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| 益民红利成长混合(560002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 711121 | ||||||||
| 基金代码 | 560002 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民红利成长混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 送出日期：2017年3月27日 §1 重要提示 1.1 重要提示 本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 益民红利成长混合 基金主代码 560002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年11月21日 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,029,079,861.58份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金侧重投资于具有持续高成长能力和持续高分红能力的两类公司，并且通过适度的动态资产配置和全程风险控制，为基金份额持有人实现中等风险水平下的资本利得收益和现金分红收益的最大化。 投资策略 通过对宏观经济、政策环境、资金供求和估值水平的研究，综合判断股市和债市中长期运行趋势，确立基金的资产配置策略，决定股票、债券、现金和权证的比例；在此基础上，基金管理人采用系统化、专业化的选股流程和方法，利用益民红利股优选系统和益民成长股优选系统，精选出具有持续高分红能力和持续高成长能力的股票进行投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×65％+ 中证全债指数收益率×35％ 风险收益特征 本基金产品定位于偏股型的混合型基金。风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于风险和收益中等的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 益民基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘伟 徐昊光 联系电话 010-63105556 010-85238982 电子邮箱 jianchabu@ymfund.com bjxhg@hxb.com.cn 客户服务电话 400-650-8808 95577 传真 010-63100588 010-85238680 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ymfund.com 基金年度报告备置地点 北京市西城区宣外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -132,183,129.38 203,798,361.79 38,511,264.86 本期利润 -157,920,550.67 183,635,604.44 55,479,285.80 加权平均基金份额本期利润 -0.1488 0.1488 0.0323 本期基金份额净值增长率 -25.73% 22.92% 8.30% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1574 -0.0345 -0.1781 期末基金资产净值 439,820,143.88 621,933,758.38 730,029,763.62 期末基金份额净值 0.4274 0.5755 0.4682 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.18% 0.74% 0.53% 0.48% -8.71% 0.26% 过去六个月 -10.40% 0.79% 3.40% 0.50% -13.80% 0.29% 过去一年 -25.73% 1.67% -6.33% 0.91% -19.40% 0.76% 过去三年 -1.13% 1.95% 38.76% 1.16% -39.89% 0.79% 过去五年 -8.03% 1.68% 40.69% 1.06% -48.72% 0.62% 自基金合同生效起至今 17.00% 1.71% 97.74% 1.35% -80.74% 0.36% 注：自2009年5月1日起益民红利成长混合型证券投资基金的业绩比较基准，由原来的“新华富时A600指数收益率×65%＋新华巴克莱指数收益率×35%”变更为“沪深300指数收益率×65%＋中证全债指数收益率×35%”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据本基金的基金合同第十一部分“基金投资”中“八、投资组合限制”中规定，本基金自2006年11月21日合同生效之日起六个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：图中数据按合同生效当年实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 益民基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年12月12日正式成立。公司股东由重庆国际信托股份有限公司（出资比例49％）、中国新纪元有限公司（出资比例31％）、中山证券有限责任公司（出资比例20％）组成，注册资本为1亿元人民币，注册地：重庆，主要办公地点：北京。截至2016年末，公司管理的基金共有七只，均为开放式基金。其中，益民货币市场基金于2006年7月17日成立，首发规模超过17亿份；益民红利成长混合型证券投资基金于2006年11月21日成立，首发规模近9亿份；益民创新优势混合型证券投资基金于2007年7月11日成立，首发规模近73亿份；益民多利债券型投资基金于2008年5月21日成立，首发规模超过7亿份；益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金于2012年8月16日成立，首发规模超过11亿份；益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金于2013年12月13日成立，首发规模超过10亿份；益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金于2015年5月6日成立，首发规模近14亿份。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吕伟 益民红利成长混合型证券投资基金基金经理、益民创新优势混合型证券投资基金基金经理、益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2015年6月25日 - 10 2007年加入益民基金管理有限公司，自2007年7月至2010年5月担任集中交易部交易员，2010年5月至2012年2月担任研究部研究员，2012年2月至今先后担任集中交易部副总经理、总经理，自2015年6月25日起任益民红利成长混合型证券投资基金基金经理，自2016年2月24日起任益民品质升级混合型证券投资基金经理，自2016年7月4日起任益民创新优势混合型证券投资基金和益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 郑研研 投资部总经理、益民红利成长混合型证券投资基金基金经理、益民创新优势混合型证券投资基金基金经理、益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2014年9月25日 2016年3月1日 7 曾任世德贝投资咨询公司研究员、赛迪顾问研究员、合众人寿保险股份有限公司资产管理中心行业研究员。自2011年4月加入益民基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理、基金经理、投资部总经理。自2013年1月11日至2014年9月25日任益民多利债券型证券投资基金基金经理。