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| 东方合家保本混合(002648) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 711809 | ||||||||
| 基金代码 | 002648 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方合家保本混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年三月二十七日 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 2 页 共 62 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 3月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2016年 6月 16日（基金合同生效日）起至 12月 31日止。 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 3 页 共 62 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 49 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 50 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 4 页 共 62 页 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 50 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 50 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 50 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 50 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 50 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 51 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 52 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 52 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 53 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 55 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 61 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 62 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 62 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 5 页 共 62 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方合家保本混合型证券投资基金 基金简称 东方合家保本混合 基金主代码 002648 前端交易代码 002648 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 6月 16日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 698,631,151.50份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 运用保本策略，通过动态调整股票与债券等资产的组 合，在有效控制投资风险、确保保本周期内本金安全 的前提下，力求实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金运用 CPPI固定比例投资组合保险机制，动态分 配基金资产在权益类资产和固定收益类资产上的投资 比例。 业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率（税后） 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，其预期收益及预期风险水 平高于货币市场基金和债券型基金，但低于股票型基 金、非保本混合型基金，属于低风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公 司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李景岩 田青 联系电话 010-66295888 010-67595003 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 010-66578578或 400-628-5888 010-67595096 传真 010-66578700 010-66275853 注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4层 北京市西城区闹市口大街 1号 院 1号楼 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 6 页 共 62 页 邮政编码 100033 100033 法定代表人 崔伟 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.orient-fund.com或 http://www.df5888.com 基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市南京路 61号新黄浦金融大厦 4层 注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街 28号 1-4层 基金保证人 深圳市高新投集团有限公司 深圳市深南大道 7028号时代科技大 厦 22层、23层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 6月 16日(基金合同生效 日)-2016年 12月 31日 本期已实现收益 1,140,071.50 本期利润 -5,775,662.82 加权平均基金份额本期利润 -0.0077 本期加权平均净值利润率 -0.76% 本期基金份额净值增长率 -0.92% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 期末可供分配利润 -6,420,681.32 期末可供分配基金份额利润 -0.0092 期末基金资产净值 692,210,470.18 期末基金份额净值 0.9908 3.1.3 累计期末指标 2016年末 基金份额累计净值增长率 -0.92% 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 7 页 共 62 页 末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金 额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 ④本基金基金合同于 2016 年 6 月 16 日生效，无可比期间数据，本报告实际报告期为 2016 年 6 月 16日至 2016年 12月 31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.67% 0.13% 0.52% 0.01% -2.19% 0.12% 过去六个月 -0.98% 0.11% 1.05% 0.01% -2.03% 0.10% 过去一年 -0.92% 0.11% 1.14% 0.01% -2.06% 0.10% 过去三年 -0.92% 0.11% 1.14% 0.01% -2.06% 0.10% 过去五年 -0.92% 0.11% 1.14% 0.01% -2.06% 0.10% 自基金合同 生效起至今 -0.92% 0.11% 1.14% 0.01% -2.06% 0.10% 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 8 页 共 62 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金基金合同于 2016年 6月 16日生效，建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配 置比例符合合同规定。 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 9 页 共 62 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：自合同生效以来未满五年。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折 算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自合同生效日（2016年 6月 16日）至报告期截止日（2016年 12月 31日）未进行利 润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证 监基金字[2004]80号”批复批准于 2004年 6月 11日成立。截至 2016年 12月 31日，本公司注 册资本 2亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 12800万元，占公司注册资 本的 64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 5400万元，占公司注册资本 27%；渤海 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 10 页 共 62 页 国际信托股份有限公司出资人民币 1800万元，占公司注册资本的 9%。截止 2016年 12月 31日， 本公司管理 40只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开 放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基 金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方保本混 合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证 券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、 东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长 混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方 主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活 配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润 18个月定期开放债 券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方赢家保本混合型证券投资基 金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技 混合型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、 东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、 东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合 型证券投资基金、东方臻馨债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区 域发展混合型证券投资基金、东方永兴 18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券 型证券投资基金、东方永熙 18个月定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 李仆（先 生） 本基金基 金经理、 公司总经 理助理、 固定收益 部 总 经 理、投资 决策委员 会委员 2016 年 6 月 16日 - 16年 16 年证券从业经 历，曾任宝钢集团 财务有限责任公 司投资经理、宝钢 集团有限公司投 资经理、宝岛（香 港）贸易有限公司 投资部总经理、华 宝信托有限责任 公司资管部投资 副总监、信诚基金 管理有限公司基 金经理。