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| 海富通安颐收益混合A(519050) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3144963 | ||||||||
| 基金代码 | 519050 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通安颐收益混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十一日 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页共 19页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通安颐收益混合 基金主代码 519050 交易代码 519050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 5月 29日 报告期末基金份额总额 196,168,587.88份 投资目标 本基金坚持灵活的资产配置，在严格控制下跌风险的基 础上，积极把握股票市场的投资机会，确保资产的保值 增值，实现战胜绝对收益基准的目标，为投资者提供稳 健的养老理财工具。 投资策略 本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，在实 现既定的投资目标同时将可能的损失最小化。首先按照 投资时钟理论，根据宏观预期环境判断经济周期所处的 阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据投资时钟判 断大致的行业配置；其次结合证券市场趋势指标，判断 证券市场指数的大致风险收益比，从而做出权益类资产 的具体仓位选择。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+2% 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页共 19页 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于 中等风险水平的投资品种。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通安颐收益混合 A 海富通安颐收益混合 C 下属两级基金的交易代码 519050 002339 报告期末下属两级基金的 份额总额 140,634,947.89份 55,533,639.99份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 海富通安颐收益混合 A 海富通安颐收益混合 C 1.本期已实现收益 -1,647,514.16 -2,161,332.09 2.本期利润 -3,787,694.73 -3,891,548.28 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0241 -0.0246 4.期末基金资产净值 172,219,107.23 69,300,965.58 5.期末基金份额净值 1.2246 1.2479 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金） 于2016年1月6日刊登公告，自2016年1月8日起增加收取销售服务费的C类份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、海富通安颐收益混合 A： 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页共 19页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -1.88% 0.24% 1.18% 0.02% -3.06% 0.22% 过去六个 月 -4.69% 0.26% 2.37% 0.01% -7.06% 0.25% 过去一年 -6.23% 0.28% 4.75% 0.02% -10.98% 0.26% 过去三年 10.67% 0.27% 14.95% 0.01% -4.28% 0.26% 过去五年 24.93% 0.28% 26.13% 0.01% -1.20% 0.27% 自基金合 同生效起 至今 89.29% 0.38% 60.60% 0.02% 28.69% 0.36% 2、海富通安颐收益混合 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -1.91% 0.24% 1.18% 0.02% -3.09% 0.22% 过去六个 月 -4.75% 0.26% 2.37% 0.01% -7.12% 0.25% 过去一年 -6.33% 0.28% 4.75% 0.02% -11.08% 0.26% 过去三年 10.34% 0.27% 14.95% 0.01% -4.61% 0.26% 过去五年 25.88% 0.28% 26.13% 0.01% -0.25% 0.27% 自基金合 同生效起 至今 43.17% 0.25% 38.29% 0.01% 4.88% 0.24% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 海富通安颐收益混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页共 19页 1．海富通安颐收益混合 A (2013年 5月 29日至 2022年 12月 31日) 2．海富通安颐收益混合 C (2016年 1月 8日至 2022年 12月 31日) 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期，建仓期结束时 本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中 规定的各项比例。 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页共 19页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杜晓海 本基 金的 基金 经理； 总经 理助 理兼 量化 投资 部总 监。 2016-06- 22 - 22年 硕士，持有基金从业人员资格 证 书 。 历 任 Man-Drapeau Research 金 融 工 程 师 ， American Bourses Corporation 中国区总经理，海富通基金管 理有限公司定量分析师、高级 定量分析师、定量及风险管理 负责人、定量及风险管理总 监、多资产策略投资部总监， 现任海富通基金管理有限公 司总经理助理兼量化投资部 总监。2016 年 6 月起任海富 通安颐收益混合（原海富通养 老收益混合）基金经理。2016 年 6月至 2020年 10月兼任海 富通新内需混合基金经理。 2016 年 9 月起兼任海富通欣 荣混合基金经理。2017 年 4 月至 2018年 1月兼任海富通 欣盛定开混合基金经理。2017 年 5月至 2019年 10月兼任海 富通富睿混合（现海富通沪深 300增强）基金经理。2018年 3月至 2019年 10月兼任海富 通富祥混合基金经理。2018 年 4月至 2018年 7月兼任海 富通东财大数据混合基金经 理。2018 年 4 月起兼任海富 通阿尔法对冲混合、海富通创 业板增强的基金经理。2018 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页共 19页 年 4月至 2020年 10月兼任海 富通量化前锋股票、海富通稳 固收益债券、海富通欣享混合 的基金经理。