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| 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A(016233) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3134136 | ||||||||
| 基金代码 | 016233 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023年 1月 20日 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 第 1 页 共 13 页 §1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3 3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 4 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 4 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 5 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 5 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 5 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 6 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 6 5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 6 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 7 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ................................ 7 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 7 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 7 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 .............................................................................................................................................. 8 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 8 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 8 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 8 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 8 5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 8 §6 基金中基金 ................................................................................................................................. 9 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............ 9 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 .................................................................................. 10 6.3 本期报告持有的基金发生的重大影响事件 .................................................................. 10 §7 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 11 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 11 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 11 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 11 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ....................................................................... 11 §10 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 12 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 12 10.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 12 §11 备查文件目录 ......................................................................................................................... 12 11.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 12 11.2 存放地点 ........................................................................................................................ 12 11.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 12 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起 （FOF） 基金主代码 016233 交易代码 016233 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 7月 21日 报告期末基金份额总额 56,157,661.01份 投资目标 本基金采用目标风险策略进行投资，通过基金优选策 略，在严格控制风险的前提下，力争实现养老目标基金 的长期稳健增值。 投资策略 本基金采用目标风险策略投资，通过控制各类资产的投 资比例及基准配置比例将风险等级限制在稳健级，本基 金投资于权益类资产（包括股票、股票型基金和混合型 基金）的战略配置目标比例为 20%，力争在此约束下 实现长期稳健增值，满足养老资金的理财需求。 业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*80%+沪深 300指数收益 率*15%+恒生指数收益率*5% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风 险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金 （FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、 货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。 本基金除可投资 A股外，还可根据法律法规规定投资 香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页 投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本 基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投 资所面临的特别投资风险。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日－2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 -404,712.14 2.本期利润 -395,853.21 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0070 4.期末基金资产净值 55,476,226.61 5.期末基金份额净值 0.9879 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.70% 0.06% 1.08% 0.28% -1.78% -0.22% 自基金合同 生效起至今 -1.21% 0.05% -0.79% 0.25% -0.42% -0.20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页 注：1、本基金合同于 2022年 7月 21日生效，截至报告期末，本基金成立未满一年。 2、按照本基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的 有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 尹海影 本基金 基金经 理 2022年 7 月 21日 - 9 尹海影先生，中国国籍，麻省理工大学 金融学硕士，2011年 6月加入美国摩根 斯坦利有限责任公司，任固定收益部多 资产交易员、分析师，2013年 10月加入 美国银行美林证券有限公司，任全球市 场部量化交易经理，2015年 2月加入美 国道富基金管理有限公司，任量化与资 产配置研究部助理副总经理、量化与资 产配置分析师，2016年 2月加入美国富 达基金管理有限公司，任全球资产配置 部分析师，核心投资团队成员，2017年 3月加入广发基金管理有限公司资产配 置部历任投资经理、总经理助理，2020 年 2月加入创金合信基金管理有限公司， 现任 FOF投资一部副总监，兼任基金经 理。 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的 任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》， 通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实 防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年第四季度市场的寻底变化过程相对复杂。