上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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宝盈睿丰创新混合A(000794)  基金公开信息
流水号 711563
基金代码 000794
公告日期 2017-03-27
编号 1
标题 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要
信息全文 基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
送出日期:2017 年 3 月 27 日
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 2 页 共 71 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示?
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为基金财务会计报告出具了标准无保留意见的
审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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1.2 目录?
§1 重要提示及目录 ............................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................... 12
§4 管理人报告 .................................................................. 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................. 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 17
§5 托管人报告 .................................................................. 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 18
§6 审计报告 .................................................................... 18
6.1 审计报告基本信息 ......................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ....................................................... 18
§7 年度财务报表 ................................................................ 20
7.1 资产负债表 ............................................................... 20
7.2 利润表 ................................................................... 21
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................. 23
7.4 报表附注 ................................................................. 24
§8 投资组合报告 ................................................................ 47
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 47
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 49
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 49
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 56
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 56
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 56
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 56
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 56
8.12 投资组合报告附注 ........................................................ 57
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 58
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 58
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 58
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 59
§11 重大事件揭示 ............................................................... 59
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 59
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 59
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 60
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 60
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 61
11.8 其他重大事件 ............................................................ 62
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................ 70
§13 备查文件目录 ............................................................... 70
13.1 备查文件目录 ............................................................ 70
13.2 存放地点 ................................................................ 70
13.3 查阅方式 ................................................................ 71

宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§2 基金简介?
2.1 基金基本情况? ?
基金名称 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 宝盈睿丰创新混合
基金主代码 000794
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月 26 日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 355,422,723.95 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 宝盈睿丰创新混合 A/B 宝盈睿丰创新混合 C
下属分级基金的交易代码: 000794 000796
下属分级基金的前端交易代码 000794 -
下属分级基金的后端交易代码 000795 -
报告期末下属分级基金的份额总额 85,717,424.90 份 269,705,299.05 份
2.2 基金产品说明?
投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置,重点关注具备持续创新能力的上市公
司,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略 本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产配
置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;而后,进行各大
类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、
固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65% +中债综合指数收益率(全价)×35%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高
于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人?
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 广发证券股份有限公司
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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信息披露负责人
姓名 张瑾 崔瑞娟
联系电话 0755-83276688 020-87555888
电子邮箱 zhangj@byfunds.com cuirj@gf.com.cn
客户服务电话 400-8888-300 95575
传真 0755-83515599 020-87555129
注册地址 深圳市深南路 6008 号特区报
业大厦 1501
广东省广州市天河区天河北路
183-187 号大都会广场 43 楼
(4301-4316 房)
办公地址 广东省深圳市福田区福华一
路 115 号投行大厦 10 层
广东省广州市天河区天河北路
183-187 号大都会广场 40 楼
邮政编码 518034 510620
法定代表人 李文众 孙树明
2.4 信息披露方式? ?
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料?
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号
星展银行大厦 6楼
注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115
号投行大厦 10 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标?
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
2016 年 2015 年
2014 年 9 月 26 日(基金合同生效
日)-2014 年 12 月 31 日
宝盈睿丰创新
混合 A/B
宝盈睿丰创新
混合 C
宝盈睿丰创新
混合 A/B
宝盈睿丰创新
混合 C
宝盈睿丰创新
混合 A/B
宝盈睿丰创新
混合 C
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本期已实现收益 -25,733,965.06 -93,387,723.64 17,956,692.25 -156,759,649.00 3,208,148.80 18,306,710.27
本期利润 -33,805,748.81 -179,857,453.24 -234,300,999.35 149,204,891.33 2,067,709.21 16,569,454.16
加权平均基金份额
本期利润
-0.3203 -0.5200 -0.3751 0.2657 0.0257 0.0281
本期加权平均净值
利润率
-20.98% -36.94% -23.30% 17.63% 2.51% 2.75%
本期基金份额净值
增长率
-21.32% -21.76% 82.20% 69.92% 1.70% 1.40%
3.1.2 期末数据
和指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 -48,102,243.96 -166,798,872.73 -34,052,313.22 -186,285,219.10 1,177,779.98 5,850,029.98
期末可供分配基金
份额利润
-0.5612 -0.6184 -0.3186 -0.3850 0.0171 0.0139
期末基金资产净值 125,006,095.37 363,490,045.66 198,106,943.23 833,669,512.99 70,089,490.00 427,968,239.8
7
期末基金份额净值 1.458 1.348 1.853 1.723 1.017 1.014
3.1.3 累计期
末指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值
增长率
45.80% 34.80% 85.30% 72.30% 1.70% 1.40%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现?
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
宝盈睿丰创新混合 A/B
阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①-③ ②-④
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长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
收益率标准差

过去三个月 -9.10% 1.22% 0.34% 0.48% -9.44% 0.74%
过去六个月 -8.59% 1.13% 2.75% 0.50% -11.34% 0.63%
过去一年 -21.32% 2.20% -7.51% 0.91% -13.81% 1.29%
自基金合同
生效起至今
45.80% 2.44% 26.99% 1.29% 18.81% 1.15%
宝盈睿丰创新混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 -9.29% 1.22% 0.34% 0.48% -9.63% 0.74%
过去六个月 -8.86% 1.13% 2.75% 0.50% -11.61% 0.63%
过去一年 -21.76% 2.20% -7.51% 0.91% -14.25% 1.29%
自基金合同
生效起至今
34.80% 2.45% 26.99% 1.29% 7.81% 1.16%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较?

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注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金
的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较?

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3.3 过去三年基金的利润分配情况?
本基金合同生效日为 2014 年 9 月 26 日,自基金合同生效日至本报告期末未进行分配利润。
§4 管理人报告?
4.1 基金管理人及基金经理情况?
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验?
基金管理人:宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一,2001 年 5 月 18 日成立,注册资本为人民币 1 亿元,注册地
在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝
盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、
宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、
宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、
宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合二十二只基金,公
司恪守价值投资的投资理念,并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投
资管理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研
究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持;在投资方面,公司的基金经理具有丰富
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的证券市场投资经验,以自己的专业知识致力于获得良好业绩,努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介?
