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| 长城优化升级混合A(200015) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 711163 | ||||||||
| 基金代码 | 200015 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城优化升级混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年3月27日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年03月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 长城优化升级混合 基金主代码 200015 交易代码 200015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年4月20日 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 79,502,729.69份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在合理的资产配置基础上，积极寻找受益于我国经济结构优化升级而实现成长的企业的投资价值，力争实现基金资产的持续增值。 投资策略 本基金为混合型证券投资基金，将依据市场情况进行基金的大类资产配置。本基金先通过定性的优化升级行业精选和优化升级企业精选筛选出符合优化升级条件的企业；再利用定量的优化升级企业精选指标对企业的优化升级情况进行检验；最后结合股票市场评价方法，将基金资产配置于已经实现或有能力实现优化升级的上市公司。 业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率＋20%×中债综合财富指数收益率 风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于指数型基金、股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 车君 田青 联系电话 0755-23982338 010-67595096 电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8868-666 010-67595096 传真 0755-23982328 010-66275865 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ccfund.com.cn 基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -25,181,668.92 10,855,423.28 6,106,256.05 本期利润 -43,131,001.46 24,956,343.36 12,051,493.50 加权平均基金份额本期利润 -0.3458 0.7363 0.3177 本期基金份额净值增长率 -13.46% 32.08% 34.24% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配基金份额利润 0.4669 0.6881 0.3204 期末基金资产净值 125,753,720.28 255,604,245.38 56,732,338.10 期末基金份额净值 1.582 1.828 1.384 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.49% 1.00% 1.12% 0.58% -2.61% 0.42% 过去六个月 -5.50% 1.00% 4.05% 0.61% -9.55% 0.39% 过去一年 -13.46% 2.10% -8.44% 1.12% -5.02% 0.98% 过去三年 53.44% 2.21% 40.36% 1.43% 13.08% 0.78% 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 76.65% 1.95% 30.04% 1.30% 46.61% 0.65% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同规定本基金投资组合为：本基金股票投资占基金资产净值的比例范围为60%-95%，其中，以不低于80%的股票资产投资于优化升级企业；债券投资占基金资产净值的比例范围为0-35%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券股份有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑帮强 长城优化升级混合、长城消费混合基金的基金经理 2015年7月8日 - 5年 男，中国籍，华中科技大学工业工程学士、华中科技大学管理科学与工程硕士。曾就职于长江证券股份有限公司。2013年进入长城基金管理有限公司，曾任行业研究员、“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理助理。 何以广 长城中小盘、长城久富基金的基金经理 2015年5月26日 2016年7月27日 5年 男，中国籍，清华大学核工程与核技术学士、清华大学核科学与技术连读博士。2011年进入长城基金管理有限公司，曾任行业研究员、“长城消费增值混合型证券投资基金”基金经理助理、“长城优化升级混合型证券投资基金”基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城优化升级混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。 本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年，在经历了2015年下半年罕见的股灾行情之后，A股市场可说是惊魂未定，投资者的情绪依然如惊弓之鸟。同时，熔断制度的推行无疑加剧了这种恐慌，使得A股市场在开年后两次熔断，1月份上证跌幅达到了22.65%，一大批个股再次被腰斩，投资者再次为中国资本市场的成熟付出了惨重的代价。紧接着，市场在经历了数次考验之后，市场情绪得到了一定的稳定，市场的主题性行情此起彼伏，产生了一定的赚钱效应。 总体来说，2016年A股市场是过去五年较为平淡的一年，周期股崛起，一路一带、国企改革、举牌概念成为引领行情的新动力。而传统的传媒、计算机等中小盘股个股却遭遇了滑铁卢，2016年全年的跌幅较大。我们认为，这是TMT板块过去几年涨幅太大的原因，同时，产业创新遭遇瓶颈也是不可忽视的内在力量。另一方面，国家供给侧改革实质性的取得成果，也对相关煤炭、钢铁板块构成了巨大利好。我们对于管理层经济层面的执行力充满信心，未来仍将充满投资机会。 具体而言，我们对于2017年的整体行情观点偏中性，市场整体仍将是指数区间震荡的行情。