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| 东方金账簿货币A(400005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 711814 | ||||||||
| 基金代码 | 400005 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方金账簿货币市场证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年三月二十七日 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 2 页 共 66 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2016年 01月 01日起至 12月 31日止。 本基金管理人于 2016年 11月 16日在指定媒介和本基金管理人网站发布《关于东方金账簿货 币市场证券投资基金根据<货币市场基金监督管理办法>修订基金合同的公告》。上述公告可通过 《中国证券报》、《证券时报》及东方基金管理有限责任公司网站查阅。修订后的基金合同、基金 合同摘要、托管协议可通过东方基金管理有限责任公司网站查阅。 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 3 页 共 66 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 23 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 46 8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 46 8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 47 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 48 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 48 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 49 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 4 页 共 66 页 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 49 8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 50 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 52 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 52 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 52 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 52 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 53 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 54 11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 54 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 65 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 66 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 66 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 5 页 共 66 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方金账簿货币市场证券投资基金 基金简称 东方金账簿货币 基金主代码 400005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 8月 2日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,576,628,575.59份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 东方金账簿货币 A 东方金账簿货币 B 下属分级基金的交易代码： 400005 400006 报告期末下属分级基金的份额总额 285,082,407.12 份 3,291,546,168.47份 2.2 基金产品说明 投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。 投资策略 本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观经 济走向与微观经济脉搏，通过以剩余期限为核心的资产配置，充分考虑各 类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益。 业绩比较基准 银行税后活期利率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期 收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 东方金账簿货币 A 东方金账簿货币 B 下属分级基金的风 险收益特征 - - 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 李景岩 罗菲菲 联系电话 010-66295888 010-58560666 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 010-66578578 或 400-628-5888 95568 传真 010-66578700 010-58560798 注册地址 北京市西城区锦什坊街 28号 1-4层 北京市西城区复兴门内大街 2 号 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 6 页 共 66 页 办公地址 北京市西城区锦什坊街 28号 1-4层 北京市西城区复兴门内大街 2 号 邮政编码 100033 100031 法定代表人 崔伟 洪崎 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.orient-fund.com 或 http://www.df5888.com 基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市南京路 61号新黄浦金融大厦 4层 注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街 28号 1-4层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2016年 2015年 2014年 东方金账簿货 币 A 东方金账簿货币 B 东方金账簿货币 A 东方金账簿货币 B 东方金账簿货币 A 东方金账簿货 币 B 本期 已实 现收 益 5,845,877.13 207,157,914.50 17,837,347.74 94,988,968.36 70,196,540.23 6,339,438.95 本期 利润 5,845,877.13 207,157,914.50 17,837,347.74 94,988,968.36 70,196,540.23 6,339,438.95 本期 净值 收益 率 2.6183% 2.8643% 3.6780% 3.9269% 4.7530% 0.9562% 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 7 页 共 66 页 注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ③本基金每日分配收益，按月结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方金账簿货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7181% 0.0043% 0.0880% 0.0000% 0.6301% 0.0043% 过去六个月 1.3586% 0.0032% 0.1760% 0.0000% 1.1826% 0.0032% 过去一年 2.6183% 0.0026% 0.3505% 0.0000% 2.2678% 0.0026% 过去三年 11.4493% 0.0056% 1.0505% 0.0000% 10.3988% 0.0056% 过去五年 21.0797% 0.0055% 1.8195% 0.0001% 19.2602% 0.0054% 自基金合同 生效起至今 39.9289% 0.0066% 8.7593% 0.0027% 31.1696% 0.0039% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2016年末 2015年末 2014年末 期末 基金 资产 净值 285,082,407.12 3,291,546,168.47 275,458,196.41 4,830,530,770.26 487,107,255.42 436,281,401.99 期末 基金 份额 净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 期末 指标 2016年末 2015年末 2014年末 累计 净值 收益 率 39.9289% 7.9258% 36.3585% 4.9205% 31.0793% 0.9562% 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 8 页 共 66 页 东方金账簿货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7785% 0.0043% 0.0880% 0.0000% 0.6905% 0.0043% 过去六个月 1.4805% 0.0032% 0.1760% 0.0000% 1.3045% 0.0032% 过去一年 2.8643% 0.0026% 0.3505% 0.0000% 2.5138% 0.0026% 过去三年 7.9258% 0.0051% 0.7686% 0.0000% 7.1572% 0.0051% 过去五年 7.9258% 0.0051% 0.7686% 0.0000% 7.1572% 0.0051% 自基金合同 生效起至今 7.9258% 0.0051% 0.7686% 0.0000% 7.1572% 0.0051% 注：本基金每日分配收益，按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 9 页 共 66 页 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 10 页 共 66 页 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 11 页 共 66 页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 东方金账簿货币 A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016年 7,819,314.93 427,632.79 -2,401,070.59 5,845,877.13 2015年 15,295,875.88 3,529,930.11 -988,458.25 17,837,347.74 2014年 57,505,862.58 9,726,523.61 2,964,154.04 70,196,540.23 合计 80,621,053.39 13,684,086.51 -425,374.80 93,879,765.10 单位：人民币元 东方金账簿货币 B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016年 192,908,189.19 17,600,940.84 -3,351,215.53 207,157,914.50 2015年 77,226,533.26 7,216,740.85 10,545,694.25 94,988,968.36 2014年 4,174,842.29 2,011,208.96 153,387.70 6,339,438.95 合计 274,309,564.74 26,828,890.65 7,347,866.42 308,486,321.81 注：本基金“每日分配收益，按月结转份额”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 12 页 共 66 页 基金份额净收益为基准，每日为基金份额持有人计算当日收益并分配，每月集中支付收益。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证 监基金字[2004]80 号”批复批准于 2004 年 6 月 11 日成立。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司注 册资本 2 亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 12800 万元，占公司注册资 本的 64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 5400 万元，占公司注册资本 27%；渤海 国际信托股份有限公司出资人民币 1800万元，占公司注册资本的 9%。