2014年 2 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 11 页 共 62 页 月加盟东方基金 管理有限责任公 司，现任公司总经 理助理、固定收益 部总经理、投资决 策委员会委员、东 方稳健回报债券 型证券投资基金 基金经理、东方双 债添利债券型证 券基金基金经理、 东方永润 18 个月 定期开放债券型 证券投资基金基 金经理、东方赢家 保本混合型证券 投资基金基金经 理、东方稳定增利 债券型证券投资 基金基金经理、东 方荣家保本混合 型证券投资基金 基金经理、东方合 家保本混合型证 券投资基金基金 经理、东方臻馨债 券型证券投资基 金基金经理、东方 永兴 18 个月定期 开放债券型证券 投资基金基金经 理。 王然（女 士） 本基金基 金经理 2016 年 6 月 16日 - 8年 北京交通大学产 业经济学硕士，8 年证券从业经历， 曾任益民基金交 通运输、纺织服 装、轻工制造行业 研究员。2010年 4 月加盟东方基金 管理有限责任公 司，曾任权益投资 部交通运输、纺织 服装、商业零售行 业研究员，东方策 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 12 页 共 62 页 略成长股票型开 放式证券投资基 金（于 2015 年 8 月 7 日更名为东 方策略成长混合 型开放式证券投 资基金）基金经理 助理、东方策略成 长股票型开放式 证券投资基金（于 2015 年 8 月 7 日 更名为东方策略 成长混合型开放 式证券投资基金） 基金经理，现任东 方保本混合型开 放式证券投资基 金基金经理、东方 策略成长混合型 开放式证券投资 基金基金经理、东 方新兴成长混合 型证券投资基金 基金经理、东方新 思路灵活配置混 合型证券投资基 金基金经理、东方 赢家保本混合型 证券投资基金基 金经理、东方荣家 保本混合型证券 投资基金基金经 理、东方盛世灵活 配置混合型证券 投资基金基金经 理、东方合家保本 混合型证券投资 基金基金经理。 吴 萍 萍 （女士） 本基金基 金经理 2016 年 6 月 17日 - 5年 中国人民大学应 用经济学硕士，5 年证券从业经历， 曾任安信证券投 资组资金交易员、 民生加银基金管 理有限公司专户 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 13 页 共 62 页 投资经理。 2015 年 11 月加盟东方 基金，曾任东方稳 健回报债券型证 券投资基金基金 经理助理、东方添 益债券型证券投 资基金基金经理 助理、东方利群混 合型发起式证券 投资基金基金经 理助理、东方强化 收益债券型证券 投资基金基金经 理助理，现任东方 安心收益保本混 合型证券投资基 金基金经理、东方 添益债券型证券 投资基金基金经 理、东方合家保本 混合型证券投资 基金基金经理、东 方永兴 18 个月定 期开放债券型证 券投资基金基金 经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方合家保本混合型证券投资 基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的 行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 14 页 共 62 页 年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情 况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东方基金管理有限责任公司 公平交易管理制度》的规定对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连 续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为 零及 95%的置信水平下，对同向交易价差进行 T 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析 结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年是中国经济持续“L”性筑底的阶段，同时“去产能”、“去杠杆”仍旧继续深化， 在特朗普上台和美国加息预期增强的影响下，人民币兑美元加速贬值，中美贸易关系进入更加微 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 15 页 共 62 页 妙的阶段。国内房地产市场经历了风风火火的三个季度后进入政策收紧的阶段，政策趋紧、流动 性拐点出现，以一带一路和 PPP为首的基建项目大量涌现，同时国企改革也进入实质阶段。因此 尽管大环境不容乐观，但出现了结构性的改善。从基本面来看，2016年宏观经济表现平稳，利率 先下后上。2016年 GDP同比增长 6.7%，增速缓慢下台阶；在一季度天量信贷的推动下，社融总量 叠加中央、地方政府债务，整体扩张近 7.4 万亿，导致地产市场上涨和基建投资上升；受益于供 给侧改革带来的供给收缩，工业品价格反弹明显，上游工业企业利润大幅改善，12月 PPI大幅回 升至 5.5%，PPI到 CPI的传递有所加快。海外市场方面，特朗普新政大幅提升了全球风险偏好和 通胀预期。 报告期内，上证综指先抑后仰，全年下跌 12.3%，深成指下跌 19.6%，创业板指下跌 27.7%， 分化明显。根据 wind的数据统计，申万行业中大部分行业实现了正收益，其中建筑装饰、通讯、 机械设备涨幅居前，分别上涨了 32%、30%、19%；跌幅最大的三个行业是休闲服务、公用事业、 房地产，分别下跌了 15%、15%、13%。从债券市场来看，2016年 4月以及 4季度出现了两次大幅 度调整，十年国开债较年初上行 50BP。随着央行于 8月重启 14天、28天逆回购，货币投向趋于 锁短放长，流动性愈发成为影响债市的重要因素。具体而言，4 月债市大幅调整，主要受资金面 偏紧、信用事件频发、债基巨赎、大宗暴涨等多重利空影响。四季度债券收益率大幅上行，一方 面受海外特朗普新政提升通胀预期的影响；另一方面受流动性冲击，叠加基金大规模赎回、券商 违约事件，银行收紧对非银机构融资，市场进入暴跌、赎回、高估值甩券、货基负偏离的负反馈 中。 本基金延续了自下而上的选股思路，并更加侧重重仓股基本面研究和业绩跟踪，配置上提升 了农业、食品、家电等消费品的投资比例，以期获得行业景气度提升和业绩增长带来的收益。同 时适时参与一带一路、国企改革等主题机会，以及积极参与新股的网下申购。报告期内，本基金 根据客户结构特点，侧重稳健的管理思路，主要配置于流动性较好、信用风险较低的资产。债券 方面以享受票息为主，四季度债市调整剧烈，产品净值受此影响较大，本基金操作灵活，主动、 适时地根据市场变化降低了仓位和久期，根据不同品种之间的利差分析做出了相应的投资策略调 整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2016年 6月 16日起至 2016年 12月 31日，本基金净值增长率为-0.92%，业绩比较基准收益 率为 1.14%，低于业绩比较基准 2.06%。 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 16 页 共 62 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017年第一季度，在特朗普大搞基建的政治言论和国内一带一路政策推动的背景下，我 们认为 2017年仍旧以“深化供给侧改革、继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策、进一步去 杠杆、去产能、去库存、降成本、补短板”为主要投资逻辑，因此我们看好相关的一带一路、基 建、PPP、供给侧改革相关领域，以及中上游周期类行业的景气度改善。考虑到两会前后的政策预 期和年报季报的业绩行情，我们认为一季度是全年最有可能实现超额收益的时间窗口。下半年随 着美国再次加息的预期增强以及国内流动性趋紧，我们认为下半年的操作策略将更加谨慎。 对于 2017 年债券市场而言，17 年货币政策被定调为稳健中性，再提“流动性闸门”，央行 态度边际收紧。短期来看，当前经济趋稳、通胀回暖、央行中性偏紧、金融去杠杆趋严，预计债 券市场震荡偏空，暂无趋势性机会；长期来看，随着通胀于 2、3月回落、房地产投资下滑、汽车 产业对经济的带动减弱，债券可期待基本面重新转弱后的机会。 未来，本基金将继续以持有中短久期的信用债为主，以获得稳定的票息收入，实现绝对收益。 感谢基金持有人对本基金的信任和支持，我们将本着勤勉尽责的精神，秉承“诚信是基、回 报为金”的原则，力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定，完善内 部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，开展定期和实时监察，强化内控体系和制度的落实； 在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、定期检查、专项检查 等方式，及时发现问题、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本报告期内重点开展的监察稽核工 作包括：（1）开展对公司各项业务的日常监察，对风险隐患做到及时发现、及时化解，保证投资 管理、基金销售和后台运营等业务的合法合规。（2）根据中国证监会颁布的相关法律法规，进一 步加强基金投资运作的监察力度，完善了基金投资有关控制制度。（3）进一步完善公司内控体系， 完善业务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行 情况。（4）注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习活动等形式， 提升员工的诚信规范和风险责任意识。下一年度，本基金管理人将在不断提高内部监察稽核和风 险控制工作的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法 利益，给基金份额持有人以更多、更好的回报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 17 页 共 62 页 要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”）， 成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权 益投资部、固定收益部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1 名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟 悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责定期或不定期召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进 行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据 以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时， 根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对 估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提 请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中 债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银 行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有 限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有 的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金自合同生效日（2016年 6月 16日）至报告期截止日（2016年 12月 31日）未进行利润分配。 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 18 页 共 62 页 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 信会师报字[2017]第 ZB30060号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 东方合家保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的东方合家保本混合型证券投资基金（以下简 称“东方合家保本基金”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日 的资产负债表，2016年度的利润表、2016年度的所有者权益(基 金净值)变动表以及财务报表附注。 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 19 页 共 62 页 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是东方合家保本基金的基金管理人东 方基金管理有限责任公司管理层的责任。