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| 嘉实货币E(001812) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 416045 | ||||||||
| 基金代码 | 001812 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实货币市场基金2007年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007 年10 月23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告期为2007年7月1日起至2007年9月30日止。本报告期中的财务资料未经审计。 §2 基金产品概况 （1）基金简称 嘉实货币 （2）基金代码 070008 （3）基金运作方式 契约型开放式 （4）基金合同生效日 2005 年3 月18 日 （5）报告期末基金份额总额 6,190,143,545.97 份 （6）投资目标 力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收 益。 （7）投资策略 根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布；根据 各类资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例；根据 债券的信用等级及担保状况决定组合的风险级别。 （8）业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率 （9）风险收益特征 本基金具有较低风险、流动性强的特征。 （10）基金管理人 嘉实基金管理有限公司 （11）基金托管人 中国银行股份有限公司 嘉实货币市场基金2007年第三季度报告 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：元 序号 主要财务指标 2007年7月1日至2007年9月30日 1 本期利润 70,629,540.20 2 期末基金资产净值 6,190,143,545.97 3 期末基金份额净值 1.00 4 加权平均基金份额本期利润 0.0132 5 本期净值收益率 1.3426% 6 累计净值收益率 6.4717% 注：（1）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用；（2）本基金收益分配按月结转份额； （3）2007 年7 月1 日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称改为“本期利润”， 原“基金份额本期净收益”名称改为“加权平均基金份额本期利润”。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 基金净值 收益率① 基金净值收益率 标准差② 比较基准 收益率③ 比较基准 收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.3426% 0.0148% 0.7545% 0.0013% 0.5881% 0.0135% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 2005-3-18 2005-5-6 2005-6-24 2005-8-12 2005-9-30 2005-11-18 2006-1-6 2006-02-24 2006-4-14 2006-6-2 2006-7-21 2006-9-8 2006-10-27 2006-12-15 2007-2-2 2007-3-23 2007-5-11 2007-6-29 2007-8-17 嘉实货币业绩基准 图：嘉实货币市场基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005 年3 月18 日至2007 年9 月30 日） 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3 个月内为建仓期。本报告期内，本基 金的各项投资比例符合基金合同第十五节（二、投资范围和八、投资限制）的规定： （1）投资组合的平均剩余期限不得超过180 天；（2）投资于同一公司发行的短期企业债 券的比例，不得超过基金资产净值的10％；（3）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存 款，不得超过基金资产净值的30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得 嘉实货币市场基金2007年第三季度报告 3 超过基金资产净值的5％；（4）除发生巨额赎回的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易 日均不得超过基金资产净值的20％；（5）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述约定的规定，基金管理人应在10 个工 作日内进行调整，并符合相应的规定。但因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超 过基金资产净值的20％的，应在5 个工作日内进行调整。 §4 管理人报告 4.1 基金经理情况介绍 吴洪坚先生，清华大学工学硕士，4 年固定收益证券投资经历。曾任职于中国银行交易中 心（上海），从事人民币固定收益投资及交易等工作。2005 年加入嘉实基金管理有限公司固定 收益部工作，曾任嘉实货币市场基金基金经理助理，2006 年5 月至今任本基金基金经理。 4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运 作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 报告期内基金的投资策略和业绩表现 4.3.1 行情回顾及运作分析 报告期内，货币市场的运行继续受到新股发行的影响，期间多数时候市场资金需求旺盛， 并一度出现流动性紧张的局面，交易所市场和银行间市场的债券回购利率大幅上行并均创下历 史高点。而因CPI 持续走高，信贷扩张规模不减，顺差持续增加，央行多次密集出台包括提高 金融机构存贷款利率、上调法定存款准备金率、定向发行央行票据以及同商业银行开展外汇掉 期等在内的紧缩性货币政策措施，利息税率也由20%下调至5%。除此之外，特别国债的发行也 为央行回收流动性提供了有力的工具。 因法定利率的上调，公开市场央行票据的发行收益率也随之走高，但上行幅度大幅低于升 息幅度。截至报告期末，1 年期央行票据的发行收益率为3.4447%，3 个月期央行票据的发行收 益率为2.9089%。报告期内债券二级市场呈现出先扬后抑的走势，但短端收益率因受到央行公 开市场的调控而几无表现。新股发行期间，众多市场机构为满足旺盛的资金需求竞相抛出大量 的短期债券，导致二级市场短端收益率大幅抬升，短期融资券品种也因市场需求的暂时萎缩而 收益率跳涨。 因对新股发行主导货币市场运行的情况早有准备，报告期内多数时间本基金维持了较低的 债券配置比例，新股发行期间投入了较大比例的资产并运用合规比例的正回购杠杆在交易所叙 嘉实货币市场基金2007年第三季度报告 4 做高利率的逆回购操作，有效地提高了组合收益。鉴于高评级短融的发行收益率大幅提高，投 资价值随之显现，本基金适当地增持了该类券种。 4.3.2 本基金业绩表现 报告期内本基金份额净值收益率为1.3426%，同期业绩比较基准收益率为0.7545%，本基金 净值收益率超越业绩比较基准收益率58.81 个基点。 4.3.3 市场展望和投资策略 展望4季度，因相关宏观经济指标仍将高位运行，预计紧缩性货币政策将继续出台，但市场 流动性有望维持相对宽松的局面。而尽管大盘新股将继续发行，但密集程度较3季度应有减弱， 货币市场利率有望在前期畸高的基础上回落，高收益率的高评级短期融资券具备一定的投资价 值。