截止 2016年 12 月 31日， 本公司管理 40只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开 放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基 金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方保本混 合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证 券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、 东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长 混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方 主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活 配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润 18个月定期开放债 券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方赢家保本混合型证券投资基 金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技 混合型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、 东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、 东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合 型证券投资基金、东方臻馨债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区 域发展混合型证券投资基金、东方永兴 18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券 型证券投资基金、东方永熙 18个月定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 13 页 共 66 页 姚航（女 士） 本基金基 金经理 2013 年 9 月 25 日 - 12年 中国人民大学工 商管理硕士，12 年证券从业经 历。曾就职于嘉 实基金管理有限 公司运营部。 2010 年 10 月加 盟东方基金管理 有限责任公司， 曾任债券交易 员、东方金账簿 货币市场证券投 资基金基金经理 助理、东方多策 略灵活配置混合 型证券投资基金 基金经理，现任 东方金账簿货币 市场证券投资基 金基金经理、东 方保本混合型开 放式证券投资基 金基金经理、东 方新策略灵活配 置混合型证券投 资基金基金经 理、东方新思路 灵活配置混合型 证券投资基金基 金经理、东方赢 家保本混合型证 券投资基金基金 经理、东方金元 宝货币市场基金 基金经理、东方 金证通货币市场 基金基金经理、 东方岳灵活配置 混合型证券投资 基金基金经理。 周薇（女 士） 本基金基 金经理 2014 年 8 月 28 日 2016年 11月 3日 7年 北京大学金融学 硕士，7 年证券 从业经历，曾任 中国银行总行外 汇期权投资经 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 14 页 共 66 页 理。2012 年 7月 加盟东方基金管 理有限责任公 司，曾任固定收 益部债券研究 员、投资经理、 东方金账簿货币 市场证券投资基 金基金经理助 理、东方金账簿 货币市场证券投 资基金基金经 理。现任东方鼎 新灵活配置混合 型证券投资基金 基金经理、东方 惠新灵活配置混 合型证券投资基 金基金经理、东 方永润 18 个月 定期开放债券型 证券投资基金基 金经理、东方新 价值混合型证券 投资基金基金经 理、东方稳定增 利债券型证券投 资基金基金经 理、东方荣家保 本混合型证券投 资基金基金经 理、东方盛世灵 活配置混合型证 券投资基金基金 经理、东方永熙 18 个月定期开 放债券型证券投 资基金基金经 理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 15 页 共 66 页 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方金账簿货币市场证券投资 基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的 行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情 况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东方基金管理有限责任公司 公平交易管理制度》的规定对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连 续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为 零及 95%的置信水平下，对同向交易价差进行 T 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析 结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 16 页 共 66 页 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 从基本面来看，2016 年宏观经济表现平稳，利率先下后上。2016 年 GDP 同比增长 6.7%，增 速缓慢下台阶；在一季度天量信贷的推动下，社融总量叠加中央、地方政府债务，整体扩张近 7.4 万亿，导致地产市场上涨和基建投资上升；受益于供给侧改革带来的供给收缩，工业品价格反弹 明显，上游工业企业利润大幅改善，12月 PPI大幅回升至 5.5%，PPI到 CPI的传递有所加快。海 外市场方面，特朗普新政大幅提升了全球风险偏好和通胀预期。 从债券市场来看，2016 年 4 月以及 4 季度出现了两次大幅度调整，十年国开债较年初上行 50BP。随着央行于 8 月重启 14 天、28 天逆回购，货币投向趋于锁短放长，流动性愈发成为影响 债市的重要因素。具体而言，4月债市大幅调整，主要受资金面偏紧、信用事件频发、债基巨赎、 大宗暴涨等多重利空影响。四季度债券收益率大幅上行，一方面受海外特朗普新政提升通胀预期 的影响；另一方面受流动性冲击，叠加基金大规模赎回、券商违约事件，银行收紧对非银机构融 资，市场进入暴跌、赎回、高估值甩券、货基负偏离的负反馈中。 报告期内，本基金组合一直保持较好流动性，成功应对四季度的极端行情，配置上较为均衡， 获得了较好的绝对收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2016年 1月 1日起至 2016 年 12月 31日，本基金 A类净值增长率为 2.6183%，业绩比较基准 收益率为 0.3505%，高于业绩比较基准 2.2678%;本基金 B 类净值增长率为 2.8643%，业绩比较基 准收益率为 0.3505%，高于业绩比较基准 2.5138%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017年，国内宏观经济或呈现前高后低的态势，通胀中枢或将上移。房地产方面，在地 产政策调控下，房地产投资趋弱或于二季度后逐渐凸显；基建方面，预算内财政对其推动力度较 弱，PPP 的发力程度值得观察；汽车产业链方面，购置税减半政策到期后，销售回落将拖累社零 增速、产出下降也将拖累工业增加值；出口方面，人民币贬值、PPI 回升，外向型出口企业或有 好转，但美国的贸易保护政策或将带来较大不确定性。 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 17 页 共 66 页 对于 2017 年债券市场而言，17 年货币政策被定调为稳健中性，再提“流动性闸门”，央行 态度边际收紧。短期来看，当前经济趋稳、通胀回暖、央行中性偏紧、金融去杠杆趋严，预计债 券市场震荡偏空，暂无趋势性机会；长期来看，随着通胀于 2、3月回落、房地产投资下滑、汽车 产业对经济的带动减弱，债券可期待基本面重新转弱后的机会。 总体而言，面对紧平衡的货币市场，本基金将保持中性久期，均衡配置同业存款、大额存单、 逆回购、金融债和短期融资券等品种，以追求相对稳定的投资收益。同时强调组合流动性管理， 精选流动性好、资质好的个券，重视持仓债券的信用风险，避免债券资产违约的情况出现。感谢 基金持有人对本基金的信任和支持，我们将本着勤勉尽责的精神，秉承“诚信是基、回报为金” 的原则，力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定，完善内 部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，定期和实时监察，强化内控体系和制度的落实；在 加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、定期检查、专项检查等 方式，及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括： （1）开展对公司各项业务的日常监管业务，对风险隐患做到及时发现、及时化解，保证投资管理、 基金销售和后台运营等业务领域的合法合规。（2）根据中国证监会颁布的相关法律法规，进一步 加强了基金投资监察力度，完善了基金投资有关控制制度。（3）进一步完善公司内控体系，完善 业务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。 （4）注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习活动等形式，提升 员工的诚信规范和风险责任意识。下一年度，本基金管理人将在不断提高内部监察稽核和风险控 制工作的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益， 给基金份额持有人以更多、更好的回报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的 要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”）， 成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权 益投资部、固定收益部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1 名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟 悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 18 页 共 66 页 （一）委员会主任 负责定期或不定期召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进 行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。 （二）运营部 1、自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 2、征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。 3、根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据 以对基金等投资组合进行估值。 4、负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 （三）投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时， 根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对 估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 （四）风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提 请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中 债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银 行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有 限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有 的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求以及实际运作情况，本基金应分配且已分配 利润 213,003,791.63元；本基金本报告期末无应分配而尚未分配利润的情况。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人或基金资产规模低于 5000万元的情形。 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 19 页 共 66 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对东方金账簿货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财 产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理 人—东方基金管理有限责任公司在东方金账簿货币市场证券投资基金的投资运作方面进行了监 督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复 核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合 同的规定进行。 本报告期内，本基金 A 类应分配且已分配利润 5,845,877.13 元，B 类应分配且已分配利润 207,157,914.50元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由东方金账簿货币市场证券投资基金管理人—东方基金管理有限责任公司编制，并经本托管 人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、 准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 信会师报字[2017]第 ZB30029 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下 简称“东方金账簿基金”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、2016年度的所有者权 益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 20 页 共 66 页 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是东方金账簿基金的基金管理人东 方基金管理有限责任公司管理层的责任。