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| 富安达增强收益债券A(710301) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 684832 | ||||||||
| 基金代码 | 710301 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富安达增强收益债券型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：富安达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017年01月22日 富安达增强收益债券型证券投资基金2016年第4季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人 交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月19日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富安达增强收益债券 基金主代码 710301 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年07月25日 报告期末基金份额总额 43,212,924.61份 投资目标 本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场 主体的基础上，采用自上而下的富安达多维经济模型， 运用定性与定量分析方法，通过对全球经济发展形势、 国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动 趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型， 判断和预测经济发展周期及趋势，综合比较大类资产 的收益及风险情况，确定债券、股票、现金等大类资 产配置比例。 在进行固定收益类资产配置时,本基金首先通过久期 配置、期限结构配置、类属配置策略来实现对固定收 益类资产的配置。本基金的股票类资产作为整体基金 投资组合管理的辅助工具，为投资人提供适度参与股 票市场、获取超额收益的机会。 富安达增强收益债券型证券投资基金2016年第4季度报告 第 3 页 共 14 页 业绩比较基准 中债总指数收益率×90%＋沪深 300 指数收益率×10% 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收 益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 下属分级基金的交易代码 710301 710302 报告期末下属分级基金的份 额总额 14,582,725.95份 28,630,198.66份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年10月01日-2016年12月31日） 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 1.本期已实现收益 -252,899.83 -452,014.85 2.本期利润 -1,063,306.74 -1,746,662.75 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0726 -0.0688 4.期末基金资产净值 16,838,846.64 32,443,448.48 5.期末基金份额净值 1.1547 1.1332 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富安达增强收益债券A 阶段 净值增长率① 净值增 长率标 业绩比 较基准 业绩比 较基准 ①-③ ②-④ 富安达增强收益债券型证券投资基金2016年第4季度报告 第 4 页 共 14 页 准差② 收益率 ③ 收益率 标准差 ④ 过去三个月 -5.98% 0.65% -1.57% 0.22% -4.41% 0.43% 富安达增强收益债券C 阶段 净值增长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.08% 0.65% -1.57% 0.22% -4.51% 0.43% 注：①本基金业绩比较基准为：10%×沪深300指数＋90%×中债总财富总指数， ②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算： Return t =10%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+90％×[中债总财富总指数t / 中债总财 富总指数(t-1) -1] Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1) 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 富安达增强收益债券A 业绩比较基准 2012-07-25 2013-03-15 2013-11-06 2014-06-25 2015-02-09 2015-09-28 2016-05-17 2016-12-31 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 注：本基金于2012年7月25日成立。根据《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》规定，本 基金建仓期为6个月，建仓截止日为2013年1月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本 基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 富安达增强收益债券型证券投资基金2016年第4季度报告 第 5 页 共 14 页 富安达增强收益债券 C 业绩比较基准 2012-07-25 2013-03-15 2013-11-06 2014-06-25 2015-02-09 2015-09-28 2016-05-17 2016-12-31 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 注：本基金于2012年7月25日成立。根据《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》规定，本 基金建仓期为6个月，建仓截止日为2013年1月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本 基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李飞 本基金的基 金经理公司 固定收益部 副总监（主 持工作）、 投资管理部 总监助理 （主持工 作） 2013年07月 04日 12年 博士。历任上海技术应 用技术学院财政经济 系教师；聚源数据有限 责任公司研究发展中 心项目经理；国盛证券 有限责任公司投资研 究部高级宏观债券研 究员；金元惠理基金管 理有限公司投资部基 金经理。2012年5月加 入富安达基金管理有 限公司。2013年7月起 任富安达增强收益债 券型证券投资基金、富 富安达增强收益债券型证券投资基金2016年第4季度报告 第 6 页 共 14 页 安达信用主题轮动纯 债债券型发起式证券 投资基金基金经理 （2013年10月25日至 2016年10月25日期 间）、富安达长盈保本 混合型证券投资基金 的基金经理。 注：1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金 经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式 对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富 安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、违规行为。 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交 易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期 内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金 管理有限公司公平交易制度》。 截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期， 分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 富安达增强收益债券型证券投资基金2016年第4季度报告 第 7 页 共 14 页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内国内PMI显著回升，实体经济短期维稳。通胀数据小幅回升，但规模以上 工业增加值增速小幅下降，内外需增长乏力，房市调控政策致房地产投资增速受抑，PPP 和轨道等基建投资虽可冲抵部分负面效应，但未来经济下行压力仍在。美国大选尘埃落 地，大宗商品价格飙涨，强化了市场未来通胀预期。美联储再次加息，人民币大幅贬值， 12月后银行间市场流动性陡然紧张，资金价格上行，债券收益率大幅上行，收益率曲线 陡峭化上行,10年国债收益率飙升到3.4%左右，短时间内抹去了全年涨幅。监管当局对 保险举牌严格规范，叠加流动性紧张造成年末股市也大幅下跌，导致了国内资本市场股 债汇三杀的局面。本基金在11月降低了债券的仓位和久期，但由于权益和转债资产在短 时间的惨烈下跌，也导致了报告期内净值有较大回撤，特向投资者表示深深的歉意。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，富安达增强收益债券A份额净值为1.1547元，C份额净值为 1.1332元；本报告期富安达增强收益债券A份额净值增长率为-5.98%，C份额净值增长率 为-6.08%，同期业绩比较基准增长率为-1.57%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。针 对该情形，本基金管理人的解决方案为：稳健运作，做好基金业绩，稳定基金规模；积 极沟通，整合资源，有序推进营销工作。上述方案已按《公开募集证券投资基金运作管 理办法》要求向中国证监会备案并落实解决措施。