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
彭敢
本基金、宝盈资源优
选混合型证券投资基
金、宝盈科技 30 灵活
配置混合型证券投资
基金、宝盈策略增长
混合型证券投资基
金、宝盈新价值灵活
配置混合型证券投资
基金的基金经理;总
经理助理;权益投资
部总监
2014 年 9
月 26 日
- 15 年
彭敢先生,金融学硕士。曾就
职于大鹏证券有限责任公司综
合研究所、银华基金管理有限
公司投资管理部、万联证券有
限责任公司研发中心、财富证
券有限责任公司从事投资研究
工作。2010 年 9 月起任职于宝
盈基金管理有限公司权益投资
部。中国国籍,证券投资基金
从业人员资格。
易祚兴
本基金、宝盈核心优
势灵活配置混合型证
券投资基金、宝盈国
家安全战略沪港深股
票型证券投资基金、
宝盈互联网沪港深灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理
2016 年 6
月 30 日
- 5 年
易祚兴先生,浙江大学计算机
应用硕士。曾任浙江天堂硅谷
资管集团产业整合部投资经
理、中投证券资产管理部专户
投资经理/研究员,自 2014 年
11 月加入宝盈基金管理有限
公司,历任研究部研究员;宝
盈策略增长混合型证券投资基
金、宝盈资源优选混合型证券
投资基金、宝盈科技 30 灵活配
置混合型证券投资基金、宝盈
新价值灵活配置混合型证券投
资基金、宝盈睿丰创新灵活配
置混合型证券投资基金基金经
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理助理。中国国籍,证券投资
基金从业人员资格。
易祚兴
本基金、宝盈资源优
选混合型证券投资基
金、宝盈新价值灵活
配置混合型证券投资
基金、宝盈策略增长
混合型证券投资基
金、宝盈科技 30 灵活
配置混合型证券投资
基金的基金经理助理
2015 年 1
月 30 日
2016 年 3
月 26 日
5 年
易祚兴先生,浙江大学计算机
应用硕士。历任浙江天堂硅谷
资管集团产业整合部投资经
理、中投证券资产管理部专户
投资经理/研究员,2014 年 11
月起加入宝盈基金管理有限公
司任研究员、基金经理助理。
中国国籍,证券投资基金从业
人员资格。
注:1.彭敢为首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写;
2.易祚兴为非首任基金经理,其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期;
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,证券从业年限的
计算截至 2016 年 12 月 31 日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活
动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?
4.3.1 公平交易制度和控制方法?
我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公
平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合,尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向
交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差进行分析,形成《公平交易分析报告》,并要求相关投资组合经理应对异常交
易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
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的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相
关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的
组合等除外。
公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对于异常交易发生前
后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,并要求相关投资组合经理应对异常交易情
况进行合理性解释。
4.3.2 公平交易制度的执行情况?
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明?
本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析?
2016 年股票市场在熔断下跌后缓步回升,全年上证指数下跌 12.31%,沪深 300 指数下跌
11.28%,深成指下跌 19.64%,同期,中小板指数跌幅为 22.89%,创业板指数跌幅为 27.71%。
本基金管理人认为,转变经济增长方式、提升经济发展质量,已成全国上下之共识,政府在
政策方面予以各种鼓励和支持,企业和实体亦通过技术创新、产业升级加快这一进程。从政策效
果来说虽然短期难以看到经济结构明显改观,反腐深入某种程度上短期对经济及职能效率有一定
程度影响,但长期来看,出清腐败、加强监管、巩固执政理念,有利于更强有力的改革措施出台,
减少改革阻力。目前来看,实体经济形势依然严峻,政府需要通过各种货币政策工具来降低实体
经济利率,给企业减压输血,同时也通过供给侧改革来加速传统产业整合升级;从整体来看,政
府依然能有决心实现稳步的经济增长,同时也全面支持发展新兴产业,无论是对创业者的政策环
境支持还是通过资本市场改革来扶持新兴企业发展,都能体现国家对经济结构转型升级的决心。
从改革开放三十多年的经济发展历程来看,经济发展始终作为政府的第一要务,足够的市场
深度和政府资源动员能力给经济发展带来了源源不断的动力,在这个激烈变革的时代,需要耐心
寻找产业转型新的方向和政府职能转变后带来的新机遇。同时,本基金管理人过去梳理了一线城
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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市和准一线城市的经济结构和人才结构,整体来说这梯度的城市代表着中国未来的经济转型希望,
也是上市公司最集中的区域,已经不少公司逐渐借助资本的力量逐渐成为全国 500 强企业或者行
业龙头,研发投入也是逐年加大,也有一种新的现象就是不少国内上市公司加大走出去力度,未
来将会有更多的公司出海,这也是经济转型的一大契机。
回顾 2016 年,A 股经历了熔断大幅下跌,二季度后逐步企稳回升。本基金重点配置了计算机、
电子、传媒、化工、军工等方向。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现?
宝盈睿丰创新混合 A/B:本基金在本报告期内净值增长率是-21.32%,同期业绩比较基准收益
率是-7.51%。
宝盈睿丰创新混合 C:本基金在本报告期内净值增长率是-21.76%,同期业绩比较基准收益率
是-7.51%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?
2016 年三季度以来,中国经济在供给侧改革、地产和汽车拉动等因素的刺激下,呈现了补库
存和需求回升的共振局面,我们认为,2017 年宏观经济的主线仍然是“稳中有进”,既不会出现
周期大幅向上的复苏,也不会出现经济下台阶的衰退。从政策的角度,控制资产泡沫,鼓励“脱
虚向实”是主基调。
基于以上判断,我们认为 A 股上市公司盈利增速仍处于回升通道,政策收紧和 IPO 放开将导
致无基本面支撑的高估值公司逐步回归正常水平,关注企业盈利将是全年的主线,这些企业大多
数分布于机械、电子、化工、家电等行业。另一方面,随着成长股估值调整至合理水平,以 TMT
为代表的部分优质成长股龙头的行业地位提升,核心竞争力强化,也将迎来中长期上涨的良好局
面。
因此,我们将坚持“自上而下定方向,自下而上选个股”的投资思路,一方面,紧盯宏观经
济的趋势拐点和政策可能发生的变化,努力规避由此带来的波动。另一方面,通过自下而上选取
基本面优秀的公司,为客户创造长期的稳健回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况?
本报告期,公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、
注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作,不断加强和完善对投资交易的事前、事中
和事后控制,并定期出具专项监察报告及合规性报告等,对基金投资运作的合规性情况等进行总
结和报告。
通过以上工作,在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易,也不存在本基
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易,基金运作整体合法合规。
本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,
努力防范和控制各种风险,充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金持
有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表
审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查,并对估
值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值工作小组,由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化
投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工
作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行
评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持
续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、
证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价;量化投资部负责
对估值模型及方法进行筛选,选择最具适用性的估值模型及参数,并负责估值模型的选择及测算;
基金运营部负责进行日常估值,并与托管行的估值结果核对一致;监察稽核部负责审核估值政策
和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。
上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在
任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值
相关的任何定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明?
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?
本报告期内,本基金托管人在对宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?
本报告期内,宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的管理人——宝盈基金管理有限公
司在宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内,宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?
本托管人依法对宝盈基金管理有限公司编制和披露的宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资
基金 2016 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告?
6.1 审计报告基本信息?
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 20374 号
6.2 审计报告的基本内容?
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有

引言段 我们审计了后附的宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
(以下简称“宝盈睿丰创新混合基金”)的财务报表,包括 2016
年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益
(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是宝盈睿丰创新混合基金 的基金管
理人宝盈基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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制财务报表,并使其实现公允反映;
(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计
意见提供了基础。

审计意见段 我们认为,上述宝盈睿丰创新混合基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制,公允反映了宝盈睿丰创新混合基金 2016 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞 周祎
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 · 上海市
审计报告日期 2017 年 3 月 23 日
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§7 年度财务报表?
7.1 资产负债表?
