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| 华夏现金增利货币B(001374) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 362862 | ||||||||
| 基金代码 | 001374 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏现金增利证券投资基金2007年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二○○七年八月二十八日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月8日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年1月1日起至2007年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 一、基金简介 （一）基金基本情况 基金名称：华夏现金增利证券投资基金 基金简称：华夏现金增利 基金代码：003003 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年4月7日 报告期末基金份额总额：9,643,079,778.75份 基金合同存续期：不定期 （二）基金产品说明 基金投资目标：在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的较高收益。 基金投资策略：积极判断短期利率变动，合理安排期限，细致研究，谨慎操作，以实现本金的安全性、流动性和稳定超过基准的较高收益。 业绩比较基准：一年定期存款利率（税后）。 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中低风险的品种，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。 （三）基金管理人 基金管理人名称：华夏基金管理有限公司 CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. 注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A 区 办公地址：北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B座8层 邮政编码：100032 法定代表人：凌新源 信息披露负责人：廖为 联系电话：（010）88066688 传真：（010）88066566 国际互联网址：www.ChinaAMC.com 电子邮箱：chinaAMC@ChinaAMC.com （四）基金托管人 法定名称：中国建设银行股份有限公司（简称："中国建设银行"） 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码：100032 法定代表人：郭树清 信息披露负责人： 尹东 联系电话：（010）67595104 传真：（010）66275853 国际互联网址：www.ccb.com 电子邮箱： yindong@ccb.cn （五）信息披露事宜 信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.ChinaAMC.com 基金半年度报告置备地点：本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备，投资者可要求查阅、复制。 （六）其他有关资料 基金注册登记机构名称：华夏基金管理有限公司 注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 二、主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。按日结转基金份额。 （一）主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 2007年1月1日至2007年6月30日 基金本期净收益 123,986,196.02元 期末基金资产净值 9,643,079,778.75元 期末基金份额净值 1.000元 基金本期净值收益率 1.2653% 基金累计净值收益率 7.8066% 注：本基金收益分配按日结转份额。 （二）基金净值表现 1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2572% 0.0036% 0.2012% 0.0000% 0.0560% 0.0036% 过去三个月 0.6778% 0.0026% 0.5828% 0.0003% 0.0950% 0.0023% 过去六个月 1.2653% 0.0021% 1.0912% 0.0005% 0.1741% 0.0016% 过去一年 2.3534% 0.0018% 2.0879% 0.0005% 0.2655% 0.0013% 过去三年 7.2884% 0.0024% 5.7289% 0.0005% 1.5595% 0.0019% 自基金合同生效起至今 7.8066% 0.0024% 6.1196% 0.0005% 1.6870% 0.0019% 2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 华夏现金增利证券投资基金累计净值收益率 与同期业绩比较基准收益率的历史走势图 （2004年4月7日至2007年6月30日） 注：1、本基金合同于2004年4月7日生效， 2004年4月13日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金投资于债券、回购、票据等短期金融工具的比例不低于基金资产总值的80%；与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；投资组合的平均剩余期限不超过180天；法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。本基金按规定在合同生效后三个月内达到上述规定的投资比例。 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人及其管理基金的经验 本基金基金管理人为华夏基金管理有限公司。华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准的首批全国性基金管理公司之一，注册资本13800万元。公司总部设在北京，在北京、上海和深圳设有分公司。华夏基金是全国首批社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人及中国内地首只ETF基金管理人。华夏基金还成为国内基金公司首批获得QDII业务资格的基金管理公司，并且是国内唯一获得亚洲债券基金管理资格的投资管理机构。 