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 9,753,604.00 16.88 其中：股票 9,753,604.00 16.88 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 45,189,820.32 78.23 富安达增强收益债券型证券投资基金2016年第4季度报告 第 8 页 共 14 页 其中：债券 45,189,820.32 78.23 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 2,165,369.55 3.75 8 其他资产 657,410.68 1.14 9 合计 57,766,204.55 100.00 注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 306,540.00 0.62 C 制造业 7,619,104.00 15.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 912,960.00 1.85 F 批发和零售业 411,000.00 0.83 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 504,000.00 1.02 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － 富安达增强收益债券型证券投资基金2016年第4季度报告 第 9 页 共 14 页 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 9,753,604.00 19.79 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 600110 诺德股份 100,000 1,066,000.00 2.16 2 600549 厦门钨业 42,000 924,840.00 1.88 3 300197 铁汉生态 72,000 912,960.00 1.85 4 601689 拓普集团 30,200 888,484.00 1.80 5 000739 普洛药业 88,000 662,640.00 1.34 6 600104 上汽集团 28,000 656,600.00 1.33 7 600797 浙大网新 28,000 504,000.00 1.02 8 002068 黑猫股份 55,000 460,900.00 0.94 9 002191 劲嘉股份 43,100 448,671.00 0.91 10 002634 棒杰股份 41,800 440,154.00 0.89 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,494,860.00 5.06 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 富安达增强收益债券型证券投资基金2016年第4季度报告 第 10 页 共 14 页 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 4,979,767.66 10.10 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － 7 可转债 37,715,192.66 76.53 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 45,189,820.32 91.70 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 113008 电气转债 41,750 4,777,452.50 9.69 2 128011 汽模转债 34,000 4,370,020.00 8.87 3 132003 15清控EB 39,150 4,284,576.00 8.69 4 110034 九州转债 33,000 4,024,350.00 8.17 5 128009 歌尔转债 30,001 3,628,920.96 7.36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 富安达增强收益债券型证券投资基金2016年第4季度报告 第 11 页 共 14 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 21,057.58 2 应收证券清算款 404,241.70 3 应收股利 － 4 应收利息 226,584.05 5 应收申购款 5,527.35 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 657,410.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113008 电气转债 4,777,452.50 9.69 2 128011 汽模转债 4,370,020.00 8.87 3 132003 15清控EB 4,284,576.00 8.69 4 110034 九州转债 4,024,350.00 8.17 富安达增强收益债券型证券投资基金2016年第4季度报告 第 12 页 共 14 页 5 128009 歌尔转债 3,628,920.96 7.36 6 113009 广汽转债 3,483,600.00 7.07 7 110033 XD国贸转 3,082,740.00 6.26 8 113010 江南转债 2,072,520.00 4.21 9 110030 格力转债 1,707,300.00 3.46 10 128010 顺昌转债 1,284,865.20 2.61 11 132001 14宝钢EB 430,198.00 0.87 12 127003 海印转债 306,342.00 0.62 13 110031 航信转债 10,858.00 0.02 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 600797 浙大网新 504,000.00 1.02 重大资产重组 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 报告期期初基金份额总额 14,883,440.13 25,310,369.07 报告期期间基金总申购份额 434,517.21 5,927,290.50 减：报告期期间基金总赎回份额 735,231.39 2,607,460.91 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 14,582,725.95 28,630,198.66 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 － 报告期期间买入/申购总份额 4,873,456.05 富安达增强收益债券型证券投资基金2016年第4季度报告 第 13 页 共 14 页 报告期期间卖出/赎回总份额 报告期期末管理人持有的本基金份 额 4,873,456.05 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） － 11.28 注：本报告期内，基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况，不存在利益冲突、显失公平的关 联交易的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2016年12月15日 1,774,465.44 2,000,000.00 0.50% 2 申购 2016年12月19日 3,098,990.61 3,500,000.00 0.30% 合计 4,873,456.05 5,500,000.00 注：本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.2016年10月24日，富安达增强收益债券型证券投资基金2016年第3季度报告； 2.2016年11月29日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限 公司手机银行申购及定期定额投资手续费率优惠的公告； 3.2016年12月9日，富安达基金管理有限公司关于参与凯石财富基金销售有限公司 费率优惠活动的公告； 4.2016年12月22日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限 公司手机银行申购及定期定额投资手续费率优惠的公告； 5.2016年12月27日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与中国农业银行股份 有限公司开放式公募基金申购及定投产品费率优惠的公告； 6.2016年12月29日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与东海期货认申购及 定期定额投资手续费率优惠的公告； 7.2016年12月29日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行 "2017倾心回馈"基金定投优惠活动公告。 §9 备查文件目录 富安达增强收益债券型证券投资基金2016年第4季度报告 第 14 页 共 14 页 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准富安达增强收益债券型证券投资基金设立的文件： 《富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书》； 《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》； 《富安达增强收益债券型证券投资基金托管协议》。 2.《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 3.基金管理人业务资格批件和营业执照； 4.基金托管人业务资格批件和营业执照； 5.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告； 6.中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金 管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复 印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com） 查阅。 富安达基金管理有限公司 二〇一七年一月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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