所以，2017年的工作需要更加仔细地精选个股，在供给侧改革、国企改革、一路一带以及部分细分成长领域当中去寻找机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金2016年的净值增长率为-13.46%，后期将会结合大盘情况对组合适当进行调整，以优化投资结构。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为，2017年我国宏观经济的基本面将是企稳，底部震荡的格局，部分细分领域仍将充满机会。同时，汇率风险逐步消化，对于实体的冲击将逐渐弱化。另一方面，市场大类资产配置的结构性变化仍将使得股市的配置性需求显著上升。在这样的环境之下，我们对于2017年的股票市场并不悲观，总体维持区间震荡行情观点，并且区间的中枢将逐渐上移。我们看好在国家多项改革措施当中获得真正机会的行业与个股，包括化工、国企改革、一路一带等方向。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。 受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据受托资产估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。 受托资产估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：长城优化升级混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 24,360,330.83 25,522,165.77 结算备付金 1,587,535.54 1,183,232.23 存出保证金 271,331.77 53,102.94 交易性金融资产 104,393,649.36 215,416,737.18 其中：股票投资 104,393,649.36 215,416,737.18 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 18,953,642.59 应收利息 5,939.78 7,669.23 应收股利 - - 应收申购款 37,713.08 718,113.72 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 130,656,500.36 261,854,663.66 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,333,881.66 - 应付赎回款 384,421.81 5,256,106.09 应付管理人报酬 222,006.58 286,841.00 应付托管费 37,001.08 47,806.83 应付销售服务费 - - 应付交易费用 884,175.45 550,248.65 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 41,293.50 109,415.71 负债合计 4,902,780.08 6,250,418.28 所有者权益： 实收基金 79,502,729.69 139,794,951.25 未分配利润 46,250,990.59 115,809,294.13 所有者权益合计 125,753,720.28 255,604,245.38 负债和所有者权益总计 130,656,500.36 261,854,663.66 注：截至2016年12月31日，基金份额净值1.582元，基金份额总额79,502,729.69 份。 7.2 利润表 会计主体：长城优化升级混合型证券投资基金 本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 一、收入 -33,611,964.59 27,849,444.03 1.利息收入 275,431.66 67,299.81 其中：存款利息收入 250,289.39 67,299.81 债券利息收入 25,142.27 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -16,326,714.08 13,335,861.70 其中：股票投资收益 -16,756,942.44 13,182,954.49 基金投资收益 - - 债券投资收益 -4,567.40 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 434,795.76 152,907.21 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -17,949,332.54 14,100,920.08 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 388,650.37 345,362.44 减：二、费用 9,519,036.87 2,893,100.67 1．管理人报酬 2,907,051.89 774,404.94 2．托管费 484,508.72 129,067.44 3．销售服务费 - - 4．交易费用 5,779,323.48 1,795,830.27 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 348,152.78 193,798.02 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -43,131,001.46 24,956,343.36 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -43,131,001.46 24,956,343.36 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长城优化升级混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 139,794,951.25 115,809,294.13 255,604,245.38 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -43,131,001.46 -43,131,001.46 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -60,292,221.56 -26,427,302.08 -86,719,523.64 其中：1.基金申购款 144,344,820.20 81,772,314.53 226,117,134.73 2.