这种责任包括：（1） 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反 映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计 意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取 合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披 露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管 理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及 评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，东方金账簿基金的财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了东方金账簿基金 2016 年 12月 31日的财务状况以及 2016年度的经营成果和基金净 值变动情况。 注册会计师的姓名 朱锦梅 赵立卿 会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 上海市南京路 61号新黄浦金融大厦 4层 审计报告日期 2017 年 3 月 27 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：东方金账簿货币市场证券投资基金 报告截止日： 2016年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 424,960,100.66 2,250,356,518.47 结算备付金 - - 存出保证金 - - 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 21 页 共 66 页 交易性金融资产 7.4.7.2 1,740,709,581.02 2,042,960,451.93 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,740,709,581.02 2,042,960,451.93 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 1,405,521,469.28 1,100,003,490.00 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 13,846,730.19 23,110,035.73 应收股利 - - 应收申购款 4,520.00 4,400.00 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 3,585,042,401.15 5,416,434,896.13 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 296,019,235.97 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,598.54 24,477.40 应付管理人报酬 974,954.23 1,208,194.42 应付托管费 295,440.68 366,119.49 应付销售服务费 75,646.67 94,043.80 应付交易费用 7.4.7.7 59,604.96 58,625.74 应交税费 - - 应付利息 - 17,315.39 应付利润 6,716,579.02 12,468,865.14 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 289,001.46 189,052.11 负债合计 8,413,825.56 310,445,929.46 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 3,576,628,575.59 5,105,988,966.67 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 3,576,628,575.59 5,105,988,966.67 负债和所有者权益总计 3,585,042,401.15 5,416,434,896.13 注：报告截止日 2016年 12月 31日，A类基金份额净值 1.0000元，B类基金份额净值 1.0000 元；基金份额总额 3,576,628,575.59 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 285,082,407.12份，B类基金份额总额 3,291,546,168.47 份。 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 22 页 共 66 页 7.2 利润表 会计主体：东方金账簿货币市场证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年 1月 1日至 2016 年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12 月 31日 一、收入 257,920,125.86 132,324,366.07 1.利息收入 255,268,829.11 125,058,987.91 其中：存款利息收入 7.4.7.11 106,379,722.42 55,821,694.43 债券利息收入 115,234,317.70 46,936,439.51 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 33,654,788.99 22,300,853.97 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,651,296.75 7,265,378.16 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 2,651,296.75 7,265,378.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 7.4.7.17 - - 4. 汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 7.4.7.18 - - 减：二、费用 44,916,334.23 19,498,049.97 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 25,501,038.49 11,010,276.19 2．托管费 7.4.10.2.2 7,727,587.45 3,336,447.30 3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,313,853.70 1,364,688.46 4．交易费用 7.4.7.19 - - 5．利息支出 9,993,688.38 3,400,609.29 其中：卖出回购金融资产支出 9,993,688.38 3,400,609.29 6．其他费用 7.4.7.20 380,166.21 386,028.73 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 213,003,791.63 112,826,316.10 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 213,003,791.63 112,826,316.10 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 23 页 共 66 页 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方金账簿货币市场证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1 日至 2016年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 5,105,988,966.67 - 5,105,988,966.67 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 213,003,791.63 213,003,791.63 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -1,529,360,391.08 - -1,529,360,391.08 其中：1.基金申购款 38,055,996,440.76 - 38,055,996,440.76 2.基金赎回款 -39,585,356,831.84 - -39,585,356,831.84 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - -213,003,791.63 -213,003,791.63 五、期末所有者权益（基 金净值） 3,576,628,575.59 - 3,576,628,575.59 项目 上年度可比期间 2015年 1月 1 日至 2015年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 923,388,657.41 - 923,388,657.41 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 112,826,316.10 112,826,316.10 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 4,182,600,309.26 - 4,182,600,309.26 其中：1.基金申购款 23,243,247,776.85 - 23,243,247,776.85 2.基金赎回款 -19,060,647,467.59 - -19,060,647,467.59 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 - -112,826,316.10 -112,826,316.10 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 24 页 共 66 页 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 5,105,988,966.67 - 5,105,988,966.67 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____肖向辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2006 年 6 月 6 日中国证监会 《关于同意东方金账簿货币市场证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2006】106号）和《关 于东方金账簿货币市场证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2006】146号）的核准， 由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方金账 簿货币市场证券投资基金基金合同》自 2006年 7月 3日至 2006年 7月 28日公开募集设立。本基 金为货币市场基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 489,924,256.22元人民币，业经天 华会计师事务所“天华验字（2006）第 58-06 号”及“天华验字（2006）第 58-07 号”验资报告 验证。经向中国证监会备案，《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》于 2006 年 8 月 2 日 正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 489,989,508.84份基金单位，其中认购资金利息折 合 65,252.62 份基金单位。本基金的基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中 国民生银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金主要投资于：现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存 单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回 购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的并允许货币 市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金于 2014年 10月 22日实施分级，新增 B类基金份额类别，基金份额分类后，在基金存 续期内的任何一个开放日，若 A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 A类基金份额升级为 B类基金份额， 并于升级次一工作日适用 B 类基金份额的相关费率，若 B 类基金份额持有人在单个基金账户保留 的基金份额低于 500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 类基金份额 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 25 页 共 66 页 降级为 A 类基金份额，并于降级次一工作日适用 A 类基金份额的相关费率。两级基金份额分设不 同的基金代码，分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照中国财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以 下合称“企业会计准则”）及应用指南、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指 引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证监会颁布 的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投 资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与 格式》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号—年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息 披露编报规则第 3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12月 31日的财务状况以及 2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历每年 1月 1日至 12月 31日。