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| 中加瑞盈债券(002440) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 682783 | ||||||||
| 基金代码 | 002440 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加心安保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中加基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月20日 中加心安保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年01月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月01日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加心安保本混合 基金主代码 002440 基金运作方式 契约开放式 基金合同生效日 2016年3月23日 报告期末基金份额总额 554,901,854.92份 投资目标 本基金在追求保本周期到期时本金安全的基础上，通 过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管 理，力争实现基金资产的稳定增长。 投资策略 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包 括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其 他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、 货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股 指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规 定）。 本基金的基金资产包括稳健资产和风险资产，稳健资 中加心安保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 3 页 共 14 页 产为国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、 地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短 期融资券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公 司债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具 和定期存款等。风险资产为股票（包括中小板、创业 板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股 指期货、国债期货等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范 围 业绩比较基准 二年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的 低风险品种，其预期风险与预期收益率低于股票型基 金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券 型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金保证人 中国投融资担保股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年10月1日-2016年12月31日） 1.本期已实现收益 4,064,139.58 2.本期利润 -6,441,881.29 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0114 4.期末基金资产净值 562,265,364.90 5.期末基金份额净值 1.0133 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 中加心安保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.11% 0.08% 0.53% 0.01% -1.64% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中加心安保本混合 基金基准 2016-03-23 2016-04-30 2016-06-13 2016-07-20 2016-08-29 2016-10-14 2016-11-23 2016-12-31 2.6% 2.4% 2.2% 2% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4 0.2% 0% 注：1.本基金合同生效日为2016年3月23日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 2.根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月，建仓期结束时，本基金的各项投资比 例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨宇俊 本基金 2016年3月 － 8 金融工程博士，北京银行 中加心安保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 5 页 共 14 页 基金经 理 23日 博士后，具有多年债券市 场投资研究经验。曾任北 京银行总行资金交易部分 析师，负责债券市场和货 币市场的研究与投资工 作。2013年加入中加基金， 任专户投资经理，具备基 金从业资格。现任中加心 安保本混合型证券投资基 金基金经理（2016年3月23 日至今）、中加丰润纯债 债券型证券投资基金基金 经理（2016年6月17日至 今）、中加丰尚纯债债券 型证券投资基金基金经理 （2016年8月19日至今）、 中加丰泽纯债债券型证券 投资基金基金经理（2016 年12月19日至今）、中加 丰盈纯债债券型证券投资 基金基金经理（2016年11 月2日至今）、中加纯债两 年定期开放债券型证券投 资基金基金经理（2016年 11月11日至今）、中加丰 享纯债债券型证券投资基 金基金经理（2016年11月 11日至今）、中加丰裕纯 债债券型证券投资基金基 金经理（2016年11月28日 至今）。 张旭 本基金 基金经 理 2016年3月 23日 － 8 硕士研究生，曾就职于东 软集团、隆圣投资管理有 限公司，2012年3月至2015 年3月就职于银华基金管 中加心安保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 6 页 共 14 页 理有限公司，任年金和特 定客户资产管理计划投资 经理，2015年3月加入中加 基金管理有限公司，任中 加改革红利灵活配置混合 型证券投资基金基金经理 (2015年8月13日至今）、 中加心享灵活配置混合型 证券投资基金基金经理 （2015年12月2日至今）、 中加心安保本混合型证券 投资基金基金经理（2016 年3月23日至今）。 注：注：1、任职日期说明：张旭的任职日期以本基金基金合同生效公告为准，杨宇俊 的任职日期以本基金基金合同生效公告为准。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管 理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交 易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产 的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距 较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中 设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交 中加心安保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 7 页 共 14 页 易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期，不存在损害投资者利益的 不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内基金管理人管理的所有投 资组合间不存在同日反向交易。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分 布统计分析和潜在利益输送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性， 未出现异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度债市收益率走出先下后上的走势，特别是进入12月份以后，收益率不仅出现 大幅上行而且调整速度时间之快大大超出了市场预期。