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| 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A(016121) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3136169 | ||||||||
| 基金代码 | 016121 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华安积极养老目标五年持有混合发起式（FOF） 基金主代码 016121 交易代码 016121 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 9月 28日 报告期末基金份额总额 52,794,795.52份 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投 资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益， 为基金份额持有人创造持续稳定的投资回报。 投资策略 本基金为积极型目标风险策略基金，在大类资产配 置层面将严格遵循纪律化、自上而下的决策流程， 采用战略型资产配置和战术型资产配置相结合的 大类资产配置策略。 本基金结合定量和定性分析，通过构建“初选基金 库—备选基金库—核心基金库”三级筛选模型来逐 级优选证券投资基金，发掘具有长期投资价值的优 质基金进行投资布局；同时将风险管理意识贯穿于 整个投资过程中，对投资标的进行持续严格的跟踪 和评估。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×75% +中债综合财富（总值） 指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金（FOF），风险与预期 收益高于债券型基金中基金及货币市场型基金中 基金、低于股票型基金中基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 1.本期已实现收益 -314,772.62 2.本期利润 -445,015.35 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0084 4.期末基金资产净值 52,348,843.09 5.期末基金份额净值 0.9916 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -0.84% 0.27% 1.46% 0.88% -2.30% -0.61% 过去六个 月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 -0.84% 0.26% -0.53% 0.88% -0.31% -0.62% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2022年 9月 28日至 2022年 12月 31日) 华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 4 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 何移 直 本基 金的 基金 经理 2022-09-28 - 30 博士研究生，30年 金融相关行业从 业经验。曾任东海 明珠期货经纪有 限公司证券分析 师、光彩事业投资 管理集团投资主 管、中国网络通信 股份有限公司高 级经理、荷兰 APX 交易所集团数量 风险分析师、荷兰 Nidera交易集团投 资风险分析师、金 思维投资咨询（上 海）有限公司。 2010年9月加入华 安基金，历任风险 管理部高级总监、 企业发展部高级 华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 5 总监、专户量化部 总监。现任基金组 合投资部基金经 理。2019年 4月起 担任华安养老目 标日期 2030 三年 持有期混合型发 起式基金中基金 （FOF）的基金经 理。2019 年 11 月 起，同时担任华安 稳健养老目标一 年持有期混合型 发起式基金中基 金（FOF）的基金 经理。2020 年 12 月起，同时担任华 安平衡养老目标 三年持有期混合 型发起式基金中 基金（FOF）的基 金经理。2021年 5 月起，同时担任华 安养老目标日期 2040 三年持有期 混合型发起式基 金中基金（FOF） 的基金经理。2022 年 9月起，同时担 任华安积极养老 目标五年持有期 混合型发起式基 金中基金（FOF） 的基金经理。2022 年 12 月起，同时 担任华安养老目 标日期 2045 五年 持有期混合型发 起式基金中基金 （FOF）的基金经 理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。 证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 6 从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、 投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环 节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用 晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经 理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合 的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等 各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限 的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确 保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格 优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投 资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意 愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公 司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监 察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先 原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果， 做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各 投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结 果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公 华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 7 司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交 易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证 券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行 的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致 不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息 （如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易 价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风 险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回 购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易 的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同 向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本 报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资 组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5%的次数为 2次，未出现异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年四季度，国内 PMI数据持续下滑，12月跌破枯荣线至 47，同时 CPI 与 PPI双双走低，11月 PPI-CPI剪刀差倒挂边际收窄。