会计主体:宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2016 年 12 月 31 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 26,529,523.17 76,854,432.44
结算备付金 3,773,997.40 3,973,929.30
存出保证金 1,355,902.18 3,645,508.00
交易性金融资产 7.4.7.2 457,969,418.23 964,358,164.58
其中:股票投资 457,969,418.23 964,358,164.58
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 6,183,346.69 58,735.98
应收利息 7.4.7.5 10,326.87 19,336.24
应收股利 - -
应收申购款 528,047.89 9,560,659.75
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 496,350,562.43 1,058,470,766.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
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短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 511,036.31 8,675,811.62
应付赎回款 4,010,500.52 13,565,192.08
应付管理人报酬 646,129.83 1,263,135.98
应付托管费 107,688.33 210,522.66
应付销售服务费 255,024.01 533,372.03
应付交易费用 7.4.7.7 2,086,243.59 2,273,380.38
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 237,798.81 172,895.32
负债合计 7,854,421.40 26,694,310.07
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 355,422,723.95 590,768,588.29
未分配利润 7.4.7.10 133,073,417.08 441,007,867.93
所有者权益合计 488,496,141.03 1,031,776,456.22
负债和所有者权益总计 496,350,562.43 1,058,470,766.29
注:报告期截止日 2016 年 12 月 31 日,宝盈睿丰创新基金 A/B 类基金份额净值 1.458 元,基金份
额总额 85,717,424.90 份;宝盈睿丰创新基金 C 类基金份额净值 1.348 元,基金份额总额
269,705,299.05 份;宝盈睿丰创新基金 A/B 类基金和宝盈睿丰创新基金 C类基金的合计份额总数
355,422,723.95 份。
7.2 利润表?
会计主体:宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2016 年 1 月 1日至 2016 年 12 月 31 日
单位:人民币元
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项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015年 1月1日至
2015年 12月31日
一、收入 -184,437,101.31 -34,321,916.84
1.利息收入 516,178.35 9,399,407.87
其中:存款利息收入 7.4.7.11 516,178.35 3,994,129.14
债券利息收入 - 3,078,593.50
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 2,326,685.23
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -94,323,784.44 -123,060,736.19
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -96,061,467.68 -93,252,329.96
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 - -32,100,754.34
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 1,737,683.24 2,292,348.11
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
7.4.7.17 -94,541,513.35 53,706,848.73
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 3,912,018.13 25,632,562.75
减:二、费用 29,226,100.74 50,774,191.18
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 9,774,678.63 27,198,448.95
2.托管费 7.4.10.2.2 1,629,113.15 4,533,074.84
3.销售服务费 7.4.10.2.3 3,923,227.53 6,635,383.19
4.交易费用 7.4.7.19 13,509,381.43 11,819,614.14
5.利息支出 - 208,670.06
其中:卖出回购金融资产支出 - 208,670.06
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6.其他费用 7.4.7.20 389,700.00 379,000.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号
填列)
-213,663,202.05 -85,096,108.02
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -213,663,202.05 -85,096,108.02
7.3 所有者权益(基金净值)变动表?
会计主体:宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2016 年 1 月 1日至 2016 年 12 月 31 日
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 590,768,588.29 441,007,867.93 1,031,776,456.22
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润)
- -213,663,202.05 -213,663,202.05
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-235,345,864.34 -94,271,248.80 -329,617,113.14
其中:1.基金申购款 973,057,409.48 392,668,638.36 1,365,726,047.84
2.基金赎回款 -1,208,403,273.82 -486,939,887.16 -1,695,343,160.98
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净值) 355,422,723.95 133,073,417.08 488,496,141.03
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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一、期初所有者权益(基金净值) 491,029,919.91 7,027,809.96 498,057,729.87
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润)
- -85,096,108.02 -85,096,108.02
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数
(净值减少以“-”号填列)
99,738,668.38 519,076,165.99 618,814,834.37
其中:1.基金申购款 5,977,102,737.73 3,245,892,616.67 9,222,995,354.40
2.基金赎回款 -5,877,364,069.35 -2,726,816,450.68 -8,604,180,520.03
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净值) 590,768,588.29 441,007,867.93 1,031,776,456.22
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______李文众______ ______胡坤______ ____何瑜____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注?
7.4.1 基金基本情况?
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第 887 号《关于核准宝盈睿丰创新灵活配置混合型
证券投资基金募集的批复》核准,由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型
开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 861,446,781.93 元,业经普华
永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 569 号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案,《宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2014 年 9 月 26
日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 861,446,781.93 份基金份额。本基金的基金管理
人为宝盈基金管理有限公司,基金托管人为广发证券股份有限公司。
根据《宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《宝盈睿丰创新灵活配置混
合型证券投资基金更新招募说明书》并报中国证监会备案,本基金根据认购/申购费用、赎回费用、
销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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申购费用、赎回时收取赎回费用的,称为 A 类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购
费用、赎回时收取后端认购/申购费用和赎回费用的,称为 B 类基金份额;在投资人认购/申购时
不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C
类基金份额。本基金 A/B 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日
各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类
别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上
市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私
募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为:股票投
资占基金资产的比例为 0%–95%,其中投资于创新主题上市公司证券的比例不低于非现金基金资
产的 80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证投资比例不得
超过基金资产净值的 3%。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×65%+中债综合指数
收益率(全价)×35%。
7.4.2 会计报表的编制基础?
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈睿丰创新灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明?
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 12
月 31日的财务状况以及2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计?
7.4.4.1 会计年度?
本基金会计年度为公历 1月 1 日起至 12 月 31 日止。
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.4.2 记账本位币?
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类?
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认?
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则?
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销?
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金?
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金?
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量?
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量?
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策?
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的
未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告?
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足
一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计?
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》,根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方
法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明?
7.4.5.1 会计政策变更的说明?
本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明?
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明?
本基金本报告期无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项?
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税
法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利
收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按
50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明?
7.4.7.1 银行存款?
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 26,529,523.17 76,854,432.44
定期存款 - -
其中:存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计: 26,529,523.17 76,854,432.44
7.4.7.2 交易性金融资产?
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 501,681,778.55 457,969,418.23 -43,712,360.32
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
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债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 501,681,778.55 457,969,418.23 -43,712,360.32
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 913,529,011.55 964,358,164.58 50,829,153.03
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券

交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 913,529,011.55 964,358,164.58 50,829,153.03
7.4.7.3 衍生金融资产/负债?
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产?
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额?
无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券?
无余额。
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7.4.7.5 应收利息?
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 7,787.52 15,564.56
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,868.13 1,967.13
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 671.22 1,804.55
合计 10,326.87 19,336.24
7.4.7.6 其他资产?
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用?
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 2,086,243.59 2,273,380.38
银行间市场应付交易费用 - -
合计 2,086,243.59 2,273,380.38
7.4.7.8 其他负债?
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付赎回费 2,798.81 2,895.32
预提费用 235,000.00 170,000.00
合计 237,798.81 172,895.32
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7.4.7.9 实收基金?