截至2007年6月，华夏基金管理有限公司管理资产规模超过1400亿元人民币，管理着兴华、兴和、兴安3只封闭式基金，华夏成长、华夏债券、华夏回报、华夏现金增利、华夏大盘精选、50ETF、华夏红利、中小板ETF、华夏回报二号、华夏稳增、华夏优势增长、华夏蓝筹12只开放式基金，以及亚洲债券基金二期中国子基金、全国社保基金投资组合和多只企业年金。 2、基金经理简介 基金经理：韩会永先生，经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部副总经理、基金经理助理、华夏现金增利证券投资基金基金经理（2005年4月至2006年1月期间）。现任固定收益部副总经理、华夏债券投资基金基金经理（2004年2月起任职），华夏现金增利证券投资基金基金经理（2007年1月起任职）。 基金经理助理：曲波先生，清华大学经济学学士。2003年加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员。现任华夏现金增利证券投资基金基金经理助理（2006年10月起任职）。 （二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 1、基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，因基金规模变动导致华夏现金增利基金于个别交易日债券融资回购余额占基金净值比例高于20％，上述指标已于合理期限内调整，未违反法律法规及基金合同的规定，也未对基金份额持有人利益造成实际影响。 2、内部监察工作报告 报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察报告报公司管理层。报告期内，本基金管理人内部监察工作重点加强了以下几个方面： （1）对业务部门进行了相关法律培训； （2）进一步完善了有关合同审查的制度； （3）制定了员工投资证券投资基金的有关制度； （4）加强了对投资人员的检查监督。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，保障了基金份额持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 （三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 1、本基金业绩表现 截至2007年6月30日，基金七日年化收益率达到了2.974%，上半年总回报率为1.2653%，折年收益率超越业绩比较基准--一年期人民币定期存款税后收益率约0.23个百分点。 2、行情回顾及运作分析 今年上半年的经济数据显示，我国经济增速继续上升，投资增速有所加快，房地产开发投资增速高于整体投资，外需增长强劲，外贸顺差高速增长。上游价格保持稳定，CPI受食品价格影响涨幅逐步上升。 央行货币政策紧缩的力度也趋于加强，为回收外汇占款快速增长导致的流动性，央行今年上半年来五次提高法定存款准备金率，同时为扭转负利率局面，两次提高存贷款利率。 经济的高速增长、通货膨胀率的上升及基准利率的调高推动了货币市场和债券市场利率的上升；股市IPO的活跃使货币市场基金规模的波动性有所上升，同时也为货币市场基金提供了一些新的投资机会。华夏现金增利基金整体上保持了偏低的组合久期，重点投资了央行票据和内部信用评级较高的短期融资券等品种，积极参与了大盘新股发行导致的利率明显上升的交易所回购市场。 2007年上半年投资收益率及规模变化表 投资回报 1.2653％ 期初规模（份） 12,333,624,110.11 比较基准 1.0912％ 期末规模（份） 9,643,079,778.75 （四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计下半年经济仍将保持较快增长，货币政策将继续保持从紧的势头。物价涨幅创出新高后会有所回落，信贷增速也有望回落。在人民币升值导致的资金面总体仍然比较宽松的局面下，货币市场及债券市场走势将趋于稳定，但新股市场仍将对货币市场利率产生短期影响。华夏现金增利基金将继续加强对宏观经济和金融形势的研究，优化投资组合的结构，适度增持收益率相对较高的投资品种，同时抓住大盘新股发行交易所回购利率大幅上升产生的阶段性投资机会，为投资者提供较好的投资回报。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，华夏现金增利基金将继续奉行华夏基金管理有限公司"为信任奉献回报"的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 四、托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《华夏现金增利货币市场投资基金基金合同》和《华夏现金增利货币市场投资基金托管协议》，托管华夏现金增利货币市场投资基金（以下简称华夏现金增利基金）。 本报告期，中国建设银行股份有限公司在华夏现金增利基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－华夏基金管理有限公司在华夏现金增利基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 由华夏现金增利基金管理人－华夏基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 五、财务会计报告 （一）基金会计报表 华夏现金增利证券投资基金 2007年6月30日资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2007年6月30日 2006年12月31日 资产 银行存款 3,021,477,930.93 2,132,497,157.81 清算备付金 - 1,004,545,551.63 交易保证金 250,000.00 250,000.00 应收证券清算款 - 150,175,500.00 应收利息 54,129,880.62 56,966,384.71 应收申购款 143,127,894.79 448,977,226.46 其他应收款 402,665.83 212,878.63 债券投资市值 7,433,500,252.68 8,332,750,843.17 其中：债券投资成本 7,433,500,252.68 8,332,750,843.17 买入返售证券款 1,800,000,000.00 1,339,800,000.00 待摊费用 - 1,662.58 资产总计 12,452,888,624.85 13,466,177,204.99 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 1,800,012,650.71 - 应付管理费 2,647,325.15 2,952,341.57 应付托管费 802,219.75 894,648.97 应付销售服务费 2,005,549.36 2,236,622.40 应付收益 1,447,365.95 2,212,908.96 应付利息 205,890.42 725,575.38 应付佣金 - - 其他应付款 509,322.65 410,997.60 卖出回购证券款 1,002,000,000.00 1,123,000,000.00 预提费用 