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| 东方启明量化先锋混合(400018) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 711822 | ||||||||
| 基金代码 | 400018 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方启明量化先锋混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年三月二十七日 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 2 页 共 75 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 3月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2016年 01月 01日起至 12月 31日止。 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 3 页 共 75 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 60 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 60 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 4 页 共 75 页 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 60 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 60 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 60 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 60 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 60 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 61 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 61 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 61 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 62 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 62 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 62 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 62 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 62 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 62 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 63 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 63 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 63 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 63 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 63 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 65 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 74 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 74 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 75 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 75 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 5 页 共 75 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方启明量化先锋混合型证券投资基金 基金简称 东方启明量化先锋混合 基金主代码 400018 前端交易代码 400018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 3日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 34,409,481.98份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过量化选股策略， 结合类别资产的配置，力争获得基金的长期稳定增值。 投资策略 本基金基金资产的 30%-95%可投资于股票，在符合法律 法规的规定和基金合同约定的前提下，本基金通过量 化选股策略筛选股票，结合类别资产的配置力争实现 分散组合投资风险、提高投资收益的目标。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+ 中债总全价指数收益率×40%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公 司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李景岩 林葛 联系电话 010-66295888 010-66060069 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 010-66578578或 400-628-5888 95599 传真 010-66578700 010-68121816 注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4层 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 北京复兴门内大街２８号凯晨 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 6 页 共 75 页 号 1-4层 世贸中心东座９层 邮政编码 100033 100031 法定代表人 崔伟 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.orient-fund.com或 http://www.df5888.com 基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市南京路 61号新黄浦金融大厦 4层 注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街 28号 1-4层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 12月 3日(基金合同生效 日)-2015年 12月 31日 本期已实现收益 1,411,310.01 1,962,309.72 本期利润 564,163.55 126,155.53 加权平均基金份额本期利润 0.0626 0.0076 本期加权平均净值利润率 4.40% 0.54% 本期基金份额净值增长率 4.49% 1.25% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 17,369,641.96 3,954,645.77 期末可供分配基金份额利润 0.5048 0.4401 期末基金资产净值 51,779,123.94 12,940,531.45 期末基金份额净值 1.5048 1.4401 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 5.80% 1.25% 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 7 页 共 75 页 为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ④本基金基金合同于 2015年 12月 3日生效，上年度为不完整会计年度。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.92% 0.85% 0.03% 0.46% 1.89% 0.39% 过去六个月 6.52% 0.89% 2.46% 0.47% 4.06% 0.42% 过去一年 4.49% 1.19% -7.07% 0.85% 11.56% 0.34% 过去三年 5.80% 1.16% -6.32% 0.84% 12.12% 0.32% 过去五年 5.80% 1.16% -6.32% 0.84% 12.12% 0.32% 自基金合同 生效起至今 5.80% 1.16% -6.32% 0.84% 12.12% 0.32% 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 8 页 共 75 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金基金合同于 2015年 12月 3日生效，建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配 置比例符合合同规定。 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 9 页 共 75 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：自合同生效以来未满五年。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折 算。 3.3 其他指标 无 3.4 过去三年基金的利润分配情况 本基金自合同生效日（2015年 12月 3日）至报告期截止日（2016年 12月 31日）未进行利 润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 10 页 共 75 页 监基金字[2004]80号”批复批准于 2004年 6月 11日成立。截至 2016年 12月 31日，本公司注 册资本 2亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 12800万元，占公司注册资 本的 64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 5400万元，占公司注册资本 27%；渤海 国际信托股份有限公司出资人民币 1800万元，占公司注册资本的 9%。截止 2016年 12月 31日， 本公司管理 40只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开 放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基 金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方保本混 合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证 券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、 东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长 混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方 主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活 配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润 18个月定期开放债 券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方赢家保本混合型证券投资基 金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技 混合型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、 东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、 东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合 型证券投资基金、东方臻馨债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区 域发展混合型证券投资基金、东方永兴 18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券 型证券投资基金、东方永熙 18个月定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 刘 志 刚 （先生） 本基金基 金经理、 量化投资 部 总 经 理、投资 决策委员 会委员 2015年 2月 2 日 - 8年 吉林大学数量经 济学博士，8年证 券从业经历。曾任 工银瑞信基金管 理有限公司产品 开发部产品开发 经理、安信基金管 理有限责任公司 市场部副总经理 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 11 页 共 75 页 兼产品开发总监。 2013 年 5 月加盟 东方基金管理有 限责任公司，曾任 指数与量化投资 部总经理、专户业 务部总经理、产品 开发部总经理、投 资经理、东方央视 财经 50 指数增强 型证券投资基金 （自 2015年 12月 3日起转型为东方 启明量化先锋混 合型证券投资基 金）基金经理。现 任量化投资部总 经理，东方启明量 化先锋混合型证 券投资基金基金 经理，投资决策委 员会委员。 龚 晓 雨 （先生） 本基金基 金经理助 理 2016年 10月 28日 - 2年 吉林大学概率论 与数理统计专业 硕士，2年证券从 业经历。2014 年 加盟东方基金，曾 任量化投资部研 究员，现任东方启 明量化先锋混合 型证券投资基金 基金经理助理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方启明量化先锋混合型证券投 资基金基金合同》、《东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规 定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份 额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 12 页 共 75 页 投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情 况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东方基金管理有限责任公司 公平交易管理制度》的规定对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连 续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为 零及 95%的置信水平下，对同向交易价差进行 T 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析 结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 13 页 共 75 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年年初，中国股票市场经历了罕见的急速下跌，随后主要指数表现出窄幅震荡并稳中趋 升的态势。在始于 2015 年下半年的中国股票市场异常波动及去杠杆的大背景下，2016 年中小盘 及创业板较大盘蓝筹股票出现较大程度的回调，估值水平逐渐向理性回归。 本基金在四个季度分别实现-3.62%、1.79%、4.52%和 1.92%的收益，分别超越业绩比较基准 4.38%、3.20%、2.10%和 1.89%。2016年全年本基金主要采用量化技术进行资产配置和股票选择， 并利用量化择时模型控制股票仓位以尽可能降低市场风险的冲击。在结构性行情和主题板块切换 较快的背景下，本基金通过量化多因子模型和大数据分析技术实时跟踪与分析各种行业和个股的 数据变化，从中发掘有价值的信息并转化成策略信号，尽可能多地捕获各种投资机会，以提高基 金的选股效果和投资收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2016年 1月 1日起至 2016年 12月 31日，本基金净值增长率为 4.49%，业绩比较基准收益率 为-7.07%，高于业绩比较基准 11.56%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国际上，全球主要经济体货币政策正在经历一个重大的转折，即货币政策开始从超宽松的状 态回归正常化，全球流动性正处于由宽松到收紧的拐点。