自2014年9月25日起任益民红利成长混合型证券投资基金基金经理；自2015年6月16日起任益民创新优势混合型证券投资基金和益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：此处的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民红利成长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免出现不公平交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定了《益民基金管理有限公司公平交易管理制度》、《益民基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，并建立了有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司严格遵守公平交易管理制度的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合。对于交易所公开竞价交易，公司均执行交易系统中的公平交易程序，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令；因特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，需履行事先审批流程；对不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，各投资组合经理需要在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和交易数量，公司在获配额度确定后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；公司根据市场公认的第三方信息，对投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，相关投资组合经理应对交易价格异常情况进行合理性解释。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，不存在直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 本报告期内，各投资组合1日、3日、5日同向交易价差通过统计检验，不存在价差显著的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易及利益输送的异常交易行为，不同投资组合之间不存在交易所公开竞价同日反向交易，不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年A股市场在全球范围内表现较差，且板块之间有明显差异，为基金操作带来较大困难。 报告期内，上证综指、中小板指和创业板指分别下跌12.31%，22.89%和27.71%，年初快速下跌之后，市场呈现震荡格局。2月初信贷数据超预期，以水泥、钢铁、机械为代表的前周期数据好转，基建、建材等周期板块领衔带动股市反弹。4月下旬由于货币超发引起市场对通胀的担忧，叠加“权威人士”讲话确定经济L型趋势，A股市场第二轮下跌。6月初市场对利空因素反应到位，止跌反弹，下半年虽然黑天鹅事件不断，英国脱欧，特朗普当选等，但上证综指震荡上行，由5月底的2780.76点，最高涨至11月底的3301.21点，但中小板与创业板与主板出现明显分化，下半年创业板指一路震荡，基本没有上涨，高点出现在7月中旬。12月保险监管趋严，叠加国债期货大跌，赎回压力带来大量抛盘，市场再次下跌，同时创业板因流动性差跌幅较主板更大。从年度涨跌幅排行来看，消费及周期行业排名靠前，成长行业跌幅较大，也显现出明显的分化行情。 本基金在报告期内灵活操作，根据市场特征及时调整仓位及行业配置。上半年市场分化不明显时，主要通过控制仓位来获得收益，二月底成功抓住上半年力度最大的一波反弹，重仓操作，为上半年基金的收益奠定了基础，四月中旬在市场估值明显提升，且通胀预期担忧上升时逐步减仓，并于6月初在市场底部加仓，主要配置了计算机、传媒、电子、新能源汽车等成长性行业。下半年根据市场风格的变化，在主要持有成长行业白马股的基础上，适当增加了周期性板块的持仓比例，仓位在下半年维持较高位置。因板块分化明显，对本基金在操作风格上形成一定压制。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期末，本基金份额净值为0.4274元。本报告期份额净值增长率为-25.73%，同期业绩比较基准收益率为-6.33%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 1月份以来公布的经济数据显示经济正在企稳，下游需求回暖比预期强。首先去年12月至今年1月信贷量维持高位，企业贷款占比在增加，贷款结构的变化显示出企业资金需求的增加，进一步演化即企业投资意愿的增加；其次，重卡、挖掘机等代表基建复苏的数据超预期，各省公布的政府工作报告显示，西部地区2017年计划固定资产投资额提升幅度较大，国内需求在好转；1月进出口同样超预期，美国补库存周期带动全球需求改善的情况仍在持续。经济好转的同时，通胀预期并不高，降低了货币收紧的风险。目前市场对经济企稳达成共识，区别在于对景气周期持续时间的判断，而无论如何，景气的高点应不晚于上半年出现。 综上，我们判断上半年A股走强的概率较大，投资机会仍集中在周期性板块，在国内基建和“一带一路”带动下，上游和中游行业的表现将尤为突出。此外，今年十九大即将召开，政策性主题机会也将持续不断，如国企改革，农业供给侧改革，“一带一路”等等。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中，一切从合规运作、保障基金份额持有人的利益出发，由督察长领导独立的监察稽核部门对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，推动公司内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议，并跟踪改进落实情况。本报告期内，公司监察稽核体系运行顺利，本基金运作没有出现违法违规行为。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面： 1、根据基金监管法律法规的最新变化，推动公司各部门及时完善与更新制度规范和业务流程，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，确保内控制度的适时性、全面性和合法合规性，并加强内部督导，将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。 2、日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方法，加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测，并加强了对重要业务和关键业务环节的监督检查，完成了对投资研究、交易环节及后台运营等专项监察。 3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续营销活动中，严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作。 4、规范基金投资业务，保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了严格规范的投资管理制度和流程机制，以投资决策委员会为最高投资决策机构，投资业务均按照管理制度和业务流程执行。 5、以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训，促进公司合规文化的建设，及时向公司传达基金相关的法律法规；加大了对员工行为的监察稽核力度，从源头上防范合规风险，防范利益输送行为。 公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。