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| 新沃通宝B(002302) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3137485 | ||||||||
| 基金代码 | 002302 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 新沃通宝货币市场基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新沃基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 新沃通宝 2022年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新沃通宝 交易代码 001916 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 10月 20日 报告期末基金份额总额 93,867,842.11份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实 现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风 险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提 下，提高基金收益。本基金主要通过利率策略、骑乘 策略、放大策略、信用债投资策略等投资策略以实现 投资目标。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益 率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新沃通宝 A 新沃通宝 B 下属分级基金的交易代码 001916 002302 报告期末下属分级基金的份额总额 68,862,918.06份 25,004,924.05份 新沃通宝 2022年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022年 10月 1日 － 2022年 12月 31日 ） 新沃通宝 A 新沃通宝 B 1. 本期已实现收益 170,696.91 43,416.39 2．本期利润 170,696.91 43,416.39 3．期末基金资产净值 68,862,918.06 25,004,924.05 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊 余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新沃通宝 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.3343% 0.0020% 0.3403% 0.0000% -0.0060% 0.0020% 过去六个 月 0.6150% 0.0019% 0.6805% 0.0000% -0.0655% 0.0019% 过去一年 1.3638% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 0.0138% 0.0015% 过去三年 4.8338% 0.0021% 4.0537% 0.0000% 0.7801% 0.0021% 过去五年 11.6243% 0.0037% 6.7537% 0.0000% 4.8706% 0.0037% 自基金合 同生效起 至今 19.0564% 0.0037% 9.7274% 0.0000% 9.3290% 0.0037% 注：本基金收益分配按日结转份额。 新沃通宝 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.1522% 0.0024% 0.3403% 0.0000% -0.1881% 0.0024% 过去六个 月 0.4932% 0.0023% 0.6805% 0.0000% -0.1873% 0.0023% 过去一年 1.3618% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 0.0118% 0.0020% 新沃通宝 2022年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页 过去三年 5.3373% 0.0024% 4.0537% 0.0000% 1.2836% 0.0024% 过去五年 12.7017% 0.0039% 6.7537% 0.0000% 5.9480% 0.0039% 自基金合 同生效起 至今 18.5203% 0.0040% 8.6548% 0.0000% 9.8655% 0.0040% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 新沃通宝 2022年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页 注：本报告期内，本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 沈夏 本基金的 基金经理 2020年 7月 7日 2022年 11月 1日 6年 上海复旦大学硕士，中国籍。 2015 年 7 月至 2016 年 12月 任职于中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司，担任 结算业务部经理助理；2016 年 12 月加入新沃基金，先后 担任固定收益部研究员、投资 经理、基金经理。 庄磊 本基金的 基金经理 2022 年 10 月 26日 - 12年 中央财经大学金融学博士，中 国籍。2001 年 7 月起先后在 北京银行股份有限公司资金 交易部、资产管理部担任理财 新沃通宝 2022年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页 业务主管；贵阳银行股份有限 公司理财投资部兼北京投行 与同业中心担任副总经理；华 泰汽车金融有限公司担任总 裁助理；四川天府银行股份有 限公司资产管理事业部担任 副总裁；2020 年 9 月加入新 沃基金管理有限公司，现担任 固定收益部总经理兼基金经 理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社 会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为公平对待投资者，保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为， 本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律 法规拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做出 明确具体的规定。本报告期内，本基金管理人严格执行相关规定，通过系统和人工等各种方式在 各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 经济基本面方面，四季度经济运行偏弱。四季度三个月制造业 PMI指数连续回落，分别为 49.2、 48和 47，非制造业 PMI走势一致，也是持续走低，且持续低于荣枯线。10月、11月规模以上工 业增加值同比增速逐月回落，两月分别为 5.0%和 3.8%。社会消费品零售总额 10月、11月则连续 新沃通宝 2022年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页 两月负增长，分别为-0.5%和-5.9%。固定资产投资同比增速也持续走弱。价格方面，10月、11 月 CPI、PPI同比增速连续下滑，10月、11月 CPI同比增速分别为 2.1%和 1.6%，10月、11月 PPI 同比增速均为-1.3%。较弱的经济基本面对债市构成一定支撑。社融增速方面，11月社融增速为 10%，低于预期，且创下社融增速年内新低。宽信用仍在路上。 货币市场方面，四季度整体资金面较为宽松。10月央行等量平价续作 5000亿 MLF，月末为对 冲缴税高峰，加大了公开市场操作力度。当月货币市场价格中枢较 9月略有上行。11月资金价格 中枢继续上移。央行 11月 15日缩量平价续作 8500亿 MLF，11月 25日宣布降准。央行的对冲操 作维持了宽松的资金面。12月正值年末，但资金面较为宽松。为保持宽松的资金面，央行继续加 大资金投放力度。12月上旬，央行降准落地，释放长期资金 5000亿元。12月中旬 MLF超额续做， 净投放 1500亿元，并通过 PSL、再贷款等工具进一步释放中长期流动性。12月下旬，央行巨量操 作 14天逆回购，极大缓解了月底资金面紧张局面。12月 27日隔夜回购利率一度创下历史新低。 12月 30日隔夜回购利率冲高。年底最后几天 7天回购利率一度攀升。但 12月整月资金面仍较往 年宽松。 债券市场方面，四季度利率债收益率先下后上呈 V型走势。10月利率债收益率总体下行。10 月新冠疫情反弹，债市受到支撑，同时 A股走势低迷，叠加股债跷跷板效应，债市走强。11月利 率债收益率大幅走高。11月 11日，央行逆回购净回笼 8770亿元，之后 MLF缩量续做也低于市场 预期，叠加理财赎回潮，债市出现一波大幅调整。10年期国债收益率向上突破 1年期 MLF利率。 11月底央行宣布降准，债市情绪有所缓和，收益率一度走低。12月债市出现反弹，收益率较 11 月小幅走低。12月初利率债收益率短暂上升后，受宽松资金面以及理财赎回情况缓解的影响，收 益率开始下行。11月经济数据的低迷，进一步支撑债市。 同业存单方面，11月和 12月国股行存单收益率经历两拨快速上行。12月下旬收益率开始快 速下行。 报告期内，本基金秉承稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性和流动性为第一要求， 以同业存单和短期逆回购为主要配置资产，同时配置部分银行存款以增厚收益。