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| 华宝美国消费C(009975) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3278099 | ||||||||
| 基金代码 | 009975 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 23日 美国消费 2023年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 美国消费 场内简称 美国消费 LOF 基金主代码 162415 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 3月 18日 报告期末基金份额总额 243,642,451.46份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情 况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 5%。 投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成 及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权 重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性 不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将使用其他 合理方法进行适当的替代，追求尽可能贴近目标指数的表现。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的 公募基金(包括 ETF)，以优化投资组合的建立，达到节约交易成 美国消费 2023年第 1季度报告 第 3页 共 13页 本和有效追踪标的指数表现的目的。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率×95%+ 人民币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复 制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特 征。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 美国消费 LOF 华宝美国消费 C 下属分级基金的场内简称 美国消费 LOF - 下属分级基金的交易代码 162415 009975 报告期末下属分级基金的份 额总额 178,216,930.72份 65,425,520.74份 境外资产托管人 英文名称：Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称：布朗兄弟哈里曼银行 注：1.美国消费 LOF另设美元份额，基金代码 002423，与美国消费 LOF人民币份额并表披露。 2.截止本报告期末，美国消费 LOF人民币份额净值 1.932元，人民币总份额 165,399,752.25份； 美元份额净值 0.2812美元，美元总份额 12,817,178.47份。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 美国消费 LOF 华宝美国消费 C 1.本期已实现收益 -511,235.73 -316,686.78 2.本期利润 42,284,907.21 17,334,289.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.2315 0.2478 4.期末基金资产净值 344,380,647.27 124,852,037.62 5.期末基金份额净值 1.932 1.908 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 美国消费 2023年第 1季度报告 第 4页 共 13页 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 美国消费 LOF 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 13.31% 1.53% 13.54% 1.54% -0.23% -0.01% 过去六个月 1.42% 1.70% 1.63% 1.70% -0.21% 0.00% 过去一年 -11.62% 1.93% -11.65% 1.94% 0.03% -0.01% 过去三年 46.03% 1.59% 45.88% 1.60% 0.15% -0.01% 过去五年 56.82% 1.56% 59.00% 1.55% -2.18% 0.01% 自基金合同 生效起至今 93.20% 1.37% 98.19% 1.36% -4.99% 0.01% 华宝美国消费 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 13.17% 1.52% 13.54% 1.54% -0.37% -0.02% 过去六个月 1.17% 1.69% 1.63% 1.70% -0.46% -0.01% 过去一年 -12.11% 1.93% -11.65% 1.94% -0.46% -0.01% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 6.41% 1.55% 7.58% 1.56% -1.17% -0.01% 注：（1）基金业绩基准：经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率×95%+人民币活 期存款利率（税后）×5%； （2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如 美国消费 2023年第 1季度报告 第 5页 共 13页 非交易日）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合 比例符合基金合同的有关约定，截至 2016年 9月 18日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 2、华宝美国消费 C成立于 2020年 7月 31日，本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基 准收益率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为 2020年 8月 3日，C类份额的实际起始日为 2020年 8月 3日。 美国消费 2023年第 1季度报告 第 6页 共 13页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周晶 本基金基 金经理、 公司总经 理助理、 国际业务 部总经理 2016-03-18 - 19年 博士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、 汇丰证券(美国)从事风控、投资分析等工 作。2011年 6月再次加入华宝基金管理 有限公司，先后担任策略部总经理、首席 策略分析师、海外投资部总经理等职务， 现任公司总经理助理兼国际业务部总经 理。2013年 6月至 2015年 11月任华宝 兴业成熟市场动量优选证券投资基金基 金经理，2014年 9月起任华宝标普石油 天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) 基金经理，2015年 9月至 2017年 8月任 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基 金基金经理，2016年 3月起任华宝标普 美国品质消费股票指数证券投资基金 (LOF)基金经理，2016年 6月起任华宝标 普香港上市中国中小盘指数证券投资基 金(LOF)基金经理，2017年 4月起任华宝 港股通恒生中国(香港上市)25指数证券 投资基金(LOF)基金经理，2018年 3月至 2023年 3月任华宝港股通恒生香港 35指 数证券投资基金(LOF)基金经理，2018年 10月起任华宝标普沪港深中国增强价值 指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019 年 11月起任华宝致远混合型证券投资基 金（QDII）基金经理，2020年 11月起任 华宝英国富时 100指数发起式证券投资 基金基金经理，2022年 2月起任华宝中 证港股通互联网交易型开放式指数证券 投资基金基金经理，2022年 9月起任华 宝海外中国成长混合型证券投资基金基 金经理，2022年 12月起任华宝中证港股 通互联网交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金基金经理，2023年 3 月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式 证券投资基金（QDII）基金经理。 