178,522.11 120,000.00 负债合计 2,809,808,846.10 1,132,553,094.88 持有人权益 实收基金 9,643,079,778.75 12,333,624,110.11 负债及持有人权益总计 12,452,888,624.85 13,466,177,204.99 华夏现金增利证券投资基金 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 经营业绩表及收益分配表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 本期数 上年同期数 收入 债券差价收入 39,575.89 40,554,762.48 债券利息收入 123,634,242.08 162,980,197.48 存款利息收入 23,318,292.67 38,276,503.82 买入返售证券收入 22,399,117.95 26,024,484.06 其他收入 529.00 - 收入合计 169,391,757.59 267,835,947.84 费用 基金管理费 (16,353,814.97) (31,673,263.92) 基金托管费 (4,955,701.43) (9,597,958.79) 基金销售服务费 (12,389,253.74) (23,994,897.01) 卖出回购证券支出 (11,412,218.36) (17,658,760.82) 其他费用 (294,573.07) (399,898.00) 其中：信息披露费 (119,014.74) (148,765.71) 审计费用 (59,507.37) (54,547.97) 费用合计 (45,405,561.57) (83,324,778.54) 基金净收益 123,986,196.02 184,511,169.30 基金经营业绩 123,986,196.02 184,511,169.30 本期基金净收益 123,986,196.02 184,511,169.30 加：期初累计基金净收益 - - 可供分配基金净收益 123,986,196.02 184,511,169.30 减：本期已分配基金净收益 (123,986,196.02) (184,511,169.30) 期末未分配基金净收益 - - 华夏现金增利证券投资基金 2007年1月1日至2007年6月30止期间 基金净值变动表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 本期数 上年同期数 期初基金净值 12,333,624,110.11 20,299,686,570.35 本期经营活动 基金净收益 123,986,196.02 184,511,169.30 经营活动产生的基金净值变动数 123,986,196.02 184,511,169.30 本期基金份额交易 基金申购款 28,491,929,350.76 32,913,207,106.28 其中：分红再投资 124,751,739.03 187,059,986.66 基金赎回款 (31,182,473,682.12) (40,116,045,288.05) 基金份额交易产生的基金净值变动数 (2,690,544,331.36) (7,202,838,181.77) 本期向基金持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 (123,986,196.02) (184,511,169.30) 期末基金净值 9,643,079,778.75 13,096,848,388.58 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二）会计报表附注 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 1、主要会计政策和会计估计 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 2、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 3、重大关联方关系及关联交易 （1）关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 基金注册登记机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中信证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 西南证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金销售机构 北京证券有限责任公司 基金管理人的股东 中国科技证券有限责任公司 基金管理人的股东 北京市国有资产经营有限责任公司 基金管理人的原股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 本报告期及上年同期本基金未租用关联方席位进行证券交易。 （3）基金管理人报酬 支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33% / 当年天数。 本基金在本报告期需支付基金管理人报酬16,353,814.97元（上年同期：31,673,263.92元）。 （4）基金托管费 支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。 本基金在本报告期需支付基金托管费4,955,701.43元（上年同期：9,597,958.79元）。 （5）基金销售服务费 本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 本基金在本报告期需支付的基金销售服务费12,389,253.74元（上年同期：23,994,897.01元）。 本期支付给关联方的基金销售服务费： 关联方名称 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 华夏基金管理有限公司 4,897,093.31 7,660,649.75 中国建设银行股份有限公司 5,224,993.66 11,772,725.85 中信证券股份有限公司 27,546.70 36,794.97 西南证券有限责任公司 1,391.34 11,291.60 北京证券有限责任公司 - 104,036.53 （6）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，并按银行同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为1,961,477,930.93元（2006年6月30日：703,085,873.09元）。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,048,594.05元（上年同期：2,257,823.18元）。 （7）与关联方通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易 本基金在本报告期和上年同期与基金托管人中国建设银行股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易如下： 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 2006年1月1日至2006年6月30日止期间 买入债券结算金额 328,141,979.45 1,041,251,712.33 卖出债券结算金额 196,696,900.00 50,091,767.12 卖出回购证券协议金额 9,728,200,000.00 27,048,150,000.00 卖出回购证券利息支出 4,020,912.02 8,265,021.70 （8）本基金关联方及基金管理公司主要股东的控制机构持有的基金份额 2007年6月30日 基金份额数(份) 占基金总份额比 本期申购份额(份) 本期赎回份额(份) 中信证券股份有限公司 84,062.01 0.0009% - - 2006年6月30日 基金份额数(份) 占基金总份额比 2006年1月1日至2006年6月30日期间申购份额(份) 2006年1月1日至2006年6月30日期间赎回份额(份) 华夏基金管理有限公司 - - - 51,400,712.39 以上交易适用赎回费率为0％。 4、流通受限制不能自由转让的基金资产 （1）流通受限制不能自由转让的债券 基金认购新发行债券，从债券认购日至债券上市日期间，暂无法流通。本基金截至2007年6月30日止流通受限制的债券情况如下： 债券代码 债券名称 成功认购日期 上市日期 可流通日期 认购价格 期末估值单价 认购数量(张) 期末成本总额 期末估值总额 0781126 07杭城建CP01 2006-6-29 2007-7-2 2007-7-2 100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 本基金截至2007年6月30日止从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额1,002,000,000.00元，系以如下债券作为抵押： 债券名称 回购到期日 单位成本 数量 成本 07大唐CP01 2007-07-09 90.00 2,000,000 180,000,000.00 06中冶CP01 2007-07-09 80.00 1,400,000 112,000,000.00 06京投债 2007-07-09 90.00 1,000,000 90,000,000.00 07华电CP01 2007-07-09 80.00 1,000,000 80,000,000.00 07闽高速CP02 2007-07-10 80.00 2,400,000 192,000,000.00 05首都机场债 2007-07-10 90.00 2,000,000 180,000,000.00 07首钢CP01 2007-07-10 80.00 2,100,000 168,000,000.00 合计 1,002,000,000.00 （2）估值方法 上述流通受限的基金资产估值方法与上年度采用的估值方法一致。 六、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 资产组合 金额（元） 占基金总资产比例 债券 7,378,289,860.92 59.25% 资产支持证券 55,210,391.76 0.44% 买入返售证券 1,800,000,000.00 14.45% 其中：买断式回购的买入返售证券 - - 银行存款和清算备付金合计 3,021,477,930.93 24.26% 其他资产 197,910,441.24 1.59% 合计 12,452,888,624.85 100.00% （二）报告期债券回购融资情况 序号 项 目 金额(元) 占基金资产净值的比例 1 报告期内债券回购融资余额 159,320,400,000.00 9.20% 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 1,002,000,000.00 10.39% 其中：买断式回购融资 - - 注：1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 2、报告期内债券正回购的资金余额超过基金资产净值20％的情况 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例（%） 原因 调整期 1 2007-1-22 20.13% 大额赎回 1个工作日 2 2007-6-15 22.22% 大额赎回 1个工作日 3 2007-6-16 22.22% 大额赎回 1个工作日 4 2007-6-17 22.22% 大额赎回 1个工作日 （三）基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 130 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 160 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 86 注：根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监发[2004]78号）和《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号），货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天。 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例 1 30天以内 44.62% 29.06% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 5.09% - 2 30天(含)-60天 13.99% - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.25% - 3 60天(含)-90天 17.07% - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 8.28% - 4 90天(含)-180天 18.12% - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.46% - 5 180天(含)-397天（含） 33.29% - 合 计 127.09% 29.06% （四）报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本（元） 占基金资产净值的比例 1 国家债券 - - 2 金融债券 1,893,403,732.41 19.63% 其中：政策性金融债 1,095,011,758.13 11.36% 3 央行票据 1,178,107,798.98 12.22% 4 企业债券 4,306,778,329.53 44.66% 合 计 7,378,289,860.92 