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| 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3130448 | ||||||||
| 基金代码 | 013845 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中信建投基金管理有限公司 基金托管人:北京银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 中信建投睿选 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 第 2 页，共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中信建投睿选6个月持有混合（FOF） 基金主代码 013844 基金运作方式 契约型开放式、对每份基金份额设置6个月的最短持 有期 基金合同生效日 2021年11月02日 报告期末基金份额总额 225,026,085.66 份 投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的 公开募集证券投资基金的基金份额，在保持基金资 产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长 期增值。 投资策略 本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本 面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政 策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面 供需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，并 结合国内外先进资产配置理念，及时把握市场时机， 调整资产配置比例，力争实现基金资产的长期增值。 在基金投资方面，基于本基金管理人对全市场基金 公司及其管理的基金的研究和评级体系，在有效控 制风险的前提下，通过定量和定性相结合的方法， 精选管理规范、业绩优良的基金公司管理的基金， 中信建投睿选 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 第 3 页，共 14 页 以分享资本市场的成长。 业绩比较基准 70%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债指数收 益率 +5%× 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，本基金的预期风险与 预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货 币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金 和股票型基金中基金。本基金可投资港股通标的股 票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 下属各类别基金的基金简称 中信建投睿选6个月持有 混合（ FOF ） A 中信建投睿选6个月持有 混合（ FOF ） C 下属各类别基金的交易代码 013844 013845 报告期末下属各类别基金的份额 总额 148,610,584.06 份 76,415,501.60 份 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022 年 10 月 01 日 - 2022 年 12 月 31 日 ) 中信建投睿选 6 个月持 有混合（FOF）A 中信建投睿选 6 个月持 有混合（FOF）C 1.本期已实现收益 -4,629,993.33 -2,480,213.44 2. 本期利润 -737,364.73 -419,125.87 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0048 -0.0053 4. 期末基金资产净值 114,919,008.03 58,813,017.48 5. 期末基金份额净值 0.7733 0.7696 注： 1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 中信建投睿选 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 第 4 页，共 14 页 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信建投睿选 6 个月持有混合（ FOF ） A 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 -0.67% 0.91% 1.33% 0.90% -2.00% 0.01% 过去六个月 -12.38% 0.91% -9.29% 0.77% -3.09% 0.14% 过去一年 -23.41% 1.15% -14.62% 0.90% -8.79% 0.25% 自基金合同 生效起至今 -22.67% 1.08% -13.72% 0.85% -8.95% 0.23% 中信建投睿选 6 个月持有混合（ FOF ） C 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.79% 0.91% 1.33% 0.90% -2.12% 0.01% 过去六个月 -12.57% 0.91% -9.29% 0.77% -3.28% 0.14% 过去一年 -23.72% 1.15% -14.62% 0.90% -9.10% 0.25% 自基金合同 生效起至今 -23.04% 1.08% -13.72% 0.85% -9.32% 0.23% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中信建投睿选 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 第 5 页，共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 中信建投睿选 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 第 6 页，共 14 页 刘宁 本基金的 基金经理 2021-11-02 - 7 年 中国籍， 1984 年 6 月生，北京 工业大学光学专业硕士。曾 任天相投顾投资分析部 TMT 组组长、建信人寿资产管理 部权益投资专员、嘉合基金 权益投资二部拟任基金经 理。2015年7月加入中信建投 基金管理有限公司，曾任投 资部基金经理、研究部研究 员、特定资产管理部资深经 理、 FOF 投资部基金经理， 现任本公司多元资产配置部 基金经理，担任中信建投睿 选 6 个月持有期混合型基金 中基金（FOF）基金经理。 注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任 基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。 