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| 国富新收益混合A(002114) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 682157 | ||||||||
| 基金代码 | 002114 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 国富新收益混合 基金主代码 002114 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年8月31日 报告期末基金份额总额 484,395,049.40份 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置和组合管理，力求实现基金资产的稳健增值。 投资策略 （一）大类资产配置策略 本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略，通过对宏观经济、国家/地区政策、证券市场流动性、大类资产相对收益特征等因素的综合分析，在遵守大类资产投资比例限制的前提下进行积极的资产配置，对基金组合中股票、债券、短期金融工具的配置比例进行调整和优化，平衡投资组合的风险与收益。 （二）股票投资策略 本基金将采用“自下而上”精选个股策略，对受益于国家/地区产业政策及经济发展方向的相关上市公司进行深入挖掘，精选具有核心竞争优势和持续成长能力的优质上市公司。主要从行业地位、核心竞争力、盈利能力、公司治理水平、估值水平等五方面对上市公司进行评估。 （三）债券投资策略 本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳健的投资收益。 （四）股票申购策略 本基金将深入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面，挖掘公司的内在价值，根据当时股票市场整体投资环境及定价水平，一、二级市场间资金供求关系，在有效控制风险的前提下制定相应的股票申购策略。对通过股票申购获得的股票，将根据其实际的投资价值确定持有或卖出。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率*50%+中债国债总指数收益率（全价）*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险收益特征的投资品种。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国富新收益混合A 国富新收益混合C 下属分级基金的交易代码 002114 002115 报告期末下属分级基金的份额总额 22,395,554.69份 461,999,494.71份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日 － 2016年12月31日 ） 国富新收益混合A 国富新收益混合C 1．本期已实现收益 139,944.06 3,619,329.56 2．本期利润 -4,066.15 2,094,584.11 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0003 0.0048 4．期末基金资产净值 22,533,779.29 464,408,966.20 5．期末基金份额净值 1.006 1.005 注： 1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国富新收益混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.50% 0.10% -0.34% 0.40% 0.84% -0.30% 国富新收益混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.50% 0.10% -0.34% 0.40% 0.84% -0.30% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为2016年8月31日。本基金建仓期为6个月，截至报告期末基金尚未完成建仓。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴西燕 公司行业研究主管，国富中国收益混合基金、国富金融地产混合基金、国富新机遇混合基金、国富新增长混合基金、国富新价值混合基金、国富新收益混合基金及国富新活力混合基金的基金经理 2016年8月31日 - 11年 吴西燕女士，上海财经大学硕士，历任中国建设银行深圳分行会计，国海富兰克林基金管理有限公司研究助理、研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金及国富深化价值混合基金的基金经理助理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管，国富中国收益混合基金、国富金融地产混合基金、国富新机遇混合基金、国富新增长混合基金、国富新价值混合基金、国富新收益混合基金及国富新活力混合基金的基金经理。 胡永燕 国富日日收益货币基金、国富恒丰定期债券基金、国富新机遇混合基金、国富新增长混合基金、国富新价值混合基金、国富新收益混合基金及国富新活力混合基金的基金经理 2016年8月31日 - 8年 胡永燕女士，中国人民大学金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部研究员、投资助理及投资经理，并曾在国海富兰克林基金管理有限公司负责公司投资管理部固定收益小组固定收益类产品的投资与研究工作。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富恒丰定期债券基金、国富新机遇混合基金、国富新增长混合基金、国富新价值混合基金、国富新收益混合基金及国富新活力混合基金的基金经理。 邓钟锋 国富金融地产混合基金、国富新机遇混合基金、国富新增长混合基金、国富新价值混合基金、国富新收益混合基金及国富新活力混合基金的基金经理 2016年9月30日 - 9年 邓钟锋先生，厦门大学金融学硕士。历任深发展银行北京分行公司产品研发及审查、中信银行厦门分行公司信贷审查、上海新世纪信用评级公司债券分析员、农银汇理基金管理有限公司研究员及国海富兰克林基金管理有限公司投资经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富金融地产混合基金、国富新机遇混合基金、国富新增长混合基金、国富新价值混合基金、国富新收益混合基金及国富新活力混合基金的基金经理。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海新收益混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年四季度市场波动较大，不同板块间分化严重,市场在大盘蓝筹的上涨和创业板的下跌中收关。上证综指四季度上涨3.29%,以成长型公司为代表的创业板指数下跌8.74%。