2016年下半年开始，主要经济体的利率 水平出现普遍抬升。美联储已经于 2016年 12月再度加息，并且做出对 2017年加息三次的预判， 加息速度略快于市场预期。 国内方面，2016年 12月召开的中央经济工作会议确定了 2017年“稳中求进”的经济工作总 基调。提出要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，但货币方面提出要保持稳健中性，与 2016年上半年央行提出的货币政策“稳健略偏宽松”的表述形成了鲜明的对比，显示货币政策出 现边际收紧。 在政策求稳，经济增长趋稳和波动降低的背景下，预计证券市场将延续 2016年下半年窄幅震 荡略有上升的格局。结构性行情将较 2016年更加明显，变换速度可能更快。一带一路、国企改革、 区域振兴等主题板块或将继续发酵。本基金将积极利用量化技术选出具有超额收益的股票，在严 格控制下行风险的情况下，力争使基金的投资业绩在超越业绩基准的基础上实现更高更稳定的绝 对回报目标。 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 14 页 共 75 页 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定，完善内 部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，开展定期和实时监察，强化内控体系和制度的落实； 在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、定期检查、专项检查 等方式，及时发现问题、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本报告期内重点开展的监察稽核工 作包括：（1）开展对公司各项业务的日常监察，对风险隐患做到及时发现、及时化解，保证投资 管理、基金销售和后台运营等业务的合法合规。（2）根据中国证监会颁布的相关法律法规，进一 步加强基金投资运作的监察力度，完善了基金投资有关控制制度。（3）进一步完善公司内控体系， 完善业务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行 情况。（4）注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习活动等形式， 提升员工的诚信规范和风险责任意识。下一年度，本基金管理人将在不断提高内部监察稽核和风 险控制工作的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法 利益，给基金份额持有人以更多、更好的回报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的 要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”）， 成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权 益投资部、固定收益部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1 名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟 悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论， 进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据 以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 15 页 共 75 页 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时， 根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对 估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提 请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中 债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银 行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有 限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有 的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分 配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于 五千万元的情况。本基金管理人已将此情况上报中国证监会，截至报告期末，本基金基金资产净 值已超过五千万元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—东方基金管理 有限责任公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的 会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益 的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 东方基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 16 页 共 75 页 金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利 益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，东方基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损 害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 信会师报字[2017]第 ZB30037号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 东方启明量化先锋混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的东方启明量化先锋混合型证券投资基金（以 下简称“东方启明量化”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日 的资产负债表，2016年度的利润表、2016年度的所有者权益(基 金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是东方启明量化的基金管理人东方基 金管理有限责任公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照 企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2） 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和 执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保 证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 17 页 共 75 页 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，东方启明量化的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了东方启明量化 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情 况。 注册会计师的姓名 朱锦梅 赵立卿 会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 上海市南京路 61号新黄浦金融大厦 4层 审计报告日期 2017年 3月 27日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：东方启明量化先锋混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 24,866,405.50 1,994,293.75 结算备付金 178,924.64 6,390.76 存出保证金 20,201.38 21,798.85 交易性金融资产 7.4.7.2 15,811,029.25 5,130,745.99 其中：股票投资 15,811,029.25 5,130,745.99 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 100,000.00 6,000,000.00 应收证券清算款 12,009,058.25 - 应收利息 7.4.7.5 1,569.42 1,534.66 应收股利 - - 应收申购款 5,419,769.70 5,109.01 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 18 页 共 75 页 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 58,406,958.14 13,159,873.02 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 6,229,635.38 - 应付管理人报酬 14,342.33 20,734.53 应付托管费 3,585.59 5,093.79 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 335,767.24 146,705.92 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 44,503.66 46,807.33 负债合计 6,627,834.20 219,341.57 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 34,409,481.98 8,985,885.68 未分配利润 7.4.7.10 17,369,641.96 3,954,645.77 所有者权益合计 51,779,123.94 12,940,531.45 负债和所有者权益总计 58,406,958.14 13,159,873.02 注：①报告截止日 2016年 12月 31日，基金份额净值 1.5048 元，基金份额总额 34,409,481.98 份。 ②本基金基金合同于 2015年 12月 3日生效，上年度为不完整会计年度，下同。 7.2 利润表 会计主体：东方启明量化先锋混合型证券投资基金 本报告期： 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 12月 3日(基 金合同生效日)至 2015年 12月 31日 一、收入 1,441,630.97 288,429.92 1.利息收入 40,191.49 16,178.66 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 19 页 共 75 页 其中：存款利息收入 7.4.7.11 26,586.93 2,885.54 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 13,604.56 13,293.12 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,121,063.11 2,009,496.09 其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,080,174.58 2,012,896.39 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 40,888.53 -3,400.30 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 -847,146.46 -1,836,154.19 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 127,522.83 98,909.36 减：二、费用 877,467.42 162,274.39 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 126,761.60 18,937.56 2．托管费 7.4.10.2.2 31,690.27 4,734.40 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 559,478.21 55,336.66 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 159,537.34 83,265.77 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 564,163.55 126,155.53 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 564,163.55 126,155.53 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方启明量化先锋混合型证券投资基金 本报告期：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 8,985,885.68 3,954,645.77 12,940,531.45 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 20 页 共 75 页 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 564,163.55 564,163.55 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 25,423,596.30 12,850,832.64 38,274,428.94 其中：1.基金申购款 34,395,132.57 17,075,258.38 51,470,390.95 2.基金赎回款 -8,971,536.27 -4,224,425.74 -13,195,962.01 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 34,409,481.98 17,369,641.96 51,779,123.94 项目 上年度可比期间 2015年 12月 3日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 25,737,619.46 10,065,050.65 35,802,670.11 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 126,155.53 126,155.53 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -16,751,733.78 -6,236,560.41 -22,988,294.19 其中：1.基金申购款 103,162.54 847,965.32 951,127.86 2.基金赎回款 -16,854,896.32 -7,084,525.73 -23,939,422.05 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 8,985,885.68 3,954,645.77 12,940,531.45 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____肖向辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 21 页 共 75 页 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 东方启明量化先锋混合型证券投资基金由东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金转型而 来。东方央视财经 50指数增强型证券投资基金经 2012年 10月 10日中国证监会证监许可【2012】 1344号文核准募集，基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份 有限公司。经中国证监会书面确认，《东方央视财经 50指数增强型证券投资基金基金合同》于 2012 年 12月 19日生效。2015年 10月 22日至 2015年 11月 30日，东方央视财经 50指数增强型证券 投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，大会表决通过了《关于东方央视财经 50指数增强 型证券投资基金转型有关事项的议案》，同意东方央视财经 50指数增强型证券投资基金变更基金 名称、投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征、投资限制、收益分配原 则、基金的费用以及其他部分条款，并按照相关法律法规及中国证监会的有关规定对基金合同进 行修订，办理本次基金转型的有关具体事宜。