金额单位:人民币元
宝盈睿丰创新混合 A/B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 106,885,196.14 106,885,196.14
本期申购 103,963,545.19 103,963,545.19
本期赎回(以“-”号填列) -125,131,316.43 -125,131,316.43
本期末 85,717,424.90 85,717,424.90
金额单位:人民币元
宝盈睿丰创新混合 C
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 483,883,392.15 483,883,392.15
本期申购 869,093,864.29 869,093,864.29
本期赎回(以“-”号填列) -1,083,271,957.39 -1,083,271,957.39
本期末 269,705,299.05 269,705,299.05
7.4.7.10 未分配利润?
单位:人民币元
宝盈睿丰创新混合 A/B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -34,052,313.22 125,274,060.31 91,221,747.09
本期利润 -25,733,965.06 -8,071,783.75 -33,805,748.81
本期基金份额交易
产生的变动数
11,684,034.32 -29,811,362.13 -18,127,327.81
其中:基金申购款 -48,317,145.23 96,281,940.51 47,964,795.28
基金赎回款 60,001,179.55 -126,093,302.64 -66,092,123.09
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本期已分配利润 - - -
本期末 -48,102,243.96 87,390,914.43 39,288,670.47
单位:人民币元
宝盈睿丰创新混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -186,285,219.10 536,071,339.94 349,786,120.84
本期利润 -93,387,723.64 -86,469,729.60 -179,857,453.24
本期基金份额交易
产生的变动数
112,874,070.01 -189,017,991.00 -76,143,920.99
其中:基金申购款 -461,676,888.78 806,380,731.86 344,703,843.08
基金赎回款 574,550,958.79 -995,398,722.86 -420,847,764.07
本期已分配利润 - - -
本期末 -166,798,872.73 260,583,619.34 93,784,746.61
7.4.7.11 存款利息收入?
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31

活期存款利息收入 426,765.45 3,455,834.55
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 58,815.58 278,350.42
其他 30,597.32 259,944.17
合计 516,178.35 3,994,129.14
7.4.7.12 股票投资收益?
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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卖出股票成交总额 4,615,927,203.72 3,770,436,175.87
减:卖出股票成本总额 4,711,988,671.40 3,863,688,505.83
买卖股票差价收入 -96,061,467.68 -93,252,329.96
7.4.7.13 债券投资收益?
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年12月31日
卖出债券及债券到期兑付)成交总额 - 472,105,850.48
减:卖出债券及债券到期兑付)成本总额 - 497,144,064.39
减:应收利息总额 - 7,062,540.43
买卖债券差价收入 - -32,100,754.34
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益?
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益? ? ?
无。
7.4.7.15 衍生工具收益?
无。
7.4.7.16 股利收益?
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1日至 2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 1,737,683.24 2,292,348.11
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,737,683.24 2,292,348.11
7.4.7.17 公允价值变动收益?
单位:人民币元
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项目名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 -94,541,513.35 53,706,848.73
——股票投资 -94,541,513.35 53,650,778.73
——债券投资 - 56,070.00
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -94,541,513.35 53,706,848.73
7.4.7.18 其他收入?
单位:人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
基金赎回费收入 3,294,511.36 10,538,624.21
基金转换费收入 617,506.77 14,983,520.58
其他 - 110,417.96
合计 3,912,018.13 25,632,562.75
注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎回费
25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用?
单位:人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
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第 37 页 共 71 页
12 月 31 日 月 31 日
交易所市场交易费用 13,509,381.43 11,819,614.14
银行间市场交易费用 - -
合计 13,509,381.43 11,819,614.14
7.4.7.20 其他费用?
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
审计费用 70,000.00 70,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
上清所数字证书服务费 200.00 -
债券帐户维护费 19,500.00 9,000.00
合计 389,700.00 379,000.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明?
7.4.8.1 或有事项?
本基金无需披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项?
财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等
增值税政策的通知》(财税[2016]140 号),要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以
资管产品管理人为增值税纳税人,自 2016 年 5 月 1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号),2017 年 7 月 1 日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法,由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
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7.4.9 关联方关系?
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
广发证券股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东
中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东
中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易?
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易?
7.4.10.1.1 股票交易?
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
广发证券 8,893,383,176.87 100.00% 8,048,211,095.12 100.00%
7.4.10.1.2 应支付关联方的佣金?
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
广发证券 8,104,535.52 100.00% 2,086,243.59 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
广发证券 7,240,459.03 100.00% 2,273,380.38 100.00%
注:该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 39 页 共 71 页
务等。
7.4.10.2 关联方报酬?
7.4.10.2.1 基金管理费?
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 9,774,678.63 27,198,448.95
其中:支付销售机构的客户维护费 3,643,807.41 3,612,776.94
注:支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X1.5%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费?
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,629,113.15 4,533,074.84
注:支付基金托管人广发证券的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费?
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈睿丰创新
混合 A/B
宝盈睿丰创新
混合 C
合计
宝盈基金 - 923,329.52 923,329.52
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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广发证券 - 1,380,032.00 1,380,032.00
合计 - 2,303,361.52 2,303,361.52
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈睿丰创新
混合 A/B
宝盈睿丰创新
混合 C
合计
宝盈基金 - 3,588,478.98 3,588,478.98
广发证券 - 2,146,538.41 2,146,538.41
合计 - 5,735,017.39 5,735,017.39
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额资产净值 0.8%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付给宝盈基金公司,再由宝盈基金公司计算并支付给各基金销售机构。其
计算公式为:
日销售服务费=前一日 C类基金份额资产净值×0.8% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易?
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况?
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况?
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况?
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入?
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发证券 26,529,523.17 426,765.45 76,854,432.44 3,455,834.55
注:本基金的银行存款由基金托管人广发证券保管,按银行同业利率计息。
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况?
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明?
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况?
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券?
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券?
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300364 中文在线
2016 年 8 月
12 日
2017 年 8
月 14 日
非公开发行 46.80 39.52 428,231 20,041,210.80 16,923,689.12 -
注:宝盈睿丰创新基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规
范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票?
金额单位:人民币元
股票
代码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002617 露笑科技 2016年 12月 23日 重大事项 14.63 2017 年 1 月 23 日 15.60 2,854,075 44,216,569.7541,755,117.25 -
300450 先导智能 2016年 11月 15日 重大事项 31.21 2017 年 2 月 8 日 33.00 200,000 6,733,060.00 6,242,000.00 -
注:本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券?
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购?
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的余额。
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购?
本基金本报告期末无从事证券交易所债券正回购交易形成的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理?
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构?
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型
基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。本基金的投资范围为具
有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、债券回购、银
行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符
合中国证监会的相关规定。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括
信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是按照风险收
益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议
通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责,协调并与各部门
合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险?
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行广发证券,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能
性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月 31 日,本基金无债券投资(2015 年 12 月 31 日:同)。
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资?
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资?
7.4.13.3 流动性风险?
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在
证券交易所上市,因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析?
7.4.13.4 市场风险?
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险?
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
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临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口?