这种责任包括：（1） 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和 执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保 证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，东方合家保本基金的财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了东方合家保本基金 2016 年 12月 31日的财务状况以及 2016年度的经营成果和基金净值 变动情况。 注册会计师的姓名 朱锦梅 赵立卿 会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 上海市南京路 61号新黄浦金融大厦 4层 审计报告日期 2017年 3月 27日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：东方合家保本混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 12月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 5,258,115.68 结算备付金 2,610,267.45 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 20 页 共 62 页 存出保证金 79,786.42 交易性金融资产 7.4.7.2 474,813,975.15 其中：股票投资 54,775,975.15 基金投资 - 债券投资 420,038,000.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 220,600,890.90 应收证券清算款 2,882,062.75 应收利息 7.4.7.5 9,551,339.26 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 715,796,437.61 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 12月 31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 19,999,872.50 应付证券清算款 775,546.98 应付赎回款 1,657,988.19 应付管理人报酬 775,482.19 应付托管费 119,304.92 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 149,992.67 应交税费 - 应付利息 1,531.32 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 106,248.66 负债合计 23,585,967.43 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 698,631,151.50 未分配利润 7.4.7.10 -6,420,681.32 所有者权益合计 692,210,470.18 负债和所有者权益总计 715,796,437.61 注：①报告截止日 2016年 12月 31日，基金份额净值 0.9908元，基金份额总额 698,631,151.50 份。 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 21 页 共 62 页 ②本基金基金合同于 2016年 6月 16日生效，本报告实际报告期为 2016年 6月 16日至 2016年 12月 31日，下同。 7.2 利润表 会计主体：东方合家保本混合型证券投资基金 本报告期： 2016年 6月 16日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年 6月 16日(基金合同 生效日)至 2016年 12月 31日 一、收入 2,476,755.54 1.利息收入 18,434,097.56 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,427,260.88 债券利息收入 16,202,062.22 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 804,774.46 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -9,324,558.84 其中：股票投资收益 7.4.7.12 4,018,256.71 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 -13,463,677.95 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 120,862.40 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -6,915,734.32 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 282,951.14 减：二、费用 8,252,418.36 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,333,285.35 2．托管费 7.4.10.2.2 820,505.41 3．销售服务费 - 4．交易费用 7.4.7.19 486,136.73 5．利息支出 1,434,143.67 其中：卖出回购金融资产支出 1,434,143.67 6．其他费用 7.4.7.20 178,347.20 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -5,775,662.82 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -5,775,662.82 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 22 页 共 62 页 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方合家保本混合型证券投资基金 本报告期：2016年 6月 16日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 6月 16日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 798,540,221.70 - 798,540,221.70 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数（本期利润） - -5,775,662.82 -5,775,662.82 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 （净值减少以“-” 号填列） -99,909,070.20 -645,018.50 -100,554,088.70 其中：1.基金申购款 857,195.40 5,263.48 862,458.88 2.基金赎回 款 -100,766,265.60 -650,281.98 -101,416,547.58 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 698,631,151.50 -6,420,681.32 692,210,470.18 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____肖向辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 东方合家保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2016年 4月 6日中国证监会 《关于准予东方合家保本混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]688号）和《关于东 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 23 页 共 62 页 方合家保本混合型证券投资基金备案确认的函》（机构部函[2016]1359 号）的核准, 由基金发起 人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方合家保本混合型 证券投资基金基金合同》自 2016年 5月 3日至 2016年 6月 8日公开募集设立。本基金为混合型 证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 798,014,663.92元人民币，业经瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2016]第 01300015号”验资报告验证。经向中国证监会 备案，《东方合家保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 6月 16日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为 798,540,221.70份基金单位，其中认购资金利息折合 525,557.78份基金 单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公 司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动 性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上 市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基 金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以 下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证 监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、 《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告 的内容与格式》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号—年度报告和半年度报告》、《证券投资 基金信息披露编报规则第 3 号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定 编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12月 31日的财务状况以及 2016年 6月 16日（基金合同生效日）至 2016年 12月 31日 的经营成果和基金净值变动情况。 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 24 页 共 62 页 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历每年 1月 1日至 12月 31日。本会计期间为 2016年 6月 16日（基 金合同生效日）至 2016年 12月 31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 1.金融资产的分类 金融资产应当在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。金融资产的分 类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投 资、同业存单和衍生工具(主要为权证投资)。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍 生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中 以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 2.金融负债的分类 金融负债应当在初始确认时划分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债；（2）其他金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作 为初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、同业存单以及不作为有效 套期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但 尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 25 页 共 62 页 款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的 利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行 后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金 融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： （1）股票投资 股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投 资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获 得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 （2）债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费用直 接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息 单独核算)。 