持有人大会决议自表决通过之日起生效，基金管理 人根据基金份额持有人大会的授权，定于 2015年 12月 3日正式实施基金转型，自基金转型实施 之日起，《东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金基金合同》失效且《东方启明量化先锋混合 型证券投资基金基金合同》同时生效，东方央视财经 50指数增强型证券投资基金正式变更为东方 启明量化先锋混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方启明量化先锋混合型证券投资基金》的有 关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、货币市场工 具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以 下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证 监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、 《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2号——年度报 告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和半年度报告》、《证 券投资基金信息披露编报规则第 3 号——会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他 相关规定编制。 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 22 页 共 75 页 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12月 31日的财务状况以及 2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历每年 1月 1日至 12月 31日。本会计期间为 2016年 1月 1日至 2016 年 12月 31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 1.金融资产的分类 金融资产应当在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。金融资产的分 类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投 资、同业存单和衍生工具(主要为权证投资)。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍 生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中 以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 2.金融负债的分类 金融负债应当在初始确认时划分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债；（2）其他金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作 为初始确认金额。 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 23 页 共 75 页 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、同业存单以及不作为有效 套期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但 尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收 款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的 利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行 后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金 融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： （1）股票投资 股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投 资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获 得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 （2）债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费用直 接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息 单独核算)。 配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购 成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。 买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内 含报酬率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 （3）权证投资 权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 24 页 共 75 页 量，成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易 可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 （4）分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允 价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付 的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。 （5）买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融 出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。 买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。 （6）卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产 所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。 卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。 （7）同业存单 同业存单视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报 酬率后，逐日确认债券利息收入。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并 进行估值： 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近 交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交 易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考 类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 25 页 共 75 页 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有 可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场 交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定 价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司 根据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。 国家有最新规定的，按其规定进行估值。 具体投资品种的估值方法如下： （1）股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 本基金对于长期停牌股票，根据 2008年 09月 12日证监会发布的【2008】38号文《关于进 一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，因最近交易日后经济环境发生了重大变化，以参考 类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公允价值。 由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按 估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值。 首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市 的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 （2）债券投资 ①证券交易所上市实行净价交易的债券按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估 值。 ②证券交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值。 ③发行未上市流通的债券，按成本估值。 ④同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 ⑤在全国银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本计量。 （3）权证投资 ①证券交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价估值。 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 26 页 共 75 页 ②首次发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 ③因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 ④因认购或获配新发行的分离交易可转债而取得的债券和权证，上市日前，分别按照中国证 券业协会公布的债券报价和权证报价确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券 和权证分别按上述相关原则进行估值。 （4）资产支持证券等其他有价证券按国家有关规定进行估值。 （5）同业存单根据其交易场所，采用相应的估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本计量。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再投资 引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项 中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净 值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认 日或基金赎回确认日认列，并于月末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 （1）利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由 债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债及同业存单视同 到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确 认债券利息收入。 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 27 页 共 75 页 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提， 若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 （2）投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息 (若有)后的差额确认。 同业存单投资收益于交易日按卖出同业存单交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与 应收利息（若有）后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个 人所得税后的净额确认。 （3）公允价值变动损益 公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负 债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到 期时转出计入投资收益。 （4）其他收入 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确 认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 （1）基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率逐日计提并确认。 （2）基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提并确认。 （3）卖出回购金融资产利息支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率 与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提并确认。 （4）交易费用 进行股票、债券、同业存单及权证等交易过程中产生的交易费用，在发生时按照确定的金额 计入交易费用。 （5）其他费用 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响 基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 28 页 共 75 页 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选 择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利 再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资 者最后一次选择的分红方式为准； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份 额享受当次分红； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税【2002】128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103 号文《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】84 号《关于调整证券(股票)交易 印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的 通知》、2008 年 04 月 23 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数 调整的通知》、2008 年 09 月 18 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 29 页 共 75 页 方式调整工作的通知》、财税【2012】85 号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通 知》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101 号及其他 相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。 3.