我们将继续以风险控制为核心，进一步提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金的规范运作，充分保障基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述： 根据相关规定，本基金管理人成立估值委员会，估值委员会是基金估值的最高决策机构，负责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、基金运营部、产品开发部、监察稽核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较丰富的经验，熟悉相关法规和估值方法。 研究部行业研究员：研究部负责人及行业研究员负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定，并在估值讨论中承担确定参考行业指数的职责；相关参与人员应当具有多年的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋势做出判断，熟悉相关法规和估值方法。 监察稽核部：监察稽核部参与估值流程的人员，应当对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改；参与估值流程的人员必须具有一定的会计核算估值知识和经验，应当具备熟知与估值政策相关的各项法律法规、估值原则和方法的专业能力，并有从事会计、核算、估值等方面业务的经验和工作经历。 产品开发部产品开发人员：产品开发人员负责估值相关数值的处理和计算，并参与公司对基金的估值方法的确定。该成员应当在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验，具备基金绩效评估专业能力，并熟悉相关法规和估值方法。 基金运营部基金会计：基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合停牌股票估值方法的确定，复核由估值委员会提供的估值价格，并与相关托管行进行核对确认。如有不符合的情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通，获悉的与基金估值相关的重大信息及时向公司及估值小组反馈。基金会计应当具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，具备熟悉及了解基金估值法规、政策和方法的专业能力。 2、基金经理参与或决定估值的程度： 基金管理公司估值委员会成员中不包括基金经理。基金经理不参与估值工作决策和执行的过程。 3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同所约定的收益分配原则： 1、基金收益分配比例按有关规定制定； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，年度收益分配比例不低于该年度已实现收益的60％，但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 7、每一基金份额享有同等分配权； 8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警的说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，益民红利成长混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2016年年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2017）审字第61036918_A02号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 益民红利成长混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的益民红利成长混合型证券投资基金财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人益民基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了益民红利成长混合型证券投资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 汤骏 贺耀 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 审计报告日期 2017年3月22日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：益民红利成长混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 58,254,817.76 358,182,256.34 结算备付金 3,919,905.94 12,470,694.75 存出保证金 1,523,688.88 3,978,653.47 交易性金融资产 369,828,331.65 255,172,189.54 其中：股票投资 350,913,531.65 255,172,189.54 基金投资 - - 债券投资 18,914,800.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 12,248,550.94 - 应收利息 193,893.03 69,143.43 应收股利 - - 应收申购款 10,896.88 68,415.41 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 445,980,085.08 629,941,352.94 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,459,674.95 - 应付赎回款 49,053.74 593,338.63 应付管理人报酬 577,791.57 788,761.28 应付托管费 96,298.59 131,460.23 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,257,946.52 5,973,359.20 应交税费 351,701.00 351,701.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 367,474.83 168,974.22 负债合计 6,159,941.20 8,007,594.56 所有者权益： 实收基金 569,474,240.84 597,988,580.11 未分配利润 -129,654,096.96 23,945,178.27 所有者权益合计 439,820,143.88 621,933,758.38 负债和所有者权益总计 445,980,085.08 629,941,352.94 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值为人民币0.4274元，基金份额总额为1,029,079,861.58份。 7.2 利润表 会计主体：益民红利成长混合型证券投资基金 本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 一、收入 -137,418,399.51 226,921,629.54 1.利息收入 2,400,625.83 2,414,027.02 其中：存款利息收入 1,793,145.83 1,875,240.79 债券利息收入 205,966.76 9,564.24 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 401,513.24 529,221.99 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -114,105,974.29 244,557,621.75 其中：股票投资收益 -115,213,850.72 252,839,497.71 基金投资收益 - - 债券投资收益 138,774.28 -10,216,768.48 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 969,102.15 1,934,892.52 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -25,737,421.29 -20,162,757.35 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 24,370.24 112,738.12 减：二、费用 20,502,151.16 43,286,025.10 1．