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| 博时智选量化多因子股票A(013465) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3130718 | ||||||||
| 基金代码 | 013465 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 博时智选量化多因子股票型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2基金产品概况 基金简称 博时智选量化多因子股票 基金主代码 013465 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 11月 2日 报告期末基金份额总额 332,278,363.14份 投资目标 本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在充分控制风险的前 提下，力争获取超越比较基准的投资回报。 投资策略 本基金为股票型基金。投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、 其他资产投资策略三个部分内容。其中，大类资产配置策略主要是通过对宏 观经济周期运行规律的研究，动态调整大类资产配置比例，以争取规避系统 性风险。其次，股票投资策略以“量化投资”为主要投资策略，通过多因子模 型进行股票选择并构建股票投资组合。其他资产投资策略包括债券投资策略、 资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、流通受限证券投资策略、参与融 资业务的投资策略。 业绩比较基准 中证 1000 指数收益率*90%+中债综合财富（总值）指数收益率*5%+活期存 款收益率*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时智选量化多因子股票 A 博时智选量化多因子股票 C 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 下属分级基金的交易代码 013465 013466 报告期末下属分级基金的份 额总额 75,813,359.90份 256,465,003.24份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 博时智选量化多因子股票 A 博时智选量化多因子股票 C 1.本期已实现收益 -5,103,922.84 -21,750,410.81 2.本期利润 -2,474,548.03 -4,710,177.30 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0367 -0.0176 4.期末基金资产净值 67,118,652.52 225,725,012.51 5.期末基金份额净值 0.8853 0.8801 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时智选量化多因子股票A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.76% 1.12% 2.34% 1.08% -4.10% 0.04% 过去六个月 -9.54% 1.23% -9.08% 1.15% -0.46% 0.08% 过去一年 -12.04% 1.47% -19.28% 1.43% 7.24% 0.04% 自基金合同 生效起至今 -11.47% 1.38% -13.82% 1.37% 2.35% 0.01% 2．博时智选量化多因子股票C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.89% 1.12% 2.34% 1.08% -4.23% 0.04% 过去六个月 -9.78% 1.23% -9.08% 1.15% -0.70% 0.08% 过去一年 -12.49% 1.47% -19.28% 1.43% 6.79% 0.04% 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 自基金合同 生效起至今 -11.99% 1.38% -13.82% 1.37% 1.83% 0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时智选量化多因子股票A： 2．博时智选量化多因子股票C： 注：本基金的基金合同于 2021年 11月 2日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日 起 6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。本 基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘钊 指数与量化 投资部投资 2021-11-02 - 16.3 刘钊先生，博士。2006 年起先后在深圳 证券交易所、五矿证券、摩根士丹利华 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 副总监/基 金经理 鑫基金、深圳知方石投资有限公司工作。 2020 年加入博时基金管理有限公司。现 任指数与量化投资部投资副总监兼博时 中证 500指数增强型证券投资基金(2020 年 12月 23日—至今)、博时沪深 300指 数增强发起式证券投资基金(2020 年 12 月 30 日—至今)、博时智选量化多因子 股票型证券投资基金(2021年 11月 2日 —至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 31次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年四季度，A股市场先扬后抑，主要宽基指数最终涨跌幅差异不大，其中，本基金跟踪的基准指 数中证 1000指数上涨 2.56%，此外，中证 500上涨 2.63%，沪深 300指数上涨 1.75%。 但对于个别风格指数而言，四季度是个充满机会或是暴露风险的重要时段。其中，体现了超小盘风格 的万得微盘股指数上涨 13.92%，与其它指数拉开了差距；而上半年较为风光的光伏产业指数下跌 6.85%， 释放了一定的风险。除此之外，量化投资使用较多的成长因子表现不佳，而 2019-2020年整体表现不行的价 值因子则有相对好的收益。这些差异都指向了同一个结论：A股始终呈现出结构性特征，选对了风格或行 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 业就是牛市，选错了就是熊市。 本基金始终坚持量化多因子模型的框架，紧扣长期表现稳定、逻辑清晰的因子，坚持控制跟踪误差， 限制一定的行业偏离，根据模型结果配置股票组合，争取获得一定的超额收益。但本季度，由于我们长期 重仓的成长类因子表现不好，本季度的实盘运作并没有取得超额收益。 2023年一季度，市场最为关注的是疫情防控告一段落后、经济增长能否复苏的问题，其中又可细分为 三个子问题，一是内需能否及时复苏，二是出口能否维持高位，三是政府主导的投资能否形成有效刺激。 