杨洋 本基金基 金经理 2021-05-11 - 13年 硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券 交易、研究、投资管理工作。2014年 6 月加入华宝基金管理有限公司，先后担任 高级分析师、投资经理等职务。2021年 5 美国消费 2023年第 1季度报告 第 7页 共 13页 月至 2023年 3月任华宝港股通恒生香港 35指数证券投资基金(LOF)基金经理， 2021年 5月起任华宝英国富时 100指数 发起式证券投资基金、华宝标普沪港深中 国增强价值指数证券投资基金(LOF)、华 宝标普美国品质消费股票指数证券投资 基金(LOF)、华宝港股通恒生中国(香港上 市)25指数证券投资基金(LOF)、华宝标 普香港上市中国中小盘指数证券投资基 金(LOF)、华宝标普石油天然气上游股票 指数证券投资基金(LOF)基金经理，2022 年 1月起任华宝致远混合型证券投资基 金（QDII）基金经理，2022年 9月起任 华宝海外中国成长混合型证券投资基金 基金经理，2023年 3月起任华宝纳斯达 克精选股票型发起式证券投资基金 （QDII）基金经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝标普美 国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关 规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金 份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 美国消费 2023年第 1季度报告 第 8页 共 13页 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和 其他组合发生的反向交易。 本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金采用全复制方法跟踪标普美国品质消费股票指数。在报告期内按照这一原则较好实现 了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。 整个 23年一季度标普美国品质消费指数震荡上行。 一季度美国经济景气度继续回落。制造 业 PMI到 12月份已经回落到 48.4，已经低于荣枯线位置，但一季度美国通胀较 22年高位回落明 显，CPI 回到 6%的同比水平。硅谷银行、瑞信银行等海外金融机构风波使得美债收益率回落。这 使得美股市场的科技和消费板块受益并反弹。中长期来看，由于美国经济的引擎来自于消费，美 国消费在波动中具有独特的配置价值。 本报告期基金份额 A净值增长率为 13.31%，本报告期基金份额 C净值增长率为 13.17%;同期 业绩比较基准收益率为 13.54%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 445,003,393.99 92.73 其中：普通股 445,003,393.99 92.73 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 美国消费 2023年第 1季度报告 第 9页 共 13页 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 29,945,477.63 6.24 8 其他资产 4,937,824.27 1.03 9 合计 479,886,695.89 100.00 注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计” 等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利 息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 美国 445,003,393.99 94.84 合计 445,003,393.99 94.84 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净 值比例(%) 能源 - - 原材料 - - 工业 - - 非日常生活消费品 445,003,393.99 94.84 日常消费品 - - 医疗保健 - - 金融 - - 信息技术 - - 通信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 445,003,393.99 94.84 注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准。 美国消费 2023年第 1季度报告 第 10页 共 13页 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票及存托凭证投资。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及 存托凭证投资明细 序 号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代 码 所在证 券市场 所属 国家 （地 区） 数量 (股) 公允价值（人民 币元） 占基金 资产净 值比例 (%) 1 Amazon.com Inc 亚马逊公司 AMZN US 美国 美国 151,271 107,368,811.65 22.88 2 Tesla Inc 特斯拉公司 TSLA US 美国 美国 51,688 73,686,561.76 15.70 3 Home Depot Inc/The 家得宝 HD US 美国 美国 19,587 39,721,967.95 8.47 4 NIKE Inc 耐克公司 NKE US 美国 美国 23,940 20,175,322.19 4.30 5 McDonald's Corp 麦当劳 MCD US 美国 美国 10,248 19,690,466.59 4.20 6 Lowe's Cos Inc 劳氏 LOW US 美国 美国 12,090 16,613,278.23 3.54 7 Starbucks Corp 星巴克公司 SBUX US 美国 美国 22,979 16,442,626.23 3.50 8 Booking Holdings Inc Booking控 股股份有限 公司 BKNG US 美国 美国 776 14,143,815.06 3.01 9 TJX Cos Inc/The TJX公司 TJX US 美国 美国 23,103 12,440,189.52 2.65 10 O'Reilly Automotive Inc O'Reilly汽 车股份有限 公司 ORLY US 美国 美国 1,247 7,274,918.02 1.55 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及 存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票及存托凭证投资。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 美国消费 2023年第 1季度报告 第 11页 共 13页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 3,282,216.45 3 应收股利 95,961.71 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,559,646.11 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,937,824.27 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 美国消费 2023年第 1季度报告 第 12页 共 13页 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 美国消费 LOF 华宝美国消费 C 报告期期初基金份额总额 168,016,899.57 59,078,322.96 报告期期间基金总申购份额 42,720,224.25 67,179,105.18 减:报告期期间基金总赎回份额 32,520,193.10 60,831,907.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 178,216,930.72 65,425,520.74 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金合同； 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书； 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 美国消费 2023年第 1季度报告 第 13页 共 13页 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2023年 4月 23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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