2018 年 4 月至 2019年 10月兼任海富通欣益 混合、海富通量化多因子混合 的基金经理。2019 年 6 月至 2020年 10月兼任海富通研究 精选混合基金经理。2020年 1 月至 2022年 8月兼任海富通 安益对冲混合基金经理。2020 年 3月至 2021年 7月兼任海 富通中证 500增强（原海富通 中证内地低碳指数）基金经 理。2020年 4月至 2021年 7 月兼任海富通添鑫收益债券 基金经理。2020 年 5 月起兼 任海富通富盈混合基金经理。 2020 年 6 月起兼任海富通富 泽混合基金经理。2021 年 7 月起兼任海富通富利三个月 持有混合基金经理。 夏妍妍 本基 金的 基金 经理 2019-05- 22 - 8年 上海交通大学经济学硕士，持 有基金从业人员资格证书。历 任西门子金融服务集团西门 子管理培训生，西门子财务租 赁有限公司上海分公司高级 财务分析师，2014 年加入海 富通基金管理有限公司，历任 固定收益投资部固定收益分 析师、基金经理助理。2018 年 1 月起任海富通欣益混合 基金经理。2018 年 4 月起兼 任海富通一年定期开放债券 基金经理。2018年 4月至 2021 年 5 月任海富通融丰定开债 券基金经理。2019 年 5 月起 兼任海富通安颐收益混合基 金经理。2019年 10月起兼任 海富通聚合纯债、海富通富祥 混合的基金经理。2019 年 10 月至 2021年 9月任海富通瑞 合纯债基金经理。2019 年 10 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页共 19页 月至 2020年 11月任海富通瑞 丰债券基金经理。2020 年 5 月起兼任海富通富盈混合基 金经理。2021 年 5 月起兼任 海富通美元债（QDII）基金经 理。2021 年 8 月起兼任海富 通瑞兴 3 个月定开债券基金 经理。2022 年 7 月起兼任海 富通策略收益债券基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出 决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平 交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异 进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内） 公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比 等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗 下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 固定收益方面，4季度国内经济呈动能走弱的格局。投资方面，制造业投资在设备 更新再贷款政策的支持下仍有支撑；基建投资在资金与项目充裕的情况下仍维持两位数 增长；地产投资在政策端迎来反转，相关政策相继推出，但行业基本面还未见好转。消 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页共 19页 费受到疫情影响总体承受较大的压力。通胀方面，猪肉价格冲高回落，油价高位震荡， CPI 不具备大幅上行的压力；PPI 受到基数的影响同比转负。货币政策方面，4 季度流 动性维持宽松，央行全面降准 25bp，释放中长期流动性约 5000亿。财政政策方面依旧 在基建投资方面发力。对应债市而言，季度初经济下行压力较大，债券收益率小幅下行。 但 11 月以来防疫政策转向，地产政策大幅放松，经济走弱的预期被迅速扭转，叠加银 行理财产品出现破净赎回引发负反馈的现象，债券收益率快速调整。年末国内确诊人数 飙升，经济下行压力再度加大，债券收益率小幅下行。全季来看，10 年期国债收益率 累计上行 7.5bp。 信用债方面市场一波三折，10月信用债延续强势表现，一是资金面宽松+利率窄幅 波动，信用债票息优势凸显，二是强配置需求+弱新增供给+低风险偏好，使得结构性 资产荒延续。进入 11月后，债市剧烈调整，一方面疫情防控优化+房地产政策放松动摇 了债市根基，短端资金面持续收敛，造成本身较为拥挤的市场发生踩踏；另一方面，资 管新规后，理财从市场稳定器变成放大器，赎回压力容易引发反馈效应。临近年末，信 用债逐渐止跌，尤其是中高等级、中短久期率先在市场波动中修复，考虑到理财仍有陆 续赎回和定开型产品到期，需要持续关注反馈机制的演绎。 可转债方面，4季度中证转债指数跟随权益市场先跌后涨，走出 V形曲线，总体收 跌 2.48%。前期下跌主要受权益市场调整拖累，但后续股市反弹转债未能收复前期失地， 主要系 11月份债市调整拉低转债市场估值中枢。总体来看，转债表现弱于股票。 四季度，本基金债券部分配置以中高等级信用债为主，适度减仓、调整持仓结构。 2023 年一季度，本基金债券部分将继续秉承绝对收益的思路，精选高等级个券进 行配置。同时，适度关注利率债的交易性机会，并配合股票部分投资策略，做好流动性 管理。 权益方面，四季度，人民币汇率大幅波动带来人民币计价风险资产的大幅波动，指 数层面基本都出现探底回升的表象。以万得全 A指数来看，当季度涨幅 2.89%。分市场 看，沪深 300指数涨幅为 1.75%、中证 500指数涨幅为 2.63%、创业板综涨幅为 3.40%、 中小综指涨幅为 2.89%、红利指数下跌 1.78%。分行业看，根据申万一级行业分类，涨 幅前五的行业分别为社会服务、食品饮料、传媒、商贸零售、美容护理，分别上涨 27.59%、 18.03%、16.93%、16.44%、15.26%；下跌的行业分别是煤炭、家电、有色金属，跌幅 分别为-13.63%、-0.71%、-0.65%。 四季度影响 A股市场的主要因素出现在 11月。伴随出口增速转负，国内稳增长和 疫情管控政策出现明显的拐点，扩内需也成为中央经济工作会议的关键词，内需修复的 预期是四季度市场交易的主线。消费板块反弹幅度最为可观，强劲的预期主导估值修复。 虽然疫情管控的变化带来短期需求的二次下探，但 2023年美林时钟已经指向复苏。市 场似乎很快消化了短期盈利的波动，即使短期经济数据会再次下行。经过三年疫情，消 费恢复程度值得关注，尤其是其中结构性的变化和趋势。值得注意的是，过去一年居民 活期或定期储蓄占比不断提升，消费能力有所积蓄，相关投资机会有待挖掘和跟踪。 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页共 19页 海外来看，G20峰会各国领导的会晤取得一定的成果，急剧的割裂和分歧有所缓解。 这种缓解也带来全球资本市场的回暖。美联储偏鹰派的言论一直持续到年底，但伴随利 率终点的不断临近，市场对于美债利率上行出现了一定的免疫。美元指数在四季度出现 较为明显的回调，日央行意外转向加息也值得关注。我们预计中美经济增速的剪刀差会 在未来两个季度收窄，有利于国内权益市场的估值修复。 报告期内，本基金在控制回撤的基础上，力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对 收益。同时，本基金积极参与新股申购，以增强投资收益。 展望下一季度，本基金的投资思路将在控制风险的基础上，积极地捕捉市场的结构 性机会，力争跑赢市场。同时，本基金依然会积极参与新股申购，努力增厚收益。本基 金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，海富通安颐收益混合 A 净值增长率为-1.88%，同期业绩比较基准收益 率为 1.18%，基金净值跑输业绩比较基准 3.06 个百分点。海富通安颐收益混合 C净值 增长率为-1.91%，同期业绩比较基准收益率为 1.18%，基金净值跑输业绩比较基准 3.09 个百分点。报告期内，市场风格发生了剧烈的变化，组合没能及时作出调整，导致股票 部分表现不佳。