基金赎回款 -204,637,041.76 -108,199,616.61 -312,836,658.37 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 79,502,729.69 46,250,990.59 125,753,720.28 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 40,978,438.01 15,753,900.09 56,732,338.10 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 24,956,343.36 24,956,343.36 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 98,816,513.24 75,099,050.68 173,915,563.92 其中：1.基金申购款 281,820,123.17 180,222,861.13 462,042,984.30 2.基金赎回款 -183,003,609.93 -105,123,810.45 -288,127,420.38 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 139,794,951.25 115,809,294.13 255,604,245.38 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______何伟______ ______熊科金______ ____彭洪波____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长城优化升级混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原名为长城优化升级股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1538号文“关于核准长城优化升级股票型证券投资基金募集的批复”的核准，由长城基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2012年4月20日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金首次设立时募集的规模为折合523,254,064.01份基金份额。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据2014年8月8日开始施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》以及相关基金合同的有关规定，经与相关基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，长城基金管理有限公司决定自2015年8月3日起，将“长城优化升级股票型证券投资基金”更名为“长城优化升级混合型证券投资基金”，基金类别由“股票型”变更为“混合型”。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票和创业板股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产净值的比例范围为60%-95%，其中，以不低于80%的股票资产投资于优化升级企业；债券投资占基金资产净值的比例范围为0-35%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数收益率＋20%×中债综合财富指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行 基金托管人、基金代销机构 长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 中原信托有限公司 基金管理人股东 北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东 长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 长城证券 101,021,848.68 2.68% - - 7.4.8.1.2 债券交易 注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 注：本基金于本期及上年度可比期间，均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 长城证券 94,080.61 2.68% - - 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 长城证券 - - - - 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等）。 管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,907,051.89 774,404.94 其中：支付销售机构的客户维护费 782,947.01 245,413.50 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.5%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 484,508.72 129,067.44 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 基金合同生效日（ 2012年4月20日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 13,958,099.83 2,674,798.06 期间申购/买入总份额 - 11,283,301.77 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 13,958,099.83 13,958,099.83 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 17.5568% 9.9847% 注：基金管理人本期持有本基金份额变动相关的交易费用按基金合同及招募说明书的有关规定计算并支付。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：除基金管理人外的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 24,360,330.83 219,474.12 25,522,165.77 59,272.37 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行间同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.10.