基金取得的股票股息、红利收入,自 2015年 9月 8日起，基金从公开发行和转让市场取得 的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计 入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事 A 股买卖，自 2008 年 09 月 19 日起，由出让方按 0.1%的税率缴纳证券(股 票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价， 暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 活期存款 24,866,405.50 1,994,293.75 定期存款 - - 其中：存款期限 1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 24,866,405.50 1,994,293.75 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 30 页 共 75 页 成本 公允价值 公允价值变动 股票 16,102,516.24 15,811,029.25 -291,486.99 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 16,102,516.24 15,811,029.25 -291,486.99 项目 上年度末 2015年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,575,086.52 5,130,745.99 555,659.47 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,575,086.52 5,130,745.99 555,659.47 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 100,000.00 - 银行间市场 - - 合计 100,000.00 - 项目 上年度末 2015年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 31 页 共 75 页 交易所市场 6,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 6,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 应收活期存款利息 1,392.32 371.97 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 80.60 2.90 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 87.40 1,149.99 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 9.10 9.80 合计 1,569.42 1,534.66 注：其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 335,767.24 146,705.92 银行间市场应付交易费用 - - 合计 335,767.24 146,705.92 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 32 页 共 75 页 2016年 12月 31日 2015年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 3.66 - 预提费用 44,500.00 44,500.00 指数使用费 - 2,307.33 合计 44,503.66 46,807.33 注：预提费用为按日计提的审计费和信息披露费。 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,985,885.68 8,985,885.68 本期申购 34,395,132.57 34,395,132.57 本期赎回（以“-”号填列） -8,971,536.27 -8,971,536.27 本期末 34,409,481.98 34,409,481.98 注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,869,895.79 -1,915,250.02 3,954,645.77 本期利润 1,411,310.01 -847,146.46 564,163.55 本期基金份额交易 产生的变动数 21,217,062.12 -8,366,229.48 12,850,832.64 其中：基金申购款 28,114,441.50 -11,039,183.12 17,075,258.38 基金赎回款 -6,897,379.38 2,672,953.64 -4,224,425.74 本期已分配利润 - - - 本期末 28,498,267.92 -11,128,625.96 17,369,641.96 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年12月3日(基金合同生效日) 至 2015年 12月 31日 活期存款利息收入 22,708.33 2,848.85 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 3,433.41 8.29 其他 445.19 28.40 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 33 页 共 75 页 合计 26,586.93 2,885.54 注：其他包括基金申购款利息收入和结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016 年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 12月 3日(基金 合同生效日)至 2015年 12月 31日 卖出股票成交总额 182,276,657.91 27,217,705.12 减：卖出股票成本总额 180,196,483.33 25,204,808.73 买卖股票差价收入 2,080,174.58 2,012,896.39 7.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 12月 3日(基金合同生效 日)至 2015年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 40,888.53 -3,400.30 基金投资产生的股利收益 - - 合计 40,888.53 -3,400.30 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年 1月 1日至 2016 年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 12月 3日(基金合同 生效日)至 2015年 12月 31日 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 34 页 共 75 页 1.交易性金融资产 -847,146.46 -1,836,154.19 ——股票投资 -847,146.46 -1,836,154.19 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -847,146.46 -1,836,154.19 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 12月 3日(基金合同生效日) 至 2015年 12月 31日 基金赎回费收入 126,449.87 474.93 基金转换费收入 1,072.96 98,434.43 合计 127,522.83 98,909.36 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年 12月 3日(基金合同生效 日)至 2015年 12月 31日 交易所市场交易费用 559,478.21 55,336.66 银行间市场交易费用 - - 合计 559,478.21 55,336.66 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 12月 3日(基金合同生 效日)至 2015年 12月 31日 审计费用 40,000.00 3,177.76 信息披露费 50,000.00 3,971.36 账户维护费用 18,560.00 1,508.67 指数使用费 47,692.67 51,846.86 银行费用 3,284.67 1,161.12 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 35 页 共 75 页 其他 - 21,600.00 合计 159,537.34 83,265.77 注：其他为公证费、律师费。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国农业银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 渤海国际信托股份有限公司 本基金管理人股东 河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东 东方汇智资产管理有限公司 本基金管理人下属子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年12月3日(基金合同生效日)至2015年 12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 东北证券股份 有限公司 214,355,068.38 57.31% 13,435,548.20 48.28% 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 36 页 共 75 页 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东北证券股份 有限公司 195,342.74 56.78% 252,929.59 75.33% 关联方名称 上年度可比期间 2015年12月3日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东北证券股份 有限公司 12,243.83 47.73% 101,983.25 69.52% 注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由 券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年12月3日(基金合同生效日) 至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 126,761.60 18,937.56 其中：支付销售机构的客 户维护费 62,121.74 5,610.91 注：①本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 37 页 共 75 页 ②基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送 基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年12月3日(基金合同生效日) 至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 31,690.27 4,734.40 注：①本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ②基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送 基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇 法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31 日 上年度可比期间 2015年 12月 3日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 24,866,405.50 22,708.33 1,994,293.75 2,848.85 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 38 页 共 75 页 股份有限公司 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分 配。 7.4.12 期末（ 2016年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票名 称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单价 复牌日 期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 600973 宝胜股 份 2016年 11月 28 日 重大事 项 8.05 2017年 2 月 22日 8.86 16,700 133,600.00 134,435.00 - 600161 天坛生 物 2016年 12月6日 重大事 项 39.40 2017年 3 月 24日 43.34 2,500 101,785.00 98,500.00 - 000710 *ST天 仪 2016年 12月 29 日 临时停 牌 47.41 2017年 1 月 4日 52.15 2,900 70,607.00 137,489.00 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016年 12月 31日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的 债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016年 12月 31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 100,000.00元，于 2017年 1月 4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 39 页 共 75 页 券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为 标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的 风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合 在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资 决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过 分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及 事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝 支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券； 本基金持有一家上市公司的证券市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理 人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业 市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 - - 注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 40 页 共 75 页 长期信用评级 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 7.4.13.3 流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或 变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支 付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同 业市场交易，除在本报告（7.4.12期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金 亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值， 预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配 置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考 察。