本会计期间为 2016年 1月 1日至 2016 年 12月 31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 金融资产应当在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。金融资产的分 类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金持有的金融资产分类包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（在资产 负债表中以交易性金融资产列示）、贷款和应收款项。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 26 页 共 66 页 产或持有至到期投资。 金融负债应当在初始确认时划分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债；（2）其他金融负债。 本基金持有的金融负债包括其他金融负债，本基金暂无划分为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。取得债券投资支付的价款中包含债券起息 日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每 日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。同时于每一计价日 计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。 同业存单采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，按实际利率法在其剩余期限内摊销其 买入时的溢价或折价。同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值 的差异导致基金资产净值发生重大偏离。 本基金的金融负债在初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： 1.债券投资 买入银行间同业市场交易的债券，于交易日确认为债券投资。 债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含应收利息单独核算，对于付息债券，不构 成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本。 卖出银行间同业市场交易的债券，于交易日确认债券投资收益；出售债券的成本按移动加权 平均法结转。 2.回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以实际成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 27 页 共 66 页 差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提利息。 3. 同业存单 买入同业存单时，按实际支付的全部价款入账，其中所包含应收利息作为同业存单投资成本。 卖出同业存单时，于交易日确认同业存单投资收益；出售同业存单的成本按移动加权平均法 结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金计价采用摊余成本法，估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价 与折价，在其收益期限内摊销，每日计提收益或损失。 本基金不采用市场利率及上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；本基金金融工具 的估值方法具体如下： （1）银行存款 基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息。 （2）债券投资 基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每 日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 （3）回购协议 ①基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在回购期内逐日计提利息。 ②基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在回购期内逐日计提。回购期满时， 若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，若融券 业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值。 （4）资产支持证券 基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成 本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 （5）同业存单 基金持有的同业存单购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余 成本和实际利率计算确定利息收入。 （6）其他 ①为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按估值技术计算的基金资产净值发生重大 偏离，从而对基金持有人的利益产生不利影响，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 28 页 共 66 页 金持有的计价对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与采用影子定价计算的净值产 生重大偏离时，基金管理人与基金托管人商定后按影子定价确定的公允价对其账面价值进行调整， 并按影子定价进行后续计量，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。如基金份额净值恢 复至 1.0000元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。 ②如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 ③如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额对应的金额。每份基金份额面值为 1.00元。由于申购和 赎回、转换及红利再投资引起的实收基金变动分别于基金相关活动确认日认列。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 （1）存款利息收入：按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期 存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收 入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额 列示。另外，根据中国证监会基金部通知(2006)22号文《关于货币市场基金提前支取定期存款有 关问题的通知》的规定，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担； （2）债券利息收入：在实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款 （包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；企业债券利息 收入应按扣除代扣代缴的个人所得税之后的差额计量； （3）同业存单利息收入：在实际持有期内逐日计提。购买时采用实际支付价款（包含交易费 用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； （4）买入返售金融资产收入：按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合 同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； （5）债券投资收益：于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其债券账面价值、应 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 29 页 共 66 页 收利息及相关费用的差额入账； （6）同业存单投资收益：于同业存单成交日确认，并按卖出同业存单成交金额与其账面价值 及相关费用的差额入账； （7）其他收入：在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计 量的时候确认。 7.4.4.9 费用的确认和计量 （1）基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率逐日计提并确认。 （2）基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率逐日计提并确认。 （3）东方金账簿货币 A销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率逐日计提并确认， 东方金账簿货币 B销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%年费率逐日计提并确认。 （4）卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产款的账面价值及实际利率（当实际利率与合同 利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提。 （5）其他费用 其他费用包括基金运作过程中发生的除上述费用支出以外的其他各项费用，如注册登记费、 上市年费、信息披露费用、账户服务费、持有人大会费用、审计费用、律师费用等。发生的其他 费用，如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时可直接计入基金损益，如果影响基 金份额净值小数点后第四位的，采用待摊或预提的方法计入基金损益。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 （1）“每日分配收益，按月结转份额”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金 份额净收益为基准，每日为基金份额持有人计算当日收益并分配，每月集中支付收益。基金份额 持有人当日收益的精度为 0.01 元，小数点后第 3 位采用四舍五入方式，因此形成的余额再次进 行分配，直到分完为止。 （2）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为基金份额 持有人记正收益；若当日净收益小于零时，为基金份额持有人记负收益；若当日净收益等于零时， 基金份额持有人不记收益。 （3）本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益只采用红利再投资 （即红利转基金份额）方式，基金份额持有人可通过赎回基金份额获得现金收益；若基金份额持 有人在每月累计收益支付时，其累计收益为负值，则将缩减基金份额持有人基金份额。若基金份 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 30 页 共 66 页 额持有人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若收益为负值，则从基金份额持有人赎回基 金款中扣除。 （4）本基金收益每月集中结转一次。基金管理人正式运作基金财产不满一个月的，不结转。 每月结转日，若基金份额持有人账户的当前累计收益为正收益，则该基金份额持有人账户的本基 金份额体现为增加；反之，则该基金份额持有人账户的本基金份额体现为减少。 除了每月的例行收益结转外，每天对涉及有赎回、转换等交易的账户进行提前收益支付，将 赎回或转换的基金份额对应的待支付收益提前支付给基金份额持有人。 （5）每份基金份额享有同等分配权。 （6）当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下 一个工作日起不享有基金的分配权益。 （7）在不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式， 此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税【2002】128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税【2004】78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2008】1 号《财政 部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要 税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 31 页 共 66 页 入，暂不缴纳营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31 日 活期存款 960,100.66 356,518.47 定期存款 424,000,000.00 2,250,000,000.00 其中：存款期限 1-3个月 224,000,000.00 1,950,000,000.00 存款期限 1个月以内 200,000,000.00 300,000,000.00 其他存款 - - 合计： 424,960,100.66 2,250,356,518.47 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 1,740,709,581.02 1,738,112,500.00 -2,597,081.02 -0.0726% 合计 1,740,709,581.02 1,738,112,500.00 -2,597,081.02 -0.0726% 项目 上年度末 2015年 12月 31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 2,042,960,451.93 2,048,423,300.00 5,462,848.07 0.1070% 合计 2,042,960,451.93 2,048,423,300.00 5,462,848.07 0.1070% 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 32 页 共 66 页 注：①偏离金额＝影子定价－摊余成本 ②偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 306,000,000.00 - 银行间市场 1,099,521,469.28 - 合计 1,405,521,469.28 - 项目 上年度末 2015年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 1,100,003,490.00 - 合计 1,100,003,490.