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| 华夏中证银行ETF联接A(008298) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3254822 | ||||||||
| 基金代码 | 008298 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏中证银行 ETF联接 基金主代码 008298 交易代码 008298 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 12月 6日 报告期末基金份额总额 565,832,980.30份 投资目标 通过对目标 ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获 得与指数收益相似的回报。 投资策略 主要投资策略包括目标 ETF投资策略、股票投资策略、债 券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、 参与转融通证券出借业务策略等。 业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率 ×5%。 风险收益特征 本基金为目标 ETF的联接基金，目标 ETF为股票型指数基 金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与 货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏中证银行 ETF联接 A 华夏中证银行 ETF联接 C 下属分级基金的交易代码 008298 008299 报告期末下属分级基金的份 额总额 173,991,806.45份 391,841,173.85份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 515020 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年 10月 24日 基金份额上市的证券交易 上海证券交易所 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 3 所 上市日期 2019年 12月 3日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资 策略、衍生品投资策略、债券投资策略等。 业绩比较基准 中证银行指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债 券基金与货币市场基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 华夏中证银行 ETF联接 A 华夏中证银行 ETF联接 C 1.本期已实现收 益 -112,846.20 -447,313.90 2.本期利润 -3,998,920.65 -10,143,502.88 3.加权平均基金 份额本期利润 -0.0229 -0.0318 4.期末基金资产 净值 186,179,746.94 415,176,978.74 5.期末基金份额 净值 1.0700 1.0596 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏中证银行ETF联接A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -2.17% 0.72% -2.35% 0.74% 0.18% -0.02% 过去六个 月 1.01% 1.02% 0.98% 1.03% 0.03% -0.01% 过去一年 -8.14% 1.00% -12.47% 1.03% 4.33% -0.03% 过去三年 18.08% 1.11% -3.80% 1.16% 21.88% -0.05% 自基金合 同生效起 至今 7.00% 1.12% -14.65% 1.18% 21.65% -0.06% 华夏中证银行ETF联接C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -2.22% 0.72% -2.35% 0.74% 0.13% -0.02% 过去六个 月 0.88% 1.02% 0.98% 1.03% -0.10% -0.01% 过去一年 -8.41% 1.00% -12.47% 1.03% 4.06% -0.03% 过去三年 17.04% 1.11% -3.80% 1.16% 20.84% -0.05% 自基金合 同生效起 至今 5.96% 1.12% -14.65% 1.18% 20.61% -0.06% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年 12月 6日至 2023年 3月 31日) 华夏中证银行 ETF联接 A： 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 5 华夏中证银行 ETF联接 C： §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李俊 本基金 的基金 2019-12-06 - 15年 硕士。曾任职于 北京市金杜律 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 6 经理 师事务所证券 部。2008年 12 月加入华夏基 金管理有限公 司。历任数量投 资部研究员、基 金经理助理、华 夏新趋势灵活 配置混合型证 券投资基金基 金经理（2018 年 1月 17日至 2021年 5月 26 日期间)、华夏 新锦绣灵活配 置混合型证券 投资基金基金 经理（2019年 1 月 31日至 2021 年 5月 26日期 间)、华夏中证 全指证券公司 交易型开放式 指数证券投资 基金基金经理 （2019 年 9 月 17日至 2021年 12 月 13 日期 间)、华夏中证 全指证券公司 交易型开放式 指数证券投资 基金发起式联 接基金基金经 理（2020 年 4 月 3 日至 2021 年12月13日期 间)、上证金融 地产交易型开 放式指数发起 式证券投资基 金 基 金 经 理 （2017年 12月 11日至 2022年 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 7 3 月 14 日期 间)、华夏中证 智能汽车主题 交易型开放式 指数证券投资 基金基金经理 （2021 年 5 月 13日至 2022年 8 月 22 日期 间)、上证医药 卫生交易型开 放式指数发起 式证券投资基 金 基 金 经 理 （2021 年 5 月 27日至 2022年 8月 22日期间) 等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 8 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 29次，均为指数量化投 资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证银行指数，基金业绩比较基准为：中证银行指数收益率×95% ＋人民币活期存款税后利率×5%，中证银行指数选取中证全指样本股中的银行行业股票组成， 以反映该行业股票的整体表现。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF （华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金），从而实现基金投资目标，基金也可以通 过买入中证银行指数成份股来跟踪标的指数。 1季度，国际环境的现状，再次让我们真切地认识到，和平与发展的时代主题下，国际 环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加。我国发展仍处于重要战略机遇期，但机遇和挑 战都有新的发展变化。当今世界，逆全球化已经成为一个无法回避的话题，尤其美国蓄意与 中国脱钩，中美两国正在经历由此带来的阵痛。体现在美国是持续已久的通胀，体现在中国 是过去两头在外的发展模式目前正面临种种考验，中长期是需要破解的科技卡脖子难题，眼 下是与美国通胀相对应的通缩风险。 为了应对通胀，美联储采取了激进的加息政策，目前看，通胀依然具备一定的韧性，但 过去骤松骤紧的货币政策，不可避免地使得相关主体（尤其是过去加杠杆较多，期限配置失 当的主体）承受了巨大的压力，硅谷银行事件向我们展示了这种内在的脆弱性。面对两难困 境，美联储 3月加息 25BP，激进的加息基本告一段落。 