另外，报告期内债券资产也表现不够理想，导致基金跑输基准。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 57,419,304.12 22.36 其中：股票 57,419,304.12 22.36 2 固定收益投资 176,186,481.67 68.60 其中：债券 176,186,481.67 68.60 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页共 19页 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 22,125,501.78 8.62 7 其他资产 1,093,270.55 0.43 8 合计 256,824,558.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 304,840.00 0.13 B 采矿业 2,388,440.20 0.99 C 制造业 38,154,930.33 15.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,613,082.00 0.67 E 建筑业 1,246,062.00 0.52 F 批发和零售业 1,988,436.20 0.82 G 交通运输、仓储和邮政业 1,730,831.91 0.72 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,076,071.08 0.86 J 金融业 3,687,881.95 1.53 K 房地产业 1,939,488.00 0.80 L 租赁和商务服务业 846,309.00 0.35 M 科学研究和技术服务业 1,255,814.25 0.52 N 水利、环境和公共设施管理业 43,821.70 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 137,691.00 0.06 R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00 S 综合 - - 合计 57,419,304.12 23.77 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页共 19页 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 600153 建发股份 118,900 1,622,985.00 0.67 2 000858 五粮液 4,900 885,381.00 0.37 3 300760 迈瑞医疗 2,800 884,716.00 0.37 4 600887 伊利股份 23,700 734,700.00 0.30 5 300750 宁德时代 1,800 708,156.00 0.29 6 002142 宁波银行 21,671 703,223.95 0.29 7 000002 万科 A 37,600 684,320.00 0.28 8 600426 华鲁恒升 20,280 672,282.00 0.28 9 002484 江海股份 24,100 539,117.00 0.22 10 002541 鸿路钢构 18,040 528,391.60 0.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 35,402,376.71 14.66 2 央行票据 - - 3 金融债券 90,595,287.39 37.51 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 24,419,699.12 10.11 5 企业短期融资券 5,039,486.30 2.09 6 中期票据 20,698,778.08 8.57 7 可转债（可交换债） 30,854.07 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 176,186,481.67 72.95 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页共 19页 例（％） 1 102100952 21中建投租 MTN001 200,000 20,698,778.08 8.57 2 210012 21附息国债 12 200,000 20,209,764.38 8.37 3 2120094 21贵阳银行 小微债 01 200,000 20,112,327.67 8.33 4 2120105 21厦门银行 二级 02 200,000 19,886,176.44 8.23 5 2121062 21北京农商 二级 200,000 19,693,978.08 8.15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险说明 IC2303 IC2303 -5.00 -5,874,400.00 22,160.00 - 公允价值变动总额合计(元) 22,160.00 股指期货投资本期收益(元) 781,769.86 股指期货投资本期公允价值变动(元) -919,240.00 注：股指期货投资本期收益中已扣除本期股指期货差价收入应缴纳增值税额。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的，并选择流动性好、交易活跃的股指期货 合约进行多头或者空头套期保值，符合既定投资政策及投资目标。 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 14页共 19页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的21重庆农商绿色金融债02（2121025）的发行人，因未按照 规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送 大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，于2022年6月8日被中国人 民银行重庆营业管理部处罚罚款255万元。因存在审查审批不尽职，超需求发放流动资 金贷款形成风险，掩盖不良贷款，拨备覆盖率指标虚假、贷款减值准备不足，未按规定 对质押资产进行审查即向政府融资平台公司发放贷款，同业授信调查及审查审批不尽职， 贷款“三查”不尽职导致形成重大信用风险，同业投资业务不合规，贷后管理不到位、信 贷资金被挪用，未执行统一授信管理等事实，于2022年11月11日被中国银行保险监督管 理委员会重庆监管局罚款共计1285万元。 对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为地方中型银行， 综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳 入本基金的实际投资组合。 报告期内本基金投资的21北京农商二级（2121062）的发行人，因EAST数据漏报及报送 不一致、数据错报、其他与数据报送相关的违规问题，于2022年11月21日被北京银保监 局责令改正，并处罚款630万元。 对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为地方中型银行， 综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳 入本基金的实际投资组合。 报告期内本基金投资的21东北01（149445）的发行人，因在部分证券交易单元租用协议 未明确约定提供研究成果义务的情况下，将部分证券交易席位租赁收入确认为投资咨询 业务收入，且未在2021年年报中披露投资咨询业务收入变动异常的原因，于2022年6月 28日被吉林证监局责令改正。 