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来 基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市 场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 41 页 共 75 页 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券 投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 24,866,405.50 - - - 24,866,405.50 结算备付金 178,924.64 - - - 178,924.64 存出保证金 20,201.38 - - - 20,201.38 交易性金融资产-股票投资 - - - 15,811,029.25 15,811,029.25 交易性金融资产-债券投资 - - - - - 买入返售金融资产 100,000.00 - - - 100,000.00 应收证券清算款 - - - 12,009,058.25 12,009,058.25 应收利息 - - - 1,569.42 1,569.42 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 5,419,769.70 5,419,769.70 资产总计 25,165,531.52 - - 33,241,426.62 58,406,958.14 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付赎回款 - - - 6,229,635.38 6,229,635.38 应付管理人报酬 - - - 14,342.33 14,342.33 应付托管费 - - - 3,585.59 3,585.59 应付交易费用 - - - 335,767.24 335,767.24 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 44,503.66 44,503.66 应付证券清算款 - - - - - 负债总计 - - - 6,627,834.20 6,627,834.20 利率敏感度缺口 25,165,531.52 - - 26,613,592.42 51,779,123.94 上年度末 2015年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,994,293.75 - - - 1,994,293.75 结算备付金 6,390.76 - - - 6,390.76 存出保证金 21,798.85 - - - 21,798.85 交易性金融资产 - - - 5,130,745.99 5,130,745.99 买入返售金融资产 6,000,000.00 - - - 6,000,000.00 应收利息 - - - 1,534.66 1,534.66 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 42 页 共 75 页 应收申购款 5,109.01 - - - 5,109.01 其他资产 - - - - - 资产总计 8,027,592.37 - - 5,132,280.65 13,159,873.02 负债 应付管理人报酬 - - - 20,734.53 20,734.53 应付托管费 - - - 5,093.79 5,093.79 应付交易费用 - - - 146,705.92 146,705.92 其他负债 - - - 46,807.33 46,807.33 负债总计 - - - 219,341.57 219,341.57 利率敏感度缺口 8,027,592.37 - - 4,912,939.08 12,940,531.45 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 12月 31日 ） 上年度末（ 2015年12月 31日 ） 市场利率下调 0.25% 0.00 0.00 市场利率上调 0.25% 0.00 0.00 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并 且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年 12月 31日 上年度末 2015年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 43 页 共 75 页 交易性金融资产-股票投资 15,811,029.25 30.54 5,130,745.99 39.65 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 15,811,029.25 30.54 5,130,745.99 39.65 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300指数的 Beta系数计算基金资产变动 Beta系数以市场过去 100个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者股票 交易不足 100个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深 300指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变动 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年 12月 31日 ） 上年度末（ 2015年 12月 31日 ） 沪深 300指数下跌 5% -863,239.14 -220,842.17 沪深 300指数上涨 5% 863,239.14 220,842.17 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金在 95%的置信水平下，以过去 100 个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为 1 天 的风险价值。本期末本基金风险价值为 731,144.66元，占基金资产净值比例为 1.41%。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 15,811,029.25 27.07 其中：股票 15,811,029.25 27.07 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 44 页 共 75 页 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 100,000.00 0.17 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 25,045,330.14 42.88 7 其他各项资产 17,450,598.75 29.88 8 合计 58,406,958.14 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 167,341.71 0.32 B 采矿业 487,068.00 0.94 C 制造业 10,230,461.75 19.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 498,662.05 0.96 E 建筑业 271,259.76 0.52 F 批发和零售业 798,560.18 1.54 G 交通运输、仓储和邮政业 651,149.56 1.26 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,179,638.77 2.28 J 金融业 726,687.70 1.40 K 房地产业 306,170.46 0.59 L 租赁和商务服务业 172,550.00 0.33 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 160,259.91 0.31 Q 卫生和社会工作 617.40 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 160,602.00 0.31 合计 15,811,029.25 30.54 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 45 页 共 75 页 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 5,600 198,408.00 0.38 2 300365 恒华科技 4,600 190,900.00 0.37 3 603311 金海环境 8,100 188,811.00 0.36 4 300113 顺网科技 7,000 188,230.00 0.36 5 601398 工商银行 42,000 185,220.00 0.36 6 000421 南京公用 20,800 184,912.00 0.36 7 300154 瑞凌股份 17,900 184,012.00 0.36 8 002084 海鸥卫浴 17,100 183,825.00 0.36 9 002753 永东股份 5,700 180,519.00 0.35 10 300344 太空板业 11,230 179,006.20 0.35 11 000789 万年青 22,100 177,463.00 0.34 12 002597 金禾实业 11,300 176,619.00 0.34 13 600106 重庆路桥 25,000 175,250.00 0.34 14 000985 大庆华科 5,700 174,990.00 0.34 15 002523 天桥起重 26,100 174,870.00 0.34 16 600508 上海能源 16,100 174,846.00 0.34 17 600093 禾嘉股份 11,900 172,550.00 0.33 18 002056 横店东磁 12,400 172,484.00 0.33 19 600036 招商银行 9,800 172,480.00 0.33 20 300067 安诺其 20,000 172,000.00 0.33 21 002372 伟星新材 11,000 169,730.00 0.33 22 601939 建设银行 31,200 169,728.00 0.33 23 300041 回天新材 13,500 168,615.00 0.33 24 300437 清水源 7,100 168,341.00 0.33 25 002536 西泵股份 11,900 168,028.00 0.32 26 002238 天威视讯 11,420 167,303.00 0.32 27 002477 雏鹰农牧 33,300 167,166.00 0.32 28 300415 伊之密 8,300 167,079.00 0.32 29 300395 菲利华 7,200 166,824.00 0.32 30 002279 久其软件 9,700 166,355.00 0.32 31 300387 富邦股份 5,400 165,780.00 0.32 32 000429 粤高速Ａ 24,200 165,528.00 0.32 33 603898 好莱客 5,100 165,087.00 0.32 34 000926 福星股份 12,900 164,346.00 0.32 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 46 页 共 75 页 35 300348 长亮科技 6,600 163,944.00 0.32 36 300335 迪森股份 9,400 163,748.00 0.32 37 002172 澳洋科技 16,000 163,680.00 0.32 38 600755 厦门国贸 19,800 162,360.00 0.31 39 002079 苏州固锝 17,700 162,309.00 0.31 40 002026 山东威达 14,000 161,700.00 0.31 41 002483 润邦股份 13,700 161,523.00 0.31 42 600783 鲁信创投 7,100 160,602.00 0.31 43 300355 蒙草生态 16,000 160,480.00 0.31 44 600661 新南洋 5,637 160,259.91 0.31 45 601088 中国神华 9,900 160,182.00 0.31 46 300193 佳士科技 16,800 159,600.00 0.31 47 600429 三元股份 20,300 159,355.00 0.31 48 002108 沧州明珠 7,800 158,886.00 0.31 49 300162 雷曼股份 11,100 158,730.00 0.31 50 603223 恒通股份 4,700 158,531.00 0.31 51 300020 银江股份 10,000 157,800.00 0.30 52 002088 鲁阳节能 8,100 157,545.00 0.30 53 603306 华懋科技 4,300 156,477.00 0.30 54 002003 伟星股份 10,900 156,197.00 0.30 55 000915 山大华特 3,700 155,881.00 0.30 56 300362 天翔环境 8,100 155,358.00 0.30 57 300409 道氏技术 4,500 154,800.00 0.30 58 300062 中能电气 4,700 154,254.00 0.30 59 002768 国恩股份 6,200 154,008.00 0.30 60 600183 生益科技 14,000 154,000.00 0.30 61 002705 新宝股份 9,033 152,748.03 0.29 62 000851 高鸿股份 13,100 152,746.00 0.29 63 600135 乐凯胶片 11,100 152,292.00 0.29 64 600188 兖州煤业 14,000 152,040.00 0.29 65 603128 华贸物流 15,100 151,000.00 0.29 66 600505 西昌电力 14,778 149,996.70 0.29 67 603818 曲美家居 8,500 148,325.00 0.29 68 601137 博威合金 11,300 147,691.00 0.29 69 002461 珠江啤酒 12,100 145,805.00 0.28 70 603788 宁波高发 3,400 144,772.00 0.28 71 002709 天赐材料 3,400 143,378.00 0.28 72 002441 众业达 10,700 143,166.00 0.28 73 002148 北纬通信 7,500 142,950.00 0.28 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 47 页 共 75 页 74 600586 金晶科技 30,800 142,604.00 0.28 75 300306 远方光电 5,900 139,535.00 0.27 76 002016 世荣兆业 14,500 138,765.00 0.27 77 300073 当升科技 3,200 137,824.00 0.27 78 002182 云海金属 7,400 137,714.00 0.27 79 000710 *ST天仪 2,900 137,489.00 0.27 80 603011 合锻智能 11,900 137,326.00 0.27 81 300357 我武生物 3,900 136,578.00 0.26 82 002612 朗姿股份 7,500 135,900.00 0.26 83 603968 醋化股份 5,600 135,856.00 0.26 84 600973 宝胜股份 16,700 134,435.00 0.26 85 600405 动力源 11,900 132,923.00 0.26 86 002607 亚夏汽车 12,300 130,995.00 0.25 87 300131 英唐智控 13,600 130,560.00 0.25 88 300270 中威电子 8,500 129,115.00 0.25 89 600285 羚锐制药 10,100 128,876.00 0.25 90 300394 天孚通信 3,900 126,243.00 0.24 91 002218 拓日新能 14,000 125,860.00 0.24 92 300048 合康新能 15,300 125,766.00 0.24 93 002171 楚江新材 7,900 125,215.00 0.24 94 002726 龙大肉食 7,100 123,753.00 0.24 95 002139 拓邦股份 9,100 120,029.00 0.23 96 600298 安琪酵母 6,700 119,394.00 0.23 97 002615 哈尔斯 6,700 117,585.00 0.23 98 601677 明泰铝业 7,800 115,440.00 0.22 99 603118 共进股份 2,900 114,115.00 0.22 100 002775 文科园林 4,900 110,446.00 0.21 101 002106 莱宝高科 9,400 105,656.00 0.20 102 600161 天坛生物 2,500 98,500.00 0.19 103 000034 神州数码 3,500 78,120.00 0.15 104 300424 航新科技 85 4,184.55 0.01 105 601799 星宇股份 96 3,696.00 0.01 106 300250 初灵信息 97 3,108.85 0.01 107 002756 永兴特钢 80 2,358.40 0.00 108 603006 联明股份 75 2,271.00 0.00 109 300489 中飞股份 56 2,128.56 0.00 110 600419 天润乳业 26 1,482.26 0.00 111 000732 泰禾集团 60 1,061.40 0.00 112 002743 富煌钢构 60 940.80 0.00 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 48 页 共 75 页 113 600602 云赛智联 94 895.82 0.00 114 000651 格力电器 36 886.32 0.00 115 300112 万讯自控 60 857.40 0.00 116 600599 熊猫金控 30 851.70 0.00 117 300240 飞力达 76 840.56 0.00 118 002077 大港股份 44 786.72 0.00 119 600641 万业企业 60 741.60 0.00 120 300044 赛为智能 50 726.50 0.00 121 000150 宜华健康 20 617.40 0.00 122 000785 武汉中商 43 613.18 0.00 123 601177 杭齿前进 51 540.09 0.00 124 000889 茂业通信 35 534.45 0.00 125 300141 和顺电气 16 374.24 0.00 126 000910 大亚圣象 18 343.80 0.00 127 002325 洪涛股份 40 320.40 0.00 128 600621 华鑫股份 18 264.24 0.00 129 000002 万 科Ａ 10 205.50 0.00 130 300094 国联水产 20 166.60 0.00 131 002119 康强电子 5 103.50 0.00 132 002646 青青稞酒 3 57.75 0.00 133 601789 宁波建工 2 13.36 0.00 134 600354 敦煌种业 1 9.11 0.00 135 000301 