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| 宝盈货币B(213909) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 683139 | ||||||||
| 基金代码 | 213909 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 宝盈货币市场证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 宝盈货币 基金主代码 213009 交易代码 213009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年8月5日 报告期末基金份额总额 17,408,700,717.26份 投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 投资策略 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略等积极的投资策略相结合，对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征，把风险控制在预算之内，在不增加风险的基础上保持高流动性，最终追求稳定的收益。 业绩比较基准 活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈货币A 宝盈货币B 下属分级基金的交易代码 213009 213909 报告期末下属分级基金的份额总额 3,121,511,397.92份 14,287,189,319.34份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日 － 2016年12月31日 ） 宝盈货币A 宝盈货币B 本期已实现收益 20,077,692.41 76,277,667.22 2．本期利润 20,077,692.41 76,277,667.22 3．期末基金资产净值 3,121,511,397.92 14,287,189,319.34 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5979% 0.0033% 0.0882% 0.0000% 0.5097% 0.0033% 注：本基金收益分配按日结转份额。 宝盈货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6587% 0.0033% 0.0882% 0.0000% 0.5705% 0.0033% 注：本基金收益分配按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈若劲 本基金基金经理、宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金经理、宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金经理、固定收益部总监 2009年8月5日 - 13年 陈若劲女士，香港中文大学金融MBA。曾在第一创业证券有限责任公司固定收益部从事债券投资、研究及交易等工作，2008年4月加入宝盈基金管理有限公司任债券组合研究员。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。 邱骏 本基金基金经理 2015年7月8日 - 6年 2010年7月加入宝盈基金管理有限公司，在固定收益部任职固定收益研究员，负责利率债、信用债、可转债等各类固定收益证券研究。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，经过前期一系列货币和财政刺激措施以及供给侧改革，大宗商品价格反弹带动上游企业盈利有所恢复，宏观经济整体显示企稳态势。报告期内，受大宗商品价格上涨带动，通胀水平走高。 报告期内，包括央行在内的监管部门加强了对债券市场监管，货币政策力度明显收紧，叠加汇率贬值压力、年末考核、商业银行资产负债期限错配等因素，市场资金面明显趋紧，隔夜回购利率和7天回购利率大幅上行。协议存款方面，由于商业银行年末考核以及资产负债期限错配问题，报告期内商业银行对协议存款需求很高，报价创下近两年来的高水平。债券市场方面，由于市场资金面明显紧张，机构去杠杆力度加大，各债券品种收益率全线快速大幅上行，上行速度和幅度甚至超过13年钱荒水平，仅在年末最后几天，随着央行加大市场流动性维稳力度，各债券品种收益率有所回落。 报告期内，由于资金面持续趋紧，债券收益率快速大幅上行，我们整体在维持前期较低久期债券投资组合基础上，减持部分期限略长、收益率较低的债券投资品种。临近年末，随着央行加大市场流动性维稳力度，市场收益率逐步显示企稳迹象，我们适当参与了部分短久期、高评级债券品种的投资，并增加了收益率较高的协议存款配置。 报告期内基金的业绩表现 货币A： 本基金在本报告期内净值收益率是0.5979%，同期业绩比较基准收益率是0.0882%。 货币B: 本基金在本报告期内净值收益率是0.6587%，同期业绩比较基准收益率是0.0882%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 8,646,147,448.03 49.64 其中：债券 8,646,147,448.03 49.64 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,069,515,904.26 23.36 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 4,609,436,972.98 26.46 4 其他资产 93,429,699.66 0.54 5 合计 17,418,530,024.93 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 15.43 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2016年11月22日 22.53 大额赎回 2个工作日 2 2016年11月23日 21.64 大额赎回 2个工作日 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 36 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 79 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过180天的情况。根据本基金《基金合同》中关于投资组合限制的约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”；且本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 64.47 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.73 - 2 30天(含)-60天 12.41 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 8.88 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 13.19 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 0.57 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.52 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内无投资组合剩余存续期超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,055,110,319.17 11.81 其中：政策性金融债 2,055,110,319.17 11.81 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,514,799,258.57 25.93 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,076,237,870.29 11.93 8 其他 - - 9 合计 8,646,147,448.03 49.68 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 301,652,917.61 1.73 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（%） 1 160201 16国开01 8,000,000 799,949,701.49 4.60 2 011699713 16中电投SCP003 5,300,000 530,551,093.29 3.05 3 011699685 16中建材SCP004 4,000,000 400,454,774.12 2.30 4 160414 16农发14 3,000,000 299,407,239.32 1.72 5 111697991 16苏州银行CD122 3,000,000 297,878,227.20 1.71 6 111698273 16重庆农村商行CD119 3,000,000 297,554,941.10 1.71 7 011699649 16华能SCP005 2,800,000 280,254,232.75 1.61 8 070209 07国开09 2,800,000 279,688,822.38 1.61 9 011698100 16苏交通SCP009 2,200,000 220,071,479.83 1.26 10 011699696 16新兴际华SCP003 2,100,000 210,603,533.90 1.21 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1296% 报告期内偏离度的最低值 -0.2009% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0887% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期末无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 92,343,066.73 4 应收申购款 349,459.58 5 其他应收款 737,173.35 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 93,429,699.66 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈货币A 宝盈货币B 报告期期初基金份额总额 3,548,353,344.32 14,053,783,495.81 报告期期间基金总申购份额 4,496,043,253.45 19,233,785,050.57 报告期期间基金总赎回份额 4,922,885,199.85 19,000,379,227.04 报告期期末基金份额总额 3,121,511,397.92 14,287,189,319.34 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2016年10月10日 33,789.63 33,789.63 - 2 红利再投 2016年11月7日 29,067.55 29,067.55 - 3 红利再投 2016年12月5日 28,762.24 28,762.24 - 4 申购 2016年12月22日 60,000,000.00 60,000,000.00 - 合计 60,091,619.42 60,091,619.42 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 中国证监会关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的文件。 《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》。 《宝盈货币市场证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2017年1月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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