单位:人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 26,529,523.17 - - - 26,529,523.17
结算备付金 3,773,997.40 - - - 3,773,997.40
存出保证金 1,355,902.18 - - - 1,355,902.18
交易性金融资产 - - - 457,969,418.23 457,969,418.23
应收证券清算款 - - - 6,183,346.69 6,183,346.69
应收利息 - - - 10,326.87 10,326.87
应收申购款 8,597.02 - - 519,450.87 528,047.89
资产总计 31,668,019.77 - - 464,682,542.66 496,350,562.43
负债
应付证券清算款 - - - 511,036.31 511,036.31
应付赎回款 - - - 4,010,500.52 4,010,500.52
应付管理人报酬 - - - 646,129.83 646,129.83
应付托管费 - - - 107,688.33 107,688.33
应付销售服务费 - - - 255,024.01 255,024.01
应付交易费用 - - - 2,086,243.59 2,086,243.59
其他负债 - - - 237,798.81 237,798.81
负债总计 - - - 7,854,421.40 7,854,421.40
利率敏感度缺口 31,668,019.77 - - 456,828,121.26 488,496,141.03
上年度末
2015 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 76,854,432.44 - - - 76,854,432.44
结算备付金 3,973,929.30 - - - 3,973,929.30
存出保证金 3,645,508.00 - - - 3,645,508.00
交易性金融资产 - - - 964,358,164.58 964,358,164.58
应收证券清算款 - - - 58,735.98 58,735.98
应收利息 - - - 19,336.24 19,336.24
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应收申购款 107,443.35 - - 9,453,216.40 9,560,659.75
资产总计 84,581,313.09 - - 973,889,453.20 1,058,470,766.29
负债
应付证券清算款 - - - 8,675,811.62 8,675,811.62
应付赎回款 - - - 13,565,192.08 13,565,192.08
应付管理人报酬 - - - 1,263,135.98 1,263,135.98
应付托管费 - - - 210,522.66 210,522.66
应付销售服务费 - - - 533,372.03 533,372.03
应付交易费用 - - - 2,273,380.38 2,273,380.38
其他负债 - - - 172,895.32 172,895.32
负债总计 - - - 26,694,310.07 26,694,310.07
利率敏感度缺口 84,581,313.09 - - 947,195,143.13 1,031,776,456.22
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析?
于 2016 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日:同),因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日:同)。
7.4.13.4.2 外汇风险?
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险?
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券,所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证
券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏
观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单
个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应
对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-95%,其中投资于创新主题上市公司证券的
比例不低于非现金基金资产的 80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%;权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持
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有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟
踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口?
金额单位:人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 457,969,418.23 93.75 964,358,164.58 93.47
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 457,969,418.23 93.75 964,358,164.58 93.47
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析?
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末( 2016 年 12 月 31 日 ) 上年度末( 2015 年 12月 31日 )
1. 沪深 300 指数上升 5% 20,405,340.00 35,761,985.00
2. 沪深 300 指数下降 5% -20,405,340.00 -35,761,985.00
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险?
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项?
((1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
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第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 393,048,611.86 元,属于第二层的余额为 64,920,806.37 元,无属于第三层
次的余额(2015 年 12 月 31 日:第一层次的余额为 890,573,418.58 元,第二层次 73,784,746.00
元,无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告?
8.1 期末基金资产组合情况?
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 457,969,418.23 92.27
其中:股票 457,969,418.23 92.27
2 固定收益投资 - -
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其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 30,303,520.57 6.11
7 其他各项资产 8,077,623.63 1.63
8 合计 496,350,562.43 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合?
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,776,000.00 0.77
B 采矿业 - -
C 制造业 276,647,520.23 56.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 78,185,591.70 16.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 80,562,507.18 16.49
M 科学研究和技术服务业 1,874,110.00 0.38
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 49 页 共 71 页
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 16,923,689.12 3.46
S 综合 - -
合计 457,969,418.23 93.75
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 000058 深 赛 格 4,361,800 48,110,654.00 9.85
2 300038 梅泰诺 1,072,612 46,916,048.88 9.60
3 300525 博思软件 519,966 44,171,111.70 9.04
4 300118 东方日升 2,623,957 43,111,613.51 8.83
5 300456 耐威科技 828,047 42,172,433.71 8.63
6 002617 露笑科技 2,854,075 41,755,117.25 8.55
7 002655 共达电声 2,961,709 41,523,160.18 8.50
8 300236 上海新阳 875,145 33,693,082.50 6.90
9 300071 华谊嘉信 3,291,263 32,451,853.18 6.64
10 300348 长亮科技 1,102,800 27,393,552.00 5.61
11 300364 中文在线 428,231 16,923,689.12 3.46
12 603703 盛洋科技 400,000 14,240,000.00 2.92
13 600267 海正药业 531,868 6,994,064.20 1.43
14 000892 星美联合 473,600 6,620,928.00 1.36
15 300450 先导智能 200,000 6,242,000.00 1.28
16 002041 登海种业 200,000 3,776,000.00 0.77
17 002776 柏堡龙 65,300 1,874,110.00 0.38
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动?
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细?
金额单位:人民币元
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 50 页 共 71 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 300084 海默科技 119,600,243.57 11.59
2 300071 华谊嘉信 115,427,976.39 11.19
3 300458 全志科技 100,307,005.79 9.72
4 300038 梅泰诺 97,009,782.30 9.40
5 002655 共达电声 75,446,853.82 7.31
6 002368 太极股份 71,025,597.05 6.88
7 002102 冠福股份 70,495,894.37 6.83
8 002712 思美传媒 68,958,310.96 6.68
9 603636 南威软件 68,085,412.55 6.60
10 300298 三诺生物 67,410,621.31 6.53
11 300456 耐威科技 66,765,469.78 6.47
12 000971 高升控股 63,819,952.08 6.19
13 002617 露笑科技 61,975,202.18 6.01
14 300317 珈伟股份 61,777,076.69 5.99
15 300207 欣旺达 61,109,637.32 5.92
16 603729 龙韵股份 58,935,411.77 5.71
17 002675 东诚药业 58,704,755.79 5.69
18 000058 深 赛 格 55,956,080.11 5.42
19 603308 应流股份 55,183,219.45 5.35
20 300440 运达科技 53,839,203.74 5.22
21 300420 五洋科技 53,299,833.48 5.17
22 300257 开山股份 52,802,198.17 5.12
23 002806 华锋股份 52,129,951.64 5.05
24 600173 卧龙地产 50,340,279.34 4.88
25 300463 迈克生物 49,217,172.95 4.77
26 300525 博思软件 46,808,686.11 4.54
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 51 页 共 71 页
27 000892 星美联合 46,577,729.29 4.51
28 002449 国星光电 46,524,721.48 4.51
29 300348 长亮科技 44,138,195.41 4.28
30 300364 中文在线 42,246,568.80 4.09
31 300118 东方日升 42,241,775.18 4.09
32 300094 国联水产 39,441,988.75 3.82
33 300404 博济医药 38,653,183.66 3.75
34 000688 建新矿业 38,362,749.25 3.72
35 600597 光明乳业 37,053,689.44 3.59
36 600057 象屿股份 36,601,204.31 3.55
37 300033 同花顺 36,548,209.05 3.54
38 300236 上海新阳 35,947,862.21 3.48
39 002131 利欧股份 35,833,638.40 3.47
40 002341 新纶科技 35,146,423.02 3.41
41 603300 华铁科技 34,230,836.22 3.32
42 002260 德奥通航 33,906,606.04 3.29
43 002659 中泰桥梁 33,191,327.65 3.22
44 002343 慈文传媒 32,551,189.56 3.15
45 002445 中南文化 31,539,929.76 3.06
46 300252 金信诺 30,461,661.50 2.95
47 002188 巴士在线 29,960,986.05 2.90
48 000612 焦作万方 29,868,714.85 2.89
49 000636 风华高科 29,680,083.40 2.88
50 600458 时代新材 29,128,781.57 2.82
51 300088 长信科技 28,834,572.60 2.79
52 600383 金地集团 28,609,603.65 2.77
53 600856 中天能源 27,173,608.58 2.63
54 000581 威孚高科 26,692,861.10 2.59
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 52 页 共 71 页
55 603128 华贸物流 25,935,983.93 2.51
56 603339 四方冷链 25,830,616.25 2.50
57 002587 奥拓电子 25,809,593.20 2.50
58 300367 东方网力 25,761,428.60 2.50
59 002580 圣阳股份 25,431,338.65 2.46
60 000558 莱茵体育 24,711,529.81 2.40
61 002745 木林森 24,471,411.14 2.37
62 600828 茂业商业 24,158,329.02 2.34
63 002513 *ST 蓝丰 24,017,531.14 2.33
64 300326 凯利泰 23,438,650.90 2.27
65 002366 台海核电 23,437,330.54 2.27
66 300318 博晖创新 23,285,108.07 2.26
67 002657 中科金财 22,705,804.00 2.20
68 600489 中金黄金 22,419,970.92 2.17
69 300291 华录百纳 21,816,025.39 2.11
70 002481 双塔食品 21,669,035.11 2.10
71 002041 登海种业 21,029,206.56 2.04
72 000021 深科技 20,960,444.56 2.03
73 600990 四创电子 20,884,028.01 2.02
注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
2、买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细?