央行维持“稳健的货币政 策灵活适度”，12月降准 25bp释放长期资金约 5000亿元，流动性持续保持宽松， 12月份同业拆借加权平均利率为 1.26%，预期在经济有显著好转前国内资金面将 维持合理宽裕。美国通胀回落，美联储加息放缓，四季度加息两次共计 125BP， 经济回落压力加大。 A股市场整体走出震荡反弹行情。报告期间，万得全 A指数上涨 2.89%，上 证 50指数上涨 0.96%，沪深 300指数上涨 1.75%，创业板指数上涨 2.53%，中证 500上涨 2.63%，中证 1000上涨 2.56%。与出行相关的社会服务等消费板块涨势 华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 8 较好，TMT等科技行业也有较强劲反弹，煤炭等能源板块跌幅较大。 四季度债券收益率经历了冲高回落的过程，10年期国债收益率中枢从 2.65% 的低点一路上行，12月初最高达到 2.99%，在银行理财赎回助推之下，演绎了一 轮债灾行情。季度末，10国债收益率回落到 2.85%左右的水平企稳。 报告期内，本基金仍然处于建仓期，权益类资产比例低于基准中枢水平，在 权益资产类别和风格上偏向稳健配置，以大盘价值和均衡为主。固收类资产方面 主要配置为中短久期的纯债基金和偏债混等固收加的品种。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 12月 31日，本基金份额净值为 0.9916元，本报告期份额净值 增长率为-0.84%，同期业绩比较基准增长率为 1.46%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式证券投资基金。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 31,377,745.55 59.81 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 20,229,924.19 38.56 华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 9 计 8 其他各项资产 853,072.87 1.63 9 合计 52,460,742.61 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 10 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案 调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,405.43 2 应收证券清算款 844,603.87 3 应收股利 53.58 4 应收利息 - 5 应收申购款 9.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 853,072.87 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 §6基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金代 码 基金名 称 运作方 式 持有份 额（份） 公允价值 （元） 占基金 资产净 值比例 （%） 是否属 于基金 管理人 及管理 人关联 方所管 理的基 金 1 004011 华泰柏 瑞鼎利 混合 C 开放式 2,007,49 4.65 2,971,895 .08 5.68% 否 华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 11 2 040023 华安可 转债债 券 B 开放式 1,741,20 4.88 2,914,776 .97 5.57% 是 3 510300 华泰柏 瑞沪深 300ETF 开放式 604,300. 00 2,379,733 .40 4.55% 否 4 159928 汇添富 中证主 要消费 ETF 开放式 2,122,00 0.00 2,215,368 .00 4.23% 否 5 002117 广发安 享混合 C 开放式 1,688,90 3.90 1,992,737 .71 3.81% 否 6 002362 国富恒 瑞债券 C 开放式 1,454,54 5.45 1,988,363 .63 3.80% 否 7 000386 景顺长 城景颐 双利债 券 C 开放式 1,326,25 9.94 1,984,084 .87 3.79% 否 8 159967 华夏创 成长 ETF 开放式 3,131,70 0.00 1,763,147 .10 3.37% 否 9 159920 恒生 ETF(QD II) 开放式 1,478,50 0.00 1,658,877 .00 3.17% 否 10 513050 易方达 中证海 外中国 互联网 50(QDII -ETF) 开放式 1,543,50 0.00 1,606,783 .50 3.07% 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2022年 10月 1日-2022年 12月 31日 其中：交易及持有基金管 理人以及管理人关联方所 管理基金产生的费用 当期交易基金产生的申购 费（元） 799.36 - 当期交易基金产生的赎回 费（元） - - 当期持有基金产生的应支 付销售服务费（元） 10,865.29 1,235.35 华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 12 当期持有基金产生的应支 付管理费（元） 36,244.77 8,794.51 当期持有基金产生的应支 付托管费（元） 8,163.24 2,160.45 当期交易基金产生的交易 费（元） 1,743.79 94.72 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 52,792,961.85 报告期期间基金总申购份额 1,833.67 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 52,794,795.52 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 49,999,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 49,999,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 94.70 §9报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固有 资金 49,999,0 00.00 94.70% 10,000,0 00.00 18.94% 三年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 13 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 49,999,0 00.00 94.70% 10,000,0 00.00 18.94% - §10影响投资者决策的其他重要信息 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20221001-2022123 1 49,999,000.0 0 0.0 0 0.0 0 49,999,000.0 0 94.70 % 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。 如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险 等特定风险。 10.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 1、《华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》 2、《华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》 3、《华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》 11.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 11.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 4季度报告 14 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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