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002821 凯莱英 2016年11月11日 2017年11月20日 新股锁定 30.53 143.49 21,409 653,616.77 3,071,977.41 - 603660 苏州科达 2016年11月21日 2017年12月1日 新股锁定 8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 - 601375 中原证券 2016年12月20日 2017年1月3日 新股未上市 4.00 4.00 24,843 99,372.00 99,372.00 - 300583 赛托生物 2016年12月29日 2017年1月6日 新股未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603877 太平鸟 2016年12月29日 2017年1月9日 新股未上市 21.30 21.30 1,781 37,935.30 37,935.30 - 300587 天铁股份 2016年12月28日 2017年1月5日 新股未上市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 603035 常熟汽饰 2016年12月27日 2017年1月5日 新股未上市 10.44 10.44 1,786 18,645.84 18,645.84 - 002840 华统股份 2016年12月29日 2017年1月10日 新股未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩股份 2016年12月28日 2017年1月6日 新股未上市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 300586 美联新材 2016年12月26日 2017年1月4日 新股未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万里马 2016年12月30日 2017年1月10日 新股未上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 300588 熙菱信息 2016年12月27日 2017年1月5日 新股未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002635 安洁科技 2016年11月8日 重大事项停牌 33.74 2017年2月8日 33.50 220,000 7,867,810.60 7,422,800.00 - 603986 兆易创新 2016年9月19日 重大事项停牌 177.97 2017年3月13日 195.77 551 12,816.26 98,061.47 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元，无质押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元，无质押债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币96,586,986.62元，划分为第二层次的余额为人民币7,806,662.74元，无划分为第三层次余额。于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币206,372,517.18元，划分为第二层次的余额为人民币9,044,220.00元，无划分为第三层次余额。 公允价值所属层次间重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 104,393,649.36 79.90 其中：股票 104,393,649.36 79.90 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 25,947,866.37 19.86 7 其他各项资产 314,984.63 0.24 8 合计 130,656,500.36 100.00 8.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,022,900.00 2.40 C 制造业 88,956,026.43 70.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 7,045,143.73 5.60 F 批发和零售业 5,263,390.00 4.19 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,817.20 0.01 J 金融业 99,372.00 0.08 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 104,393,649.36 83.01 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 300410 正业科技 195,400 10,547,692.00 8.39 2 002635 安洁科技 220,000 7,422,800.00 5.90 3 300320 海达股份 358,900 6,302,284.00 5.01 4 002456 欧菲光 169,925 5,825,029.00 4.63 5 300072 三聚环保 119,950 5,552,485.50 4.42 6 002411 必康股份 200,300 5,418,115.00 4.31 7 002589 瑞康医药 162,200 5,263,390.00 4.19 8 300156 神雾环保 200,000 5,002,000.00 3.98 9 000568 泸州老窖 150,000 4,950,000.00 3.94 10 000065 北方国际 144,965 3,928,551.50 3.12 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（www.ccfund.com.cn）的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300202 聚龙股份 32,985,191.77 12.90 2 300008 天海防务 32,240,165.03 12.61 3 002358 森源电气 30,049,366.08 11.76 4 601668 中国建筑 26,422,561.86 10.34 5 600303 曙光股份 25,995,583.19 10.17 6 002502 骅威文化 23,723,413.12 9.28 7 300340 科恒股份 20,638,795.96 8.07 8 300090 盛运环保 18,301,023.78 7.16 9 300014 亿纬锂能 18,050,265.00 7.06 10 300072 三聚环保 17,758,832.89 6.95 11 002456 欧菲光 16,370,883.96 6.40 12 300078 思创医惠 16,283,740.34 6.37 13 300056 三维丝 16,236,116.55 6.35 14 603788 宁波高发 15,586,608.50 6.10 15 300367 东方网力 15,274,914.45 5.98 16 600094 大名城 