配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购 成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。 买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内 含报酬率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 （3）权证投资 权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数 量，成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易 可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 26 页 共 62 页 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 （4）分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允 价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付 的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。 （5）买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融 出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。 买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。 （6）卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产 所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。 卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。 （7）同业存单 同业存单视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报 酬率后，逐日确认债券利息收入。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并 进行估值： 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近 交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交 易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考 类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有 可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场 交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 27 页 共 62 页 价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司 根据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。 国家有最新规定的，按其规定进行估值。 具体投资品种的估值方法如下： （1）股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 本基金对于长期停牌股票，根据 2008年 09月 12日证监会发布的【2008】38号文《关于进 一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，因最近交易日后经济环境发生了重大变化，以参考 类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公允价值。 由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按 估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值。 首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市 的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 （2）债券投资 ①证券交易所上市实行净价交易的债券按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估 值。 ②证券交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值。 ③发行未上市流通的债券，按成本估值。 ④同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 ⑤在全国银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本计量。 （3）权证投资 ①证券交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价估值。 ②首次发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 ③因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 28 页 共 62 页 ④因认购或获配新发行的分离交易可转债而取得的债券和权证，上市日前，分别按照中国证 券业协会公布的债券报价和权证报价确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券 和权证分别按上述相关原则进行估值。 （4）资产支持证券等其他有价证券按国家有关规定进行估值。 （5）同业存单根据其交易场所，采用相应的估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本计量。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再投资 引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项 中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净 值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认 日或基金赎回确认日认列，并于月末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 （1）利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由 债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债及同业存单视同 到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确 认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提， 若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 （2）投资收益 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 29 页 共 62 页 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息 (若有)后的差额确认。 同业存单投资收益于交易日按卖出同业存单交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与 应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个 人所得税后的净额确认。 （3）公允价值变动损益 公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负 债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到 期时转出计入投资收益。 （4）其他收入 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确 认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 （1）基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.3%的年费率逐日计提并确认。 （2）基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率逐日计提并确认。 （3）卖出回购金融资产利息支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率 与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提并确认。 （4）交易费用 进行股票、债券、同业存单及权证等交易过程中产生的交易费用，在发生时按照确定的金额 计入交易费用。 （5）其他费用 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响 基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 （1）在保本期间内，若截至每季度最后一个交易日收盘后，每份基金份额的可供分配利润大 于 0.02元，则基金在次月起 15个工作日内就可供分配利润进行分红； 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 30 页 共 62 页 （2）本基金收益分配方式为现金分红； （3）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4次，每次收益分 配比例不得低于该次可供分配利润的 50%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配； （4）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （5）每一基金份额享有同等分配权； 7.4.4.12 （6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。其他重要的会计政策和 会计估计 本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税【2002】128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103 号文《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】84 号《关于调整证券(股票)交易 印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的 通知》、2008 年 04 月 23 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数 调整的通知》、2008 年 09 月 18 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收 方式调整工作的通知》、财税【2012】85 号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通 知》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101 号及其他 相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 31 页 共 62 页 3.