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末及上年度末，本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 应收活期存款利息 183.64 210.15 应收定期存款利息 433,900.51 3,158,819.00 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 10,996,822.58 19,046,235.95 应收买入返售证券利息 2,415,823.46 868,598.28 应收申购款利息 - 36,172.35 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 13,846,730.19 23,110,035.73 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 33 页 共 66 页 7.4.7.6 其他资产 本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31 日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 59,604.96 58,625.74 合计 59,604.96 58,625.74 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1.46 52.11 预提费用 289,000.00 189,000.00 合计 289,001.46 189,052.11 注：预提费用包括按日计提的审计费、信息披露费和银行间账户维护费。 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 东方金账簿货币 A 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 275,458,196.41 275,458,196.41 本期申购 648,053,587.77 648,053,587.77 本期赎回(以"-"号填列) -638,429,377.06 -638,429,377.06 本期末 285,082,407.12 285,082,407.12 金额单位：人民币元 东方金账簿货币 B 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,830,530,770.26 4,830,530,770.26 本期申购 37,407,942,852.99 37,407,942,852.99 本期赎回(以"-"号填列) -38,946,927,454.78 -38,946,927,454.78 本期末 3,291,546,168.47 3,291,546,168.47 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 34 页 共 66 页 注：本期申购包含红利再投资、基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 东方金账簿货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 5,845,877.13 - 5,845,877.13 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -5,845,877.13 - -5,845,877.13 本期末 - - - 单位：人民币元 东方金账簿货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 207,157,914.50 - 207,157,914.50 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -207,157,914.50 - -207,157,914.50 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 活期存款利息收入 33,959.74 21,620.33 定期存款利息收入 106,342,387.65 55,108,384.14 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 3,375.03 176,115.01 其他 - 515,574.95 合计 106,379,722.42 55,821,694.43 注：其他为基金申购款利息收入。 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 35 页 共 66 页 7.4.7.12 股票投资收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 转股及债券到期兑付）差价收入 2,651,296.75 7,265,378.16 债券投资收益——赎回差价收入 0.00 0.00 债券投资收益——申购差价收入 0.00 0.00 合计 2,651,296.75 7,265,378.16 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 12,856,014,466.86 3,208,644,476.26 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 12,779,466,862.07 3,144,504,400.40 减：应收利息总额 73,896,308.04 56,874,697.70 买卖债券差价收入 2,651,296.75 7,265,378.16 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无股利收益。 7.4.7.17 公允价值变动收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无公允价值变动收益。 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 36 页 共 66 页 7.4.7.18 其他收入 本报告期及上年度可比期间，本基金无其他收入。 7.4.7.19 交易费用 本报告期及上年度可比期间，本基金无交易费用。 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12 月 31日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 200,000.00 200,000.00 账户维护费用 37,600.00 36,400.00 银行费用 62,566.21 69,628.73 合计 380,166.21 386,028.73 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构 渤海国际信托股份有限公司 本基金管理人股东 河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、基金直销机构 中国民生银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 东方汇智资产管理有限公司 本基金管理人下属子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 37 页 共 66 页 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 东北证券股份有限公司 - - 107,000,000.00 100.00% 7.4.10.1.4 权证交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣 金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 25,501,038.49 11,010,276.19 其中：支付销售机构的 客户维护费 925,786.80 952,729.59 注：①计提标准：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 38 页 共 66 页 E 为前一日基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管 理人向基金托管人发送上月基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次日起 2 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 7,727,587.45 3,336,447.30 注：①计提标准：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管 理人向基金托管人发送上月基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次日起 2 个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方金账簿货币 A 东方金账簿货币 B 合计 东方基金管理有限责任公 司 47,221.63 699,717.67 746,939.30 中国民生银行股份有限公 司 3,758.27 2,859.08 6,617.35 东北证券股份有限公司 113.17 - 113.17 合计 51,093.07 702,576.75 753,669.82 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方金账簿货币 A 东方金账簿货币 B 合计 东方基金管理有限责任公 51,068.25 256,151.04 307,219.29 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 39 页 共 66 页 司 中国民生银行股份有限公 司 6,174.08 2,731.84 8,905.92 东北证券股份有限公司 549.89 - 549.89 合计 57,792.22 258,882.88 316,675.10 注：①计提标准：A 类基金份额和 B 类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，A 类基金 份额的销售服务费按照前一日基金净值的 0.25%年费率计提，B类基金份额的销售服务费按照前一 日基金净值的 0.01%年费率计提。 计算方法如下： H=E×R÷当年天数 H 为各级基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日该级基金份额的基金资产净值 R 为该级基金份额的销售服务费率 ②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基 金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次日起 2 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、基金 份额持有人服务费等。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 东方金账簿货币 A 东方金账簿货币 B 基金合同生效日（ 2006 年 8 月 2日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - 78,000,000.00 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 78,000,000.00 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 40 页 共 66 页 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 2.1900% 项目 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 东方金账簿货币 A 东方金账簿货币 B 基金合同生效日（ 2006 年 8月 2日 ）持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 注：根据《东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书》的规定，本基金不收取申购费。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 东方金账簿货币 B 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 东方汇智资产 管理有限公司 40,000,000.00 1.1184% - - 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行股 份有限公司 224,960,100.66 25,673,096.27 300,356,518.47 2,666,759.78 注：①本年度期末余额中包含定期存款。 ②当期利息收入包括由关联方保管的活期存款、定期存款和清算备付金产生的利息收入。 