具体来看，10月份，在配置资金 的强力推动下，各品种收益率均出现下行走势，其中10年期国债收益率一度下行至 2.65%；进入11月，受市场上传言央行或将表外理财纳入MPA考核影响，债市情绪转向谨 慎，随后11月中特朗普超预期当选美国总统，引发全球资产价格波动，外围市场的不确 定性加剧了国内债券市场调整，其中10年期国债收益率上行大约30bp至2.95%左右；进 入12月，债市收益率出现大幅上行调整，甚至出现恐慌性的抛盘。主要受到资金面趋紧、 跨年资金难求，央行引导金融去杠杆意图显现，债市负面事件爆发以及美联储加息等内 外因素影响。在众多负面消息叠加的共振作用下，10年期国债收益率一度飙至3.37%。 随后，各事件逐步平复后，各品种收益率才得到了修复，呈现回落调整。 展望2017年一季度，经济基本面料将维持稳定，央行货币政策在人民币贬值压 力不减以及引导金融去杠杆的意图下料将继续保持中性。监管新规政策有可能继续出 台。债市整体可能维持震荡格局。我们将结合市场的波动特点，适度控制久期与杠杠、 并严格甄别个券的估值和信用风险，把握住市场行情，为投资者带来更好收益。 报告期内，组合投资结合对政策面、资金面的阶段性判断，适时调整品种、杠 杆水平和久期，有效规避了利率债收益率大幅上行的风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，中加心安保本混合净值增长率-1.11%，业绩比较基准收益率0.53%。 中加心安保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 8 页 共 14 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 808,340.00 0.10 其中：股票 808,340.00 0.10 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 771,628,600.00 95.88 其中：债券 771,628,600.00 95.88 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 1,800,000.00 0.22 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 15,206,405.81 1.89 8 其他资产 15,303,785.19 1.90 9 合计 804,747,131.00 100.00 注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 中加心安保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 9 页 共 14 页 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 500,381.00 0.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 54,640.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 － － J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 207,900.00 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 45,419.00 0.01 S 综合 － － 合计 808,340.00 0.14 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例可能有尾差。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 300012 华测检测 18,000 207,900.00 0.04 中加心安保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 10 页 共 14 页 2 000895 双汇发展 7,700 161,161.00 0.03 3 000876 新 希 望 17,300 139,265.00 0.02 4 600826 兰生股份 2,000 54,640.00 0.01 5 000158 常山股份 4,200 52,500.00 0.01 6 600894 广日股份 3,500 47,845.00 0.01 7 000636 风华高科 4,000 39,040.00 0.01 8 300027 华谊兄弟 3,000 33,000.00 0.01 9 600143 金发科技 4,000 31,120.00 0.01 10 300282 汇冠股份 1,000 29,450.00 0.01 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例可能有尾差。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 29,961,000.00 5.33 2 央行票据 － － 3 金融债券 49,875,000.00 8.87 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 207,300,600.00 36.87 5 企业短期融资券 270,451,000.00 48.10 6 中期票据 214,041,000.00 38.07 7 可转债 － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 771,628,600.00 137.24 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 中加心安保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 11 页 共 14 页 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 1180122 11吉利债 500,000 51,775,000.00 9.21 2 101354002 13桂机场 MTN001 500,000 51,095,000.00 9.09 3 1522006 15交银租赁债 500,000 49,875,000.00 8.87 4 124532 14甘公01 400,000 43,656,000.00 7.76 5 101560008 15川铁投 MTN002 400,000 41,152,000.00 7.32 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 中加心安保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 12 页 共 14 页 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期内投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 462.25 2 应收证券清算款 453,664.90 3 应收股利 － 4 应收利息 14,849,162.99 5 应收申购款 495.05 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 15,303,785.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加心安保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 13 页 共 14 页 报告期期初基金份额总额 574,141,283.36 报告期期间基金总申购份额 194,570.41 减：报告期期间基金总赎回份额 19,433,998.85 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 554,901,854.92 注:总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准中加心安保本混合型证券投资基金设立的文件 《中加心安保本混合型证券投资基金基金合同》 《中加心安保本混合型证券投资基金托管协议》 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址：北京市西城区金融大街25号 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加心安保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 第 14 页 共 14 页 中加基金管理有限公司 二〇一七年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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