基金取得的股票股息、红利收入,自 2015年 9月 8日起，基金从公开发行和转让市场取得 的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计 入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事 A 股买卖，自 2008 年 09 月 19 日起，由出让方按 0.1%的税率缴纳证券(股 票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价， 暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 活期存款 5,258,115.68 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 5,258,115.68 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 53,699,155.67 54,775,975.15 1,076,819.48 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 57,448,203.65 55,524,000.00 -1,924,203.65 银行间市场 370,582,350.15 364,514,000.00 -6,068,350.15 合计 428,030,553.80 420,038,000.00 -7,992,553.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 32 页 共 62 页 其他 - - - 合计 481,729,709.47 474,813,975.15 -6,915,734.32 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 银行间市场 220,600,890.90 - 交易所市场 - - 合计 220,600,890.90 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 应收活期存款利息 2,210.41 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,292.06 应收债券利息 9,258,358.24 应收买入返售证券利息 289,439.06 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 39.49 合计 9,551,339.26 注：其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本报告期末本基金未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 33 页 共 62 页 交易所市场应付交易费用 131,608.75 银行间市场应付交易费用 18,383.92 合计 149,992.67 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6,248.66 预提费用 100,000.00 合计 106,248.66 注：预提费用为按日计提的审计费和信息披露费。 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年 6月 16日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 798,540,221.70 798,540,221.70 本期申购 857,195.40 857,195.40 本期赎回（以“-”号填列） -100,766,265.60 -100,766,265.60 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 698,631,151.50 698,631,151.50 注：①本基金 2016 年 6 月 16 日合同生效，该基金在募集期间共募集份额 798,540,221.70 份，其中：认购资金本金折算基金份额为：798,014,663.92份，利息折算基金份额为：525,557.78 份。 ②本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 1,140,071.50 -6,915,734.32 -5,775,662.82 本期基金份额交易 产生的变动数 -818,877.92 173,859.42 -645,018.50 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 34 页 共 62 页 其中：基金申购款 5,124.34 139.14 5,263.48 基金赎回款 -824,002.26 173,720.28 -650,281.98 本期已分配利润 - - - 本期末 321,193.58 -6,741,874.90 -6,420,681.32 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 6月 16日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31 日 活期存款利息收入 177,806.71 定期存款利息收入 1,166,666.67 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 82,444.62 其他 342.88 合计 1,427,260.88 注：其他为基金直销申购款、结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 6月 16日(基金合同生效日) 至 2016年 12月 31日 卖出股票成交总额 136,265,893.34 减：卖出股票成本总额 132,247,636.63 买卖股票差价收入 4,018,256.71 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年6月16日(基金合同生效日)至 2016年12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑 付）差价收入 -13,463,677.95 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -13,463,677.95 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 35 页 共 62 页 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年6月16日(基金合同生效日)至 2016年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 1,492,801,469.04 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 1,476,285,789.13 减：应收利息总额 29,979,357.86 买卖债券差价收入 -13,463,677.95 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本报告期 2016年 6月 16日（基金合同生效日）至 2016年 12月 31日，本基金无资产支持证 券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本报告期 2016年 6月 16日（基金合同生效日）至 2016年 12月 31日，本基金无贵金属投资 收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本报告期 2016年 6月 16日（基金合同生效日）至 2016年 12月 31日，本基金无衍生工具收 益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年 6月 16日(基金合同生效日)至 2016年 12 月 31日 股票投资产生的股利收益 120,862.40 基金投资产生的股利收益 - 合计 120,862.40 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 36 页 共 62 页 2016年 6月 16日(基金合同生效日)至 2016 年 12月 31日 1.交易性金融资产 -6,915,734.32 ——股票投资 1,076,819.48 ——债券投资 -7,992,553.80 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -6,915,734.32 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 6月 16日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31 日 基金赎回费收入 282,939.99 基金转换费收入 11.15 合计 282,951.14 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 6月 16日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 交易所市场交易费用 463,961.73 银行间市场交易费用 22,175.00 合计 486,136.73 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 6月 16日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 审计费用 50,000.00 信息披露费 100,000.00 债券账户维护费 8,100.00 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 37 页 共 62 页 银行汇划费用 20,247.20 合计 178,347.20 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国建设银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 渤海国际信托股份有限公司 本基金管理人股东 河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东 东方汇智资产管理有限公司 本基金管理人下属子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年 6月 16日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东北证券股份有限公司 123,236,710.95 38.43% 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年 6月 16日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 38 页 共 62 页 东北证券股份有限公司 521,819,881.42 95.18% 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年 6月 16日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东北证券股份有限公司 10,960,900,000.00 99.19% 7.4.10.1.4 权证交易 本报告期 2016年 6月 16日（基金合同生效日）至 2016年 12月 31日，本基金未通过关联方 交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年6月16日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东北证券股份 有限公司 114,770.12 38.43% 30,194.79 22.94% 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 6月 16日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 5,333,285.35 其中：支付销售机构的客户维护费 2,999,587.32 注：①计提标准：本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的 1.30%年费率计提。管理费 的计算方法如下： H＝E×1.