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 41 页 共 66 页 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金 金额单位：人民币元 东方金账簿货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 7,819,314.93 427,632.79 -2,401,070.59 5,845,877.13 - 东方金账簿货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 192,908,189.19 17,600,940.84 -3,351,215.53 207,157,914.50 - 本基金“每日分配收益，按月结转份额”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金 份额净收益为基准，每日为基金份额持有人计算当日收益并分配，每月集中支付收益。 7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016年 12月 31日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的 债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016年 12月 31日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的 债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 42 页 共 66 页 风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合 在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资 决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过 分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及 事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝 支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券； 本基金持有一家上市公司的证券市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理 人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业 市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 A-1 89,997,151.39 715,957,254.26 A-1以下 0.00 0.00 未评级 1,360,722,333.90 986,728,008.92 合计 1,450,719,485.29 1,702,685,263.18 注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 AAA 0.0 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 43 页 共 66 页 7.4.13.3 流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或 变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支 付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同 业市场交易，除在本报告（7.4.12期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金 亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值， 预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配 置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考 察。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是债券投资的首要风险，更多的指市场利率上升致使债券价格下跌，持债市值缩水 的风险。计量利率风险的工具为组合久期，对货币基金来说，即组合的剩余期限不得超过 180天， 这有效地防范了利率风险。基金管理人根据对市场利率走势的判断，决定拉长或缩短组合的剩余 期限。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 12月 31日 6个月以内 6个月-1年 1-5 年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 424,960,100.66 - - - - 424,960,100.66 结算备付金 - - - - - - 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 44 页 共 66 页 存出保证金 - - - - - - 交易性金融资产-股票投资 - - - - - - 交易性金融资产-债券投资 1,447,007,728.92 293,701,852.10 - - - 1,740,709,581.02 买入返售金融资产 1,405,521,469.28 - - - - 1,405,521,469.28 应收证券清算款 - - - - - - 应收利息 - - - - 13,846,730.19 13,846,730.19 应收股利 - - - - - - 应收申购款 - - - - 4,520.00 4,520.00 资产总计 3,277,489,298.86 293,701,852.10 - - 13,851,250.19 3,585,042,401.15 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - - 应付赎回款 - - - - 2,598.54 2,598.54 应付管理人报酬 - - - - 974,954.23 974,954.23 应付托管费 - - - - 295,440.68 295,440.68 应付交易费用 - - - - 59,604.96 59,604.96 应付利息 - - - - - - 其他负债 - - - - 7,081,227.15 7,081,227.15 应付证券清算款 - - - - - - 负债总计 - - - - 8,413,825.56 8,413,825.56 利率敏感度缺口 3,277,489,298.86 293,701,852.10 - - 5,437,424.63 3,576,628,575.59 上年度末 2015年 12月 31日 6 个月以内 6个月-1年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 2,250,356,518.47 - - - - 2,250,356,518.47 结算备付金 - - - - - - 存出保证金 - - - - - - 交易性金融资产-股票投资 - - - - - - 交易性金融资产-债券投资 953,272,088.32 1,089,688,363.61 - - - 2,042,960,451.93 买入返售金融资产 1,100,003,490.00 - - - - 1,100,003,490.00 应收证券清算款 - - - - - - 应收利息 - - - - 23,110,035.73 23,110,035.73 应收股利 - - - - - - 应收申购款 4,400.00 - - - - 4,400.00 资产总计 4,303,636,496.79 1,089,688,363.61 - - 23,110,035.73 5,416,434,896.13 负债 卖出回购金融资产款 296,019,235.97 - - - - 296,019,235.97 应付赎回款 - - - - 24,477.40 24,477.40 应付管理人报酬 - - - - 1,208,194.42 1,208,194.42 应付托管费 - - - - 366,119.49 366,119.49 应付交易费用 - - - - 58,625.74 58,625.74 应付利息 17,315.39 - - - - 17,315.39 其他负债 - - - - 12,751,961.05 12,751,961.05 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 45 页 共 66 页 应付证券清算款 - - - - - - 负债总计 296,036,551.36 - - - 14,409,378.10 310,445,929.46 利率敏感度缺口 4,007,599,945.43 1,089,688,363.61 - - 8,700,657.63 5,105,988,966.67 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价 值的变动对基金利润总额和净值产生的影响 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 12 月 31 日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31 日 ） 市场利率下调 0.25% 1,359,814.14 2,588,334.42 市场利率上调 0.25% -1,070,149.64 -2,584,285.49 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本 基金无重大其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31 日 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－债券投资 1,740,709,581.02 48.67 2,042,960,451.93 40.01 交易性金融资产－贵金属投资 - 0.00 - 0.00 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 1,740,709,581.02 48.67 2,042,960,451.93 40.01 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300指数的 Beta系数计算基金资产变动 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 46 页 共 66 页 Beta 系数以市场过去 100个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者股票 交易不足 100个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深 300指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变动 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 12 月 31日 ） 上年度末（ 2015 年 12月 31日 ） 沪深 300指数下跌 5% 0.00 0.00 沪深 300指数上涨 5% 0.00 0.00 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金在 95%的置信水平下，以过去 100 个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为 1 天 的风险价值。本期末本基金风险价值为 242,117.99元，占基金资产净值比例为 0.01%；上年度末 本基金风险价值为 17,446,960.00 元，占基金资产净值比例为 0.34%。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 1,740,709,581.02 48.55 其中：债券 1,740,709,581.02 48.55 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,405,521,469.28 39.21 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 424,960,100.66 11.85 4 其他各项资产 13,851,250.19 0.39 5 合计 3,585,042,401.15 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 47 页 共 66 页 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 6.40 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序号 发生日期 融资余额 占基金资 产净值比 例（%） 原因 调整期 1 2016年 12月 19日 28.87 连续遭遇巨额赎回 2016-12-21 2 2016年 12月 20日 55.68 连续遭遇巨额赎回 2016-12-21 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 59 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 50.47 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 2.79 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 48 页 共 66 页 3 60天(含)—90天 17.09 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 12.72 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含)—397 天（含） 8.21 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 91.29 - 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 289,990,095.73 8.11 其中：政策性金融债 289,990,095.73 8.