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 300084 海默科技 118,087,618.89 11.45
2 300458 全志科技 98,920,430.19 9.59
3 300071 华谊嘉信 95,849,212.14 9.29
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 53 页 共 71 页
4 002368 太极股份 85,214,007.93 8.26
5 002102 冠福股份 79,621,806.84 7.72
6 300252 金信诺 78,170,352.25 7.58
7 000971 高升控股 73,337,689.07 7.11
8 603636 南威软件 70,317,568.18 6.82
9 002522 浙江众成 66,451,538.79 6.44
10 002675 东诚药业 66,293,979.98 6.43
11 300094 国联水产 65,971,578.41 6.39
12 002712 思美传媒 64,535,736.62 6.25
13 300298 三诺生物 64,074,417.52 6.21
14 300317 珈伟股份 63,027,622.61 6.11
15 603729 龙韵股份 62,746,379.26 6.08
16 300463 迈克生物 62,118,561.62 6.02
17 300420 五洋科技 60,639,671.29 5.88
18 300207 欣旺达 59,774,475.98 5.79
19 603308 应流股份 58,361,145.34 5.66
20 002806 华锋股份 54,206,600.06 5.25
21 002773 康弘药业 53,818,088.23 5.22
22 300038 梅泰诺 51,361,867.78 4.98
23 300440 运达科技 49,915,120.79 4.84
24 300257 开山股份 49,357,303.22 4.78
25 600057 象屿股份 48,559,387.04 4.71
26 002449 国星光电 48,019,893.64 4.65
27 600173 卧龙地产 46,537,670.31 4.51
28 002341 新纶科技 45,878,441.30 4.45
29 300326 凯利泰 42,870,123.46 4.15
30 002053 云南能投 42,052,484.02 4.08
31 002445 中南文化 40,117,302.96 3.89
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 54 页 共 71 页
32 000892 星美联合 39,738,127.66 3.85
33 000688 建新矿业 39,643,081.75 3.84
34 300367 东方网力 39,409,208.76 3.82
35 600597 光明乳业 38,586,495.83 3.74
36 600711 盛屯矿业 36,878,963.83 3.57
37 300033 同花顺 36,775,802.88 3.56
38 002659 中泰桥梁 36,634,207.99 3.55
39 002131 利欧股份 35,858,515.85 3.48
40 300404 博济医药 35,402,965.04 3.43
41 300088 长信科技 35,209,303.74 3.41
42 300170 汉得信息 34,270,503.68 3.32
43 002260 德奥通航 34,036,903.58 3.30
44 603128 华贸物流 33,195,705.50 3.22
45 300047 天源迪科 32,796,630.81 3.18
46 603300 华铁科技 31,910,284.40 3.09
47 002215 诺 普 信 31,401,478.52 3.04
48 600458 时代新材 31,148,751.06 3.02
49 002513 *ST 蓝丰 31,045,719.27 3.01
50 600383 金地集团 30,945,620.00 3.00
51 002343 慈文传媒 30,753,118.31 2.98
52 000636 风华高科 30,411,324.68 2.95
53 000612 焦作万方 30,085,653.46 2.92
54 002188 巴士在线 30,080,784.88 2.92
55 002518 科士达 29,451,048.34 2.85
56 600975 新五丰 29,436,220.78 2.85
57 002587 奥拓电子 29,242,293.69 2.83
58 600856 中天能源 28,401,901.40 2.75
59 000581 威孚高科 28,082,154.43 2.72
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 55 页 共 71 页
60 002655 共达电声 27,981,860.00 2.71
61 002373 千方科技 27,478,732.20 2.66
62 002098 浔兴股份 27,328,866.83 2.65
63 300318 博晖创新 26,013,788.39 2.52
64 002745 木林森 25,824,075.70 2.50
65 000681 视觉中国 25,427,875.41 2.46
66 603339 四方冷链 25,357,183.70 2.46
67 002580 圣阳股份 25,071,706.03 2.43
68 000558 莱茵体育 25,062,455.58 2.43
69 600828 茂业商业 24,283,866.36 2.35
70 300078 思创医惠 23,877,921.22 2.31
71 002047 宝鹰股份 23,537,058.99 2.28
72 002366 台海核电 23,358,388.11 2.26
73 300005 探路者 23,260,760.35 2.25
74 600990 四创电子 23,198,862.69 2.25
75 300322 硕贝德 23,190,520.84 2.25
76 002549 凯美特气 23,130,115.29 2.24
77 300291 华录百纳 22,954,997.81 2.22
78 600489 中金黄金 22,786,743.81 2.21
79 300364 中文在线 22,755,722.16 2.21
80 600198 大唐电信 22,541,339.17 2.18
81 002657 中科金财 22,270,723.62 2.16
82 000021 深科技 21,537,711.52 2.09
83 300446 乐凯新材 21,385,575.49 2.07
84 002481 双塔食品 21,247,878.12 2.06
注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额?
单位:人民币元
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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买入股票成本(成交)总额 4,300,141,438.40
卖出股票收入(成交)总额 4,615,927,203.72
注:买入股票成本(成交)总额与卖出股票收入(成交)总额均按买卖成交总额,即成交单价乘
以成交数量计算,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合?
