779,089.47份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争获得超 越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金在综合考虑基金组合的流动性需求及投资风险控 制的基础上，根据对国内外宏观经济形势、市场利率走 势和债券市场供求关系等因素的分析和判断，在法律法 规及基金合同规定的比例限制内，动态调整组合结构， 追求较低风险下的较高组合收益。 业绩比较基准 90%×中债-综合全价(总值)指数收益率＋10%×沪深300 指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票 型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国金惠诚 A 国金惠诚 C 下属分级基金的交易代码 010249 010250 报告期末下属分级基金的份额总额 58,515,627.55份 2,263,461.92份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，其预 期风险和预期收益低于股票 型基金、混合型基金，高于 本基金为债券型基金，其预 期风险和预期收益低于股票 型基金、混合型基金，高于 第 2页 共 13页 国金惠诚 2022年第 4季度报告 货币市场基金。 货币市场基金。 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 国金惠诚 A 国金惠诚 C 1.本期已实现收益 -76,668.96 -5,297.85 2.本期利润 -106,678.86 -6,644.20 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0018 -0.0029 4.期末基金资产净值 57,473,485.06 2,207,030.14 5.期末基金份额净值 0.9822 0.9751 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国金惠诚 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.18% 0.11% -0.32% 0.13% 0.14% -0.02% 过去六个月 -3.43% 0.21% -1.28% 0.11% -2.15% 0.10% 过去一年 -5.66% 0.20% -1.78% 0.13% -3.88% 0.07% 自基金合同 生效起至今 -1.78% 0.19% -0.13% 0.12% -1.65% 0.07% 国金惠诚 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 第 3页 共 13页 国金惠诚 2022年第 4季度报告 过去三个月 -0.29% 0.11% -0.32% 0.13% 0.03% -0.02% 过去六个月 -3.63% 0.21% -1.28% 0.11% -2.35% 0.10% 过去一年 -6.04% 0.20% -1.78% 0.13% -4.26% 0.07% 自基金合同 生效起至今 -2.49% 0.19% -0.13% 0.12% -2.36% 0.07% 注：本基金的业绩比较基准为：中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深 300指数收益率× 10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 第 4页 共 13页 国金惠诚 2022年第 4季度报告 注：本基金 A类份额、C类份额基金合同生效日为 2021年 4月 14日，图示日期为 2021年 4月 14 日至 2022年 12月 31日。 3.3 其他指标 无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 于涛 本基金的 基金经理 2021年 4月 14 日 - 17年 于涛先生，中国人民大学财务学博士。 1994年 7月至 2018年 7月先后历任中国 农业银行山东省分行公司信贷部高级经 理，大公国际评估有限公司工商企业评级 部总经理，中债资信评估有限公司研究部 副总经理，银河基金管理有限公司固定收 益部债券高级研究员，融通基金管理有限 公司固定收益部债券高级研究员、信用债 研究主管，安信证券股份有限公司资产管 理部高级债券投资经理，嘉实基金管理有 限公司固定收益部高级债券基金经理，富 荣基金管理有限公司副总经理。2018年 8 月加入国金基金管理有限公司，历任总经 理助理兼固定收益投资总监，现任公司副 总经理兼固定收益投资总监。 尹海峰 本基金的 2021年 11月 2022年 12 11年 尹海峰先生，中央财经大学硕士。2011 第 5页 共 13页 国金惠诚 2022年第 4季度报告 基金经理 19日 月 23日 年 7月至 2016年 6月历任中债资信评估 有限责任公司信用评级部任研究员，泰康 资产管理有限责任公司信用评估部担任 信用评估研究总监、信用评估研究高级经 理。2016年 6月 6日加入国金基金管理 有限公司，历任固定收益部信用研究主 管、研究部总经理、研究部固收研究总 监；现任研究部副总经理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的 任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理 办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 截至本报告期末，不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基 金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和其他有关法律法规的规定，以及《国金惠诚债券 型证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金 无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国 金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严 格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投 资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持 续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT系统和人工监控 等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向 第 6页 共 13页 国金惠诚 2022年第 4季度报告 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度市场波动较大。纯债方面，受防疫政策调整及稳增长政策密集出台影响，债券 市场从 10月底开始收益率大幅上行，期间伴随着理财产品赎回负反馈影响，信用债调整幅度大于 利率债。随着资金面宽松及债市调整后的性价比提升，及市场由强预期向弱现实转变，12月中旬 开始债券市场情绪好转。总体上来看，四季度 10年国债收益率上行 7.5bp，10年国开收益率上行 5.7bp，整体上行幅度相对可控，但受流动性影响信用债上行幅度较大，其中 3年 AA+(中债)中票 上行近 74bp，信用债市场调整比较剧烈。股市方面，四季度股市走势整体与债市呈现跷跷板效应。 受防疫政策调整及稳增长政策密集出台影响，市场对经济修复预期升温，叠加风险溢价处于相对 较高水平及股市估值处于相对较低水平，虽然宏观数据仍然处于偏弱的状态，但在强预期带动下， 股票市场风险偏好抬升，10月底到 12月中出现一波上行。之后随着强预期向弱现实转变，股市 情绪稍有回落。总体上来看，四季度上证综指上涨 2.14%，Wind全 A上涨 2.89%。具体行业板块 来看，受益于疫情政策调整的商贸零售、餐饮旅游、传媒等行业表现较好。 报告期内，为适应市场的走势和组合需要，本基金根据大类资产判断采取稳健操作，严格控 制风险预算，在利率债、转债和股票品种上进行均衡配置。 展望 2023年一季度债市，随着春节假期人员流动加大，叠加新的变异毒株可能导致新的传播， 短期内疫情对经济修复仍将有一定的影响。此外，地产投资短期内或仍将延续弱势，出口预计仍 然偏弱，消费修复程度需要观察疫情相关影响，一季度经济修复程度仍有一定不确定性。政策仍 需发力托底经济，流动性预计保持合理充裕的水平。在目前的利差水平下，受益于流动性宽松的 中短久期利率债、高流动性中短久期信用债较为推荐。