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| 中信建投双利3个月债A(011671) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3130264 | ||||||||
| 基金代码 | 011671 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中信建投基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 中信建投双利 3个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2 页，共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中信建投双利3个月债 基金主代码 011671 基金运作方式 契约型开放式、对每份基金份额设置3个月的最短持有 期 基金合同生效日 2021年09月07日 报告期末基金份额总额 173,757,028.55 份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上， 通过灵活的资产配置，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面 （包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等） 的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、 证券市场估值水平等）的深入研究，分析股票市场、 债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益， 并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资 比例进行动态调整。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10% + 银行活期存款利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 中信建投双利 3个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3 页，共 13 页 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属各类别基金的基金简称 中信建投双利 3 个月债 A 中信建投双利 3 个月债 C 下属各类别基金的交易代码 011671 011672 报告期末下属各类别基金的份 额总额 102,823,112.77份 70,933,915.78份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 中信建投双利3个月债 A 中信建投双利3个月债 C 1.本期已实现收益 14,308.71 -66,455.08 2.本期利润 -1,953,003.53 -1,431,835.14 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0180 -0.0188 4.期末基金资产净值 101,839,887.20 69,884,569.69 5. 期末基金份额净值 0.9904 0.9852 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信建投双利 3 个月债 A 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 -1.87% 0.16% -0.29% 0.13% -1.58% 0.03% 过去六个月 -2.50% 0.19% -1.28% 0.11% -1.22% 0.08% 过去一年 -2.22% 0.17% -1.79% 0.13% -0.43% 0.04% 中信建投双利 3个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4 页，共 13 页 自基金合同 生效起至今 -0.96% 0.15% -1.43% 0.12% 0.47% 0.03% 中信建投双利 3 个月债 C 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.97% 0.16% -0.29% 0.13% -1.68% 0.03% 过去六个月 -2.70% 0.19% -1.28% 0.11% -1.42% 0.08% 过去一年 -2.61% 0.17% -1.79% 0.13% -0.82% 0.04% 自基金合同 生效起至今 -1.48% 0.15% -1.43% 0.12% -0.05% 0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中信建投双利 3个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5 页，共 13 页 § 4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 许健 本基金的 基金经理、 固定收益 部行政负 责人 2021-09-07 - 6 年 中国籍，1987年1月生，中 央财经大学统计学硕士。 曾任中国邮政集团公司投 资主办、中信银行股份有 限公司固定收益投资经 理。2016年12月加入中信 建投基金管理有限公司， 现任本公司固定收益部行 政负责人、基金经理，担 任中信建投稳祥债券型证 券投资基金、中信建投稳 悦一年定期开放债券型发 起式证券投资基金、中信 建投双利3个月持有期债 券型证券投资基金、中信 中信建投双利 3个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6 页，共 13 页 建投双鑫债券型证券投资 基金、中信建投稳益90天 滚动持有中短债债券型证 券投资基金、中信建投景 安债券型证券投资基金、 中信建投景晟债券型证券 投资基金基金经理。 刘锋 本基金的 基金经理 2021-09-07 - 8年 中国籍，1987年7月生，北 京大学工程硕士。 2014 年 7 月加入中信建投基金管理 有限公司，曾任投资研究 部研究员，现任本公司权 益投资一部基金经理，担 任中信建投睿溢混合型证 券投资基金、中信建投双 利3个月持有期债券型证 券投资基金、中信建投双 鑫债券型证券投资基金基 金经理。 注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任 基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 中信建投双利 3个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7 页，共 13 页 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年第四季度，受国内疫情政策优化调整以及地产政策的调整，债券市场出现一 定的调整。 2022 年为理财资管新规实施元年，债券市场的波动加剧了负债端的不稳定性， 客户赎回加剧了市场的调整，年底随着央行加大公开市场操作支持市场流动性，同时债 券尤其是信用债收益配置价值突出后，市场有所转暖。组合在四季度更加注重久期、杠 杆、品种以及流动性，把流动性放在更加突出的位置，控制产品回撤。 展望后市，2023年中国经济处于弱复苏周期中，全球经济放缓的情况下，明年经济 的重心在刺激内需上，政策驱动下经济走势和市场的预期差将决定债券市场的走势。债 券经过 11 月以来的调整后，尤其是中短端高等级信用债配置价值突出确定性最强。中高 等级信用债依然是最为重点投资的债券品种。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中信建投双利3个月债A基金份额净值为0.9904元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为-1.87%，同期业绩比较基准收益率为-0.29%；截至报告期末中信 建投双利 3 个月债 C 基金份额净值为 0.9852 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -1.97% ，同期业绩比较基准收益率为 -0.29% 。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于 5000 万元的情形。 § 5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 28,416,635.00 15.36 其中：股票 28,416,635.00 15.