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 39 页 共 62 页 根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资 金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费 用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 6月 16日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 820,505.41 注：①计提标准：本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管 费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人 根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资 金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费 用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 报告期 2016年 6月 16日（基金合同生效日）至 2016年 12月 31日，本基金未与关联方进行 银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期 2016年 6月 16日（基金合同生效日）至 2016年 12月 31日，基金管理人未运用固有 资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 40 页 共 62 页 关联方 名称 本期 2016年 6月 16日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 5,258,115.68 177,806.71 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期 2016年 6月 16日（基金合同生效日）至 2016年 12月 31日，本基金未在承销期内 参与关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分 配。 7.4.12 期末（ 2016年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601375 中原 证券 2016年 12月 22 日 2017年 1月 3 日 新股流 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603035 常熟 汽饰 2016年 12月 29 日 2017年 1月 5 日 新股流 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 4,999,872.50 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债 券 代 码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 41 页 共 62 页 1080160 10红河开 投债 02 2017年 1月 3 日 102.36 50,000 5,118,000.00 合计 50,000 5,118,000.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016年 12月 31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 15,000,000.00 元，于 2017年 1月 3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有 的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折 算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的 风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合 在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资 决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过 分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及 事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝 支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券； 本基金持有一家上市公司的证券市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理 人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业 市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 A-1 0.00 - 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 42 页 共 62 页 A-1以下 0.00 - 未评级 49,787,000.00 - 合计 49,787,000.00 - 注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 AAA 29,295,000.00 - AAA以下 301,109,000.00 - 未评级 0.00 - 合计 330,404,000.00 - 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 7.4.13.3 流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或 变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支 付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同 业市场交易，除在本报告（7.4.12期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金 亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值， 预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配 置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考 察。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 43 页 共 62 页 动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来 基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市 场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券 投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 5,258,115.68 - - - 5,258,115.68 结算备付金 2,610,267.45 - - - 2,610,267.45 存出保证金 79,786.42 - - - 79,786.42 交易性金融资产-股票投资 - - - 54,775,975.15 54,775,975.15 交易性金融资产-债券投资 140,814,000.00 230,947,000.00 48,277,000.00 - 420,038,000.00 买入返售金融资产 220,600,890.90 - - - 220,600,890.90 应收证券清算款 - - - 2,882,062.75 2,882,062.75 应收利息 - - - 9,551,339.26 9,551,339.26 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 资产总计 369,363,060.45 230,947,000.00 48,277,000.00 67,209,377.16 715,796,437.61 负债 卖出回购金融资产款 19,999,872.50 - - - 19,999,872.50 应付赎回款 - - - 1,657,988.19 1,657,988.19 应付管理人报酬 - - - 775,482.19 775,482.19 应付托管费 - - - 119,304.92 119,304.92 应付交易费用 - - - 149,992.67 149,992.67 应付利息 - - - 1,531.32 1,531.32 其他负债 - - - 106,248.66 106,248.66 应付证券清算款 - - - 775,546.98 775,546.98 负债总计 19,999,872.50 - - 3,586,094.93 23,585,967.43 利率敏感度缺口 349,363,187.95 230,947,000.00 48,277,000.00 63,623,282.23 692,210,470.18 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 44 页 共 62 页 上年度末 2015年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 负债 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 12月 31日 ） 上年度末（ 2015年12月 31日 ） 市场利率下调 0.25% 2,060,031.30 - 市场利率上调 0.25% -1,983,993.10 - 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并 且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 54,775,975.15 7.91 - - 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - - 交易性金融资产－债券投资 420,038,000.00 60.68 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - 0.00 - - 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 45 页 共 62 页 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - - 其他 - 0.00 - - 合计 474,813,975.15 68.59 - - 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300指数的 Beta系数计算基金资产变动 Beta系数以市场过去 100个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者股票 交易不足 100个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深 300指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变动 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 12月 31日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31日 ） 沪深 300指数下跌 5% -2,540,418.09 - 沪深 300指数上涨 5% 2,540,418.09 - 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金在 95%的置信水平下，以过去 100 个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为 1 天 的风险价值。本期末本基金风险价值为 1,299,796.98元，占基金资产净值比例为 0.19%。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 54,775,975.15 7.65 其中：股票 54,775,975.15 7.65 2 固定收益投资 420,038,000.00 58.68 其中：债券 420,038,000.00 58.68 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 220,600,890.90 30.82 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 46 页 共 62 页 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,868,383.13 1.10 7 其他各项资产 12,513,188.43 1.75 8 合计 715,796,437.61 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 45,304,979.00 6.