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| 天治趋势精选混合(350007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 680558 | ||||||||
| 基金代码 | 350007 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 天治趋势精选混合 交易代码 350007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月15日 报告期末基金份额总额 30,049,339.26份 投资目标 在灵活配置股票和债券资产的基础上，精选受益于重大人口趋势的优势行业中的领先企业，追求持续稳健的超额回报。 投资策略 本基金在大类资产积极配置的基础上，进行主题型行业配置、债券类别配置和证券品种优选；股票资产聚焦受益于重大人口趋势主题的优势行业，通过行业领先度和市场领先度的双重定量评价以及长期驱动因素和事件驱动因素的双重定性分析，精选其中的领先公司进行重点投资。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+ 1%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日 － 2016年12月31日 ） 1.本期已实现收益 3,190,967.34 2.本期利润 -1,183,184.13 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0379 4.期末基金资产净值 25,814,086.39 5.期末基金份额净值 0.859 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.98% 0.79% 0.63% 0.01% -5.61% 0.78% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 尹维国 研究发展部总监、本基金基金经理、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2015年2月17日 - 6 2010年8月至今就职于天治基金管理有限公司，历任助理研究员、行业研究员、研究发展部总监助理，现任研究发展部总监、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理、本基金的基金经理。 注：1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。 报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形，未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年四季度整体宏观环境有所波动，物价指数有所抬头，CPI继续回升，PPI上涨幅度超预期，利率拐点显现；房地产调控政策密集出台，地产开始进入调整周期；人民币汇率贬值压力还比较大。政策方面，国企改革和供给侧改革持续推进，PPP政策暖风频吹，项目加速落地。“中央经济工作会议”对2017年的政策指引出台，提出三大问题：稳中求进、深化改革、防范风险。公报淡化经济增长目标，强化了改革预期和风险管控，引导市场脱虚向实，重点关注领域：农业供给侧改革，国企改革，“一带一路”，债转股。 外围市场总体有所缓和，美国大选之后，政策方向开始明朗，美联储加息预期再起，黄金回落；原油价格在冻产协议达成之后，反弹并且维持在50美元/桶的水平。 2016年四季度，主板市场先扬后抑，驱动的主要因素在于年底险资举牌带来的增量资金涌向大盘蓝筹，而刘主席在痛批 “野蛮人”和“妖精”之后，保险监管措施趋严，并且规范化。而中小创的受到估值偏高、内生不足，外延受限等多重因素制约，同时叠加了四季度银行间市场流动性紧张因素的影响，股票市场作为流动性比较好的资产受到的冲击比较大，结构性分化也成为了四季度的明显特征。从行业和主题来看，大盘蓝筹仍然是第四季度的投资主线，在举牌、基建、PPP、汇率贬值等多重因素影响下，建筑股阶段性走强，并且带动其他大盘蓝筹股。 报告期内，本基金采取灵活配置的策略，在建筑、电子、基建等领域取得了超额收益。随着基金规模趋于稳定，产品根据市场情况做积极应对，权益资产以符合产业发展方向和业绩稳定性的行业为主要投资标的，通过锁定收益和严格的交易策略更好的为投资者服务。 报告期内基金的业绩表现 报告期末，本基金份额净值为0.859元，报告期内本基金份额净值增长率为-4.98%，业绩比较基准收益率为0.63%，低于同期业绩比较基准收益率5.61%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，出现上述情形的时间段为2016年5月3日至2016年12月31日。本基金报告期内基金份额持有人数在200人以上。本基金管理人已于2016年7月28日向中国证监会报告了相关事项及解决方案。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,048,240.00 37.84 其中：股票 10,048,240.00 37.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,456,911.43 43.15 8 其他资产 5,048,388.95 19.01 9 合计 26,553,540.38 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 584,160.00 2.26 C 制造业 7,927,690.00 30.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,536,390.00 5.95 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,048,240.00 38.93 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002456 欧菲光 56,000 1,919,680.00 7.44 2 000651 格力电器 48,000 1,181,760.00 4.58 3 600699 均胜电子 34,000 1,125,060.00 4.36 4 600820 隧道股份 74,000 814,740.00 3.16 5 000726 鲁泰A 63,000 807,030.00 3.13 6 002326 永太科技 48,000 782,880.00 3.03 7 002310 东方园林 51,000 721,650.00 2.80 8 601766 中国中车 73,000 713,210.00 2.76 9 000930 中粮生化 53,000 712,320.00 2.76 10 000887 中鼎股份 25,000 648,500.00 2.51 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 44,027.47 2 应收证券清算款 5,001,790.97 3 应收股利 - 4 应收利息 2,530.55 5 应收申购款 39.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,048,388.95 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000887 中鼎股份 648,500.00 2.51 重大事项停牌 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 31,555,744.45 报告期期间基金总申购份额 14,190,741.36 减:报告期期间基金总赎回份额 15,697,146.55 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 30,049,339.26 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金设立等相关批准文件 2、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 存放地点 天治基金管理有限公司办公地点—上海市复兴西路159号。 查阅方式 www.chinanature.com.cn 天治基金管理有限公司 2017年1月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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