东方市场 1 5.35 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601857 中国石油 1,745,874.00 13.49 2 600036 招商银行 1,513,994.00 11.70 3 601988 中国银行 1,252,002.00 9.68 4 601939 建设银行 1,241,238.00 9.59 5 002008 大族激光 1,200,234.00 9.27 6 601800 中国交建 1,137,744.47 8.79 7 601398 工商银行 1,039,239.00 8.03 8 601318 中国平安 1,014,164.42 7.84 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 49 页 共 75 页 9 300065 海兰信 871,067.85 6.73 10 300024 机器人 826,758.40 6.39 11 000735 罗 牛 山 824,401.00 6.37 12 300017 网宿科技 807,100.00 6.24 13 002171 楚江新材 803,822.00 6.21 14 600188 兖州煤业 652,036.00 5.04 15 000906 浙商中拓 619,328.85 4.79 16 600128 弘业股份 619,190.00 4.78 17 603818 曲美家居 608,864.00 4.71 18 600688 上海石化 605,154.00 4.68 19 600058 五矿发展 601,324.00 4.65 20 600872 中炬高新 585,552.00 4.52 21 600135 乐凯胶片 569,048.00 4.40 22 002597 金禾实业 551,000.00 4.26 23 000031 中粮地产 549,322.00 4.24 24 600449 宁夏建材 543,077.00 4.20 25 600839 四川长虹 540,207.00 4.17 26 600059 古越龙山 532,460.00 4.11 27 000789 万年青 518,591.00 4.01 28 603006 联明股份 516,003.75 3.99 29 000541 佛山照明 515,606.00 3.98 30 600106 重庆路桥 515,206.00 3.98 31 002726 龙大肉食 510,013.00 3.94 32 000001 平安银行 509,765.00 3.94 33 300131 英唐智控 500,645.00 3.87 34 002093 国脉科技 500,121.00 3.86 35 002607 亚夏汽车 496,961.00 3.84 36 002511 中顺洁柔 489,225.00 3.78 37 000652 泰达股份 487,797.00 3.77 38 300048 合康新能 477,649.00 3.69 39 002128 露天煤业 476,710.00 3.68 40 000698 沈阳化工 473,118.00 3.66 41 000915 山大华特 468,811.00 3.62 42 600830 香溢融通 468,794.00 3.62 43 000708 大冶特钢 466,730.00 3.61 44 600973 宝胜股份 463,445.00 3.58 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 50 页 共 75 页 45 600755 厦门国贸 451,938.00 3.49 46 600048 保利地产 450,234.00 3.48 47 600999 招商证券 446,814.00 3.45 48 600705 中航资本 443,617.00 3.43 49 601818 光大银行 441,526.00 3.41 50 600500 中化国际 439,159.00 3.39 51 600757 长江传媒 436,972.00 3.38 52 002001 新 和 成 434,213.00 3.36 53 600626 申达股份 431,703.00 3.34 54 600668 尖峰集团 429,554.00 3.32 55 002041 登海种业 428,381.75 3.31 56 002108 沧州明珠 422,654.00 3.27 57 600792 云煤能源 420,807.50 3.25 58 002577 雷柏科技 414,001.00 3.20 59 002182 云海金属 410,730.00 3.17 60 002026 山东威达 409,352.00 3.16 61 002396 星网锐捷 408,329.00 3.16 62 002086 东方海洋 407,528.00 3.15 63 603167 渤海轮渡 405,752.00 3.14 64 002709 天赐材料 404,355.00 3.12 65 002461 珠江啤酒 403,650.00 3.12 66 600366 宁波韵升 401,812.00 3.11 67 300203 聚光科技 400,403.00 3.09 68 002150 通润装备 400,285.60 3.09 69 600073 上海梅林 399,097.00 3.08 70 603306 华懋科技 398,358.00 3.08 71 600508 上海能源 398,186.00 3.08 72 601328 交通银行 395,952.00 3.06 73 300073 当升科技 394,313.00 3.05 74 002626 金达威 390,608.00 3.02 75 002003 伟星股份 389,629.00 3.01 76 002372 伟星新材 389,395.00 3.01 77 002483 润邦股份 387,756.00 3.00 78 002441 众业达 386,023.00 2.98 79 300147 香雪制药 384,984.00 2.98 80 002269 美邦服饰 383,770.00 2.97 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 51 页 共 75 页 81 600594 益佰制药 380,629.00 2.94 82 300037 新宙邦 380,561.00 2.94 83 600971 恒源煤电 379,991.00 2.94 84 000501 鄂武商Ａ 375,083.00 2.90 85 601998 中信银行 374,219.00 2.89 86 002271 东方雨虹 371,511.00 2.87 87 300328 宜安科技 370,665.00 2.86 88 601929 吉视传媒 369,308.83 2.85 89 002433 太安堂 368,940.00 2.85 90 603223 恒通股份 368,683.00 2.85 91 600596 新安股份 368,602.00 2.85 92 300246 宝莱特 363,558.00 2.81 93 300041 回天新材 362,925.00 2.80 94 300287 飞利信 362,835.00 2.80 95 600183 生益科技 360,152.00 2.78 96 000150 宜华健康 358,206.00 2.77 97 300409 道氏技术 357,221.00 2.76 98 600298 安琪酵母 354,838.00 2.74 99 300333 兆日科技 352,481.00 2.72 100 601636 旗滨集团 350,302.00 2.71 101 600180 瑞茂通 348,810.00 2.70 102 300121 阳谷华泰 348,109.00 2.69 103 600117 西宁特钢 347,055.00 2.68 104 600966 博汇纸业 343,896.00 2.66 105 600397 安源煤业 342,331.00 2.65 106 002193 山东如意 341,299.00 2.64 107 000890 法 尔 胜 340,021.00 2.63 108 600586 金晶科技 339,424.00 2.62 109 002132 恒星科技 339,420.00 2.62 110 600487 亨通光电 339,408.00 2.62 111 002615 哈尔斯 339,033.50 2.62 112 000910 大亚圣象 338,465.00 2.62 113 002016 世荣兆业 338,060.00 2.61 114 600606 绿地控股 336,366.00 2.60 115 603002 宏昌电子 336,350.00 2.60 116 000563 陕国投Ａ 335,561.00 2.59 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 52 页 共 75 页 117 300475 聚隆科技 334,949.00 2.59 118 002172 澳洋科技 334,512.00 2.58 119 600085 同仁堂 332,621.00 2.57 120 600510 黑牡丹 332,119.00 2.57 121 002142 宁波银行 331,642.00 2.56 122 600826 兰生股份 329,880.00 2.55 123 300141 和顺电气 329,860.00 2.55 124 002518 科士达 327,052.00 2.53 125 002734 利民股份 326,381.00 2.52 126 002543 万和电气 325,028.00 2.51 127 601007 金陵饭店 324,568.21 2.51 128 300118 东方日升 323,792.00 2.50 129 300248 新开普 323,204.00 2.50 130 002749 国光股份 321,914.00 2.49 131 600210 紫江企业 321,828.00 2.49 132 300034 钢研高纳 320,183.00 2.47 133 300113 顺网科技 319,132.00 2.47 134 002495 佳隆股份 315,564.00 2.44 135 002732 燕塘乳业 315,069.00 2.43 136 300160 秀强股份 314,200.00 2.43 137 002320 海峡股份 313,830.00 2.43 138 600100 同方股份 313,601.00 2.42 139 000705 浙江震元 312,264.00 2.41 140 600159 大龙地产 311,965.00 2.41 141 000921 海信科龙 311,605.00 2.41 142 603806 福斯特 311,231.00 2.41 143 600730 中国高科 310,215.00 2.40 144 002713 东易日盛 308,727.00 2.39 145 000701 厦门信达 308,496.00 2.38 146 002335 科华恒盛 308,160.00 2.38 147 600736 苏州高新 306,933.00 2.37 148 000561 烽火电子 306,251.00 2.37 149 600969 郴电国际 305,488.00 2.36 150 600783 鲁信创投 305,263.00 2.36 151 600284 浦东建设 302,356.00 2.34 152 002079 苏州固锝 301,477.00 2.33 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 53 页 共 75 页 153 000926 福星股份 301,373.00 2.33 154 002091 江苏国泰 301,000.00 2.33 155 002458 益生股份 300,843.00 2.32 156 300365 恒华科技 300,579.00 2.32 157 002042 华孚色纺 298,590.00 2.31 158 000552 靖远煤电 298,570.00 2.31 159 002594 比亚迪 298,346.00 2.31 160 002144 宏达高科 297,709.00 2.30 161 600119 长江投资 296,439.00 2.29 162 000823 超声电子 295,465.00 2.28 163 601717 郑煤机 295,056.00 2.28 164 300240 飞力达 293,274.00 2.27 165 002232 启明信息 292,812.00 2.26 166 300020 银江股份 290,161.00 2.24 167 000417 合肥百货 289,958.00 2.24 168 000985 大庆华科 289,293.00 2.24 169 000900 现代投资 289,052.00 2.23 170 600028 中国石化 288,818.00 2.23 171 300008 天海防务 287,105.00 2.22 172 300205 天喻信息 284,931.00 2.20 173 600297 广汇汽车 283,571.00 2.19 174 300321 同大股份 283,340.00 2.19 175 002064 华峰氨纶 283,237.00 2.19 176 002115 三维通信 282,855.00 2.19 177 600197 伊力特 282,654.00 2.18 178 002580 圣阳股份 282,008.00 2.18 179 000993 闽东电力 281,537.00 2.18 180 601515 东风股份 281,253.00 2.17 181 603898 好莱客 280,536.34 2.17 182 601058 赛轮金宇 279,581.00 2.16 183 002056 横店东磁 279,296.00 2.16 184 300355 蒙草生态 278,656.00 2.15 185 600900 长江电力 278,576.00 2.15 186 600456 宝钛股份 276,942.00 2.14 187 002264 新 华 都 276,430.00 2.14 188 002177 御银股份 276,155.00 2.13 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 54 页 共 75 页 189 600260 凯乐科技 275,779.00 2.13 190 300074 华平股份 274,750.37 2.12 191 300443 金雷风电 274,256.00 2.12 192 601101 昊华能源 274,233.00 2.12 193 600429 三元股份 273,502.44 2.11 194 300018 中元股份 272,990.00 2.11 195 300415 伊之密 272,730.00 2.11 196 300363 博腾股份 272,424.00 2.11 197 601555 东吴证券 272,082.00 2.10 198 300335 迪森股份 271,385.00 2.10 199 300387 富邦股份 270,337.02 2.09 200 002536 西泵股份 269,499.00 2.08 201 002087 新野纺织 269,385.00 2.08 202 002460 赣锋锂业 269,367.00 2.08 203 000429 粤高速Ａ 268,738.00 2.08 204 600287 江苏舜天 267,866.00 2.07 205 002233 塔牌集团 267,650.00 2.07 206 002088 鲁阳节能 266,691.00 2.06 207 603026 石大胜华 266,512.00 2.06 208 600543 莫高股份 265,794.00 2.05 209 601233 桐昆股份 265,582.56 2.05 210 600267 海正药业 265,574.00 2.05 211 002768 国恩股份 264,801.00 2.05 212 600078 澄星股份 264,266.00 2.04 213 601333 广深铁路 264,183.00 2.04 214 300094 国联水产 264,080.00 2.04 215 002705 新宝股份 263,857.39 2.04 216 002403 爱仕达 262,088.00 2.03 217 002119 康强电子 261,734.00 2.02 218 002148 北纬通信 260,544.00 2.01 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 55 页 共 75 页 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601857 中国石油 1,705,599.00 13.18 2 601988 中国银行 1,367,527.50 10.57 3 600036 招商银行 1,322,532.00 10.22 4 002008 大族激光 1,317,082.82 10.18 5 601939 建设银行 1,200,220.44 9.27 6 601800 中国交建 1,097,805.20 8.48 7 601318 中国平安 1,006,039.08 7.77 8 601398 工商银行 997,006.81 7.70 9 300017 网宿科技 979,392.60 7.57 10 300024 机器人 860,072.00 6.65 11 300065 海兰信 852,924.00 6.59 12 000735 罗 牛 山 772,419.00 5.97 13 002171 楚江新材 699,588.63 5.41 14 600128 弘业股份 679,537.00 5.25 15 000906 浙商中拓 616,635.00 4.77 16 600688 上海石化 603,396.00 4.66 17 600872 中炬高新 573,109.00 4.43 18 