管理人报酬 7.4.8.2.1 7,380,542.79 9,862,541.00 2．托管费 7.4.8.2.2 1,230,090.42 1,643,756.83 3．销售服务费 7.4.8.2.3 - - 4．交易费用 11,588,317.95 31,490,027.27 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 303,200.00 289,700.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -157,920,550.67 183,635,604.44 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -157,920,550.67 183,635,604.44 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：益民红利成长混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 597,988,580.11 23,945,178.27 621,933,758.38 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -157,920,550.67 -157,920,550.67 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -28,514,339.27 4,321,275.44 -24,193,063.83 其中：1.基金申购款 22,862,526.03 -3,494,738.99 19,367,787.04 2.基金赎回款 -51,376,865.30 7,816,014.43 -43,560,850.87 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 569,474,240.84 -129,654,096.96 439,820,143.88 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 862,865,117.56 -132,835,353.94 730,029,763.62 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 183,635,604.44 183,635,604.44 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -264,876,537.45 -26,855,072.23 -291,731,609.68 其中：1.基金申购款 128,283,003.14 2,466,500.78 130,749,503.92 2.基金赎回款 -393,159,540.59 -29,321,573.01 -422,481,113.60 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 597,988,580.11 23,945,178.27 621,933,758.38 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署： ______黄桦______ ______吴晓明______ ____吴晓明____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 益民红利成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]199号《关于核准益民红利成长混合型证券投资基金募集的批复》的批准，由益民基金管理有限公司于2006年10月23日至2006年11月17日向社会公开募集，基金合同于2006年11月21日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次募集规模为847,591,192.06份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为益民基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。 经本基金管理人和本基金托管人协商，本基金管理人于2007年7月16日对登记在册的基金份额持有人进行了基金份额拆分。本基金拆分前基金份额净值为人民币1.8071元。基金拆分日日终清算后，本基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分登记在册的基金份额实施拆分。拆分后，持有人基金份额数按照基金份额拆分比例相应增加，拆分日基金份额净值调整为人民币1.0000元。拆分结果已于2007年7月17日进行了公告。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票、债券权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并依据有关法律法规进行投资管理。本基金股票资产的配置比例为40%-85%，债券、央行票据、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产的配置比例为15%-60%，其中：本基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于红利股和成长股的比例不低于股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明可参见7.4.2会计报表的编制基础。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 益民基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 华夏银行股份有限公司（“华夏银行”） 基金托管人、基金代销机构 重庆国际信托股份有限公司 基金管理人的控股股东 中山证券有限责任公司（“中山证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 中国新纪元有限公司 基金管理人的股东 国泓资产管理有限公司 基金管理人子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中山证券 - - 1,573,986,846.70 7.68% 7.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 中山证券 1,445,630.13 7.67% 421,218.17 7.05% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 7,380,542.79 9,862,541.00 其中：支付销售机构的客户维护费 1,720,262.03 2,258,314.35 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,230,090.42 1,643,756.83 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.8.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间均无销售服务费。