14,973,744.45 5.86 17 002425 凯撒文化 14,958,436.08 5.85 18 300166 东方国信 14,954,294.22 5.85 19 600369 西南证券 14,912,041.78 5.83 20 000858 五 粮 液 14,744,311.01 5.77 21 300197 铁汉生态 14,693,473.11 5.75 22 000971 高升控股 14,407,321.00 5.64 23 300263 隆华节能 14,374,772.82 5.62 24 300061 康耐特 13,584,095.54 5.31 25 300033 同花顺 12,844,641.90 5.03 26 601186 中国铁建 12,748,604.00 4.99 27 000821 京山轻机 12,699,875.35 4.97 28 600197 伊力特 12,690,934.24 4.97 29 002355 兴民智通 12,533,632.50 4.90 30 300242 明家联合 12,102,469.20 4.73 31 600491 龙元建设 12,072,108.00 4.72 32 300465 高伟达 11,728,351.80 4.59 33 002123 梦网荣信 11,711,336.79 4.58 34 600104 上汽集团 11,683,721.00 4.57 35 000606 *ST易桥 11,594,735.34 4.54 36 002120 新海股份 11,410,548.00 4.46 37 600887 伊利股份 11,407,429.32 4.46 38 002310 东方园林 11,154,389.50 4.36 39 300299 富春通信 10,843,388.00 4.24 40 300237 美晨科技 10,834,339.40 4.24 41 300113 顺网科技 10,815,369.00 4.23 42 300531 优博讯 10,727,857.00 4.20 43 600485 信威集团 10,459,922.00 4.09 44 600068 葛洲坝 10,440,709.30 4.08 45 002586 围海股份 10,419,320.81 4.08 46 000423 东阿阿胶 10,309,475.98 4.03 47 000878 云南铜业 10,197,887.28 3.99 48 600172 黄河旋风 9,846,872.00 3.85 49 002339 积成电子 9,843,996.84 3.85 50 300136 信维通信 9,683,292.30 3.79 51 300410 正业科技 9,489,358.00 3.71 52 300073 当升科技 9,296,027.32 3.64 53 600109 国金证券 9,230,715.20 3.61 54 002746 仙坛股份 9,118,995.90 3.57 55 600820 隧道股份 9,014,764.00 3.53 56 600016 民生银行 9,008,900.00 3.52 57 002530 丰东股份 8,956,902.26 3.50 58 600804 鹏博士 8,910,916.88 3.49 59 300350 华鹏飞 8,903,344.44 3.48 60 000779 三毛派神 8,726,146.50 3.41 61 002364 中恒电气 8,619,284.00 3.37 62 600328 兰太实业 8,598,081.00 3.36 63 002445 中南文化 8,542,586.10 3.34 64 603223 恒通股份 8,388,459.68 3.28 65 300320 海达股份 8,380,738.04 3.28 66 300207 欣旺达 8,375,429.82 3.28 67 600406 国电南瑞 8,322,856.19 3.26 68 300018 中元股份 8,289,979.00 3.24 69 002201 九鼎新材 8,224,434.00 3.22 70 000728 国元证券 8,214,979.99 3.21 71 601377 兴业证券 8,165,610.02 3.19 72 300156 神雾环保 8,137,067.75 3.18 73 600547 山东黄金 8,112,703.00 3.17 74 601555 东吴证券 8,062,395.54 3.15 75 600734 实达集团 7,973,487.42 3.12 76 000403 ST生化 7,884,072.43 3.08 77 002635 安洁科技 7,867,810.60 3.08 78 300389 艾比森 7,867,234.30 3.08 79 002250 联化科技 7,857,411.41 3.07 80 002155 湖南黄金 7,807,585.50 3.05 81 601998 中信银行 7,765,265.50 3.04 82 002082 栋梁新材 7,717,634.70 3.02 83 300467 迅游科技 7,689,433.52 3.01 84 000158 常山股份 7,617,031.00 2.98 85 300030 阳普医疗 7,590,586.00 2.97 86 603989 艾华集团 7,558,673.80 2.96 87 300100 双林股份 7,557,542.72 2.96 88 002436 兴森科技 7,441,916.29 2.91 89 600079 人福医药 7,395,960.03 2.89 90 002103 广博股份 7,381,259.50 2.89 91 002458 益生股份 7,226,625.80 2.83 92 002314 南山控股 7,208,785.57 2.82 93 600519 贵州茅台 7,193,758.00 2.81 94 300143 星河生物 7,085,507.02 2.77 95 601688 华泰证券 6,892,616.20 2.70 96 002108 沧州明珠 6,823,035.00 2.67 97 002245 澳洋顺昌 6,749,137.57 2.64 98 600489 中金黄金 6,728,583.12 2.63 99 600419 天润乳业 6,727,540.97 2.63 100 601601 中国太保 6,696,047.83 2.62 101 000961 中南建设 6,684,082.50 2.62 102 300416 苏试试验 6,676,642.20 2.61 103 002574 明牌珠宝 6,655,080.07 2.60 104 600512 腾达建设 6,640,854.95 2.60 105 600975 新五丰 6,603,178.87 2.58 106 002517 恺英网络 6,568,950.64 2.57 107 601233 桐昆股份 6,553,743.20 2.56 108 300342 天银机电 6,492,338.00 2.54 109 300260 新莱应材 