600449 宁夏建材 569,589.00 4.40 19 600058 五矿发展 558,128.00 4.31 20 000031 中粮地产 550,570.00 4.25 21 600839 四川长虹 548,174.00 4.24 22 600059 古越龙山 534,237.00 4.13 23 603006 联明股份 527,070.00 4.07 24 002093 国脉科技 510,961.00 3.95 25 000001 平安银行 504,866.70 3.90 26 000541 佛山照明 502,050.00 3.88 27 000652 泰达股份 496,733.00 3.84 28 000698 沈阳化工 489,390.00 3.78 29 002511 中顺洁柔 488,953.00 3.78 30 600188 兖州煤业 487,303.00 3.77 31 600048 保利地产 475,845.00 3.68 32 600830 香溢融通 473,207.64 3.66 33 000708 大冶特钢 471,802.00 3.65 34 601818 光大银行 455,466.00 3.52 35 603818 曲美家居 451,822.00 3.49 36 002128 露天煤业 451,175.00 3.49 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 56 页 共 75 页 37 600705 中航资本 445,703.00 3.44 38 600999 招商证券 444,716.00 3.44 39 600519 贵州茅台 442,174.81 3.42 40 600757 长江传媒 439,574.00 3.40 41 002150 通润装备 433,605.00 3.35 42 600668 尖峰集团 431,722.00 3.34 43 002041 登海种业 427,627.00 3.30 44 600135 乐凯胶片 421,994.00 3.26 45 002726 龙大肉食 421,565.00 3.26 46 002001 新 和 成 421,350.00 3.26 47 603167 渤海轮渡 419,351.00 3.24 48 600626 申达股份 418,592.00 3.23 49 002086 东方海洋 415,993.00 3.21 50 600500 中化国际 409,303.00 3.16 51 600792 云煤能源 405,924.00 3.14 52 300203 聚光科技 400,055.00 3.09 53 601328 交通银行 398,036.00 3.08 54 600073 上海梅林 396,611.00 3.06 55 600366 宁波韵升 393,020.00 3.04 56 002597 金禾实业 390,745.00 3.02 57 601998 中信银行 388,408.00 3.00 58 002626 金达威 387,766.00 3.00 59 002396 星网锐捷 387,575.00 3.00 60 000150 宜华健康 385,071.40 2.98 61 600971 恒源煤电 384,600.00 2.97 62 002269 美邦服饰 381,669.00 2.95 63 002271 东方雨虹 380,219.00 2.94 64 600594 益佰制药 380,022.00 2.94 65 002577 雷柏科技 378,171.00 2.92 66 002607 亚夏汽车 375,975.00 2.91 67 300131 英唐智控 374,461.00 2.89 68 300037 新宙邦 373,021.00 2.88 69 300246 宝莱特 371,284.00 2.87 70 601929 吉视传媒 370,794.00 2.87 71 002132 恒星科技 369,637.00 2.86 72 000501 鄂武商Ａ 368,556.00 2.85 73 002433 太安堂 365,959.00 2.83 74 300328 宜安科技 365,504.00 2.82 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 57 页 共 75 页 75 600596 新安股份 362,200.00 2.80 76 601727 上海电气 361,337.34 2.79 77 300121 阳谷华泰 359,830.00 2.78 78 300287 飞利信 359,104.00 2.78 79 600606 绿地控股 355,822.00 2.75 80 000002 万 科Ａ 351,722.00 2.72 81 600180 瑞茂通 351,532.00 2.72 82 300333 兆日科技 348,149.00 2.69 83 000890 法 尔 胜 348,031.00 2.69 84 002193 山东如意 346,067.00 2.67 85 601007 金陵饭店 346,055.00 2.67 86 600826 兰生股份 345,692.00 2.67 87 600966 博汇纸业 344,639.00 2.66 88 300048 合康新能 344,454.00 2.66 89 000789 万年青 343,160.00 2.65 90 600487 亨通光电 341,854.00 2.64 91 601636 旗滨集团 339,348.00 2.62 92 000910 大亚圣象 339,017.12 2.62 93 603002 宏昌电子 337,445.00 2.61 94 002734 利民股份 337,049.00 2.60 95 300475 聚隆科技 336,997.00 2.60 96 600510 黑牡丹 335,927.00 2.60 97 000563 陕国投Ａ 335,316.50 2.59 98 600973 宝胜股份 334,807.00 2.59 99 002320 海峡股份 334,280.00 2.58 100 600106 重庆路桥 334,208.00 2.58 101 300141 和顺电气 333,620.76 2.58 102 600397 安源煤业 332,040.00 2.57 103 600119 长江投资 331,992.00 2.57 104 002142 宁波银行 331,522.00 2.56 105 600117 西宁特钢 331,298.00 2.56 106 002543 万和电气 330,830.00 2.56 107 002495 佳隆股份 330,298.00 2.55 108 000705 浙江震元 329,038.00 2.54 109 002732 燕塘乳业 328,537.00 2.54 110 002518 科士达 325,897.00 2.52 111 600210 紫江企业 325,868.00 2.52 112 300248 新开普 324,028.00 2.50 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 58 页 共 75 页 113 000561 烽火电子 323,678.00 2.50 114 300147 香雪制药 323,343.00 2.50 115 002749 国光股份 322,006.00 2.49 116 300160 秀强股份 321,396.00 2.48 117 600100 同方股份 321,349.00 2.48 118 600730 中国高科 321,177.00 2.48 119 000915 山大华特 320,480.00 2.48 120 000701 厦门信达 319,240.00 2.47 121 002335 科华恒盛 318,962.00 2.46 122 002264 新 华 都 316,760.00 2.45 123 600159 大龙地产 316,102.00 2.44 124 300118 东方日升 315,541.00 2.44 125 002713 东易日盛 315,182.00 2.44 126 300034 钢研高纳 313,104.00 2.42 127 603806 福斯特 312,395.00 2.41 128 002091 江苏国泰 311,716.00 2.41 129 000921 海信科龙 309,949.00 2.40 130 601555 东吴证券 309,400.00 2.39 131 002458 益生股份 308,692.00 2.39 132 600969 郴电国际 308,139.00 2.38 133 601717 郑煤机 306,919.00 2.37 134 002594 比亚迪 303,226.00 2.34 135 000823 超声电子 303,036.00 2.34 136 002232 启明信息 302,751.00 2.34 137 000993 闽东电力 302,221.00 2.34 138 600028 中国石化 302,112.60 2.33 139 600260 凯乐科技 301,834.00 2.33 140 600284 浦东建设 301,042.00 2.33 141 002144 宏达高科 300,865.00 2.32 142 600736 苏州高新 299,373.00 2.31 143 000900 现代投资 298,155.00 2.30 144 002115 三维通信 298,053.00 2.30 145 000417 合肥百货 297,998.00 2.30 146 600085 同仁堂 297,654.00 2.30 147 002580 圣阳股份 296,934.00 2.29 148 601628 中国人寿 296,668.66 2.29 149 002042 华孚色纺 296,450.00 2.29 150 002182 云海金属 296,332.00 2.29 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 59 页 共 75 页 151 300321 同大股份 295,216.00 2.28 152 600197 伊力特 294,737.00 2.28 153 300018 中元股份 289,497.00 2.24 154 300205 天喻信息 288,541.00 2.23 155 300240 飞力达 287,920.50 2.22 156 600543 莫高股份 286,922.00 2.22 157 300074 华平股份 286,887.58 2.22 158 002177 御银股份 284,096.00 2.20 159 300443 金雷风电 282,624.00 2.18 160 600755 厦门国贸 281,974.96 2.18 161 000552 靖远煤电 280,983.00 2.17 162 600016 民生银行 280,675.20 2.17 163 002087 新野纺织 279,824.00 2.16 164 600297 广汇汽车 279,358.00 2.16 165 601058 赛轮金宇 277,481.00 2.14 166 002365 永安药业 274,813.00 2.12 167 601233 桐昆股份 274,781.00 2.12 168 600900 长江电力 274,770.00 2.12 169 600267 海正药业 274,032.00 2.12 170 300008 天海防务 273,184.80 2.11 171 002460 赣锋锂业 273,049.00 2.11 172 002064 华峰氨纶 271,466.00 2.10 173 600287 江苏舜天 270,718.00 2.09 174 601515 东风股份 270,646.00 2.09 175 603026 石大胜华 270,396.00 2.09 176 601333 广深铁路 270,116.00 2.09 177 600456 宝钛股份 269,791.00 2.08 178 000338 潍柴动力 267,341.80 2.07 179 002028 思源电气 266,980.00 2.06 180 300094 国联水产 266,215.00 2.06 181 002233 塔牌集团 265,575.00 2.05 182 002119 康强电子 263,936.50 2.04 183 600866 *ST星湖 263,052.00 2.03 184 002403 爱仕达 262,054.00 2.03 185 600277 亿利洁能 261,652.00 2.02 186 300073 当升科技 261,571.00 2.02 187 600078 澄星股份 260,504.00 2.01 188 300363 博腾股份 260,122.00 2.01 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 60 页 共 75 页 189 002548 金新农 259,054.00 2.00 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 191,723,913.05 卖出股票收入（成交）总额 182,276,657.91 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 61 页 共 75 页 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 20,201.38 2 应收证券清算款 12,009,058.25 3 应收股利 - 4 应收利息 1,569.42 5 应收申购款 5,419,769.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,450,598.75 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 828 41,557.35 49,519.51 0.14% 34,359,962.47 99.86% 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 62 页 共 75 页 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 69,457.33 0.20% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年 12月 3日 ）基金份额总额 25,737,619.46 本报告期期初基金份额总额 8,985,885.68 本报告期基金总申购份额 34,395,132.57 减:本报告期基金总赎回份额 8,971,536.27 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 34,409,481.98 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人第四届董事会第十六次临时会议决议，于 2016年 3月 16日发布了《东方基 金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，陈振宇先生不再担任公司副总经理。 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 63 页 共 75 页 经本基金管理人第四届董事会第二十一次临时会议及第五届董事会第一次会议决议，于 2016 年 8月 19日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，孙晔伟先生不再担任公 司总经理，崔伟先生代任公司总经理职务。 经本基金管理人第五届董事会第三次临时会议决议，于 2016 年 10 月 29 日发布了《东方基 金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，刘鸿鹏先生担任公司总经理职务，崔伟先生不再代 任总经理职务。 本基金管理人已通过证监会指定报刊及本基金管理人网站对上述高级管理人员变更情况履 行了信息披露义务，并在本基金及本基金管理人管理的其他基金的招募说明书-基金管理人部分 及时更新了上述高级管理人员变更情况。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，北京市第二中级人民法院对一起原公司员工与公司之间的民事诉讼案件做出终审 判决，判决公司支付原告部分劳动报酬并驳回原告的其他诉讼请求，该案已审理终结。 公司没有其他诉讼和仲裁情况。 本报告期，无涉及基金财产的诉讼事项。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度应支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报酬为 40,000.00元；截至 2016年 12月 31日，该审计机构已向本基金提供 2年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 64 页 共 75 页 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东北证券股份 有限公司 1 214,355,068.38 57.31% 195,342.74 56.78% - 方正证券股份 有限公司 1 159,645,502.58 42.69% 148,679.26 43.22% - 光大证券股份 有限公司 2 - - - - - 兴业证券股份 有限公司 2 - - - - - 申万宏源证券 有限公司 2 - - - - - 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商 的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序： 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，各项 财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监 会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度 保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人 员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股 分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以 上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签 约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本基金本报告期内租用的券商交易单元未发生变更。