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细?
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细?
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细?
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细?
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明?
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细?
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策?
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参
与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明?
8.11.1 本期国债期货投资政策?
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参
与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细?
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价?
本基金本报告期未投资国债期货。
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 57 页 共 71 页
8.12 投资组合报告附注?
8.12.1 ?
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 ? ?
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成?
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,355,902.18
2 应收证券清算款 6,183,346.69
3 应收股利 -
4 应收利息 10,326.87
5 应收申购款 528,047.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,077,623.63

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细?
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明?
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例(%)
流通受限情况说明
1 002617 露笑科技 41,755,117.25 8.55 重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分?
由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 58 页 共 71 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构?
份额单位:份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份

持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
宝盈睿丰创新
混合 A/B
4,803 17,846.64 6.73 0.00% 85,717,418.17 100.00%
宝盈睿丰创新
混合 C
13,704 19,680.77 15,346,617.73 5.69% 254,358,681.32 94.31%
合计 18,507 19,204.77 15,346,624.46 4.32% 340,076,099.49 95.68%
注:1、本基金采用分级模式核算,机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采
用各自级别的基金份额来计算。
2、户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?
项目 份额级别 持有份额总数(份)
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
宝盈睿丰创新
混合 A/B
32,868.59 0.0383%
宝盈睿丰创新
混合 C
215,257.74 0.0798%
合计 248,126.33 0.0698%
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的
分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金
份额总额)。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况?
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
(万份)
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 59 页 共 71 页
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
宝盈睿丰创新混合 A/B 0
宝盈睿丰创新混合 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
宝盈睿丰创新混合 A/B 0
宝盈睿丰创新混合 C 10~50
合计 10~50
§10 开放式基金份额变动
单位:份
项目
宝盈睿丰创新
混合 A/B
宝盈睿丰创新
混合 C
基金合同生效日(2014年 9月 26日)基金份
额总额
85,899,566.53 775,547,215.40
本报告期期初基金份额总额 106,885,196.14 483,883,392.15
本报告期基金总申购份额 103,963,545.19 869,093,864.29
减:本报告期基金总赎回份额 125,131,316.43 1,083,271,957.39
本报告期期末基金份额总额 85,717,424.90 269,705,299.05
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议?
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?
1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下:
(1)2016 年 4 月 27 日,宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十一次临时会议,同意储
诚忠辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国
证券投资基金业协会报备,并发布基金行业高级管理人员变更公告。
(2)2016 年 8 月 4 日,宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十二次临时会议,同意杨
凯辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国证
券投资基金业协会报备,并发布基金行业高级管理人员变更公告。
(3)2016 年 12 月 3 日,本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告,葛俊杰先
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 60 页 共 71 页
生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监
局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。
(4)2016 年 9 月 27 日,宝盈基金管理有限公司董事马宏变更为张栋,本基金管理人已按规
定报中国证监会备案。
2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变?
本报告期内,本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略,未
发生显著改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况?
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)审计费 70,000 元,目前事务所已连续 3年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?
1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会《关于对宝盈基金管理有限公司采取
暂停办理相关业务措施的决定》,责令公司进行整改,并暂停办理公募基金产品注册申请 3个月,
对相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视,通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面
梳理,针对性的制定、实施整改措施,并向中国证监会及深圳证监局提交整改报告,深圳证监局
已完成现场整改验收。
2、2016 年 9 月中国证券业协会发布公告,本基金由于提供有效报价但未参与申购,被列入
首次公开发行股票配售对象黑名单,黑名单起止日期为 2016 年 9 月 8 日至 2017 年 3 月 7 日。事
件发生后,公司及时就相关问题进行了自查并制定了整改措施,以确保不再发生类似事件。
3、2016 年 11 月,托管人广发证券股份有限公司收到中国证监会《行政处罚决定书》(〔2016〕
128 号)。中国证监会因公司未按规定审查、了解客户真实身份违法违规行为对公司责令改正,给
予警告,没收违法所得 6,805,135.75 元,并处以 20,415,407.25 元罚款。
广发证券对上述问题积极进行整改。在监管部门加大对两融业务检查与处罚力度后,广发证
券自 2015 年 2 月起已暂停代销伞型信托产品,并于 5月 26 日起组织了全公司针对伞型信托以及
场外配资的自查。按照中国证监会、中国证券业协会关于规范外部系统接入、严查场外配资行为
并加强账户实名制管理的统一部署和要求,广发证券自 2015 年 6 月中旬开始,在监管部门的指
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 61 页 共 71 页
导下先后开展了多次外部信息系统接入自查。首次全面自查于 2015 年 6 月 17 开始,6 月下旬提
交了自查报告并将核查数据上报证监会机构部监管系统。首次自查结束后,公司继续加大排查力
度,7 月下旬根据监管部门以及杭州恒生网络技术服务有限责任公司(以下简称恒生)和上海铭
创软件技术有限公司(以下简称铭创)等公司提供的疑似外接系统客户数据开展了第二次自查,
按要求提交了报告和核查数据。被立案调查后,公司再次针对第三方信息系统接入等问题组织进
行全面的自查反思和整改,制定了违规账户认定指引,认真做好剩余账户的识别和清理工作,对
于经过清理确认违规的账户,公司采取了限制买入、限制资金转入的“双限”措施,并切断外部
接入。
除上述情况外,报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况? ? ?
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况?
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比

佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 28,893,383,176.87 100.00% 8,104,535.52 100.00% -
注:1、基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为:
(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交易席
位租用协议。
2、席位变更情况
(1)租用交易单元情况
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 62 页 共 71 页
本基金本报告期内无租用交易单元情况。
(2)退租交易单元情况
本基金本报告期内无退租交易单元情况。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况?
本报告期本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
11.8 其他重大事件?