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 4,164,623.92 0.60 E 建筑业 15,592.23 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 5,184,000.00 0.75 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 106,780.00 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 54,775,975.15 7.91 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 47 页 共 62 页 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 603866 桃李面包 130,000 5,707,000.00 0.82 2 600519 贵州茅台 16,030 5,356,424.50 0.77 3 600887 伊利股份 300,000 5,280,000.00 0.76 4 600350 山东高速 800,000 5,184,000.00 0.75 5 600688 上海石化 800,000 5,152,000.00 0.74 6 600872 中炬高新 310,000 4,364,800.00 0.63 7 600452 涪陵电力 99,919 4,164,623.92 0.60 8 000858 五 粮 液 110,000 3,792,800.00 0.55 9 000902 新洋丰 299,956 3,377,504.56 0.49 10 600298 安琪酵母 179,901 3,205,835.82 0.46 11 600808 马钢股份 1,100,000 3,113,000.00 0.45 12 600276 恒瑞医药 50,000 2,275,000.00 0.33 13 600309 万华化学 100,000 2,153,000.00 0.31 14 002570 贝因美 100,000 1,312,000.00 0.19 15 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02 16 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01 17 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01 18 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.01 19 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00 20 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00 21 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 11,486,957.80 1.66 2 000333 美的集团 11,313,304.63 1.63 3 002570 贝因美 9,748,260.20 1.41 4 603609 禾丰牧业 8,508,767.56 1.23 5 600068 葛洲坝 7,763,590.00 1.12 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 48 页 共 62 页 6 600872 中炬高新 6,149,118.94 0.89 7 603866 桃李面包 5,519,500.00 0.80 8 600887 伊利股份 5,263,574.00 0.76 9 600352 浙江龙盛 5,212,105.48 0.75 10 600688 上海石化 5,133,109.00 0.74 11 002440 闰土股份 5,123,326.00 0.74 12 002234 民和股份 5,074,023.29 0.73 13 600350 山东高速 5,043,800.00 0.73 14 002236 大华股份 4,965,958.97 0.72 15 600298 安琪酵母 4,886,026.52 0.71 16 002458 益生股份 4,653,720.25 0.67 17 002548 金新农 4,417,175.64 0.64 18 601186 中国铁建 4,262,700.00 0.62 19 600452 涪陵电力 4,119,938.75 0.60 20 600309 万华化学 4,092,832.00 0.59 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 000333 美的集团 12,724,020.46 1.84 2 002570 贝因美 8,627,534.00 1.25 3 603609 禾丰牧业 8,213,708.41 1.19 4 600068 葛洲坝 7,830,903.00 1.13 5 600519 贵州茅台 7,205,295.01 1.04 6 600352 浙江龙盛 5,580,257.00 0.81 7 002458 益生股份 5,143,219.00 0.74 8 601186 中国铁建 4,841,046.00 0.70 9 002440 闰土股份 4,815,671.72 0.70 10 002236 大华股份 4,634,714.90 0.67 11 002234 民和股份 4,611,166.77 0.67 12 601669 中国电建 4,328,118.00 0.63 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 49 页 共 62 页 13 002548 金新农 3,990,184.00 0.58 14 300429 强力新材 3,812,074.20 0.55 15 300082 奥克股份 3,440,924.98 0.50 16 600667 太极实业 3,348,868.00 0.48 17 600597 光明乳业 3,184,060.00 0.46 18 600132 重庆啤酒 3,173,822.00 0.46 19 002444 巨星科技 3,129,916.00 0.45 20 600338 西藏珠峰 3,048,303.50 0.44 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 185,946,792.30 卖出股票收入（成交）总额 136,265,893.34 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考 虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 39,847,000.00 5.76 其中：政策性金融债 39,847,000.00 5.76 4 企业债券 330,182,000.00 47.70 5 企业短期融资券 49,787,000.00 7.19 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 222,000.00 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 420,038,000.00 60.68 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 50 页 共 62 页 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 1080160 10红河开投 债 02 500,000 51,180,000.00 7.39 2 1380031 13清河投资 债 400,000 33,212,000.00 4.80 3 1480191 14宁经开债 300,000 32,421,000.00 4.68 4 070208 07国开 08 300,000 29,862,000.00 4.31 5 011698597 16泸州窖 SCP002 300,000 29,835,000.00 4.31 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 51 页 共 62 页 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 79,786.42 2 应收证券清算款 2,882,062.75 3 应收股利 - 4 应收利息 9,551,339.26 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,513,188.43 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 5,626 124,179.02 3,479,157.68 0.50% 695,151,993.82 99.50% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 0.99 0.0000% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 52 页 共 62 页 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年 6月 16日 ）基金份额总额 798,540,221.70 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 857,195.40 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 100,766,265.60 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 698,631,151.50 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人第四届董事会第十六次临时会议决议，于 2016年 3月 16日发布了《东方基 金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，陈振宇先生不再担任公司副总经理。 经本基金管理人第四届董事会第二十一次临时会议及第五届董事会第一次会议决议，于 2016 年 8月 19日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，孙晔伟先生不再担任公 司总经理，崔伟先生代任公司总经理职务。 经本基金管理人第五届董事会第三次临时会议决议，于 2016 年 10 月 29 日发布了《东方基 金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，刘鸿鹏先生担任公司总经理职务，崔伟先生不再代 任总经理职务。 本基金管理人已通过证监会指定报刊及本基金管理人网站对上述高级管理人员变更情况履 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 53 页 共 62 页 行了信息披露义务，并在本基金及本基金管理人管理的其他基金的招募说明书-基金管理人部分 及时更新了上述高级管理人员变更情况。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，北京市第二中级人民法院对一起原公司员工与公司之间的民事诉讼案件做出终审 判决，判决公司支付原告部分劳动报酬并驳回原告的其他诉讼请求，该案已审理终结。 公司没有其他诉讼和仲裁情况。 本报告期，无涉及基金财产的诉讼事项。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度应支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报酬为 50,000.00元；截至 2016年 12月 31日，该审计机构向本基金提供审计服务不满 1年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安证券 股份有限公司 2 145,187,817.33 45.27% 135,214.19 45.27% - 东北证券股份 有限公司 3 123,236,710.95 38.43% 114,770.12 38.43% - 中国银河证券 股份有限公司 1 52,270,000.09 16.30% 48,678.87 16.30% - 东方证券股份 有限公司 1 - - - - - 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 54 页 共 62 页 华泰证券股份 有限公司 1 - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 1 - - - - - 国信证券股份 有限公司 1 - - - - - 安信证券股份 有限公司 1 - - - - - 申万宏源证券 有限公司 1 - - - - - 招商证券股份 有限公司 1 - - - - - 国金证券股份 有限公司 1 - - - - - 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商 的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，各项 财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监 会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度 