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均不存在与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 基金合同生效日（ 2006年11月21日 ）持有的基金份额 0.00 0.00 期初持有的基金份额 15,644,425.42 15,644,425.42 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 15,644,425.42 15,644,425.42 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.5202% 1.4477% 注：本报告期内基金管理人持有本基金份额15644425.42 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华夏银行 58,254,817.76 1,663,735.54 358,182,256.34 1,655,491.19 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均不存在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300005 探路者 2016年11月28日 重大资产重组 16.69 2017年2月6日 15.02 1,143,822 19,421,148.24 19,090,389.18 - 000748 长城信息 2016年11月1日 重大资产重组 18.92 - - 893,492 18,765,543.62 16,904,868.64 注 300223 北京君正 2016年12月19日 重大事项 48.40 - - 71,802 1,806,510.73 3,475,216.80 - 注：中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司，2017年1月17日将按照0.5424：1（即每1股长城电脑新发行股份换取0.5424股长城信息股份）的换股比例自动转换为长城电脑发行的A股股份。深交所于2017年1月18日对长城信息股票予以摘牌，长城信息股票终止上市。换股完成后，本基金持有长城电脑1,647,205股。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、应收证券清算款、应付交易费用等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1) 各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次余额为311,443,057.03元，属于第二层次的余额人民币为58,385,274.62元，无属于第三层次的余额。 (2) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转移。 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 350,913,531.65 78.68 其中：股票 350,913,531.65 78.68 2 固定收益投资 18,914,800.00 4.24 其中：债券 18,914,800.00 4.24 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 62,174,723.70 13.94 7 其他各项资产 13,977,029.73 3.13 8 合计 445,980,085.08 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 125,735,280.44 28.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 29,673,489.50 6.75 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 94,912,974.61 21.58 J 金融业 - - K 房地产业 23,381,660.73 5.32 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 69,085,989.32 15.71 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,124,137.05 1.85 S 综合 - - 合计 350,913,531.65 79.79 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票投资组合。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 300182 捷成股份 2,747,714 28,328,931.34 6.44 2 002081 金 螳 螂 2,649,550 25,939,094.50 5.90 3 300315 掌趣科技 2,444,453 22,586,745.72 5.14 4 300287 飞利信 1,659,058 19,742,790.20 4.49 5 300005 探路者 1,143,822 19,090,389.18 4.34 6 300203 聚光科技 587,832 17,958,267.60 4.08 7 300187 永清环保 1,404,963 17,309,144.16 3.94 8 000748 长城信息 893,492 16,904,868.64 3.84 9 300070 碧水源 938,031 16,434,303.12 3.74 10 000826 启迪桑德 425,800 14,042,884.00 3.19 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300182 捷成股份 155,180,676.75 24.95 2 300287 飞利信 112,361,307.39 18.07 3 300203 聚光科技 73,022,316.79 11.74 4 300458 全志科技 72,105,899.69 11.59 5 601398 工商银行 67,010,137.52 10.77 6 300168 万达信息 64,274,396.92 10.33 7 300315 掌趣科技 57,975,644.48 9.32 8 300367 东方网力 52,353,972.48 8.42 9 300033 同花顺 51,846,546.70 8.34 10 601288 农业银行 49,040,300.00 7.89 11 300078 思创医惠 48,248,480.07 7.76 12 300408 三环集团 46,210,024.93 7.43 13 002276 万马股份 46,015,289.14 7.40 14 300319 麦捷科技 45,224,088.99 7.27 15 002439 启明星辰 43,757,493.57 7.04 16 300379 东方通 42,141,138.29 6.78 17 002002 鸿达兴业 41,200,869.07 6.62 18 002609 捷顺科技 40,433,043.03 6.50 19 600589 广东榕泰 40,219,268.81 6.47 20 002446 盛路通信 40,206,008.51 6.46 21 300339 润和软件 40,164,974.30 6.46 22 000793 华闻传媒 38,055,930.34 6.12 23 603766 隆鑫通用 36,540,183.80 5.88 24 300187 永清环保 36,449,311.76 5.86 25 601939 建设银行 36,308,776.27 5.84 26 300212 易华录 36,137,318.18 5.81 27 002586 围海股份 34,984,526.87 5.63 28 000938 紫光股份 34,977,561.75 5.62 29 300101 振芯科技 33,827,734.04 5.44 30 300009 安科生物 32,970,343.59 5.30 31 002292 奥飞娱乐 32,359,563.17 5.20 