国内方面，较低的基数下，政府工作报告提出的 5%的增长目标低于市场预期，但考虑 当前的国际环境，考虑我们面临的种种压力，应该说决策层还是比较清醒、务实的，看到了 问题，才能着眼于实处去解决问题，从两会后略超市场预期的降准便可看出，今年依然是积 极有为的，并不是部分市场人士预测的垂拱而治，毕竟就业压力目前看还是比较大的，毕竟 无论是疫情还是国际环境，留给我们发展的窗口期更需倍加珍惜。着眼长远，继续营造条件， 积极而科学地破解科技难题；立足当前，无论是基于经济领域的潜在的通缩风险，还是地缘 考量，一带一路领域积极拓展新发展、腾挪空间尤显必要。 面对当前的大环境与小周期，如何避免当年日本在资产价格暴跌和刚性负债诱发的资产 负债表衰退，是我们需要认真思考的。经济其实是一个生态，如何让资产负债表较为健康的 主体加杠杆，是非常重要的，除了中央政府加杠杆之外，其实还有资产负债表依然健康的部 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 9 分居民与企业，这也意味着，当前国内经济的问题，症结还是信心的问题，信心的恢复有赖 决策者强有力的信号指引与信用重塑。政策方面，中央经济工作会议要求积极的财政政策要 加力提效，稳健的货币政策要精准有力，政策基调维持宽松。 市场方面，在去年 4季度放开疫情管控后，市场对于未来经济复苏的预期较强，加之美 联储激进货币政策逐渐告一段落，市场的风险偏好得以提振，带动市场上涨，但在这过程中， 强预期与弱现实，也不时地扰动市场的风险偏好，硅谷银行破产、瑞信银行被收购也给市场 带来不小的波动。 基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期 内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2023年 3月 31日，华夏中证银行 ETF联接 A份额净值为 1.0700元，本报告期份 额净值增长率为-2.17%，同期业绩比较基准增长率-2.35%，本报告期跟踪偏离度为+0.18%； 华夏中证银行 ETF联接 C份额净值为 1.0596元，本报告期份额净值增长率为-2.22%，同期 业绩比较基准增长率-2.35%，本报告期跟踪偏离度为+0.13%。与业绩比较基准产生偏离的主 要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 49,977.00 0.01 其中：股票 49,977.00 0.01 2 基金投资 569,191,074.00 94.46 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 10 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 32,752,830.15 5.44 8 其他资产 567,759.50 0.09 9 合计 602,561,640.65 100.00 5.2期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 1 华夏中证银 行 ETF 股票型 交易型开 放式 华夏基金管理 有限公司 569,191,074.00 94.65 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 49,977.00 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 11 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 49,977.00 0.01 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 601658 邮储银行 9,000 41,850.00 0.01 2 600926 杭州银行 700 8,127.00 0.00 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 12 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.12投资组合报告附注 5.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 39,410.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 528,349.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 567,759.50 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 13 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏中证银行ETF联接A 华夏中证银行ETF联接C 本报告期期初基金 份额总额 177,849,787.28 262,456,963.79 报告期期间基金总 申购份额 13,535,855.13 160,042,781.83 减：报告期期间基 金总赎回份额 17,393,835.96 30,658,571.77 报告期期间基金拆 分变动份额 - - 本报告期期末基金 份额总额 173,991,806.45 391,841,173.85 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华夏中证银行ETF联接A 华夏中证银行ETF联接C 报告期期初管理 人持有的本基金 份额 10,000,900.09 - 报告期期间买入 /申购总份额 - - 报告期期间卖出 /赎回总份额 - - 报告期期末管理 人持有的本基金 份额 10,000,900.09 - 报告期期末持有 的本基金份额占 基金总份额比例 （%） 5.75 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 截至 2022年 12月 6日，华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 14 的基金合同生效届满三年。 §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2023-01-01 至 2023-03-31 113,735,463.65 - - 113,735,463.65 20.10% 2 2023-03-22 至 2023-03-31 - 130,080,855.30 - 130,080,855.30 22.99% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形， 在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理 的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性 风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本 基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合 同等情形。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2023年 1月 6日发布华夏基金管理有限公司公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 15 互通 ETF基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投 资管理人、公募 REITs管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香 港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §10备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》； 3、《华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 10.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 10.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二三年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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