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 314,945,513.55 8.81 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,135,773,971.74 31.76 8 其他 - - 9 合计 1,740,709,581.02 48.67 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 160204 16国开 04 1,500,000 149,991,463.58 4.19 2 160414 16农发 14 1,100,000 109,999,865.90 3.08 3 011699844 16龙源电 力 SCP007 1,000,000 99,963,956.90 2.79 4 111692335 16东莞银 行 CD018 1,000,000 99,911,224.68 2.79 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 49 页 共 66 页 5 111695302 16大连农 商行 CD047 1,000,000 99,892,150.90 2.79 6 111697722 16珠海华 润银行 CD019 1,000,000 99,312,955.80 2.78 7 111619102 16恒丰银 行 CD102 1,000,000 99,177,072.51 2.77 8 111692938 16西安银 行 CD007 1,000,000 98,978,688.10 2.77 9 111620155 16广发银 行 CD155 1,000,000 98,963,249.50 2.77 10 111695089 16温州银 行 CD089 1,000,000 98,374,768.22 2.75 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 3 报告期内偏离度的最高值 0.1317% 报告期内偏离度的最低值 -0.3742% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0716% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 序号 发生日期 偏离度 原因 调整期 1 2016年 12月 19日 -0.2747% 因四季度债券市场出 现巨幅调整，并引发 货币基金赎回潮 2016-12-22 2 2016年 12月 20日 -0.3742% 因四季度债券市场出 现巨幅调整，并引发 货币基金赎回潮 2016-12-22 3 2016年 12月 21日 -0.2570% 因四季度债券市场出 现巨幅调整，并引发 货币基金赎回潮 2016-12-22 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 50 页 共 66 页 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价。 8.9.2 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 13,846,730.19 4 应收申购款 4,520.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 13,851,250.19 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 东方 金账 簿货 币 A 29,458 9,677.59 17,605,738.05 6.18% 267,476,669.07 93.82% 东方 金账 簿货 币 B 48 68,573,878.51 3,243,000,852.11 98.53% 48,545,316.36 1.47% 合计 29,506 121,216.99 3,260,606,590.16 91.16% 316,021,985.43 8.84% 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 51 页 共 66 页 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 东方金账簿 货币 A 401,663.07 0.1409% 东方金账簿 货币 B 0.00 0.0000% 合计 401,663.07 0.0112% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 东方金账簿货币 A 0 东方金账簿货币 B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 东方金账簿货币 A 0 东方金账簿货币 B 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 东方金账簿货币 A 东方金账簿货币 B 基金合同生效日（2006年 8月 2日）基金份 额总额 489,989,508.84 - 本报告期期初基金份额总额 275,458,196.41 4,830,530,770.26 本报告期基金总申购份额 648,053,587.77 37,407,942,852.99 减:本报告期基金总赎回份额 638,429,377.06 38,946,927,454.78 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 285,082,407.12 3,291,546,168.47 注：本期申购包含红利再投资、基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 52 页 共 66 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人第四届董事会第十六次临时会议决议，于 2016年 3月 16日发布了《东方基 金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，陈振宇先生不再担任公司副总经理。 经本基金管理人第四届董事会第二十一次临时会议及第五届董事会第一次会议决议，于 2016 年 8月 19日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，孙晔伟先生不再担任公 司总经理，崔伟先生代任公司总经理职务。 经本基金管理人第五届董事会第三次临时会议决议，于 2016 年 10 月 29 日发布了《东方基 金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，刘鸿鹏先生担任公司总经理职务，崔伟先生不再代 任总经理职务。 本基金管理人已通过证监会指定报刊及本基金管理人网站对上述高级管理人员变更情况履 行了信息披露义务，并在本基金及本基金管理人管理的其他基金的招募说明书-基金管理人部分 及时更新了上述高级管理人员变更情况。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，北京市第二中级人民法院对一起原公司员工与公司之间的民事诉讼案件做出终审 判决，判决公司支付原告部分劳动报酬并驳回原告的其他诉讼请求，该案已审理终结。 公司没有其他诉讼和仲裁情况。 本报告期，无涉及基金财产的诉讼事项。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 53 页 共 66 页 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度应支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报酬为 80,000.00元；截至 2016年 12月 31日，该审计机构已向本基金提供 9年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东北证券股份 有限公司 1 - - - - - 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商 的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好， 各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国 证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作 高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证 券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研 究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、 个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣 金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根 据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。 签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内，本基金交易单元未发生变动。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 54 页 共 66 页 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东北证券股份有 限公司 - - - - - - 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 东方金账簿货币市场证券投资 基金年度最后一日收益公告 指定报刊、网站 2016年 1月 4 日 2 东方金账簿货币市场证券投资 基金收益支付公告 指定报刊、网站 2016年 1月 4 日 3 东方基金管理有限责任公司关 于临时调整旗下基金开放时间 的公告 指定报刊、网站 2016年 1月 4 日 4 东方基金管理有限责任公司关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 1月 5 日 5 东方基金管理有限责任公司关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 1月 7 日 6 东方基金管理有限责任公司关 于临时调整旗下基金开放时间 的公告 指定报刊、网站 2016年 1月 7 日 7 东方基金管理有限责任公司关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 1月 8 日 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 55 页 共 66 页 8 东方基金管理有限责任公司关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 1月12 日 9 东方基金关于变更公司股东名 称及经营范围的公告 指定报刊、网站 2016年 1月14 日 10 东方金账簿货币市场证券投资 基金 2015年第 4季度报告 指定报刊、网站 2016年 1月20 日 11 关于增加中金公司为旗下基金 销售渠道及开通转换业务并参 与其申购费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 1月20 日 12 关于增加中正达广为旗下基金 销售渠道及开通定投及转换业 务并参与其认申购费率优惠活 动的公告 指定报刊、网站 2016年 1月27 日 13 东方基金管理有限责任公司关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 1月28 日 14 东方基金管理有限责任公司关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 1月30 日 15 东方金账簿货币市场证券投资 基金收益支付公告 指定报刊、网站 2016年 2月 1 日 16 关于增加珠海盈米财富管理有 限公司为旗下基金销售机构及 开通定投和转换业务并参与其 费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 2月 1 日 17 东方金账簿货币市场证券投资 基金春节前暂停申购及转换转 入业务的公告 指定报刊、网站 2016年 2月 2 日 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 56 页 共 66 页 18 东方金账簿货币市场证券投资 基金春节后恢复申购及转换转 入业务的公告 指定报刊、网站 2016年 2月 2 日 19 关于增加平安证券为旗下基金 销售渠道及开通定投与转换业 务并参与其申购费率优惠活动 的公告 指定报刊、网站 2016年 2月17 日 20 关于调整旗下部分基金持有的 停牌股票估值方法的提示性公 告 指定报刊、网站 2016年 2月17 日 21 东方基金管理有限责任公司关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 2月18 日 22 东方基金管理有限责任公司关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 2月27 日 23 东方基金管理有限责任公司 关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 3月 1 日 24 东方金账簿货币市场证券投资 基金收益支付公告 指定报刊、网站 2016年 3月 1 日 25 东方基金管理有限责任公司 关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 3月 5 日 26 东方基金管理有限责任公司 关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 3月 8 日 27 东方基金管理有限责任公司关 于参与上海利得费率优惠活动 指定报刊、网站 2016年 3月14 日 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 57 页 共 66 页 的公告 28 东方基金管理有限责任公司关 于参与同花顺费率优惠活动的 公告 指定报刊、网站 2016年 3月14 日 29 东方基金管理有限责任公司变 更高管人员的公告 指定报刊、网站 2016年 3月16 日 30 东方金账簿货币市场证券投资 基金招募说明书(更新) (2016 年第 1 号) 网站 2016年 3月17 日 31 东方金账簿货币市场证券投资 基金招募说明书(更新)摘要 (2016 年第 1 号) 指定报刊、网站 2016年 3月17 日 32 东方基金管理有限责任公司关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 