32 300016 北陆药业 31,037,304.99 4.99 33 300295 三六五网 30,961,778.63 4.98 34 300207 欣旺达 29,955,566.72 4.82 35 002673 西部证券 29,864,493.12 4.80 36 600571 信雅达 29,772,780.41 4.79 37 002081 金 螳 螂 29,656,753.26 4.77 38 300133 华策影视 29,543,119.77 4.75 39 000733 振华科技 29,162,766.50 4.69 40 600410 华胜天成 28,677,628.48 4.61 41 002261 拓维信息 28,431,551.88 4.57 42 601311 骆驼股份 28,058,508.63 4.51 43 600074 保千里 27,849,459.10 4.48 44 300274 阳光电源 27,502,640.58 4.42 45 300007 汉威电子 27,132,269.23 4.36 46 300208 恒顺众昇 26,736,279.97 4.30 47 300253 卫宁健康 26,684,839.40 4.29 48 300202 聚龙股份 26,299,525.36 4.23 49 002488 金固股份 26,276,320.62 4.22 50 300059 东方财富 26,207,307.69 4.21 51 300136 信维通信 25,590,098.48 4.11 52 000547 航天发展 25,163,374.93 4.05 53 600958 东方证券 24,761,923.91 3.98 54 600118 中国卫星 24,714,736.87 3.97 55 002538 司尔特 24,675,327.66 3.97 56 300336 新文化 24,590,819.45 3.95 57 000001 平安银行 24,540,117.72 3.95 58 002312 三泰控股 24,416,670.13 3.93 59 601519 大智慧 23,970,970.39 3.85 60 300020 银江股份 22,672,606.38 3.65 61 300053 欧比特 22,598,198.22 3.63 62 000716 黑芝麻 22,152,553.81 3.56 63 600570 恒生电子 21,992,300.00 3.54 64 600271 航天信息 20,934,379.15 3.37 65 300297 蓝盾股份 20,718,582.87 3.33 66 300245 天玑科技 20,714,529.33 3.33 67 600373 中文传媒 20,714,236.72 3.33 68 002665 首航节能 20,702,350.00 3.33 69 300311 任子行 20,612,619.70 3.31 70 002019 亿帆鑫富 20,445,349.00 3.29 71 002657 中科金财 20,433,313.52 3.29 72 002671 龙泉股份 20,419,729.25 3.28 73 002739 万达院线 20,208,738.60 3.25 74 300292 吴通控股 20,146,745.96 3.24 75 600446 金证股份 19,979,991.00 3.21 76 300307 慈星股份 19,797,365.24 3.18 77 000555 神州信息 19,532,518.74 3.14 78 002368 太极股份 19,441,615.81 3.13 79 300005 探路者 19,421,148.24 3.12 80 002573 清新环境 19,102,223.46 3.07 81 300226 上海钢联 19,030,098.06 3.06 82 000748 长城信息 18,765,543.62 3.02 83 000732 泰禾集团 18,700,921.69 3.01 84 600391 成发科技 18,496,970.64 2.97 85 300291 华录百纳 18,195,176.64 2.93 86 600893 中航动力 18,136,958.67 2.92 87 002273 水晶光电 18,087,463.50 2.91 88 600519 贵州茅台 17,261,944.70 2.78 89 002590 万安科技 17,136,018.48 2.76 90 601799 星宇股份 17,084,057.24 2.75 91 002112 三变科技 17,059,649.29 2.74 92 300070 碧水源 16,753,075.46 2.69 93 600685 中船防务 16,681,074.51 2.68 94 000977 浪潮信息 16,468,761.18 2.65 95 300075 数字政通 16,339,740.63 2.63 96 300113 顺网科技 15,515,740.90 2.49 97 000099 中信海直 15,436,701.00 2.48 98 300058 蓝色光标 15,347,643.03 2.47 99 300252 金信诺 15,333,119.02 2.47 100 002121 科陆电子 15,129,687.18 2.43 101 300369 绿盟科技 14,787,901.46 2.38 102 000829 天音控股 14,785,167.97 2.38 103 600637 东方明珠 14,713,581.32 2.37 104 002308 威创股份 14,486,854.31 2.33 105 002074 国轩高科 14,477,038.38 2.33 106 000158 常山股份 14,446,409.98 2.32 107 000826 启迪桑德 14,312,192.49 2.30 108 600520 *ST中发 14,298,530.96 2.30 109 600701 *ST工新 14,217,109.22 2.29 110 601857 中国石油 14,051,038.00 2.26 111 002444 巨星科技 13,956,701.32 2.24 112 002373 千方科技 13,731,638.20 2.21 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300182 捷成股份 126,508,314.44 20.34 2 601398 工商银行 95,818,509.17 15.41 3 300287 飞利信 95,794,382.15 15.40 4 601288 农业银行 78,909,475.47 12.69 5 300458 全志科技 73,689,873.65 11.85 6 300168 万达信息 64,476,070.18 10.37 7 300367 东方网力 63,252,949.92 10.17 8 300203 聚光科技 54,044,628.75 8.69 9 002609 捷顺科技 51,976,155.43 8.36 10 300078 思创医惠 50,751,810.62 8.16 11 300033 同花顺 49,338,187.48 7.93 12 300319 麦捷科技 48,994,260.21 7.88 13 300408 三环集团 46,506,054.44 7.48 14 002276 万马股份 44,776,120.76 7.20 15 002439 启明星辰 43,956,114.48 7.07 16 002446 盛路通信 42,761,361.17 6.88 17 603766 隆鑫通用 40,866,213.48 6.57 18 300379 东方通 40,663,781.17 6.54 19 600589 广东榕泰 40,192,529.17 6.46 20 300339 润和软件 40,002,506.05 6.43 21 300295 三六五网 39,303,282.51 6.32 22 300136 信维通信 38,974,298.34 6.27 23 601939 建设银行 34,909,833.39 5.61 24 000938 紫光股份 