中信建投睿选 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 第 7 页，共 14 页 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 第四季度沪深 300 指数上涨 1.75% ，创业板指数上涨 2.53% ，恒生指数上涨 11.51% ， 标普 500 指数上涨 5.49% ，偏股混合型基金指数上涨 -0.34% 。第四季度基金投资难度较大， 我们分析主要是疫情政策发生重大转向、海外流动性环境发生边际变化，A股前期下跌 较多的可选消费产业链反弹，港股流动性回补恒生指数大幅反弹。在市场风格发生切换 时，基金持仓调整需要时间，主动管理基金也需要对这些变化重新认知和理解。 操作上，我们从国庆节后增配了价值风格基金、大盘指数基金、蓝筹沪港深基金， 这部分配置表现好于偏股混合型基金指数。在成长基金中进一步减持了新能源主题基 金，增持科创基金、军工主题基金，这部分配置略好于新能源主题基金。从PMI指数看， 冬季疫情流行后，经济连续 3 个月环比下滑，特别是 11 月底债基发生了赎回，流动性紧 张，因此我们在 12 月降低了 A 股权益类仓位 6% ，整体看第四季度操作思路大体正确。遗 憾的是消费、港股仓位低于偏股基金平均配置，在消费和港股大幅反弹中基金体现的调 仓效果不明显。港股的低估配置价值我们是认同的，可择机增持。我们也反思了错过消 费反弹的逻辑，我们认为疫情管控虽然全面放开，但后续仍将反复扰动线下消费，从居 民超额储蓄率可判断消费意愿较低，食品饮料作为最大的权重估值仍不够便宜，如果无 法抓住反弹确实是我们没有认知到。 展望2023年第一季度，上半场我们看好成长股、港股的机会，成长方向选择增持军 工、计算机、医药、传媒、恒生科技等行业配置。低估值价值安全边际高，价值类基金 属于稳健配置，价值方向选择建筑建材、电力、交运、银行保险、农业、机械、黄金等 行业配置。市场如果迎来一波较大修复，指数增强基金能够跟住市场，这部分配置占比 15%左右。消费类总配置调整到标配，结构上可能超配医药低配食品饮料、家电。 告别困难的2022年，虽然是个典型的熊市，我们仍然保持权益配置中枢，通过多元 化工具尽量降低回撤，不愿轻易切换大类资产配置。值得反思的是基金成立后在市场高 点较快的配置了权益仓位，给投资者带来了估值上的亏损，操作上不够谨慎。从各类资 产的长期历史中我们知道权益类的长期回报很可观，比较主要经济体的长期股市回报 率，A股市场的回报率具有吸引力，而不利因素是A股波动率大，公司质地分化也大， 熊市时降低了投资者持股的信心。规模和情绪是投资的敌人，而我们懂得这些常识后剩 下的就是克制和坚持了。 最后又重复下本基金将继续保持“稳中求进”的风格，坚持“均衡、择优、灵活”的原 则下，通过增加基金经理调研频度，增加基金配置的精准度，改善投资效果。努力追踪 偏股混合型基金指数，努力优化基金配置结构，提高风险收益比。 在此感谢各位持有人的耐心和支持！ 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中信建投睿选 6 个月持有混合（ FOF ） A 基金份额净值为 0.7733 元，本 报告期内，该类基金份额净值增长率为 -0.67% ，同期业绩比较基准收益率为 1.33% ；截 中信建投睿选 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 第 8 页，共 14 页 至报告期末中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C基金份额净值为0.7696元，本报告期 内，该类基金份额净值增长率为 -0.79% ，同期业绩比较基准收益率为 1.33% 。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 20,253,575.00 11.61 其中：股票 20,253,575.00 11.61 2 基金投资 140,042,785.36 80.27 3 固定收益投资 10,202,095.89 5.85 其中：债券 10,202,095.89 5.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 953,896.92 0.55 8 其他资产 3,022,711.12 1.73 9 合计 174,475,064.29 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,806,315.00 7.37 D 电力、热力、燃气及水生 - - 中信建投睿选 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 第 9 页，共 14 页 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,739,320.00 2.15 G 交通运输、仓储和邮政业 2,805,600.00 1.61 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 902,340.00 0.52 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,253,575.00 11.66 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无余额。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 000963 华东医药 79,900 3,739,320.00 2.15 2 601006 大秦铁路 420,000 2,805,600.00 1.61 3 603290 斯达半导 8,000 2,634,400.00 1.52 4 603195 公牛集团 14,000 2,005,640.00 1.15 5 002475 立讯精密 63,000 2,000,250.00 1.15 6 000951 中国重汽 110,000 1,632,400.00 0.94 7 000538 云南白药 30,000 1,630,800.00 0.94 中信建投睿选 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 第 10 页，共 14 页 8 002415 海康威视 30,000 1,040,400.00 0.60 9 300613 富瀚微 18,000 902,340.00 0.52 10 603966 法兰泰克 72,300 820,605.00 0.47 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 10,202,095.89 5.87 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,202,095.89 5.87 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019666 22国债01 100,000 10,202,095.89 5.87 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无余额。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无余额。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无余额。