3月19 日 33 东方基金管理有限责任公司 关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 3月22 日 34 东方金账簿货币市场证券投资 基金 2015年年度报告摘要 指定报刊、网站 2016年 3月29 日 35 东方金账簿货币市场证券投资 基金 2015年年度报告 网站 2016年 3月29 日 36 关于在银河证券开通东方基金 旗下基金转换业务的公告 指定报刊、网站 2016年 3月29 日 37 关于增加奕丰金融为旗下基金 销售渠道 及开通定投及转换业 务的公告 指定报刊、网站 2016年 3月30 日 38 东方金账簿货币市场证券投资 基金清明节前暂停申购及转换 指定报刊、网站 2016年 3月30 日 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 58 页 共 66 页 转入业务的公告 39 东方金账簿货币市场证券投资 基金清明节后恢复申购及转换 转入业务的公告 指定报刊、网站 2016年 3月30 日 40 东方金账簿货币市场证券投资 基金收益支付公告 指定报刊、网站 2016年 4月 1 日 41 东方基金管理有限责任公司关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 4月 6 日 42 东方基金管理有限责任公司关 于直销系统维护暂停直销电子 交易的公告 指定报刊、网站 2016年 4月 7 日 43 东方基金管理有限责任公司关 于直销系统维护暂停直销电子 交易的公告 指定报刊、网站 2016年 4月13 日 44 东方基金管理有限责任公司关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 4月15 日 45 东方金账簿货币市场证券投资 基金 2016年第 1季度报告 指定报刊、网站 2016年 4月21 日 46 东方基金管理有限责任公司关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 4月22 日 47 东方金账簿货币市场证券投资 基金劳动节前暂停申购及转换 转入业务的公告 指定报刊、网站 2016年 4月27 日 48 东方金账簿货币市场证券投资 基金劳动节后恢复申购及转换 转入业务的公告 指定报刊、网站 2016年 4月27 日 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 59 页 共 66 页 49 关于增加大泰金石管理有限公 司为旗下基金销售机构及开通 定 投和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 4月27 日 50 东方金账簿货币市场证券投资 基金收益支付公告 指定报刊、网站 2016年 5月 3 日 51 东方基金管理有限责任公司关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 5月 4 日 52 关于增加东兴证券为旗下基金 销售渠道及开通转换业务的公 告 指定报刊、网站 2016年 5月10 日 53 东方基金管理有限责任公司关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 5月10 日 54 东方基金管理有限责任公司关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 5月11 日 55 关于增加国金证券为旗下基金 销售渠道及开通转换业务的公 告 指定报刊、网站 2016年 5月13 日 56 关于增加上海基煜基金销售有 限公司为东方金账簿货币市场 证券投资基金销售机构的公告 指定报刊、网站 2016年 5月24 日 57 关于增加海银基金销售有限公 司为旗下基金销售机构及开通 定投和转换业务并参与其费率 优惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 5月27 日 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 60 页 共 66 页 58 东方金账簿货币市场证券投资 基金收益支付公告 指定报刊、网站 2016年 6月 1 日 59 东方基金管理有限责任公司关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 6月 1 日 60 东方基金管理有限责任公司关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 6月 3 日 61 东方金账簿货币市场证券投资 基金端午节后恢复申购及转换 转入业务的公告 指定报刊、网站 2016年 6月 6 日 62 东方金账簿货币市场证券投资 基金端午节前暂停申购及转换 转入业务的公告 指定报刊、网站 2016年 6月 6 日 63 东方基金管理有限责任公司关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 6月16 日 64 东方基金管理有限责任公司关 于提醒投资者防范金融诈骗的 通告 指定报刊、网站 2016年 6月28 日 65 关于增加前海凯恩斯为旗下基 金销售渠道及开通定投及转换 业务的公告 指定报刊、网站 2016年 6月28 日 66 东方基金管理有限责任公司关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 6月28 日 67 东方金账簿货币市场证券投资 基金半年度最后一日收益公告 指定报刊、网站 2016年 7月 1 日 68 东方金账簿货币市场证券投资 指定报刊、网站 2016年 7月 1 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 61 页 共 66 页 基金收益支付公告 日 69 东方基金管理有限责任公司关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 7月 5 日 70 东方基金管理有限责任公司关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 7月 6 日 71 东方基金管理有限责任公司关 于开展通联支付招商银行卡费 率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 7月 7 日 72 东方基金管理有限责任公司 关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 7月14 日 73 东方基金管理有限责任公司关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 7月15 日 74 东方基金管理有限责任公司关 于参与诺亚正行费率优惠活动 的公告 指定报刊、网站 2016年 7月16 日 75 东方金账簿货币市场证券投资 基金 2016年第 2季度报告 指定报刊、网站 2016年 7月20 日 76 东方基金管理有限责任公司关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 7月30 日 77 东方金账簿货币市场证券投资 基金收益支付公告 指定报刊、网站 2016年 8月 1 日 78 关于增加上海联泰资产管理有 限公司为旗下基金销售机构及 开通定投和转换业务并参与其 指定报刊、网站 2016年 8月 2 日 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 62 页 共 66 页 申（认）购费率优惠活动的公告 79 关于在东北证券开通东方基金 旗下基金转换业务的公告 指定报刊、网站 2016年 8月 5 日 80 关于增加北京汇成基金销售有 限公司为旗下基金销售机构及 开通定投和转换业务并参与其 申（认）购费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 8月 5 日 81 关于增加武汉伯嘉为旗下基金 销售渠道及开通转换业务的公 告 指定报刊、网站 2016年 8月17 日 82 东方基金管理有限责任公司变 更高管人员的公告 指定报刊、网站 2016年 8月19 日 83 东方基金管理有限责任公司关 于直销系统维护暂停直销电子 交易的公告 指定报刊、网站 2016年 8月25 日 84 东方金账簿货币市场证券投资 基金 2016年半年度报告 网站 2016年 8月26 日 85 东方金账簿货币市场证券投资 基金 2016年半年度报告摘要 指定报刊、网站 2016年 8月26 日 86 东方金账簿货币市场证券投资 基金收益支付公告 指定报刊、网站 2016年 9月 1 日 87 关于增加凤凰金信（银川）投资 管理有限公司为旗下基金销售 机构及开通定投和转换业务并 参与其申（认）购费率优惠活动 的公告 指定报刊、网站 2016年 9月 9 日 88 东方金账簿货币市场证券投资 基金中秋节后恢复申购及转换 转入业务的公告 指定报刊、网站 2016年 9月12 日 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 63 页 共 66 页 89 东方金账簿货币市场证券投资 基金中秋节前暂停申购及转换 转入业务的公告 指定报刊、网站 2016年 9月12 日 90 东方金账簿货币市场证券投资 基金招募说明书（更新）（2016 年第 2号） 网站 2016年 9月14 日 91 东方金账簿货币市场证券投资 基金招募说明书（更新）摘要 （2016年第 2号） 指定报刊、网站 2016年 9月14 日 92 东方金账簿货币市场证券投资 基金国庆节后恢复申购及转换 转入业务的公告 指定报刊、网站 2016年 9月28 日 93 东方金账簿货币市场证券投资 基金国庆节前暂停申购及转换 转入业务的公告 指定报刊、网站 2016年 9月28 日 94 东方金账簿货币市场证券投资 基金收益支付公告 指定报刊、网站 2016年 10月 10日 95 关于增加民族证券为旗下基金 销售渠道的公告 指定报刊、网站 2016年 10月 11日 96 东方金账簿货币市场证券投资 基金 2016年第 3季度报告 指定报刊、网站 2016年 10月 24日 97 东方基金管理有限责任公司关 于董事、监事、高级管理人员及 其他从业人员在子公司兼任职 务等情况的公告 指定报刊、网站 2016年 10月 27日 98 东方基金管理有限责任公司变 更高管人员的公告 指定报刊、网站 2016年 10月 29日 99 关于增加乾道金融信息服务（北 京）股份有限公司为旗下基金销 指定报刊、网站 2016年 10月 29日 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 64 页 共 66 页 售机构及开通定投和转换业务 并参与其申（认）购费率优惠活 动的公告 100 东方金账簿货币市场证券投资 基金收益支付公告 指定报刊、网站 2016年 11月1 日 101 东方基金管理有限责任公司关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 11月2 日 102 东方金账簿货币市场证券投资 基金基金经理变更公告 指定报刊、网站 2016年 11月4 日 103 东方基金管理有限责任公司关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 11月 11日 104 东方金账簿货币市场证券投资 基金基金合同（2016年 11月 16 日修订） 网站 2016年 11月 16日 105 东方金账簿货币市场证券投资 基金基金合同摘要（2016年 11 月 16日修订） 网站 2016年 11月 16日 106 东方金账簿货币市场证券投资 基金托管协议（2016年 11月 16 日修订） 网站 2016年 11月 16日 107 关于东方金账簿货币市场证券 投资基金根据《货币市场基金监 督管理办法》修订基金合同的公 告 指定报刊、网站 2016年 11月 16日 108 关于旗下部分基金参加吉林银 行网银渠道基金销售并参与相 关费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 11月 22日 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 65 页 共 66 页 109 东方基金管理有限责任公司关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 11月 26日 110 东方金账簿货币市场证券投资 基金收益支付公告 指定报刊、网站 2016年 12月1 日 111 东方基金管理有限责任公司关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 12月 13日 112 东方基金管理有限责任公司关 于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 12月 15日 113 关于增加深圳富济财富管理有 限公司为旗下基金销售机构及 开通定投和转换业务并参与其 申（认）购费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 12月 24日 114 东方金账簿货币市场证券投资 基金元旦后恢复申购及转换转 入业务的公告 指定报刊、网站 2016年 12月 27日 115 东方金账簿货币市场证券投资 基金元旦前暂停申购及转换转 入业务的公告 指定报刊、网站 2016年 12月 27日 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 一、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》 二、《东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 东方金账簿货币 2016 年年度报告 第 66 页 共 66 页 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所， 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合 理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理 人网站（www.orient-fund.com）查阅。 12.3 查阅方式 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 东方基金管理有限责任公司 2017年 3 月 27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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