6,440,784.70 2.52 110 002464 金利科技 6,438,048.37 2.52 111 002555 三七互娱 6,360,267.00 2.49 112 000783 长江证券 6,319,876.00 2.47 113 300380 安硕信息 6,249,119.40 2.44 114 002394 联发股份 6,245,519.31 2.44 115 300310 宜通世纪 6,229,911.00 2.44 116 600119 长江投资 6,228,138.00 2.44 117 002400 省广股份 6,218,073.15 2.43 118 300275 梅安森 6,198,633.50 2.43 119 002759 天际股份 6,135,959.20 2.40 120 000860 顺鑫农业 6,135,184.90 2.40 121 300110 华仁药业 6,079,139.00 2.38 122 300461 田中精机 6,049,556.50 2.37 123 600110 诺德股份 6,029,623.00 2.36 124 300269 联建光电 6,029,349.98 2.36 125 002808 苏州恒久 6,022,606.48 2.36 126 002460 赣锋锂业 5,991,685.00 2.34 127 300250 初灵信息 5,917,969.00 2.32 128 000021 深科技 5,916,908.20 2.31 129 300287 飞利信 5,893,808.45 2.31 130 603002 宏昌电子 5,864,555.14 2.29 131 601333 广深铁路 5,828,906.00 2.28 132 002280 联络互动 5,753,023.00 2.25 133 300047 天源迪科 5,728,032.00 2.24 134 600742 一汽富维 5,701,972.50 2.23 135 603636 南威软件 5,691,337.00 2.23 136 000820 神雾节能 5,630,860.30 2.20 137 002149 西部材料 5,609,860.68 2.19 138 002341 新纶科技 5,588,162.00 2.19 139 300366 创意信息 5,574,699.00 2.18 140 600882 广泽股份 5,550,058.54 2.17 141 600750 江中药业 5,508,032.54 2.15 142 002169 智光电气 5,504,895.33 2.15 143 600376 首开股份 5,499,827.00 2.15 144 601899 紫金矿业 5,490,000.00 2.15 145 600551 时代出版 5,483,430.00 2.15 146 002589 瑞康医药 5,335,857.10 2.09 147 002411 必康股份 5,335,627.00 2.09 148 000911 南宁糖业 5,330,157.00 2.09 149 300221 银禧科技 5,328,697.80 2.08 150 002223 鱼跃医疗 5,318,515.40 2.08 151 600116 三峡水利 5,294,419.00 2.07 152 000818 方大化工 5,243,533.00 2.05 153 600511 国药股份 5,196,924.31 2.03 154 002768 国恩股份 5,184,748.55 2.03 155 600853 龙建股份 5,157,427.00 2.02 156 600409 三友化工 5,151,106.00 2.02 157 603008 喜临门 5,137,484.49 2.01 158 000568 泸州老窖 5,123,154.68 2.00 注:买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300008 天海防务 39,443,287.92 15.43 2 600303 曙光股份 32,323,893.86 12.65 3 300202 聚龙股份 29,674,485.94 11.61 4 002358 森源电气 26,763,153.53 10.47 5 300014 亿纬锂能 24,348,744.17 9.53 6 002502 骅威文化 23,510,353.34 9.20 7 300340 科恒股份 22,612,850.03 8.85 8 601668 中国建筑 21,768,767.22 8.52 9 300078 思创医惠 21,330,864.67 8.35 10 300367 东方网力 19,691,634.95 7.70 11 300090 盛运环保 19,098,640.47 7.47 12 600485 信威集团 18,181,708.10 7.11 13 300056 三维丝 16,992,538.28 6.65 14 300197 铁汉生态 15,809,054.74 6.18 15 002425 凯撒文化 15,638,670.50 6.12 16 300531 优博讯 15,397,128.00 6.02 17 600094 大名城 15,167,928.06 5.93 18 300047 天源迪科 14,951,641.56 5.85 19 002355 兴民智通 14,525,190.00 5.68 20 600369 西南证券 14,447,189.06 5.65 21 603788 宁波高发 14,399,521.20 5.63 22 300166 东方国信 14,341,605.24 5.61 23 300263 隆华节能 13,947,986.60 5.46 24 603008 喜临门 13,895,764.40 5.44 25 000606 *ST易桥 13,572,731.90 5.31 26 300033 同花顺 13,548,292.36 5.30 27 300061 康耐特 13,036,545.47 5.10 28 002310 东方园林 12,772,597.91 5.00 29 600197 伊力特 12,750,164.10 4.99 30 300072 三聚环保 12,369,304.50 4.84 31 600491 龙元建设 12,273,115.00 4.80 32 002120 新海股份 12,211,233.78 4.78 33 002123 梦网荣信 12,004,079.94 4.70 34 000821 京山轻机 11,947,684.50 4.67 35 601186 中国铁建 11,873,917.50 4.65 36 300237 美晨科技 11,759,461.50 4.60 37 000971 高升控股 11,754,190.70 4.60 38 000858 五 粮 液 11,468,955.44 4.49 39 600068 葛洲坝 11,196,080.85 4.38 40 600104 上汽集团 10,991,475.00 4.30 41 600887 伊利股份 10,970,856.00 