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东北证券股份 有限公司 - - - - - - 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 65 页 共 75 页 方正证券股份 有限公司 - - 49,100,000.00 100.00% - - 光大证券股份 有限公司 - - - - - - 兴业证券股份 有限公司 - - - - - - 申万宏源证券 有限公司 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 东方启明量化先锋混合型证券投 资基金年度最后一日净值公告 指定报刊、网站 2016年 1月 4日 2 东方基金管理有限责任公司关于 临时调整旗下基金开放时间的公 告 指定报刊、网站 2016年 1月 4日 3 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 1月 5日 4 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 1月 7日 5 东方基金管理有限责任公司关于 临时调整旗下基金开放时间的公 告 指定报刊、网站 2016年 1月 7日 6 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 1月 8日 7 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 1月 12日 8 东方基金关于变更公司股东名称 指定报刊、网站 2016年 1月 14日 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 66 页 共 75 页 及经营范围的公告 9 关于增加中金公司为旗下基金销 售渠道及开通转换业务并参与其 申购费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 1月 20日 10 东方启明量化先锋混合 2015 年 第 4季度报告 指定报刊、网站 2016年 1月 21日 11 关于增加中正达广为旗下基金销 售渠道及开通定投及转换业务并 参与其认申购费率优惠活动的公 告 指定报刊、网站 2016年 1月 27日 12 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 1月 28日 13 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 1月 30日 14 东方央视财经 50 指数增强型证 券投资基金招募说明书（更新） （2015年第 2号） 网站 2016年 2月 1日 15 东方央视财经 50 指数增强型证 券投资基金招募说明书（更新） 摘要（2015年第 2号） 指定报刊、网站 2016年 2月 1日 16 关于增加珠海盈米财富管理有限 公司为旗下基金销售机构及开通 定投和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 2月 1日 17 关于增加平安证券为旗下基金销 售渠道及开通定投与转换业务并 指定报刊、网站 2016年 2月 17日 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 67 页 共 75 页 参与其申购费率优惠活动的公告 18 关于调整旗下部分基金持有的停 牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 2月 17日 19 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 2月 18日 20 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 2月 27日 21 东方基金管理有限责任公司 关 于调整旗下部分基金持有的停牌 股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 3月 1日 22 东方基金管理有限责任公司 关 于调整旗下部分基金持有的停牌 股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 3月 5日 23 东方基金管理有限责任公司 关 于调整旗下部分基金持有的停牌 股票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 3月 8日 24 东方基金管理有限责任公司关于 参与上海利得费率优惠活动的公 告 指定报刊、网站 2016年 3月 14日 25 东方基金管理有限责任公司关于 参与同花顺费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 3月 14日 26 东方基金管理有限责任公司变更 高管人员的公告 指定报刊、网站 2016年 3月 16日 27 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 3月 19日 28 东方基金管理有限责任公司 关 指定报刊、网站 2016年 3月 22日 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 68 页 共 75 页 于调整旗下部分基金持有的停牌 股票估值方法的提示性公告 29 东方启明量化先锋混合型证券投 资基金（原东方央视财经 50 指 数增强型证券投资基金转型） 2015年年度报告摘要 指定报刊、网站 2016年 3月 29日 30 东方启明量化先锋混合型证券投 资基金（原东方央视财经 50 指 数增强型证券投资基金转型） 2015年年度报告 网站 2016年 3月 29日 31 关于在银河证券开通东方基金旗 下基金转换业务的公告 指定报刊、网站 2016年 3月 29日 32 关于增加奕丰金融为旗下基金销 售渠道 及开通定投及转换业务 的公告 指定报刊、网站 2016年 3月 30日 33 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 4月 6日 34 东方基金管理有限责任公司关于 直销系统维护暂停直销电子交易 的公告 指定报刊、网站 2016年 4月 7日 35 东方基金管理有限责任公司关于 直销系统维护暂停直销电子交易 的公告 指定报刊、网站 2016年 4月 13日 36 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 4月 15日 37 东方启明量化先锋混合型证券投 资基金 2016年第 1季度报告 指定报刊、网站 2016年 4月 21日 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 69 页 共 75 页 38 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 4月 22日 39 关于继续参加中正达广基金认 购、申购费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 4月 27日 40 关于增加大泰金石管理有限公司 为旗下基金销售机构及开通定 投和转换业务并参与其费率优惠 活动的公告 指定报刊、网站 2016年 4月 27日 41 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 5月 4日 42 关于增加东兴证券为旗下基金销 售渠道及开通转换业务的公告 指定报刊、网站 2016年 5月 10日 43 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 5月 10日 44 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 5月 11日 45 关于增加国金证券为旗下基金销 售渠道及开通转换业务的公告 指定报刊、网站 2016年 5月 13日 46 关于增加海银基金销售有限公司 为旗下基金销售机构及开通定投 和转换业务并参与其费率优惠活 动的公告 指定报刊、网站 2016年 5月 27日 47 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 6月 1日 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 70 页 共 75 页 48 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 6月 3日 49 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 6月 16日 50 东方基金管理有限责任公司关于 在京东旗舰店开展申购费率优惠 活动的公告 指定报刊、网站 2016年 6月 28日 51 东方基金管理有限责任公司关于 提醒投资者防范金融诈骗的通告 指定报刊、网站 2016年 6月 28日 52 关于增加前海凯恩斯为旗下基金 销售渠道及开通定投及转换业务 的公告 指定报刊、网站 2016年 6月 28日 53 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 6月 28日 54 东方启明量化先锋混合型证券投 资基金半年度最后一日净值公告 指定报刊、网站 2016年 7月 1日 55 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 7月 5日 56 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 7月 6日 57 东方基金管理有限责任公司关于 开展通联支付招商银行卡费率优 惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 7月 7日 58 东方基金管理有限责任公司 关 指定报刊、网站 2016年 7月 14日 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 71 页 共 75 页 于调整旗下部分基金持有的停牌 股票估值方法的提示性公告 59 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 7月 15日 60 东方启明量化先锋混合型证券投 资基金招募说明书（更新）摘要 （2016年第 1号） 指定报刊、网站 2016年 7月 15日 61 东方启明量化先锋混合型证券投 资基金招募说明书（更新）（2016 年第 1号） 网站 2016年 7月 15日 62 东方基金管理有限责任公司关于 参与诺亚正行费率优惠活动的公 告 指定报刊、网站 2016年 7月 16日 63 东方启明量化先锋混合型证券投 资基金 2016年第 2季度报告 指定报刊、网站 2016年 7月 20日 64 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 7月 30日 65 关于增加上海联泰资产管理有限 公司为旗下基金销售机构及开通 定投和转换业务并参与其申（认） 购费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 8月 2日 66 关于在东北证券开通东方基金旗 下基金转换业务的公告 指定报刊、网站 2016年 8月 5日 67 关于增加北京汇成基金销售有限 公司为旗下基金销售机构及开通 定投和转换业务并参与其申（认） 购费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 8月 5日 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 72 页 共 75 页 68 东方基金关于旗下部分基金参加 深圳前海凯恩斯基金销售有限公 司费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 8月 17日 69 关于增加武汉伯嘉为旗下基金销 售渠道及开通转换业务的公告 指定报刊、网站 2016年 8月 17日 70 东方基金管理有限责任公司变更 高管人员的公告 指定报刊、网站 2016年 8月 19日 71 东方基金管理有限责任公司关于 直销系统维护暂停直销电子交易 的公告 指定报刊、网站 2016年 8月 25日 72 东方启明量化先锋混合型证券投 资基金 2016年半年度报告摘要 指定报刊、网站 2016年 8月 26日 73 东方启明量化先锋混合型证券投 资基金 2016年半年度报告 网站 2016年 8月 26日 74 关于增加深圳众禄金融控股股份 有限公司为旗下部分基金销售机 构及开通定投和转换业务并参与 其申（认）购费率优惠活动的公 告 指定报刊、网站 2016年 9月 3日 75 关于增加凤凰金信（银川）投资 管理有限公司为旗下基金销售机 构及开通定投和转换业务并参与 其申（认）购费率优惠活动的公 告 指定报刊、网站 2016年 9月 9日 76 关于旗下部分基金参与交通银行 手机银行渠道基金申购及定期定 额投资手续费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 9月 20日 77 关于增加民族证券为旗下基金销 售渠道的公告 指定报刊、网站 2016年 10月 11日 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 73 页 共 75 页 78 东方启明量化先锋混合型证券投 资基金 2016年第 3季度报告 指定报刊、网站 2016年 10月 24日 79 东方基金管理有限责任公司关于 董事、监事、高级管理人员及其 他从业人员在子公司兼任职务等 情况的公告 指定报刊、网站 2016年 10月 27日 80 东方基金管理有限责任公司变更 高管人员的公告 指定报刊、网站 2016年 10月 29日 81 关于增加乾道金融信息服务（北 京）股份有限公司为旗下基金销 售机构及开通定投和转换业务并 参与其申（认）购费率优惠活动 的公告 指定报刊、网站 2016年 10月 29日 82 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 11月 2日 83 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 11月 11日 84 关于旗下部分基金参加吉林银行 网银渠道基金销售并参与相关费 率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 11月 22日 85 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 11月 26日 86 关于旗下部分基金继续参与交通 银行手机银行渠道基金申购及定 期定额投资手续费率优惠活动的 公告 指定报刊、网站 2016年 11月 29日 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 74 页 共 75 页 87 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 12月 13日 88 东方基金管理有限责任公司关于 调整旗下部分基金持有的停牌股 票估值方法的提示性公告 指定报刊、网站 2016年 12月 15日 89 关于旗下部分基金继续参与交通 银行手机银行渠道基金申购及定 期定额投资手续费率优惠活动的 公告 指定报刊、网站 2016年 12月 22日 90 关于增加深圳富济财富管理有限 公司为旗下基金销售机构及开通 定投和转换业务并参与其申（认） 购费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 12月 24日 91 关于旗下部分基金参加邮储银行 个人网上银行和手机银行基金申 购费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 12月 29日 92 关于旗下基金参与东莞银行基金 申购及定投费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2016年 12月 29日 93 关于旗下基金参与中国农业银行 基金申购及定投费率优惠活动的 公告 指定报刊、网站 2016年 12月 29日 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 一、《东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方启明量化先锋混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 东方启明量化先锋 2016年年度报告 第 75 页 共 75 页 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2017年 3月 27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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