内需增长是重中之重，但考虑到疫情造成的影响较大，且房地产价格波动，消费者对未来收入的预期偏谨 慎，在这种情况下，内需复苏将需要很长的一段时间。出口方面，2022年 1季度中国出口高增长，但也为 2023年带来了高基数的压力。继续指望出口带动经济复苏把握不大。最后就是政府主导的投资，在新基建 的大背景下，有限的政府投资能否刺激更多的民间投资，是一个值得长期跟踪观察的视角。 除此之外，我们还将继续关注美联储的加息行为。市场普遍预期美联储将在 2023年 1季度继续加息 50bps-150bps之间，并将 10年期美债收益率推升至高位。如果美联储的实际加息幅度高于预期，还将对人 民币汇率以及股市估值形成较大的压力。 可能出现的季节效应也应当是策略关心的重点。一般情况下，一季度成长类因子、小市值因子表现不 会太差。我们将密切关注因子的时序变动，做好相机选择。 综合而言，我们认为 2023年一季度 A股走势仍将以震荡为主。本基金的主要目标仍将是继续获取超额 收益，并且跑赢同行。投资人应当坚持长期投资的理念，在市场的相对低位择机加仓，耐心持有，等待宏 观、政策环境的进一步明朗。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 12月 31日，本基金 A类基金份额净值为 0.8853元，份额累计净值为 0.8853元，本基金 C类基金份额净值为 0.8801元，份额累计净值为 0.8801元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 -1.76%，本基金 C类基金份额净值增长率为-1.89%，同期业绩基准增长率为 2.34%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 273,950,011.82 93.17 其中：股票 273,950,011.82 93.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,007,773.24 6.80 8 其他各项资产 69,995.67 0.02 9 合计 294,027,780.73 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,984,368.00 2.04 B 采矿业 829,350.00 0.28 C 制造业 201,846,261.46 68.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,912,458.00 1.34 E 建筑业 5,699,994.00 1.95 F 批发和零售业 11,595,933.00 3.96 G 交通运输、仓储和邮政业 6,860,268.58 2.34 H 住宿和餐饮业 2,520,471.00 0.86 I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,018,467.38 5.47 J 金融业 6,115,114.00 2.09 K 房地产业 3,451,644.00 1.18 L 租赁和商务服务业 1,396,860.00 0.48 M 科学研究和技术服务业 4,890,003.80 1.67 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 146,710.00 0.05 Q 卫生和社会工作 16,086.60 0.01 R 文化、体育和娱乐业 2,666,022.00 0.91 S 综合 - - 合计 273,950,011.82 93.55 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 600481 双良节能 351,300 4,545,822.00 1.55 2 002955 鸿合科技 191,600 4,512,180.00 1.54 3 300502 新易盛 186,952 4,440,110.00 1.52 4 002258 利尔化学 235,300 4,225,988.00 1.44 5 300910 瑞丰新材 34,200 4,217,202.00 1.44 6 002938 鹏鼎控股 145,900 4,003,496.00 1.37 7 000913 钱江摩托 215,000 3,973,200.00 1.36 8 300856 科思股份 76,100 3,968,615.00 1.36 9 601231 环旭电子 241,900 3,926,037.00 1.34 10 601567 三星医疗 257,900 3,476,492.00 1.19 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) 89,538.77 股指期货投资本期公允价值变动(元) 358,360.00 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指 期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。本基金的股指期货交易对基金总 体风险影响不大，符合本基金的投资政策和投资目标。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 69,995.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 69,995.67 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 单位：份 项目 博时智选量化多因子股票A 博时智选量化多因子股票C 本报告期期初基金份额总额 53,784,928.70 253,736,022.91 报告期期间基金总申购份额 36,532,703.87 67,931,981.15 减：报告期期间基金总赎回份额 14,504,272.67 65,203,000.82 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 75,813,359.90 256,465,003.24 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 12月 31日，博时基金公司共管理 341只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 15141亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5227亿元人民币，累计 分红逾 1778亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准博时智选量化多因子股票型证券投资基金设立的文件 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 2、《博时智选量化多因子股票型证券投资基金基金合同》 3、《博时智选量化多因子股票型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、报告期内博时智选量化多因子股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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