4.29 42 300310 宜通世纪 10,617,042.68 4.15 43 002586 围海股份 10,481,388.77 4.10 44 300465 高伟达 10,357,549.70 4.05 45 000423 东阿阿胶 10,294,953.00 4.03 46 000878 云南铜业 10,005,953.00 3.91 47 600172 黄河旋风 9,828,999.71 3.85 48 600328 兰太实业 9,628,822.05 3.77 49 300242 明家联合 9,451,387.96 3.70 50 002456 欧菲光 9,449,003.12 3.70 51 600109 国金证券 9,441,983.40 3.69 52 002339 积成电子 9,426,539.00 3.69 53 002530 丰东股份 9,386,848.20 3.67 54 002047 宝鹰股份 9,377,229.00 3.67 55 300136 信维通信 9,309,533.40 3.64 56 300350 华鹏飞 9,302,825.00 3.64 57 000779 三毛派神 9,260,470.80 3.62 58 600016 民生银行 9,208,250.12 3.60 59 002108 沧州明珠 9,177,756.32 3.59 60 300327 中颖电子 9,119,106.40 3.57 61 300073 当升科技 9,114,864.00 3.57 62 002746 仙坛股份 9,107,060.98 3.56 63 002245 澳洋顺昌 8,911,401.97 3.49 64 600406 国电南瑞 8,853,132.08 3.46 65 000728 国元证券 8,836,947.00 3.46 66 600820 隧道股份 8,653,142.66 3.39 67 600804 鹏博士 8,550,276.04 3.35 68 002082 栋梁新材 8,521,666.25 3.33 69 002364 中恒电气 8,514,069.00 3.33 70 601555 东吴证券 8,511,483.00 3.33 71 601377 兴业证券 8,312,818.80 3.25 72 603989 艾华集团 8,227,588.76 3.22 73 002402 和而泰 8,109,997.00 3.17 74 300467 迅游科技 8,011,629.00 3.13 75 600110 诺德股份 7,954,508.00 3.11 76 000158 常山股份 7,914,110.00 3.10 77 002250 联化科技 7,899,450.28 3.09 78 603223 恒通股份 7,877,960.00 3.08 79 002445 中南文化 7,860,048.68 3.08 80 300018 中元股份 7,859,797.00 3.07 81 300113 顺网科技 7,823,413.49 3.06 82 000403 ST生化 7,816,248.13 3.06 83 601998 中信银行 7,708,098.89 3.02 84 600519 贵州茅台 7,669,872.00 3.00 85 300207 欣旺达 7,630,852.22 2.99 86 600119 长江投资 7,605,530.00 2.98 87 600547 山东黄金 7,479,084.38 2.93 88 300389 艾比森 7,409,412.03 2.90 89 601601 中国太保 7,242,650.00 2.83 90 002103 广博股份 7,200,022.09 2.82 91 002155 湖南黄金 7,125,880.59 2.79 92 002458 益生股份 7,117,797.92 2.78 93 600419 天润乳业 7,092,816.55 2.77 94 300143 星河生物 7,053,562.60 2.76 95 600975 新五丰 6,955,804.96 2.72 96 600745 中茵股份 6,941,142.50 2.72 97 600079 人福医药 6,938,085.80 2.71 98 002314 南山控股 6,909,256.54 2.70 99 300380 安硕信息 6,869,410.40 2.69 100 300100 双林股份 6,825,657.00 2.67 101 000021 深科技 6,761,689.46 2.65 102 002464 金利科技 6,756,124.63 2.64 103 600116 三峡水利 6,752,720.00 2.64 104 300030 阳普医疗 6,720,607.02 2.63 105 600512 腾达建设 6,678,122.00 2.61 106 300416 苏试试验 6,647,849.46 2.60 107 002026 山东威达 6,616,764.00 2.59 108 600734 实达集团 6,603,106.88 2.58 109 002555 三七互娱 6,593,228.00 2.58 110 000961 中南建设 6,568,830.00 2.57 111 300342 天银机电 6,535,731.00 2.56 112 002517 恺英网络 6,431,891.10 2.52 113 300260 新莱应材 6,426,417.30 2.51 114 000820 神雾节能 6,411,454.00 2.51 115 603002 宏昌电子 6,338,772.64 2.48 116 002169 智光电气 6,336,596.90 2.48 117 002341 新纶科技 6,334,574.99 2.48 118 601688 华泰证券 6,269,190.00 2.45 119 601233 桐昆股份 6,266,555.00 2.45 120 002400 省广股份 6,243,368.24 2.44 121 300461 田中精机 6,214,284.00 2.43 122 300065 海兰信 6,156,190.61 2.41 123 600489 中金黄金 6,146,439.09 2.40 124 603636 南威软件 6,138,534.50 2.40 125 300232 洲明科技 6,046,690.00 2.37 126 601333 广深铁路 6,006,000.00 2.35 127 002280 联络互动 5,992,843.00 2.34 128 600882 广泽股份 5,979,965.89 2.34 129 300287 飞利信 5,942,868.28 2.33 130 002460 赣锋锂业 5,831,654.00 2.28 131 300110 华仁药业 5,799,895.00 2.27 132 002759 天际股份 5,661,884.80 2.22 133 300503 昊志机电 5,635,101.79 2.20 134 300117 嘉寓股份 5,595,033.80 2.19 