76.51% 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 1,510,238,970.00 15.66% 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 2、基金投资前十名债券明细 序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值的比例 自有投资 买断式回购 1 05中行02浮 8,000,000 - 798,391,974.28 8.28% 2 07央行票据04 8,000,000 - 785,113,967.08 8.14% 3 07中石集CP01 6,500,000 - 650,155,178.46 6.74% 4 07进出07 4,000,000 - 390,424,749.44 4.05% 5 06农发14 3,000,000 - 299,662,727.08 3.11% 6 06国开02 2,900,000 - 284,674,597.92 2.95% 7 07闽高速CP02 2,400,000 - 240,263,540.04 2.49% 8 07首钢CP01 2,100,000 - 210,209,739.90 2.18% 9 05首都机场债 2,000,000 - 206,477,310.76 2.14% 10 07大唐CP01 2,000,000 - 200,223,502.80 2.08% 注：上表中，"债券数量"中的"自有投资"和"买断式回购"指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。 （五）"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项 目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5％间的次数 39次 报告期内偏离度的最高值 0.35% 报告期内偏离度的最低值 0.08% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.23% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 序号 资产支持证券代码 资产支持证券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 119004 澜电03 40,209,096.36 0.42% 2 121004 网通04 15,001,295.40 0.16% 合计 55,210,391.76 0.57% （七）投资组合报告附注 1、本基金的计价方法说明。 本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，基金管理人定期采用市场利率和交易价格，对基金持有的债券投资进行重新评估，即"影子定价"。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.5%时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。如有确凿证据表明按上述方法进行计价不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法计价。 2、根据证监基金字[2005]41号《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》的要求，截止本报告期末，本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 3、本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。 4、报告期本基金其他资产的构成 其他资产 金额(元) 应收申购款 143,127,894.79 应收利息 54,129,880.62 其他应收款 402,665.83 交易保证金 250,000.00 合 计 197,910,441.24 七、基金份额持有人户数和持有人结构 截至2007年6月30日华夏现金增利基金持有人情况如下： （一）报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数 71,032户 报告期末平均每户持有的基金份额 135,756.83份 （二）报告期末基金份额持有人结构 数量（份） 占基金总份额比例 机构投资者持有的基金份额 3,930,053,619.73 40.76% 个人投资者持有的基金份额 5,713,026,159.02 59.24% 合 计 9,643,079,778.75 100.00% （三）报告期末本基金管理人基金从业人员持有本基金情况 本基金管理人基金从业人员持有基金份额 4,529,300.57份 本基金管理人基金从业人员持有基金份额占总份额比例 0.05％ 八、开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 6,426,134,798.32 本报告期期初基金份额总额 12,333,624,110.11 本报告期期间基金总申购份额 28,491,929,350.76 本报告期期间基金总赎回份额 31,182,473,682.12 本报告期期末基金份额总额 9,643,079,778.75 九、重大事件揭示 （一）本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 （三）本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （四）本报告期本基金投资策略未发生改变。 （五）本报告期基金收益分配事项： 本基金2007年上半年向投资者每10份基金份额分红0.126元。 （六）本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 （七）本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本期内未受到任何处分。 （八）选择证券经营机构交易席位的情况 为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： 1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； 2、公司财务状况良好； 3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； 4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行 业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； 5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 券商专用席位选择程序： 1、对席位候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据席位选择标准对席位候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易席位的券商。 