对上述证券的投资决策程序的说明：证券业整体信用水平高，且该券商为地方中型券商， 综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 15页共 19页 入本基金的实际投资组合。 其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 877,917.31 2 应收证券清算款 176,097.94 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 39,255.30 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,093,270.55 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通安颐收益混合 A 海富通安颐收益混合 C 本报告期期初基金份额总额 164,044,460.93 229,378,054.92 本报告期基金总申购份额 1,950,645.90 828,820.98 减：本报告期基金总赎回份额 25,360,158.94 174,673,235.91 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 140,634,947.89 55,533,639.99 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 16页共 19页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 海富通安颐收益混合A 海富通安颐收益混合C 报告期期初管理人持有的本 基金份额 14,780,873.55 - 本报告期买入/申购总份额 - - 本报告期卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 14,780,873.55 - 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 10.51 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2022/10/26-202 2/12/15 73,49 0,850. 30 - 73,490,8 50.30 - - 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 的特有风险主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引 发基金净值剧烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能 无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法 及时赎回持有的全部基金份额。 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 17页共 19页 3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于 5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形。 4、其他可能的风险。 另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模50%或者 接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换 转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 109只公募基金。截至 2022年 12月 31日，海富通管理的公募基金资产规模约 1410亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告 确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上 海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险 基金投资管理人。 2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证 券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业 金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖 ——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海 证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓， 海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券 报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投 资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏股混合 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 18页共 19页 型基金三年期奖”。 2021年 7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金?偏股混合型基金三 年期奖”。2021年 9月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓， 海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。 2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁 发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合 型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”， 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛 基金”。2022 年 9 月，海富通荣获“IAMAC 推介?2021 年度保险资产管理业最受欢迎投 资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混 合型证券投资基金荣获“金基金?灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证 券投资基金荣获“金基金?偏股混合型基金五年期奖”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通安颐收益混合型证券投资基金的文件 (二)海富通安颐收益混合型证券投资基金基金合同 (三)海富通安颐收益混合型证券投资基金招募说明书 (四)海富通安颐收益混合型证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管 理人办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 19页共 19页 海富通基金管理有限公司 二〇二三年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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