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| 创金合信量化发现混合A(003241) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3133999 | ||||||||
| 基金代码 | 003241 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023年 1月 20日 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3 3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 4 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 4 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 5 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 6 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 6 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 .............................................................................................................................................. 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 9 5.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 10 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 11 §9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 12 9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 12 9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 12 9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 12 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信量化发现混合 基金主代码 003241 交易代码 003241 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 9月 27日 报告期末基金份额总额 46,404,173.95份 投资目标 本基金运用数量化投资模型指导资产配置和股票选择决策， 力争持续获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采取"自上而下"和"自下而上"相结合的方式，以宏观 经济数据、上市公司相关数据、资本/资金市场相关数据为研 究与分析对象，建立数量化投资模型，指导资产配置和股票 选择决策。一方面，本基金基于对资本市场参与主体行为趋 势的研究，从"自上而下"的角度进行资产配置；另一方面， 本基金采用量化选股模型，从与上市公司相关的数据中发现 有价值的信息，以"自下而上"的视角精选股票投资组合。 业绩比较基准 中证 500指数收益率×80%＋银行人民币活期存款利率（税 后）×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金。长期来看，其预期风险与预期收益水 平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信量化发现混合 A 创金合信量化发现混合 C 下属分级基金的交易代码 003241 003242 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3 页 共 12 页 报告期末下属分级基金的份 额总额 23,015,087.40份 23,389,086.55份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日－2022年 12月 31日） 创金合信量化发现混合 A 创金合信量化发现混合 C 1.本期已实现收益 -2,115,616.98 -2,527,754.96 2.本期利润 -1,066,283.46 -999,887.55 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0454 -0.0344 4.期末基金资产净值 30,216,923.88 29,182,190.67 5.期末基金份额净值 1.3129 1.2477 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信量化发现混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.36% 1.06% 2.17% 0.82% -5.53% 0.24% 过去六个月 -12.57% 1.08% -7.23% 0.88% -5.34% 0.20% 过去一年 -20.11% 1.33% -16.24% 1.10% -3.87% 0.23% 过去三年 39.33% 1.27% 10.38% 1.08% 28.95% 0.19% 过去五年 39.71% 1.24% -0.52% 1.11% 40.23% 0.13% 自基金合同 生效起至今 31.29% 1.15% 0.64% 1.02% 30.65% 0.13% 创金合信量化发现混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.56% 1.06% 2.17% 0.82% -5.73% 0.24% 过去六个月 -12.92% 1.08% -7.23% 0.88% -5.69% 0.20% 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4 页 共 12 页 过去一年 -20.75% 1.33% -16.24% 1.10% -4.51% 0.23% 过去三年 36.02% 1.27% 10.38% 1.08% 25.64% 0.19% 过去五年 34.22% 1.24% -0.52% 1.11% 34.74% 0.13% 自基金合同 生效起至今 24.77% 1.15% 0.64% 1.02% 24.13% 0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 说明 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5 页 共 12 页 任职日期 离任日期 年限 李添峰 本基金 基金经 理 2021年 11 月 16日 - 10 李添峰先生，中国国籍，中国人民大学 理学硕士，2012年加入国海证券股份有 限公司，历任证券资产管理分公司量化 投资研究员、产品经理。2015年 7月加 入创金合信基金管理有限公司，历任产 品研发部产品经理、指数策略投资研究 部投资经理、组合风险研究与服务部投 资风险研究员，量化指数与国际部投资 经理，现任基金经理。 董梁 本基金 基金经 理、首 席量化 官兼任 量化指 数与国 际部总 监 2019年 7 月 5日 - 19 董梁先生，中国香港，美国密歇根大学 材料科学博士，2005年 3月加入美国巴 克莱环球投资(Barclays Global Investors) 任高级研究员、基金经理,负责美股量化 模型开发及投资工作。2009年 8月加入 瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,负 责港股量化模型开发和投资,以及环球股 指期货期权的量化投资。2011年 1月加 入信达国际任执行董事、基金经理,进行 港股投资。2012年 8月加入华安基金管 理有限公司,任系统化投资部量化投资总 监、基金经理。2015年加入香港启智资 产管理有限公司（Zentific Investment Management）任投资部基金经理。2017 年 9月加入创金合信基金管理有限公司， 现任首席量化投资官，兼量化指数与国 际部总监、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的 任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6 页 共 12 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》， 通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实 防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 海外方面，在美联储连续多次大幅加息后，美国通胀数据迎来拐点，尽管美国高通胀 问题有所缓和，但经济衰退的阴影依然挥之不去，而且高利率的持续时间可能超出市场预 期，全球风险资产估值仍然承压。国内方面，中央经济工作会议指出，当前我国经济恢复 的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安， 给我国经济带来的影响加深。