基于此，除保障组合资产的高流动性外，本基金将在综合考虑类属和期限配置的前提下， 适当增加债券资产的配置比例。同时，新股发行期间继续在交易所积极开展高利率的逆回购操 作，有效提高基金组合的收益率水平。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合 资产组合 金额（元） 占基金总资产的比例 债券投资 2,812,407,603.84 44.04% 买入返售证券 2,710,030,488.32 42.43% 其中：买断式回购的买入返售证券 银行存款和清算备付金合计 23,186,911.32 0.36% 其中：定期存款 资产支持证券 其他资产 841,233,487.43 13.17% 合计 6,386,858,490.91 100% 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 报告期内债券回购融资余额 43,649,738,231.49 9.091 % 其中：买断式回购融资 2 报告期末债券回购融资余额 134,999,677.50 2.18% 其中：买断式回购融资 注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购 融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 （2）报告期内本基金每日正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 嘉实货币市场基金2007年第三季度报告 5 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 67 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67 5.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 剩余期限 各期限资产 占基金资产净值的比例 各期限负债 占基金资产净值的比例 30 天以内 69.92% 2.18% 1 其中：剩余存续期超过397 天的 浮动利率债 30 天(含)—60 天 2 其中：剩余存续期超过397 天的 浮动利率债 60 天(含)—90 天 8.89% 3 其中：剩余存续期超过397 天的 浮动利率债 6.82% 90 天(含)—180 天 9.13% 4 其中：剩余存续期超过397 天的 浮动利率债 1.11% 180 天(含) —397 天(含) 14.98% 5 其中：剩余存续期超过397 天的 浮动利率债 合计 102.92% 2.18% 5.4 报告期末债券投资组合 5.4.1按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本 (元) 占基金资产净值的比例 1 国家债券 金融债券 406,291,506.87 6.562 % 其中：政策性金融债 216,530,445.47 3.50% 3 央行票据 789,240,561.58 12.75% 4 企业债券 1,616,875,535.39 26.12% 5 其他 合计 2,812,407,603.84 45.43% 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券490,754,607.51 7.93% 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和 内在应收利息。 5.4.2 基金投资前十名债券明细 债券数量（张） 序号 债券名称 自有投资 买断式回购 成本 (元) 占基金资产净值的 比例 1 07 央行票据70 7,700,000 769,549,641.99 12.43% 2 05 中信债1 3,100,000 300,993,546.11 4.86% 3 07 进出07 2,200,000 216,530,445.47 3.50% 4 07 澜沧江CP01 2,100,000 210,403,047.48 3.40% 嘉实货币市场基金2007年第三季度报告 6 5 06 首旅CP01 1,300,000 128,173,072.08 2.07% 6 04 建行03 1,200,000 121,340,882.59 1.96% 7 07 首钢CP01 1,100,000 109,889,854.19 1.78% 8 07 济钢CP01 1,000,000 100,094,295.99 1.62% 9 07 太不锈CP01 1,000,000 100,023,425.94 1.62% 10 07 太不锈CP02 1,000,000 100,014,367.12 1.62% 注：上表中，“债券数量”中的“? 歿自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回 购业务买入的债券卖出后的余额。 5.5 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）－0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.2203% 报告期内偏离度的最低值 0.0079% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1205% 5.6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细：无 5.7 投资组合报告附注 5.7.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 5.7.2 报告期内本基金持有的浮动利率债券情况说明 报告期内，本基金持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券，其 摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。 5.7.3 本报告期内需说明的证券投资决策程序：无 5.7.4 其他资产的构成 序号 项目 期末金额(元) 1 交易保证金 2 应收证券交易清算款 825,130,326.00 3 应收利息 16,734,525.28 4 应收申购款 5 其他应收款 6 待摊费用 -631,363.85 7 其他 合计 841,233,487.43 §6 开放式基金份额变动 项 目 基金份额（份） 报告期期初基金份额总额 5,243,729,105.87 嘉实货币市场基金2007年第三季度报告 7 报告期间基金总申购份额 9,885,865,843.63 报告期间基金总赎回份额 8,939,451,403.53 报告期期末基金份额总额 6,190,143,545.97 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 （1） 中国证监会批准嘉实货币市场基金募集的文件； （2）《嘉实货币市场基金基金合同》； （3）《嘉实货币市场基金招募说明书》； （4）《嘉实货币市场基金基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； （6） 报告期内嘉实货币市场基金公告的各项原稿。 7.2 存放地点 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司 7.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800、 (010)65185566，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2007年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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