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| 北信瑞丰宜投宝B(000872) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3249743 | ||||||||
| 基金代码 | 000872 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰宜投宝货币市场基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 2023年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 北信瑞丰宜投宝 基金主代码 000871 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 11月 20日 报告期末基金份额总额 666,759,303.12份 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准 的稳定收益。 投资策略 本基金通过资产配置策略、债券筛选策略、现金流管理策略、资产 支持证券投资策略、其他金融工具的投资策略。在有效风险管理的 前提下，通过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预 估衍生工具价值或风险，谨慎投资。 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、债券型基金。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B 下属分级基金的交易代码 000871 000872 报告期末下属分级基金的 份额总额 41,531,715.92份 625,227,587.20份 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 3页 共 13页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日 — 2023年 3月 31日） 北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B 1．本期已实现收益 178,706.53 3,699,689.14 2．本期利润 178,706.53 3,699,689.14 3．期末基金资产净值 41,531,715.92 625,227,587.20 注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市 场基金采用实际利率法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 北信瑞丰宜投宝 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.3813% 0.0032% 0.0863% 0.0000% 0.2950% 0.0032% 过去六个月 0.7929% 0.0078% 0.1745% 0.0000% 0.6184% 0.0078% 过去一年 1.5404% 0.0056% 0.3500% 0.0000% 1.1904% 0.0056% 过去三年 5.6028% 0.0041% 1.0493% 0.0000% 4.5535% 0.0041% 过去五年 11.7957% 0.0047% 1.7500% 0.0000% 10.0457% 0.0047% 自基金合同 生效起至今 23.1767% 0.0047% 2.9266% 0.0000% 20.2501% 0.0047% 北信瑞丰宜投宝 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4408% 0.0032% 0.0863% 0.0000% 0.3545% 0.0032% 过去六个月 0.9134% 0.0078% 0.1745% 0.0000% 0.7389% 0.0078% 过去一年 1.7845% 0.0056% 0.3500% 0.0000% 1.4345% 0.0056% 过去三年 6.3698% 0.0041% 1.0493% 0.0000% 5.3205% 0.0041% 过去五年 13.1503% 0.0047% 1.7500% 0.0000% 11.4003% 0.0047% 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 4页 共 13页 自基金合同 生效起至今 25.6844% 0.0047% 2.9266% 0.0000% 22.7578% 0.0047% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 5页 共 13页 注：本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈皓 本基金基 金经理 2021年 3月 8日 - 8 陈皓先生，意大利威尼斯 东方大学经济与组织专业 博士学位，从事宏观研究 及债券研究相关工作 8年。 曾任职于盛景网联企业管 理顾问股份有限公司及合 众人寿保险股份有限公 司，从事咨询及大类资产 配置相关工作。2014 年 7 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 6页 共 13页 月加入北信瑞丰基金管理 有限公司，现任公司固收 投资部基金经理。 蒙麒羽 本基金基 金经理 2022年 4月 1日 - 8 蒙麒羽女士，美国福特汉 姆大学媒体管理硕士学 位，8年证券基金行业从业 经历。曾在泰达宏利基金 管理有限公司交易部任交 易员，从事债券交易等相 关工作。2018年 5月加入 北信瑞丰基金管理有限公 司，现任固收投资部基金 经理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公 司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准则规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本 报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律 规定，严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理制度》、《北信瑞丰基金管理有限公司异 常交易管理办法》等公平交易制度要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与决策、交易执 行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平 台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理 严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，由交易岗位独立询价，防止利益输送行为，确保各投资组合享有公平的交易执行 机会。在事后监控环节，本基金管理人对公平交易制度的遵守、相关业务流程的执行情况、以及交 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 7页 共 13页 易价格与比较基准的偏离进行检查和分析，对发现的问题及时报告。综上所述，本基金管理人在本 报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2023年第一季度，我国宏观经济相较于 2022年有较为明显的好转，而欧美各国仍在泥潭 中挣扎。海外以美欧为代表的发达经济体的高通胀虽有所缓解，但是前期多轮大幅度加息对海外金 融市场的不良后果已经显现，美国、欧洲均出现银行倒闭的现象，市场对欧美国家经济衰退的预期 有所加强，各国需求明显收缩。国内方面，疫情对生产、生活等各领域的冲击已经在一月中下旬基 本结束。随着春节之后疫情扰动因素的降低，经济活动已逐步恢复，各项宏观指标有较为明显的好 转，新出台的各项宏观经济政策也将为经济的企稳回升保驾护航。 本基金所持有的资产全部为一年内到期资产，其收益水平与资金价格保持高度一致。本基金在 2023年一季度始终保持流动性处于相对合理水平，在确保赎回能够按期兑付、各项风控指标符合法 律法规规定的基础上，平均剩余期限保持在合理稳健水平。在今年三月央行宣布降准之前，货币市 场整体资金价格处于相对较高水平，逆回购资产性价比凸显，本基金择机将逆回购投资占比调整至 中性偏高水平，债券、存单等估值波动资产占比较之前略有下降。三月末，随着降准的落地及跨季 预期的逐步平稳，资金价格相对回落，债券、存单与逆回购的性价比发生了翻转，本基金也迅速做 出调整，降低逆回购占比的同时，积极配置跨季的存单和债券。 展望 2023年第二季度，经济活动企稳回升的进度仍将成为国内宏观复苏的主基调。一方面，消 费需求将会逐步提升、投资需求有望保持稳健；另一方面，两会为全年经济建设做出了积极的定调， 预计财政、货币等政策有望在二季度共同发力，为全年经济恢复和增长提供强有力的政策保障。本 基金在 2023年第二季度仍将维持稳健的操作策略，逆回购及流动性较高的优质债券等资产仍然是本 基金的主要配置方向，在充分考虑宏观经济因素及市场波动的基础上，结合本基金自身的特点，合 理控制各项资产占比与风控指标，择优选择资产的品种、期限进行投资操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期北信瑞丰宜投宝 A 的基金份额净值收益率为 0.3813%，本报告期北信瑞丰宜投宝 B 的 基金份额净值收益率为 0.4408%，同期业绩比较基准收益率为 0.0863%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 8页 共 13页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 360,450,850.36 54.03 其中：债券 360,450,850.36 54.03 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 196,157,548.16 29.40 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 10,575,978.33 1.59 4 其他资产 100,004,586.63 14.99 5 合计 667,188,963.48 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合 计可能有尾差。