股市方面，权益的估值水平目前具备一定 的性价比，整体流动性环境依然有利，虽然短期内经济修复程度有一定不确定性但修复方向是较 为确定的，因此权益市场预计震荡上行，受益于场景放开及政策支持的消费、地产链等内需相关 板块相对看好。 基于以上分析，本基金在一季度的投资将在控制组合久期的基础上，根据市场走势采取灵活 的操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A类份额单位净值为 0.9822元，累计单位净值为 0.9822元；本报 告期 A类份额净值增长率为-0.18%，同期业绩比较基准增长率为-0.32%。 截至本报告期末，本基金 C类份额单位净值为 0.9751元，累计单位净值为 0.9751元；本报 第 7页 共 13页 国金惠诚 2022年第 4季度报告 告期 C类份额净值增长率为-0.29%，同期业绩比较基准增长率为-0.32%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,228,481.00 4.69 其中：股票 3,228,481.00 4.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 62,614,952.33 91.00 其中：债券 62,614,952.33 91.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,429,534.41 3.53 8 其他资产 535,227.03 0.78 9 合计 68,808,194.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,812,934.00 3.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 90,138.00 0.15 F 批发和零售业 547,500.00 0.92 G 交通运输、仓储和邮政业 393,600.00 0.66 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 319,500.00 0.54 第 8页 共 13页 国金惠诚 2022年第 4季度报告 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 64,809.00 0.11 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,228,481.00 5.41 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601933 永辉超市 150,000 547,500.00 0.92 2 601816 京沪高铁 80,000 393,600.00 0.66 3 300666 江丰电子 5,000 346,000.00 0.58 4 600061 国投资本 50,000 319,500.00 0.54 5 603866 桃李面包 20,000 308,000.00 0.52 6 002594 比亚迪 700 179,879.00 0.30 7 600519 贵州茅台 100 172,700.00 0.29 8 300750 宁德时代 400 157,368.00 0.26 9 000733 振华科技 1,000 114,230.00 0.19 10 002920 德赛西威 1,000 105,340.00 0.18 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 48,845,093.84 81.84 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,152,082.46 18.69 其中：政策性金融债 11,152,082.46 18.69 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,617,776.03 4.39 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 62,614,952.33 104.92 第 9页 共 13页 国金惠诚 2022年第 4季度报告 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220018 22附息国债 18 200,000 20,040,093.15 33.58 2 220020 22附息国债 20 200,000 20,007,764.38 33.52 3 220208 22国开 08 100,000 10,125,660.27 16.97 4 019674 22国债 09 45,000 4,557,783.70 7.64 5 019679 22国债 14 32,000 3,221,939.73 5.40 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行于 2022年 3月 25日受到中国 银保监会给予罚款 440万元的行政处罚；永辉超市股份有限公司于 2022年 6月 9日受到上海证券 交易所给予罚款 3万元的行政处罚；国泰君安证券股份有限公司于 2022年 1月 21日受到中国证 监会给予责令改正与罚款一万元的行政管理措施；中国光大银行股份有限公司于 2022 年 1 月 19 日受到国家外汇管理局给予罚款 2.5万元的行政处罚措施，于 2022年 3月 25日受到中国银保监 第 10页 共 13页 国金惠诚 2022年第 4季度报告 会给予罚款 490万元行政处罚措施，于 2022年 6月 2日受到中国银保监会给予罚款 400万元的行 政处罚措施； 上述证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。除上述 情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期，基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,481.01 2 应收证券清算款 526,746.02 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 535,227.03 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113011 光大转债 2,092,224.66 3.51 2 113013 国君转债 525,551.37 0.88 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国金惠诚 A 国金惠诚 C 报告期期初基金份额总额 58,625,920.91 2,371,261.27 报告期期间基金总申购份额 9,342.61 24,912.20 减:报告期期间基金总赎回份额 119,635.97 132,711.55 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 58,515,627.55 2,263,461.92 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 第 11页 共 13页 国金惠诚 2022年第 4季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2022年 10 月 01日 -2022年 12 月 31日 30,421,863.91 - - 30,421,863.91 50.05 2 2022年 10 月 01日 -2022年 12 月 31日 22,309,096.44 - - 22,309,096.44 36.71 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过 20%的情形，由此可能导致的特有风 险包括：产品流动性风险、巨额赎回风险以及净值波动风险等。本基金管理人将持续加强投资者 集中度管理，审慎确认大额申购与大额赎回，同时进一步完善流动性风险管控机制，加强对基金 份额持有人利益的保护。 注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金惠诚债券型证券投资基金基金合同； 第 12页 共 13页 国金惠诚 2022年第 4季度报告 3、国金惠诚债券型证券投资基金托管协议； 4、国金惠诚债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 14层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2023年 1月 19日 第 13页 共 13页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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