随着防疫优化措施落地，由于短期疫情的较快扩散引发市场 担忧，但从海外一些国家的经验来看，疫情较快扩散引发的经济活动收缩可能仅仅持续数 周时间，伴随着提振内需稳增长政策的持续发力、防疫政策的进一步优化，以及对地产部 门信心的触底，预计 2023年将迎来国内经济全面复苏。 2022 年四季度，市场震荡盘整，风格切换快，行情持续时间短，中证 500 指数上涨 2.63%。报告期内模型运行平稳，我们借助风险模型，在风格和行业上适当进行轮动配置， 追求长期稳健的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信量化发现混合 A基金份额净值为 1.3129元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为-3.36%，同期业绩比较基准收益率为 2.17%；截至本报告期末创金 合信量化发现混合 C基金份额净值为 1.2477元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -3.56%，同期业绩比较基准收益率为 2.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 54,408,581.81 90.49 其中：股票 54,408,581.81 90.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,115,432.00 3.52 其中：债券 2,115,432.00 3.52 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,392,600.18 5.64 8 其他资产 212,623.52 0.35 9 合计 60,129,237.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 630,082.00 1.06 C 制造业 33,460,264.81 56.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,780,098.00 8.05 E 建筑业 1,593,880.00 2.68 F 批发和零售业 605,485.00 1.02 G 交通运输、仓储和邮政业 3,258,753.00 5.49 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 3,827,299.00 6.44 K 房地产业 1,204,516.00 2.03 L 租赁和商务服务业 759,532.00 1.28 M 科学研究和技术服务业 1,222,552.00 2.06 N 水利、环境和公共设施管理业 1,266,003.00 2.13 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8 页 共 12 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,316,544.00 2.22 S 综合 483,573.00 0.81 合计 54,408,581.81 91.60 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600251 冠农股份 108,000 908,280.00 1.53 2 605198 安德利 47,900 900,520.00 1.52 3 600901 江苏租赁 145,300 796,244.00 1.34 4 603300 华铁应急 119,800 759,532.00 1.28 5 003036 泰坦股份 50,400 595,224.00 1.00 6 300307 慈星股份 111,000 559,440.00 0.94 7 000567 海德股份 39,500 549,840.00 0.93 8 688789 宏华数科 3,100 535,153.00 0.90 9 600053 九鼎投资 35,600 526,168.00 0.89 10 000408 藏格矿业 20,100 521,997.00 0.88 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,040,419.18 3.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 75,012.82 0.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,115,432.00 3.56 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9 页 共 12 页 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019666 22国债 01 20,000 2,040,419.18 3.44 2 118028 会通转债 750 75,012.82 0.13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金额单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险说明 IC2303 IC2303 1 1,174,880.00 -48,680.00 - 公允价值变动总额合计（元） -48,680.00 股指期货投资本期收益（元） 20,621.47 股指期货投资本期公允价值变动（元） 21,440.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货，均以套期保值为目的。本报告期进行了少量的多头套保。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10 页 共 12 页 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2022 年 4 月 13 日，江苏金融租赁股份有限公司（下称“江苏租赁”，股票代码： 600901）收到中华人民共和国常州海事局行政处罚（苏海事罚字 2022060901000021-1-1）， 认定“鑫兴 1”轮于 2022年 2月 11日 1040时许在常州海轮锚地锚泊时，该轮本航次实际 前后吃水为 11.5m以上，超过了江阴大桥以上 12.5米深水航道船舶最大吃水控制在 11.36 米的规定，该船舶未遵守海事管理机构公布的富余水深要求，未依法履行职责，并对公司 处以罚款 5万元。 创金合信量化发现基金是一只采用量化选股模型，运用优化器构建组合的基金，经过 量化选股模型的综合评估，本次合计 2 万元的罚款对江苏租赁的影响有限，因此继续持有。 本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策 程序对江苏租赁进行了投资。 2022 年 3月 2 日，浙江泰坦股份有限公司（下称“泰坦股份”，股票代码：003036） 收到中华人民共和国宁波海事局行政处罚（2022070104013911），认定托运人提供的验证重 量与实际重量的误差超过百分之五或者一吨的，违反了《中华人民共和国船舶安全监督规则》 第五十六条第（一）项的规定，未依法履行职责，并对公司处以罚款 8500元。 创金合信量化发现基金是一只采用量化选股模型，运用优化器构建组合的基金，经过 量化选股模型的综合评估，本次合计 8500元的罚款对泰坦股份的影响有限，因此继续持有。 本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策 程序对泰坦股份进行了投资。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 195,524.66 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 17,098.86 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 212,623.52 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信量化发现混合 A 创金合信量化发现混合 C 报告期期初基金份额总额 23,595,047.60 31,132,344.94 报告期期间基金总申购份额 120,239.06 2,157,351.76 减：报告期期间基金总赎回 份额 700,199.26 9,900,610.15 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 23,015,087.40 23,389,086.55 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。 秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12 页 共 12 页 力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十 七届“明星基金公司成长奖”。截至 2022年 12月 31日，创金合信基金共管理 90只公募基 金，公募管理规模 940.93亿元。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2022年 4季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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