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| 泓德裕荣纯债债券A(002734) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 680092 | ||||||||
| 基金代码 | 002734 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泓德基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年01月19日 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金2016年第4季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年01月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月01日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泓德裕荣纯债债券 基金主代码 002734 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年08月15日 报告期末基金份额总额 41,696,848.24份 投资目标 本基金在保持基金资产流动性前提下，通过积极主动 的资产管理和严格的风险控制，力争实现基金资产的 长期稳健增值。 投资策略 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、固定收 益投资策略、权益投资策略及国债期货投资策略，在 严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的 投资机会，实现组合资产的增值。其中，本基金将采 用"自上而下"的分析方法，综合分析宏观经济周期与 形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、 流动性风险、信用风险等因素，分析比较债券市场、 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金2016年第4季度报告 第 3 页 共 13 页 债券品种、股票市场、及现金类资产的收益风险特征， 在基准配置比例的基础上，动态调整各大类资产的投 资比例，控制投资组合的系统性风险。本基金将综合 对宏观周期、利率市场、行业基本面和企业基本面等 方面的分析结果，考察信用产品相对利率产品的信用 溢酬，结合市场情绪，动态调整信用产品的配置比例， 获取超越业绩基准的超额收益。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险 品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于 混合型基金和股票型基金。 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泓德裕荣纯债债券A 泓德裕荣纯债债券C 下属分级基金的交易代码 002734 002735 报告期末下属分级基金的份 额总额 40,801,077.11份 895,771.13份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年10月01日-2016年12月31日） 泓德裕荣纯债债券A 泓德裕荣纯债债券C 1.本期已实现收益 224,744.06 4,856.90 2.本期利润 -298,216.39 -4,112.65 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0059 -0.0041 4.期末基金资产净值 53,427,149.97 889,629.44 5.期末基金份额净值 1.309 0.993 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 2、基金合同生效日为2016年8月15日，所列数据截止到2016年12月31日。 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金2016年第4季度报告 第 4 页 共 13 页 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泓德裕荣纯债债券A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.68% 0.15% -2.32% 0.15% 1.64% 0.00% 泓德裕荣纯债债券C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.40% 0.16% -2.32% 0.15% 1.92% 0.01% 注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 泓德裕荣纯债债券A 业绩比较基准 2016-08-15 2016-09-01 2016-09-22 2016-10-18 2016-11-07 2016-11-24 2016-12-13 2016-12-31 30% 25% 20% 15% 10 5% 0% 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金2016年第4季度报告 第 5 页 共 13 页 泓德裕荣纯债债券C 业绩比较基准 2016-08-15 2016-09-01 2016-09-22 2016-10-18 2016-11-07 2016-11-24 2016-12-13 2016-12-31 0% -0.5% -1% -1.5% -2% -2.5% -3% -3.5% 注：1、本基金的基金合同于2016年8月15日生效，截至2016年12月31日止,本基金成立未满1年； 2、本基金的建仓期为6个月，截至2016年12月31日止，本基金建仓期尚未结束； 3、建仓期结束后，本基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李倩 本基金基金 经理 2016年08月 15日 - 7年 硕士研究生，具有基金 从业资格，曾任中国农 业银行股份有限公司 金融市场部、资产管理 部理财组合投资经理； 中信建投证券股份有 限公司资产管理部债 券交易员、债券投资经 理助理。2015年12月至 今担任泓德泓利货币 市场基金的基金经理， 2015年12月至今担任 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金2016年第4季度报告 第 6 页 共 13 页 泓德裕泰债券型证券 投资基金的基金经理， 2016年2月至今担任泓 德泓富灵活配置混合 型证券投资基金的基 金经理，2016年2月至 今担任泓德泓业灵活 配置混合型证券投资 基金的基金经理，2016 年8月至今担任泓德裕 荣纯债债券型证券投 资基金的基金经理， 2016年11月至今担任 泓德裕和纯债债券型 证券投资基金的基金 经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定 的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任 日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、《泓德裕荣纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利 益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金2016年第4季度报告 第 7 页 共 13 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，债券市场受多项不利因素影响，调整较大。一是四季度人民币兑美元持 续贬值，外汇储备压力较大。二是各项宏观经济数据持稳好转，经济下行压力有所减轻。 三是螺纹钢、焦煤、焦炭等黑色系大宗商品持续上涨，相应PPI同比从8月的-0.80%上升 至11月的3.30%。此外，CPI同比也从8月的1.30%年内低点持续上升至11月的2.30%，通 胀有抬头上行趋势。