2、协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订席位租用协议，并通知基金托管人。 根据以上标准，本基金分别选择了申银万国证券和中国银河证券共计2个交易席位。本报告期内租用证券公司席位无变更情况。在该席位上进行的债券和回购交易不计提佣金。 2007年1月1日至2007年6月30日券商证券交易量情况如下： 单位：元 序号 券商名称 租用券商席位的数量 回购交易量 占回购交易总量比例 资产支持证券交易量 占资产支持证券交易总量比例 1 中国银河证券 1 - - 113,024,800.00 69.36% 2 申银万国证券 1 19,866,300,000.00 100.00% 49,930,000.00 30.64% 合计 2 19,866,300,000.00 100.00% 162,954,800.00 100.00% （九）其他重大事件 1、本基金管理人于2007年6月25日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增华林证券为代销机构的公告； 2、本基金管理人于2007年6月21日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增德邦证券为代销机构的公告； 3、本基金管理人于2007年6月11日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增上海证券为代销机构的公告； 4、本基金管理人于2007年6月5日发布关于更换信息披露负责人的公告，廖为女士担任华夏基金管理有限公司信息披露负责人； 5、本基金管理人于2007年5月28日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增国盛证券为代销机构的公告； 6、本基金管理人于2007年4月27日发布开通广东发展银行借记卡基金网上交易的公告； 7、本基金管理人于2007年4月25日发布关于华夏现金增利证券投资基金2007年4月27日限制申购、转换转入及2007年4月30日暂停申购、转换转入业务的公告； 8、本基金管理人于2007年4月19日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增东海证券为代销机构的公告； 9、本基金管理人于2007年3月19日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金开办定期定额申购业务的公告； 10、本基金管理人于2007年3月12日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增渤海证券有限责任公司为代销机构的公告； 11、本基金管理人于2007年2月27日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增国元证券为代销机构的公告； 12、本基金管理人于2007年2月13日发布关于华夏现金增利证券投资基金2007年2月15日限制申购、转换转入及2007年2月16日暂停申购、转换转入业务的公告； 13、本基金管理人于2007年1月26日发布华夏基金管理有限公司关于华夏现金增利证券投资基金实施有条件申购的公告； 14、本基金管理人于2007年1月6日发布华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告，聘任韩会永先生担任华夏现金增利证券投资基金基金经理，章劲先生不再担任华夏现金增利证券投资基金基金经理； 15、本基金管理人于2007年1月4日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增中原证券股份有限公司为代销机构的公告。 投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ChinaAMC.com查阅上述公告。 十、基金管理人简介 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海和深圳设有分公司。华夏基金是全国首批社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人及中国内地首只ETF基金管理人。华夏基金还成为国内基金公司首批获得QDII业务资格的基金管理公司，并且是国内唯一获得亚洲债券基金管理资格的投资管理机构。 截至2007年6月，华夏基金管理有限公司管理资产规模超过1400亿元人民币，累计分红超过194亿元人民币，是国内基金业管理资产规模最大的基金公司之一，也是为投资人分红最多的基金公司之一。 华夏基金旗下共有12只开放式基金，3只封闭式基金，1只亚洲债券独立组合以及多只全国社保基金投资组合和企业年金。从低风险的货币市场基金到高收益的股票型基金，华夏基金已经初步建立了完善的产品线，可以满足各类风险偏好投资者的需求，是国内管理基金数目最多的基金管理公司之一。 华夏基金始终坚持维护持有人利益，不断努力提高客户服务水平。今年上半年： ● 华夏基金通过电话线路扩容、网站稳定性改造等手段，进一步提高人工电话接通率，为客户提供稳定、便捷的网站服务。继续通过网站热点问题、服务提示、电子邮件、短信服务等方式加强主动服务工作，提高服务质量。 ● 华夏基金的网上交易目前可支持建行卡、农行卡、兴业卡、广发卡、招行卡、ChinaPay CD卡等多种银行卡支付，方便投资人进行网上交易。 为帮助投资人培养健康、理性的基金投资观念，今年上半年华夏基金在投资者教育方面做了大量工作： ● 华夏基金成立了投资者教育工作领导小组及投资者教育工作办公室。 ● 华夏基金在网站开辟投资者教育专区，制作专题页面，并开展"我的基金理财故事"有奖征文活动。 ● 华夏基金编辑出版了50万册投资者教育丛书《基金投资百问百答》，在六家媒体开设"投资者教育专栏"，并举办投资者教育系列活动"华夏基金理财大讲堂"。 今年以来，华夏基金获多家中介机构评选的多种奖项： ● 2007年1月，在《中国证券报》主办的"第四届中国基金金牛奖"评选中，华夏基金获"2006年度十大金牛基金公司奖"。 ● 2007年1月26日，华夏基金获得由《21世纪经济报道》评选的"中国基金管理公司综合实力奖"。 ● 2007年1月27日，公司获得由和讯网评选出的"2006年度中国十大品牌基金公司奖"和"2006年度中国基金业杰出创新奖"。 ● 2007年2月，在香港《亚洲资产管理》杂志2006年评选活动中，华夏基金获得了"亚洲地区最佳客户服务奖"及"中国最佳社会服务奖"。 2007年4月，在《上海证券报》主办的"第四届中国最佳基金公司评选"活动中，成为唯一一家荣获"中国最佳基金公司TOP大奖"的基金管理公司。 华夏基金管理有限公司 二○○七年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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