地产政策与疫情防控政策对权益类资 产形成了托底效应，资产的风险偏好和估值有所修复，以地产产业链、消费、港股为代表 的经济修复领域触底反弹，代替年中的光伏板块成为市场新的阶段主线。宏观经济整体仍 低位运行，虽然政策频出，但实际的经济数据改善可能需要一个验证期才会显现。 权益类资产中，A 股、港股均因为预期及政策的修复而出现了回暖。债券市场也因为 乐观的长期经济预期而出现了明显的回调，甚至在一些银行理财类产品赎回压力较大时， 出现了因为赎回产生的债券类资产的额外损失。整体而言，第四季度权益类资产走势前低 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页 后高，表现出一定的结构性修复特征。债券资产因为整体性的赎回负反馈市场效应，存在 一定的损失。 本产品在投资管理过程当中，在第四季度初期以较低的权益资产比例进行投资运作， 并且在第四季度的末期随市场的回暖而进行了加仓。固定收益资产在第四季度早期，是组 合主要的风险收益来源，久期及信用的配置均相对均衡，有一定的信用下沉，并获取了稳 健的投资回报。在权益类资产的配置上选择了在军工和生物医药方面有组合持仓的基金作 为主要配置工具，并且在第四季度的末期进行了向金融地产、港股等资产的调仓操作，补 充了组合的投资收益。 产品的固定收益部分资产在第四季度早、中期有一定程度的损失，其中 11月的理财集 中赎回期造成的债市冲击，对组合的影响最为明显。产品在投资运作过程当中也通过阶段 性赎回债基减小了债券基金损失对组合的影响。产品的债券部分在第四季度末期，因为对 前期超调、性价比突显的优质债基和债券品种进行了提前配置，得以较好的修复。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）基金份额净值为 0.9879元，本报告期内，份额净值增长率为-0.70%，同期业绩比较基准收益率为 1.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，不适用本项说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 50,554,126.39 91.05 3 固定收益投资 2,954,562.74 5.32 其中：债券 2,954,562.74 5.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,990,075.51 3.58 8 其他资产 26,267.59 0.05 9 合计 55,525,032.23 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,954,562.74 5.33 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,954,562.74 5.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019656 21国债 08 15,000 1,526,269.32 2.75 2 019666 22国债 01 14,000 1,428,293.42 2.57 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前 一年受到公开谴责、处罚的情况。 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.1 其他资产构成 金额单位：人民币元 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,269.79 2 应收清算款 18,909.93 3 应收股利 943.03 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 3,144.84 7 其他 - 8 合计 26,267.59 5.11.2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 （份） 公允价值 （元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 006804 富国短债 债券型 A 契约型开 放式 5,135,246 .15 5,773,043 .72 10.41 否 2 006965 财通安瑞 短债债券 A 契约型开 放式 4,823,779 .11 5,455,211 .80 9.83 否 3 007829 创金合信 信用红利 债券 C 契约型开 放式 4,142,874 .14 4,889,420 .06 8.81 是 4 006824 创金合信 鑫日享短 债债券 A 契约型开 放式 4,061,582 .89 4,720,371 .63 8.51 是 5 007828 创金合信 信用红利 债券 A 契约型开 放式 3,622,402 .14 4,323,699 .19 7.79 是 6 007824 天弘弘择 短债 C 契约型开 放式 3,781,871 .95 4,164,219 .20 7.51 否 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页 7 006874 创金合信 恒兴中短 债债券 A 契约型开 放式 3,056,104 .02 3,588,477 .34 6.47 是 8 006875 创金合信 恒兴中短 债债券 C 契约型开 放式 2,568,993 .87 2,976,693 .20 5.37 是 9 003474 南方天天 利货币 B 契约型开 放式 2,509,697 .56 2,509,697 .56 4.52 否 10 004137 博时合惠 货币 B 契约型开 放式 2,375,294 .83 2,375,294 .83 4.28 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2022-10-01至 2022-12-31 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基 金产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） 5,841.01 - 当期交易基金产生的赎回费 （元） 36,210.56 655.65 当期持有基金产生的应支付 销售服务费（元） 12,877.98 8,162.17 当期持有基金产生的应支付 管理费（元） 49,179.41 21,913.12 当期持有基金产生的应支付 托管费（元） 13,274.51 6,507.75 注：1.根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人运用本基金财产申购自身管理 的基金的（ETF除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法律 法规、被投资基金招募说明书约定应当收取，并记入基金资产的赎回费用除外）、销售服务 费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，故当期交易基金产生的申购 费为 0，当期交易基金产生的赎回费仅为按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分 的赎回费。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，由基金管理人从 被投资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应 向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资 基金的基金合同约定的费率和方法估算。 2.当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费已作为费用 计入被投资基金的基金份额净值，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被 投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。 6.3 本期报告持有的基金发生的重大影响事件 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页 报告期内，本基金所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止 基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 56,157,106.94 报告期期间基金总申购份额 554.07 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 56,157,661.01 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 17.81 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人 固有资金 10,000,000.00 17.81 10,000,000.00 17.81 36个月 基金管理人 高级管理人 员 - - - - - 基金经理等 人员 - - - - - 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 17.81 10,000,000.00 17.81 36个月 §10 影响投资者决策的其他重要信息 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 10.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。 秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争 力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十 七届“明星基金公司成长奖”。截至 2022年 12月 31日，创金合信基金共管理 90只公募基 金，公募管理规模 940.93亿元。 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、《创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合 同》； 2、《创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协 议》； 3、创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022 年 4 季度报告原文。 11.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼 11.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 创金合信基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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