四是11月9日特朗普战胜希拉里赢得美国总统大选，其竞选中承诺 的经济政策，使得人们预期美国经济向好并推高通胀，使得美国债券收益率持续上升， 进一步加大了人民币贬值压力，国内债券收益率随之飙升。五是长达三年的债券牛市， 资金涌入债券市场，债券市场调整使金融去杠杆压力进一步加大。 由于人民币贬值压力、经济数据好转以及房价和大宗商品暴涨，四季度央行维持了 中性略偏紧的资金面水平。债券收益率有调整压力。 本产品成立于2016年8月15日，在报告期间，虽然债券市场调整幅较大，但本基金 维持了较低仓位，合理控制基金组合久期,把握资产配置相关进度。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，泓德裕荣纯债债券A的基金份额净值为1.309元，本报告期份额净值 增长率为-0.68%，同期业绩比较基准增长率为-2.32%。 截止报告期末，泓德裕荣纯债债券C的基金份额净值为0.993元，本报告期份额净值 增长率为-0.40%，同期业绩比较基准增长率为-2.32%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.7.1宏观经济和证券市场展望 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金2016年第4季度报告 第 8 页 共 13 页 2016年房地产市场和大宗商品的火爆，使得政府出台了一些给房地产市场降温的政 策，需要观察这些政策对于房地产市场以及经济的影响，房地产投资存在较大的下滑可 能性。人民币汇率方面，特朗普当选等因素已经充分反映在美元指数中，人民币相对美 元的贬值暂时告一段落。未来特朗普新政甚至可能证伪，人民币贬值压力暂时有所缓解。 2017年一季度，经济数据大幅下滑的可能性不大，虽然汇率因素有所缓解，但央行保持 货币政策稳健中性的可能性较大，一季度债券市场大概率维持平稳震荡的局面。 4.7.2 本基金下阶段投资策略 下阶段，本基金将维持一个平稳中性的债券组合久期。债券投资策略主要是寻找收 益风险性价比较高的债券，对债券组合进行调整与优化,实现组合资产的增值，以获得较 好的相对回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 29,198,000.00 46.69 其中：债券 29,198,000.00 46.69 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 18,000,000.00 28.78 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 14,799,759.72 23.67 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金2016年第4季度报告 第 9 页 共 13 页 8 其他资产 536,530.03 0.86 9 合计 62,534,289.75 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 29,198,000.00 53.76 其中：政策性金融债 29,198,000.00 53.76 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － 7 可转债 － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 29,198,000.00 53.76 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 140220 14国开20 100,000 10,084,000.00 18.57 2 160210 16国开10 100,000 9,617,000.00 17.71 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金2016年第4季度报告 第 10 页 共 13 页 3 160213 16国开13 100,000 9,497,000.00 17.48 注：本基金本报告期末只持有3只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.3 其他资产构成 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金2016年第4季度报告 第 11 页 共 13 页 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 535,530.83 5 应收申购款 999.20 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 536,530.03 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 泓德裕荣纯债债券A 泓德裕荣纯债债券C 报告期期初基金份额总额 45,337,974.63 2,849,684.48 报告期期间基金总申购份额 42,415,903.38 311,188.80 减：报告期期间基金总赎回份额 46,952,800.90 2,265,102.15 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金2016年第4季度报告 第 12 页 共 13 页 报告期期末基金份额总额 40,801,077.11 895,771.13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 泓德裕荣纯债债券A 泓德裕荣纯债债券C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 — — 报告期期间买入/申购总份额 37,982,137.67 — 报告期期间卖出/赎回总份额 — — 报告期期末管理人持有的本基金份 额 37,982,137.67 — 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 91.09 － 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2016年11月14日 30,325,246.40 39,999,000.00 － 2 转换入 2016年12月26日 7,656,891.27 9,999,900.00 － 合计 37,982,137.67 49,998,900.00 注：1、根据《泓德裕荣纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告》（2016 年9月20日），申购金额大于等于500万时其申购费率为固定金额按笔收取，1,000元/笔； 2、根据上述公告及《泓德泓利货币市场基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告》（2015 年12月22日），转入申购补差费率在固定金额（1,000元/笔）的基础上享受1折优惠。 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金2016年第4季度报告 第 13 页 共 13 页 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证券监督管理委员会批准泓德裕荣纯债债券型证券投资基金设立的文件 (2)《泓德裕荣纯债债券型证券投资基金基金合同》 (3)《泓德裕荣纯债债券型证券投资基金托管协议》 (4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (5)泓德裕荣纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式 (1)投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 (2)投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司，客户 服务电话：4009-100-888 (3)投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 二〇一七年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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