保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人 员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股 分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以 上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签 约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内本基金新增租用 14个交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国泰君安证券 196,093.25 0.04% - - - - 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 55 页 共 62 页 股份有限公司 东北证券股份 有限公司 521,819,881.42 95.18% 10,960,900,000.00 99.19% - - 中国银河证券 股份有限公司 26,210,005.58 4.78% 89,700,000.00 0.81% - - 东方证券股份 有限公司 - - - - - - 华泰证券股份 有限公司 - - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 - - - - - - 国信证券股份 有限公司 - - - - - - 安信证券股份 有限公司 - - - - - - 申万宏源证券 有限公司 - - - - - - 招商证券股份 有限公司 - - - - - - 国金证券股份 有限公司 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 东方合家保本混合型证券投资基 金基金份额发售公告 指定报刊、网站 2016年 4月 29日 2 东方合家保本混合型证券投资基 金招募说明书 指定报刊、网站 2016年 4月 29日 3 东方合家保本混合型证券投资基 金基金合同 网站 2016年 4月 29日 4 东方合家保本混合型证券投资基 金基金合同内容摘要 指定报刊、网站 2016年 4月 29日 5 东方合家保本混合型证券投资基 金托管协议 网站 2016年 4月 29日 6 东方合家保本混合型证券投资基 金保证合同 网站 2016年 4月 29日 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 56 页 共 62 页 7 关于增加华泰证券为东方合家保 本混合型证券投资基金销售渠道 的公告 指定报刊、网站 2016年 5月 3日 8 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 5月 4日 9 关于增加光大银行为东方合家保 本混合型证券投资基金销售渠道 的公告 指定报刊、网站 2016年 5月 5日 10 关于增加东兴证券为旗下基金销 售渠道及开通转换业务的公告 指定报刊、网站 2016年 5月 10日 11 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 5月 10日 12 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 5月 11日 13 关于增加中信银行为东方合家保 本混合型证券投资基金销售渠道 的公告 指定报刊、网站 2016年 5月 13日 14 关于增加国金证券为旗下基金销 售渠道及开通转换业务的公告 指定报刊、网站 2016年 5月 13日 15 关于增加兴业银行为东方合家保 本混合型证券投资基金销售渠道 的公告 指定报刊、网站 2016年 5月 21日 16 关于增加招商银行为东方合家保 本混合型证券投资基金 销售渠 道的公告 指定报刊、网站 2016年 5月 26日 17 关于东方合家保本混合型证券投 指定报刊、网站 - 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 57 页 共 62 页 资基金延长募集期的公告 18 关于增加海银基金销售有限公司 为旗下基金销售机构及开通定投 和转换业务并参与其费率优惠活 动的公告 指定报刊、网站 2016年 5月 27日 19 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 6月 1日 20 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 6月 3日 21 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 6月 16日 22 东方合家保本混合型证券投资基 金基金合同生效公告 指定报刊、网站 2016年 6月 17日 23 东方合家保本混合型证券投资基 金基金经理变更公告 指定报刊、网站 2016年 6月 18日 24 东方合家保本混合型证券投资基 金封闭期内周净值公告 指定报刊、网站 2016年 6月 21日 25 东方基金管理有限责任公司关于 在京东旗舰店开展申购费率优惠 活动的公告 指定报刊、网站 2016年 6月 28日 26 东方基金管理有限责任公司关于 提醒投资者防范金融诈骗的通告 指定报刊、网站 2016年 6月 28日 27 关于增加前海凯恩斯为旗下基金 销售渠道及开通定投及转换业务 的公告 指定报刊、网站 2016年 6月 28日 28 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 2016年 6月 28日 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 58 页 共 62 页 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 29 东方合家保本混合型证券投资基 金封闭期内周净值公告 指定报刊、网站 2016年 6月 28日 30 东方合家保本混合型证券投资基 金半年度最后一日净值公告 指定报刊、网站 2016年 7月 1日 31 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 7月 5日 32 东方合家保本混合型证券投资基 金封闭期内周净值公告 指定报刊、网站 2016年 7月 5日 33 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 7月 6日 34 东方基金管理有限责任公司关于 开展通联支付招商银行卡费率优 惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 7月 7日 35 东方合家保本混合型证券投资基 金开放日常申购（赎回、转换、 定期定额投资）业务公告 指定报刊、网站 2016年 7月 12日 36 东方合家保本混合型证券投资基 金封闭期内周净值公告 指定报刊、网站 2016年 7月 12日 37 关于东方合家保本混合型证券投 资基金参与部分销售渠道开展的 费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 7月 12日 38 东方基金管理有限责任公司 关 于调整旗下部分基金持有的停牌 股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 7月 14日 39 东方基金管理有限责任公司关于 指定报刊、网站 2016年 7月 15日 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 59 页 共 62 页 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 40 东方基金管理有限责任公司关于 参与诺亚正行费率优惠活动的公 告 指定报刊、网站 2016年 7月 16日 41 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 7月 30日 42 关于增加上海联泰资产管理有限 公司为旗下基金销售机构及开通 定投和转换业务并参与其申（认） 购费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 8月 2日 43 关于在东北证券开通东方基金旗 下基金转换业务的公告 指定报刊、网站 2016年 8月 5日 44 关于增加北京汇成基金销售有限 公司为旗下基金销售机构及开通 定投和转换业务并参与其申（认） 购费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 8月 5日 45 东方基金关于旗下部分基金参加 深圳前海凯恩斯基金销售有限公 司费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 8月 17日 46 关于增加武汉伯嘉为旗下基金销 售渠道及开通转换业务的公告 指定报刊、网站 2016年 8月 17日 47 东方基金管理有限责任公司变更 高管人员的公告 指定报刊、网站 2016年 8月 19日 48 东方基金管理有限责任公司关于 直销系统维护暂停直销电子交易 的公告 指定报刊、网站 2016年 8月 25日 49 关于增加凤凰金信（银川）投资 指定报刊、网站 2016年 9月 9日 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 60 页 共 62 页 管理有限公司为旗下基金销售机 构及开通定投和转换业务并参与 其申（认）购费率优惠活动的公 告 50 关于旗下部分基金参与交通银行 手机银行渠道基金申购及定期定 额投资手续费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 9月 20日 51 东方合家保本混合型证券投资基 金 2016年第 3季度报告 指定报刊、网站 2016年 10月 24日 52 东方基金管理有限责任公司关于 董事、监事、高级管理人员及其 他从业人员在子公司兼任职务等 情况的公告 指定报刊、网站 2016年 10月 27日 53 东方基金管理有限责任公司变更 高管人员的公告 指定报刊、网站 2016年 10月 29日 54 关于增加乾道金融信息服务（北 京）股份有限公司为旗下基金销 售机构及开通定投和转换业务并 参与其申（认）购费率优惠活动 的公告 指定报刊、网站 2016年 10月 29日 55 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 11月 2日 56 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 11月 11日 57 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 11月 26日 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 61 页 共 62 页 58 关于旗下部分基金继续参与交通 银行手机银行渠道基金申购及定 期定额投资手续费率优惠活动的 公告 指定报刊、网站 2016年 11月 29日 59 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 12月 13日 60 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 12月 15日 61 关于旗下部分基金继续参与交通 银行手机银行渠道基金申购及定 期定额投资手续费率优惠活动的 公告 指定报刊、网站 2016年 12月 22日 62 关于增加深圳富济财富管理有限 公司为旗下基金销售机构及开通 定投和转换业务并参与其申（认） 购费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 12月 24日 63 关于旗下部分基金参加邮储银行 个人网上银行和手机银行基金申 购费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 12月 29日 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 一、《东方合家保本混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方合家保本混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 东方合家保本混合 2016年年度报告 第 62 页 共 62 页 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所， 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合 理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理 人网站（www.orient-fund.com）查阅。 12.3 查阅方式 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 东方基金管理有限责任公司 2017年 3月 27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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