整体组合维持较 低剩余期限和杠杆率，同时投资了较多的高流动性资产，密切跟踪持有人结构的变化，对申赎资 金动向保持高度敏感，以维持充足的流动性来应对赎回压力。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期新沃通宝 A的基金份额净值收益率为 0.3343%，本报告期新沃通宝 B的基金份额净 值收益率为 0.1522%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 新沃通宝 2022年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 36,073,497.38 36.54 其中：债券 36,073,497.38 36.54 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 30,674,759.49 31.07 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 28,496,995.14 28.87 4 其他资产 3,474,597.31 3.52 5 合计 98,719,849.32 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.67 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 新沃通宝 2022年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 45 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 78 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过 120天的情形。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 63.18 5.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 13.95 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 8.58 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 5.35 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 10.41 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 101.47 5.00 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240天的情形。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 4,670,412.69 4.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,455,588.90 1.55 其中：政策性金融债 1,455,588.90 1.55 4 企业债券 - - 新沃通宝 2022年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 29,947,495.79 31.90 8 其他 - - 9 合计 36,073,497.38 38.43 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 注：上表中，债券的成本包括债券面值、折溢价与应计利息。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 112205006 22建设银行 CD006 100,000 9,983,914.22 10.64 2 112210048 22兴业银行 CD048 100,000 9,982,182.93 10.63 3 112220087 22广发银行 CD087 100,000 9,981,398.64 10.63 4 019638 20国债 09 20,000 2,028,774.50 2.16 5 019666 22国债 01 13,000 1,326,451.23 1.41 6 180204 18国开 04 10,000 1,042,697.20 1.11 7 010303 03国债⑶ 10,000 1,010,932.59 1.08 8 018008 国开 1802 3,040 311,794.50 0.33 9 019663 21国债 15 2,000 202,293.59 0.22 10 019656 21国债 08 1,000 101,960.78 0.11 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0159% 报告期内偏离度的最低值 -0.0490% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0221% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。 新沃通宝 2022年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提 应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 2022年四季度，本基金投资的前十大证券的发行主体中，中国建设银行、兴业银行股份有限 公司、国家开发银行未出现被监管部门立案调查的情形，未受到中国银行保险监督管理委员会或 地方银保监局的行政处罚，在报告编制日前一年内未受到公开谴责，但存在受到中国银行保险监 督管理委员会行政处罚的情形，基金管理人通过对上述发行人进一步了解分析后，认为以上受到 处 罚 的 情 形 不 会 对 所 持 有 的 22 建 设 银 行 CD006(112205006.IB) 、 22 兴 业 银 行 CD048(112210048.IB)、国开 1802 (018008.SH)的投资价值构成实质性影响，因此未披露处罚事 宜。 其余证券发行主体没有出现被监管部门立案调查的情形，本基金管理人会对上述证券继续保 持跟踪研究。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 722.17 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 3,473,875.14 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 3,474,597.31 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 新沃通宝 2022年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页 项目 新沃通宝 A 新沃通宝 B 报告期期初基金份额总额 48,119,725.68 38,353,063.15 报告期期间基金总申购份额 27,619,243.12 25,042,958.17 报告期期间基金总赎回份额 6,876,050.74 38,391,097.27 报告期期末基金份额总额 68,862,918.06 25,004,924.05 注：表内“总申购份额”含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2022年 10月 17 日 500,000.00 500,000.00 - 2 赎回 2022年 10月 20 日 -1,000,000.00 -1,000,000.00 - 3 赎回 2022年 10月 31 日 -1,600,000.00 -1,600,000.00 - 4 赎回 2022年 12月 30 日 -700,000.00 -700,000.00 - 5 红利再投资 - 14,685.75 14,685.75 - 合计 -2,785,314.25 -2,785,314.25 注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投资”项下一并披露。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20221001-2022110 1 18,223,040.4 9 5,022,403.7 3 18,244,511.7 1 5,000,932.5 1 5.33 % 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额比 例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大 额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基 金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利 益。 新沃通宝 2022年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予新沃通宝货币市场基金募集注册的文件 （二）《新沃通宝货币市场基金基金合同》 （三）《新沃通宝货币市场基金托管协议》 （四）《关于申请募集注册新沃通宝货币市场基金之法律意见书》 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所，在办公 时间内可供免费查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 新沃基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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