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 0.57 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的 简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内，无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 15 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 33 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 13 注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”，本报告 期内，本基金未发生超标情况。 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 9页 共 13页 报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例 （%） 各期限负债占基金 资产净值的比例 （%） 1 30天以内 78.96 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 3.00 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 1.50 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 1.50 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 84.96 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 69,906,079.72 10.48 其中：政策性金融债 69,906,079.72 10.48 4 企业债券 10,147,767.64 1.52 5 企业短期融资券 130,476,054.14 19.57 6 中期票据 - - 7 同业存单 149,920,948.86 22.49 8 其他 - - 9 合计 360,450,850.36 54.06 10 剩余存续期超过 397天的浮动利 率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元） 占基金资产净 值比例（%） 1 112203026 22农业银行 CD026 500,000 49,984,098.98 7.50 2 112393927 23宁波银行 CD028 500,000 49,978,821.54 7.50 3 112221361 22渤海银行 CD361 500,000 49,958,028.34 7.49 4 2204107 22农发贴现 07 500,000 49,916,771.14 7.49 5 012283727 22中国保利 SCP001 300,000 30,177,595.29 4.53 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 10页 共 13页 6 012380062 23恒健 SCP001 300,000 30,113,865.52 4.52 7 012381098 23华能 SCP007 300,000 30,010,634.12 4.50 8 012284378 22苏交通 SCP032 200,000 20,117,503.32 3.02 9 072310019 23国元证券 CP002 200,000 20,056,455.89 3.01 10 2303661 23进出 661 200,000 19,989,308.58 3.00 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0220% 报告期内偏离度的最低值 -0.0096% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0061% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用实际利率法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买 入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份 额净值维持在 1.00元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 781.13 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 100,003,805.50 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 100,004,586.63 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 11页 共 13页 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B 报告期期初基金份额总额 50,050,154.87 1,437,959,537.45 报告期期间基金总申购份额 38,601,548.95 1,027,380,974.86 报告期期间基金总赎回份额 47,119,987.90 1,840,112,925.11 报告期期末基金份额总额 41,531,715.92 625,227,587.20 注：申购含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额，赎回含转换出及基金份额自动升降 级调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20230112-20230201 20230215-20230220 200,025,061.95 497,591.67 200,522,653.62 0.00 0.00% 2 20230101-20230109 500,000,000.00 187,289.27 500,187,289.27 0.00 0.00% 3 20230117-20230119 180,334,978.44 1,073,617.94 180,770,305.82 638,290.56 0.10% 4 20230110-20230111 20230202-20230226 0.00 600,403,684.03 600,403,684.03 0.00 0.00% 5 20230227-20230331 143,094,107.17 633,165.85 0.00 143,727,273.02 21.56% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无。 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 12页 共 13页 注：1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的 情况； 2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过 50% 的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额赎回， 加强流动性管理； 3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中(超过 20%)的情况，持有基金份额比例集中 的投资者(超过 20%)申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基金净值下跌 压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中(超过 20%)而特有的流动性风 险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资者合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立北信瑞丰宜投宝货币市场基金的文件。 2、北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金合同。 3、北信瑞丰宜投宝货币市场基金托管协议。 4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层。 9.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网站 www.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰宜投宝货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 13页 共 13页 北信瑞丰基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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