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| 太平灵活配置(000986) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 569131 | ||||||||
| 基金代码 | 000986 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中原英石基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年七月十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中原英石灵活配置 基金主代码 000986 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年2月10日 报告期末基金份额总额 13,664,610.33份 投资目标 本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略，寻找推动经济增长的内在动力，精选具有较高成长性和投资价值的金融工具，在充分控制投资风险的基础下，力争实现持续稳定的投资回报。 投资策略 （一）资产配置策略 本基金采用自上而下的多因素分析方法进行宏观策略研究，对宏观经济方面重大问题、突发事件、重大政策进行及时研究与评估，对影响证券市场的相关因素（政策、资金、利率走向、行业比较、上市公司盈利增长预期、估值水平、市场心理等）进行综合考量，分析和预测证券市场走势和行业热点，预测权益类资产和固定收益类资产的风险收益特征，确定中长期的资产配置方案。在公司投资决策委员会的统一指导下进行大类资产的配置与组合构建，合理确定本基金在股票、债券、股指期货等金融工具上的投资比例，并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化，适时动态地调整各金融工具的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险并提高收益。 （二）股票投资策略 本基金采用灵活的股票投资策略，充分挖掘中国经济结构调整和产业升级衍伸的投资机会，关注具有持续高成长性的行业和上市公司，以分享经济增长带来的投资回报。 （三）债券投资策略 本基金债券投资策略主要包括久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略等。 （四）股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，谨慎参与股指期货投资。本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，对股指期货合约进行估值定价，并与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作。 （五）权证投资策略 本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动获得权证，或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。 本基金的权证投资，是在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，投资于合理内在价值的权证品种。 业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金，本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 中原英石基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年4月1日-2016年6月30日） 1.本期已实现收益 -165,204.56 2.本期利润 218,880.63 3.加权平均基金份额本期利润 0.0156 4.期末基金资产净值 9,939,061.60 5.期末基金份额净值 0.727 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.25% 0.79% 0.88% 0.01% 1.37% 0.78% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2015年2月10日-2016年6月30日） / 注：本基金基金合同于2015年2月10日生效。按照本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金建仓期为自基金合同生效之日起的六个月，本报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 翁锡赟 本基金的基金经理、固定收益部总监 2016年3月8日 － 12 复旦大学金融学硕士，具有证券投资基金从业资格。2004年1月起曾在兴业基金管理有限公司（现兴业全球基金管理有限公司）任首席交易员和债券研究员，万家基金管理有限公司任基金经理助理，国泰基金管理有限公司任国泰货币市场证券投资基金基金经理（任职期间：2008年8月23日至2011年6月15日）、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理（任职期间：2010年6月10日至2011年6月15日）、社保409、709组合投资经理，东吴证券股份有限公司任债券投资部副总经理，国泰君安（香港）有限公司任国泰君安巨龙中国固定收益基金（RQFII）基金经理（任职期间：2012年3月9日至2013年11月22日）、高级副总裁，在中原英石基金管理有限公司任中原英石货币市场基金基金经理（任职期间：2014年9月11日至2015年10月21日）等职。中国国籍。 独孤南薰 本基金的基金经理 2015年4月7日 － 13 美国西北大学经济学学士，具有证券投资基金从业资格。2003年10月起曾在台湾凯基证券上海研究部、工银瑞信基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司担任研究员、高级研究员等职。2013年4月加入中原英石基金管理有限公司，先后担任研究员、本基金的基金经理助理、投资经理。中国国籍。 注：1、基金经理的任职日期和离任日期一般情况下指公司对外公告之日；若该基金经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及有关法规，建立公司内部的公平交易管理制度体系，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，以确保公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，防范不公平交易和利益输送行为。 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 A股市场在2016年上半年除了年初的前几个交易日连续出现了熔断以外，基本上处于一个震荡的格局。但是由于熔断的出现，使得各大指数在上半年皆出现了较大幅度的回调。而二季度以后，市场出现了相对的回暖，风险偏好有所上升，热点频出。本基金也顺应市场的变化，逐步提高了仓位，并且保持到了期末。 展望2016年下半年，市场的不确定因素可能主要来自对于美国加息以及国内经济形势的担忧。但是由于美国加息预期可能性的减弱，以及管理层对于市场的保护，我们预期未来近期有可能会出现一些机会。特别是一些新兴产业在中国的布局，有望拉动一系列产业链的发展。我们可能会寻找有估值安全边际的成长股、处于上升期的新兴产业公司、基本面改善的行业等方面的投资机会，并适当的提高仓位，力争给投资者满意的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为2.25%，同期业绩比较基准收益率为0.88%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定，本基金为发起式基金，自本基金合同生效之日起至报告期末本基金合同生效未满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,684,958.35 75.54 其中：股票 7,684,958.35 75.54 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 549,670.00 5.40 其中：债券 549,670.00 5.40 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 1,928,147.39 18.95 8 其他资产 10,598.15 0.10 9 合计 10,173,373.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 6,530,878.35 65.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 889,830.00 8.95 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 264,250.00 2.66 S 综合 － － 合计 7,684,958.35 77.32 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002508 老板电器 18,250 671,052.50 6.75 2 300033 同花顺 7,000 570,150.00 5.74 3 000766 通化金马 18,000 360,720.00 3.63 4 300258 精锻科技 21,000 339,360.00 3.41 5 002719 麦趣尔 6,700 325,486.00 3.27 6 002239 奥特佳 20,000 322,200.00 3.24 7 300059 东方财富 14,400 319,680.00 3.22 8 000596 古井贡酒 6,503 311,818.85 3.14 9 000858 五 粮 液 9,300 302,529.00 3.04 10 002643 万润股份 5,900 300,192.00 3.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 549,670.00 5.53 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 549,670.00 5.53 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019539 16国债11 5,500 549,670.00 5.53 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同的约定，本基金不进行国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同的约定，本基金不进行国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同的约定，本基金不进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,104.30 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 3,294.15 5 应收申购款 199.70 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 10,598.15 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 15,014,586.55 报告期期间基金总申购份额 490,044.65 减：报告期期间基金总赎回份额 1,840,020.87 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 13,664,610.33 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,375.14 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,375.14 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 73.19 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,001,375.14 73.19% 10,001,375.14 73.19% 3年 基金管理人高级管理人员 － － － － － 基金经理等人员 － － － － － 基金管理人股东 － － － － － 其他 － － － － － 合计 10,001,375.14 73.19% 10,001,375.14 73.19% － §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金募集的批复 2、《中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 3、《中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》 4、《中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、法律法规及中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17楼1708室） 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中原英石基金管理有限公司；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务电话：021-38874600 公司网址：www.acfund.com.cn 中原英石基金管理有限公司 二〇一六年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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