34,792,289.96 5.59 25 002586 围海股份 34,745,901.26 5.59 26 000793 华闻传媒 34,521,083.32 5.55 27 300212 易华录 33,063,787.74 5.32 28 300315 掌趣科技 31,509,545.62 5.07 29 300009 安科生物 31,362,397.75 5.04 30 300101 振芯科技 30,850,572.59 4.96 31 600074 保千里 30,704,769.87 4.94 32 002292 奥飞娱乐 30,626,224.87 4.92 33 002261 拓维信息 30,577,391.14 4.92 34 000733 振华科技 30,525,691.56 4.91 35 002002 鸿达兴业 30,463,837.24 4.90 36 300016 北陆药业 29,704,752.41 4.78 37 300207 欣旺达 29,625,132.12 4.76 38 300202 聚龙股份 28,797,481.24 4.63 39 002673 西部证券 28,650,921.44 4.61 40 600410 华胜天成 28,009,736.34 4.50 41 300075 数字政通 27,283,999.80 4.39 42 300253 卫宁健康 26,856,450.09 4.32 43 600060 海信电器 26,769,404.72 4.30 44 600571 信雅达 26,747,609.97 4.30 45 300007 汉威电子 26,409,284.20 4.25 46 300208 恒顺众昇 25,951,721.21 4.17 47 002538 司尔特 25,451,676.65 4.09 48 601311 骆驼股份 25,188,535.16 4.05 49 000001 平安银行 24,958,369.76 4.01 50 300336 新文化 23,774,789.83 3.82 51 300291 华录百纳 23,477,386.02 3.77 52 002312 三泰控股 23,409,217.01 3.76 53 600958 东方证券 23,261,502.61 3.74 54 601519 大智慧 22,990,095.84 3.70 55 600570 恒生电子 22,201,941.73 3.57 56 600373 中文传媒 21,837,103.26 3.51 57 002019 亿帆鑫富 21,552,732.10 3.47 58 300020 银江股份 21,494,291.93 3.46 59 600271 航天信息 21,397,903.57 3.44 60 000716 黑芝麻 21,151,532.76 3.40 61 300292 吴通控股 21,084,307.53 3.39 62 300297 蓝盾股份 20,984,970.96 3.37 63 300245 天玑科技 20,779,481.78 3.34 64 002396 星网锐捷 20,710,285.41 3.33 65 601799 星宇股份 20,366,358.61 3.27 66 000555 神州信息 20,285,475.51 3.26 67 002657 中科金财 20,197,304.00 3.25 68 002488 金固股份 20,110,296.75 3.23 69 002671 龙泉股份 20,101,199.52 3.23 70 300059 东方财富 20,065,020.72 3.23 71 600446 金证股份 19,647,341.48 3.16 72 002665 首航节能 19,291,722.85 3.10 73 002368 太极股份 19,078,290.89 3.07 74 002739 万达院线 19,065,113.40 3.07 75 600519 贵州茅台 19,028,762.45 3.06 76 600118 中国卫星 18,827,920.02 3.03 77 300307 慈星股份 18,765,326.41 3.02 78 000547 航天发展 18,685,707.41 3.00 79 002112 三变科技 18,584,562.90 2.99 80 300226 上海钢联 18,324,318.15 2.95 81 300053 欧比特 18,283,420.58 2.94 82 300133 华策影视 18,214,424.30 2.93 83 002273 水晶光电 18,102,925.57 2.91 84 300274 阳光电源 17,187,775.68 2.76 85 300311 任子行 17,001,165.42 2.73 86 300187 永清环保 16,574,019.20 2.66 87 300369 绿盟科技 15,989,332.74 2.57 88 300252 金信诺 15,670,498.45 2.52 89 002373 千方科技 15,477,875.82 2.49 90 000158 常山股份 15,451,096.28 2.48 91 002590 万安科技 15,450,138.00 2.48 92 000099 中信海直 15,443,167.73 2.48 93 600893 中航动力 15,275,720.22 2.46 94 300017 网宿科技 15,140,443.28 2.43 95 300368 汇金股份 15,093,449.21 2.43 96 002308 威创股份 15,004,966.90 2.41 97 300355 蒙草生态 14,671,871.48 2.36 98 600391 成发科技 14,618,648.61 2.35 99 600701 *ST工新 14,444,544.47 2.32 100 600783 鲁信创投 14,443,056.17 2.32 101 300376 易事特 14,345,915.38 2.31 102 000829 天音控股 14,121,002.00 2.27 103 002121 科陆电子 13,988,175.14 2.25 104 000977 浪潮信息 13,737,142.49 2.21 105 601857 中国石油 13,594,867.00 2.19 106 600637 东方明珠 13,537,343.64 2.18 107 300058 蓝色光标 13,481,331.91 2.17 108 002444 巨星科技 13,450,325.70 2.16 109 600520 *ST中发 13,050,722.41 2.10 110 002178 延华智能 12,665,077.48 2.04 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,968,538,203.92 卖出股票收入（成交）总额 3,731,918,198.02 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 18,914,800.00 4.30 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 18,914,800.00 4.30 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 011698076 16广晟SCP005 50,000 4,998,000.00 1.14 2 011698356 16大北农科SCP001 50,000 4,983,000.00 1.13 3 041655025 16中天科集CP001 50,000 4,963,000.00 1.13 4 041655024 16康得新CP002 40,000 3,970,800.00 0.90 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,523,688.88 2 应收证券清算款 12,248,550.94 3 应收股利 - 4 应收利息 193,893.03 5 应收申购款 10,896.