四季度前半期市场在“资产荒”的预期下强劲上涨，但进入12月后受央行货币转向预期、债券市场下跌及年底汇率波动的影响权益市场整体调整较大。债券市场大幅调整，引发流动性危机，债券估值大幅下调，本组合债券估值受到较大影响。 四季度本基金略微降低权益仓位，权益组合以低估值高分红的大盘蓝筹股为主要配置；债券仓位总体也有所降低，依然保持中性配置，债券组合以中短期高等级为主要品种。 报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，本基金份额A净值为1.006元，净值上涨0.5% ，同期业绩基准同期下跌0.34%，本报告期内基金跑赢业绩比较基准0.84个百分点；本基金份额C净值为1.005元，净值上涨0.5%，同期业绩基准同期下跌0.34%，本报告期内基金跑赢业绩比较基准0.84个百分点。本基金四季度债券的配置比例低于业绩比较基准,是基金在报告期内小幅跑赢业绩比较基准的主要原因。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 33,479,881.63 6.47 其中：股票 33,479,881.63 6.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 425,465,600.00 82.18 其中：债券 425,465,600.00 82.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 52,937,683.21 10.23 8 其他资产 5,823,292.24 1.12 9 合计 517,706,457.08 100.00 注：本基金未通过沪港通交易机制投资港股。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 451,704.00 0.09 B 采矿业 - - C 制造业 15,541,044.56 3.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,577,614.83 0.53 E 建筑业 15,592.23 0.00 F 批发和零售业 4,582,578.08 0.94 G 交通运输、仓储和邮政业 5,124,671.02 1.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,911,786.63 0.60 K 房地产业 1,397,300.28 0.29 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 877,590.00 0.18 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 33,479,881.63 6.88 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金未通过沪港通交易机制投资港股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600739 辽宁成大 144,748 2,599,674.08 0.53 2 600886 国投电力 386,449 2,577,614.83 0.53 3 600305 恒顺醋业 201,100 2,348,848.00 0.48 4 600398 海澜之家 211,800 2,285,322.00 0.47 5 601766 中国中车 219,500 2,144,515.00 0.44 6 600859 王府井 121,800 1,982,904.00 0.41 7 601006 大秦铁路 268,304 1,899,592.32 0.39 8 600978 宜华生活 175,400 1,868,010.00 0.38 9 601566 九牧王 92,300 1,632,787.00 0.34 10 601333 广深铁路 321,610 1,630,562.70 0.33 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,054,000.00 6.17 其中：政策性金融债 30,054,000.00 6.17 4 企业债券 155,605,600.00 31.96 5 企业短期融资券 179,368,000.00 36.84 6 中期票据 60,438,000.00 12.41 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 425,465,600.00 87.37 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 150417 15农发17 300,000 30,054,000.00 6.17 2 041662034 16云城投CP001 300,000 29,931,000.00 6.15 3 011698842 16铜陵有色SCP001 300,000 29,847,000.00 6.13 4 011698579 16晋能SCP008 300,000 29,808,000.00 6.12 5 041654052 16西南水泥CP002 300,000 29,802,000.00 6.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同，本基金不投资贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 27,103.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,796,189.23 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,823,292.24 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600859 王府井 1,982,904.00 0.41 重大资产重组停牌 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国富新收益混合A 国富新收益混合C 报告期期初基金份额总额 1,491.66 424,244,120.00 报告期期间基金总申购份额 22,497,423.17 67,853,405.64 减:报告期期间基金总赎回份额 103,360.14 30,098,030.93 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 22,395,554.69 461,999,494.71 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。 2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2017年1月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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