135 300269 联建光电 5,576,061.00 2.18 136 000783 长江证券 5,574,375.69 2.18 137 002808 苏州恒久 5,434,700.97 2.13 138 002768 国恩股份 5,424,921.50 2.12 139 600576 万家文化 5,357,408.71 2.10 140 000818 方大化工 5,349,207.58 2.09 141 600551 时代出版 5,338,409.00 2.09 142 300355 蒙草生态 5,329,906.00 2.09 143 300532 今天国际 5,300,639.13 2.07 144 600409 三友化工 5,283,179.55 2.07 145 300250 初灵信息 5,256,000.00 2.06 146 002394 联发股份 5,238,203.30 2.05 147 002149 西部材料 5,191,552.56 2.03 148 601899 紫金矿业 5,190,000.00 2.03 149 300221 银禧科技 5,174,370.00 2.02 150 600376 首开股份 5,128,618.72 2.01 151 300048 合康新能 5,119,180.00 2.00 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,851,588,165.83 卖出股票收入（成交）总额 1,927,904,978.67 注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 271,331.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,939.78 5 应收申购款 37,713.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 314,984.63 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002635 安洁科技 7,422,800.00 5.90 重大事项停牌 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 4,935 16,109.98 16,710,853.13 21.02% 62,791,876.56 78.98% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 11,085.46 0.0139% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012年4月20日 ）基金份额总额 523,254,064.01 本报告期期初基金份额总额 139,794,951.25 本报告期基金总申购份额 144,344,820.20 减:本报告期基金总赎回份额 204,637,041.76 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 79,502,729.69 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人重大人事变动 自2016年2月1日起，卢盛春先生担任长城基金管理有限公司副总经理。 自2016年4月6日起，谢志华先生不再担公司独立董事，由徐英女士担任该职。 自2016年5月20日起，刘杉同志不再担公司独立董事，由万建华同志担任该职。 自2016年7月1日起，杨光裕先生不再担任公司董事长及董事，由何伟先生担任公司董事长。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 1、本期未有改聘会计师事务所。 2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币肆万元。 3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 2 1,450,182,816.77 38.41% 1,350,557.19 38.41% - 平安证券 2 558,854,391.99 14.80% 520,461.37 14.80% - 华西证券 1 475,967,437.10 12.61% 443,266.11 12.61% - 兴业证券 1 379,433,828.11 10.05% 353,367.15 10.05% - 天风证券 2 259,646,775.94 6.88% 241,808.09 6.88% - 中投证券 2 178,689,958.95 4.73% 166,414.40 4.73% - 安信证券 1 117,755,652.93 3.12% 109,665.33 3.12% - 中信证券 1 116,828,296.67 3.09% 108,802.79 3.09% - 长城证券 3 101,021,848.68 2.68% 94,080.61 2.68% - 海通证券 2 88,562,698.35 2.35% 82,477.98 2.35% - 申万宏源 1 48,908,796.59 1.30% 45,548.63 1.30% - 首创证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 宏信证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 联讯证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况： 本报告期内共新增7个专用交易单元（东吴证券、广发证券、海通证券分别新增1个交易单元；天风证券、中泰证券分别新增2个交易单元），截止本报告期末共计51个交易单元。 2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是： (1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； (6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。 根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。 基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 招商证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 安信证券 3,512,567.40 100.00% - - - - 中信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 天源证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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