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 中信建投睿选 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 第 11 页，共 14 页 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 3,000,000.00 3 应收股利 7,112.16 4 应收利息 - 5 应收申购款 15,598.96 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,022,711.12 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无余额。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无余额。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金 代码 基金名称 运作 方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 （%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 中信建投睿选 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 第 12 页，共 14 页 所管理的 基金 1 483003 工银精选平衡 混合 契约型 开放式 19,934,141.83 12,474,785.96 7.18 否 2 007471 博道叁佰智航 C 契约型 开放式 9,543,306.68 11,740,175.88 6.76 否 3 450004 国富深化价值 混合A 契约型 开放式 5,721,110.98 9,951,300.44 5.73 否 4 010386 华安汇嘉精选 混合 C 契约型 开放式 9,000,000.00 8,586,900.00 4.94 否 5 009804 国泰研究优势 混合 契约型 开放式 7,350,579.95 8,071,671.84 4.65 否 6 001736 圆信永丰优加 生活 契约型 开放式 2,669,949.64 7,877,686.41 4.53 否 7 010023 广发制造业精 选混合 C 契约型 开放式 1,455,075.83 7,566,394.32 4.36 否 8 165525 基建工程LOF 契约型 开放式 8,774,114.00 6,308,587.97 3.63 否 9 003206 博时合鑫货币 契约型 开放式 6,103,397.71 6,103,397.71 3.51 否 10 501054 东证睿泽 契约型 开放式 4,420,956.00 5,181,360.43 2.98 否 6.2当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2022 年 10 月 01 日至 2022年12月31日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的申 购费（元） 15,873.02 - 当期交易基金产生的赎 回费（元） 15,528.76 - 当期持有基金产生的应 支付销售服务费（元） 62,655.14 - 当期持有基金产生的应 支付管理费（元） 504,387.26 22,111.21 中信建投睿选 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 第 13 页，共 14 页 当期持有基金产生的应 支付托管费（元） 85,134.03 3,380.80 当期交易基金产生的交 易费（元） 9,942.67 - 当期交易基金产生的转 换费（元） 205,634.36 - 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期 持有基金产生的应支付托管费按照被投资基金的基金合同约定已作为费用计入被投资 基金的基金份额净值，该披露金额按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资 基金的基金合同约定的费率和计算方法计算得出。根据本基金合同的约定，本基金基金 财产中投资于本基金管理人管理的其他基金份额的部分不收取管理费，本基金基金财产 中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部分不收取托管费。 本基金管理人运用本基金财产申购、赎回其自身管理的其他基金（ETF除外），应 当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费（按规定应当收取并记入被投 资基金其他收入部分的赎回费除外）、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由 基金管理人直接减免，当期交易基金产生的赎回费为按规定应当收取并计入被投资基金 其他收入部分的赎回费。交易及持有基金管理人所管理基金产生的应支付销售服务费为 管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实 际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。 6.3本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 § 7 开放式基金份额变动 单位：份 中信建投睿选 6 个月持 有混合（FOF）A 中信建投睿选 6 个月持 有混合（FOF）C 报告期期初基金份额总额 155,415,527.43 81,961,550.85 报告期期间基金总申购份额 307,607.56 216,262.80 减：报告期期间基金总赎回份额 7,112,550.93 5,762,312.05 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以 “-” 填列） - - 报告期期末基金份额总额 148,610,584.06 76,415,501.60 中信建投睿选 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 第 14 页，共 14 页 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。 9.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。 § 10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1 、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》； 3 、《中信建投睿选 6 个月持有期混合型基金中基金（ FOF ）托管协议》； 4 、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 10.2存放地点 基金管理人、基金托管人处。 10.3查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2023 年 01 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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