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 宝盈基金管理有限公司关于指数触发不
可恢复熔断当日旗下部分基金开放时间
调整的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 1 月 4 日
2 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 1 月 5 日
3 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参
加平安银行股份有限公司费率优惠活动
的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 1 月 5 日
4 宝盈基金管理有限公司关于指数触发不
可恢复熔断当日旗下部分基金开放时间
调整的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 1 月 7 日
5 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 1 月 8 日
6 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 1 月 12 日
7 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 1 月 14 日
8 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 1 月 16 日
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 63 页 共 71 页
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
上海证券报
9 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 1 月 27 日
10 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 1 月 28 日
11 关于增加招商银行股份有限公司为宝盈
睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
代销机构的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 2 月 2 日
12 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 2 月 3 日
13 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 2 月 5 日
14 宝盈基金管理有限公司关于提醒投资者
谨防虚假客服电话、防范金融诈骗的提
示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 2 月 16 日
15 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投
资基金开放日常申购、赎回、转换和定
期定额投资业务的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 2 月 19 日
16 宝盈基金管理有限公司关于从业人员在
子公司兼职领薪情况的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 2 月 24 日
17 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 2 月 24 日
18 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估 中国证券报 证券时报 2016 年 2 月 25 日
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 64 页 共 71 页
值变更的提示性公告 上海证券报
19 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 2 月 26 日
20 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 3 月 1 日
21 关于增加中泰证券股份有限公司为旗下
部分基金代销机构的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 3 月 11 日
22 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 3 月 18 日
23 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 3 月 22 日
24 关于宝盈基金管理有限公司网上交易平
台开通富友支付及费率优惠的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 3 月 28 日
25 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 3 月 31 日
26 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 4 月 6 日
27 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 4 月 29 日
28 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 5 月 10 日
29 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 5 月 11 日
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 65 页 共 71 页
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
上海证券报 证券日报
30 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 5 月 14 日
31 宝盈基金管理有限公司关于新增上海陆
金所资产管理有限公司为旗下基金代销
机构及参与相关费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 5 月 16 日
32 宝盈基金管理有限公司关于新增珠海盈
米财富管理有限公司为旗下基金代销机
构及参与相关费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 5 月 18 日
33 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 6 月 2 日
34 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 6 月 4 日
35 宝盈基金管理有限公司关于新增上海凯
石财富基金销售有限公司为旗下基金代
销机构及参与相关费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 6 月 6 日
36 宝盈基金管理有限公司关于新增大泰金
石投资管理有限公司为旗下基金代销机
构及参与相关费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 6 月 6 日
37 宝盈基金管理有限公司关于新增浙江同
花顺基金销售有限公司为旗下基金代销
机构及参与相关费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 6 月 6 日
38 宝盈基金管理有限公司关于新增北京汇
成基金销售有限公司为旗下基金代销机
构及参与相关费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 6 月 6 日
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 66 页 共 71 页
39 关于新增浙江同花顺基金销售有限公司
为代销机构的更正公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 6 月 8 日
40 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 6 月 28 日
41 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 6 月 29 日
42 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参
加交通银行股份有限公司网上银行、手
机银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 6 月 30 日
43 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资
基金基金经理变更公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 6 月 30 日
44 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 7 月 7 日
45 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 7 月 8 日
46 宝盈基金管理有限公司关于新增上海利
得基金销售有限公司为旗下基金代销机
构及参与相关费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 7 月 13 日
47 宝盈基金管理有限公司关于增加北京唐
鼎耀华投资咨询有限公司为旗下基金代
销机构及参与相关费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 7 月 30 日
48 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 8 月 6 日
49 宝盈基金管理有限公司关于新增深圳市
新兰德证券投资咨询有限公司为旗下基
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 8 月 10 日
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 67 页 共 71 页
金代销机构及参与相关费率优惠活动的
公告
50 宝盈基金管理有限公司关于调整从业人
员在子公司兼职情况的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 8 月 12 日
51 宝盈基金管理有限公司关于增加上海长
量基金销售投资顾问有限公司为旗下基
金代销机构及参与相关费率优惠活动的
公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 8 月 15 日
52 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 8 月 16 日
53 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金投
资中文在线非公开发行股票的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 8 月 16 日
54 宝盈基金管理有限公司关于新增诺亚正
行(上海)基金销售投资顾问有限公司
为旗下基金代销机构及参与相关费率优
惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 8 月 25 日
55 宝盈基金管理有限公司关于新增北京格
上富信投资顾问有限公司为旗下基金代
销机构及参与相关费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 9 月 7 日
56 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 9 月 14 日
57 宝盈基金管理有限公司关于新增北京新
浪仓石基金销售有限公司为旗下基金代
销机构及参与相关费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 9 月 19 日
58 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参
加交通银行股份有限公司手机银行渠道
基金申购及定期定额投资手续费率优惠
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 9 月 20 日
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 68 页 共 71 页
活动的公告
59 宝盈基金管理有限公司关于新增浙江金
观诚财富管理有限公司为旗下基金代销
机构及参与相关费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 9 月 29 日
60 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 10 月 10 日
61 宝盈基金管理有限公司关于新增和耕传
承基金销售有限公司为旗下基金代销机
构及参与相关费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 10 月 12 日
62 宝盈基金管理有限公司关于新增深圳富
济财富管理有限公司为旗下基金代销机
构及参与相关费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 10 月 20 日
63 宝盈基金管理有限公司关于调整从业人
员在子公司兼职情况的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 10 月 26 日
64 宝盈基金管理有限公司关于新增上海万
得投资顾问有限公司为旗下基金代销机
构及参与相关费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 10 月 31 日
65 宝盈基金管理有限公司关于新增北京植
信基金销售有限公司为旗下基金代销机
构及参与相关费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016 年 11 月 9 日
66 宝盈基金管理有限公司关于新增上海联
泰资产管理有限公司为旗下基金代销机
构及参与相关费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 11 月 10 日
67 宝盈基金管理有限公司关于新增天津国
美基金销售有限公司为旗下基金代销机
构及参与相关费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 11 月 11 日
68 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 11 月 17 日
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 69 页 共 71 页
的提示性公告
69 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 11 月 29 日
70 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参
加交通银行股份有限公司手机银行渠道
基金申购及定期定额投资手续费率优惠
活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 11 月 29 日
71 宝盈基金管理有限公司关于新增奕丰金
融服务(深圳)有限公司为旗下基金代
销机构及参与相关费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 12 月 1 日
72 宝盈基金管理有限公司关于新增深圳市
金斧子投资咨询有限公司为旗下基金代
销机构及参与相关费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 12 月 1 日
73 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 12 月 3 日
74 宝盈基金管理有限公司关于新增凤凰金
信(银川)投资管理有限公司为旗下基
金代销机构及参与相关费率优惠活动的
公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 12 月 7 日
75 宝盈基金管理有限公司关于新增中证金
牛(北京)投资咨询有限公司为旗下基
金代销机构及参与相关费率优惠活动的
公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 12 月 7 日
76 宝盈基金管理有限公司关于新增北京乐
融多源投资咨询有限公司为旗下基金代
销机构及参与相关费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 12 月 9 日
77 宝盈基金管理有限公司关于新增杭州科
地瑞富基金销售有限公司为旗下基金代
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 12 月 9 日
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 70 页 共 71 页
销机构及参与相关费率优惠活动的公告
78 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 12 月 13 日
79 宝盈基金管理有限公司关于新增上海中
正达广投资管理有限公司为旗下基金代
销机构及参与相关费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 12 月 14 日
80 宝盈基金管理有限公司关于调整从业人
员在子公司兼职情况的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 12 月 15 日
81 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 12 月 15 日
82 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参
加交通银行股份有限公司手机银行渠道
基金申购及定期定额投资手续费率优惠
活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016 年 12 月 22 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§13 备查文件目录?
13.1 备查文件目录?
中国证监会批准宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。
《宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
《宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。
宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
13.2 存放地点?
基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层
基金托管人办公地址:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 5 楼、7 楼、18 楼、19
楼、36 楼、38 楼、39 楼、41 楼、42 楼、43 楼和 44 楼
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 71 页 共 71 页
13.3 查阅方式?
上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可
免费查阅。



宝盈基金管理有限公司
2017 年 3 月 27 日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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