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 150,021,585.30 81.12 其中：债券 150,021,585.30 81.12 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 中信建投双利 3个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8 页，共 13 页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 6,449,831.67 3.49 8 其他资产 60,745.73 0.03 9 合计 184,948,797.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 23,159,910.00 13.49 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,426,400.00 0.83 G 交通运输、仓储和邮政业 1,441,600.00 0.84 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 1,231,525.00 0.72 J 金融业 462,000.00 0.27 K 房地产业 188,000.00 0.11 L 租赁和商务服务业 507,200.00 0.30 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 中信建投双利 3个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9 页，共 13 页 S 综合 - - 合计 28,416,635.00 16.55 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无余额。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 300181 佐力药业 150,000 1,600,500.00 0.93 2 600380 健康元 130,000 1,467,700.00 0.85 3 601607 上海医药 80,000 1,426,400.00 0.83 4 600519 贵州茅台 700 1,208,900.00 0.70 5 600702 舍得酒业 7,000 1,114,260.00 0.65 6 301071 力量钻石 8,000 953,200.00 0.56 7 688122 西部超导 10,000 946,900.00 0.55 8 603198 迎驾贡酒 15,000 941,700.00 0.55 9 600298 安琪酵母 20,000 904,400.00 0.53 10 002352 顺丰控股 15,000 866,400.00 0.50 10 002179 中航光电 15,000 866,400.00 0.50 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 10,304,116.85 6.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 21,077,899.18 12.27 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 85,479,523.19 49.78 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,597,985.21 17.82 7 可转债（可交换债） 2,562,060.87 1.49 8 同业存单 - - 9 其他 - - 中信建投双利 3个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10 页，共 13 页 10 合计 150,021,585.30 87.36 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 127454 PR 南管廊 200,000 14,107,935.78 8.22 2 1780002 17 嘉鱼债 01 300,000 12,815,227.40 7.46 3 127492 PR 海盐债 300,000 12,558,672.33 7.31 4 2120015 21 青岛银行二级 100,000 10,587,731.51 6.17 5 1928004 19农业银行二级02 100,000 10,490,167.67 6.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无余额。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无余额。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无余额。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 通过对基本面和资金面的分析，对国债市场走势做出判断，以作为确定国债期货的 头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长，通货膨胀压力浮现，央行政策趋于紧 缩时，本基金建立国债期货空单进行套期保值，以规避利率风险，减少利率上升带来的 亏损；反之，在经济增长趋于回落，通货膨胀率下降，甚至通货紧缩出现时，本基金通 过建立国债期货多单，以获取更高的收益。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 中信建投双利 3个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11 页，共 13 页 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司 在报告编制日前一年内曾受到中国银保监会的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司 制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出 现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 60,745.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 60,745.73 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113619 世运转债 672,753.14 0.39 2 113044 大秦转债 658,832.71 0.38 3 128035 大族转债 631,942.52 0.37 4 110057 现代转债 598,532.50 0.35 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无余额。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中信建投双利 3个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12 页，共 13 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中信建投双利 3 个月债 A 中信建投双利 3 个月债 C 报告期期初基金份额总额 118,209,947.94 89,092,744.72 报告期期间基金总申购份额 19,312.11 14,311.44 减：报告期期间基金总赎回份额 15,406,147.28 18,173,140.38 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 102,823,112.77 70,933,915.78 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 § 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金基金合同》； 3 、《中信建投双利 3 个月持有期债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5 、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6 、基金托管人业务资格批件、营业执照。 中信建投双利 3个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13 页，共 13 页 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2023 年 01 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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