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,977,029.73 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300005 探路者 19,090,389.18 4.34 停牌 2 000748 长城信息 16,904,868.64 3.84 停牌 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 47,770 21,542.39 33,204,616.64 3.23% 995,875,244.90 96.77% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：期末基金管理人的公司高管、投研部门负责人及本基金基金经理未持有本基金份额。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2006年11月21日 ）基金份额总额 847,591,192.06 本报告期期初基金份额总额 1,080,606,753.93 本报告期基金总申购份额 41,313,992.93 减:本报告期基金总赎回份额 92,840,885.28 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,029,079,861.58 注：本期申购中包含转入份额，本期赎回中包含转出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人——益民基金管理有限公司第二届董事会第四次会议通过有关决议，聘任黄桦先生担任益民基金管理有限公司总经理职务，任职公告已于2016年1月14日在公司网站和相关媒体进行披露。 基金托管人——托管人华夏银行股份有限公司于2016 年4月 14 日在网站披露了《华夏银行股份有限公司关于资产托管部高级管理人员变更的公告》。经中国证券投资基金业协会批准备案，聘任陈秀良先生和徐昊光先生为资产托管部副总经理，毛剑鸣先生不再担任资产托管部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本年度，为本基金进行审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所。本年度为其提供审计服务的第4年，本报告期内应付审计费 70,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 1 1,765,016,621.65 22.92% 1,643,762.45 22.92% - 国信证券 1 1,721,740,630.45 22.36% 1,603,459.90 22.36% - 新时代证券 1 1,538,297,879.55 19.98% 1,432,617.58 19.98% - 东吴证券 1 466,895,832.59 6.06% 434,821.93 6.06% - 英大证券 1 439,182,619.18 5.70% 409,009.70 5.70% - 申万宏源 1 438,140,884.91 5.69% 408,038.33 5.69% - 国泰君安 1 418,623,771.94 5.44% 389,864.63 5.44% - 华泰证券 1 345,911,119.97 4.49% 322,148.37 4.49% - 中信证券 1 340,325,437.68 4.42% 316,945.32 4.42% - 渤海证券 1 226,321,604.02 2.94% 210,773.69 2.94% - 国海证券 停止 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 中航证券 停止 1 - - - - - 中航证券-停止 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 安信证券 5,302,821.02 11.63% - - - - 国信证券 10,169,430.60 22.30% - - - - 新时代证券 5,763,846.77 12.64% - - - - 东吴证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 申万宏源 12,365,824.60 27.12% 94,400,000.00 16.86% - - 国泰君安 - - 294,400,000.00 52.57% - - 华泰证券 12,001,156.00 26.32% 171,200,000.00 30.57% - - 中信证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 国海证券 停止 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 中航证券 停止 - - - - - - 中航证券-停止 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 注：1、本公司租用券商交易单元的选择标准： （1）基本情况：包括但不限于资本充足，财务状况及最近三年盈利情况良好；经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机构的处罚；主要股东实力强大；具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合进行证券交易的需要，并能为投资组合提供全面的信息服务； （2）公司治理：公司治理完善，股东会、董事会、监事会及管理层权责明确，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求； （3）研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领先水平的研究员；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领域，并能在符合相关法规及执业规范的前提下，根据公司的特定要求，提供专题研究报告；研究报告应分析严谨，观点独立、客观，并具备较强的风险意识和风险测算能力； （4）服务能力：具备较强的服务意识，能主动为公司投资组合提供及时的市场信息及各种路演、公司联合调研、券商会议的信息和参加机会；或者具备某一区域的调研服务能力的优势； （5）综合业务能力：在投资银行业务上有较强的实力，能协助本公司投资组合参与股票、债券的发行；在新产品开发方面经验丰富，能帮助公司拓展资产管理业务（如QDII、专户等集合理财产品）；在证券创新品种开发方面处于行业前列（如交易所固定收益平台、融资融券、金融期货等）； （6）其他因素（在某一具体方面的特别优势）。 2、本公司租用券商交易单元的程序： （1）基金的交易单元选择，投资总监、研究部、产品开发部、主动管理事业部经集体讨论后遵照上述标准填写《券商选择标准评分表》，并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑选时应考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全。必要时可要求券商提供相应证明文件； （2）投资总监向投资决策委员会上报拟选券商名单、相应的席位租用安排以及相关评选材料； （3）投资决策委员会审查拟选券商名单及相应的席位租用安排，审查通过后由总经理上报董事会，董事会如对公司管理层有相应授权的，由公司管理层依据授权内容办理； （4）券商名单及相应的席位租用安排确定后，中央交易室参照公司《证券交易单元租用协议》及《综合服务协议》范本负责协调办理正式协议签署等相关事宜。若实际签署协议与协议范本不一致的，由中央交易室将实际签署协议提交监察稽核部进行合规性审核。 3、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （1）深市新增租用东吴证券交易单元1个，申万宏源证券交易单元1个。 益民基金管理有限公司 2017年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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