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博时安和18个月定开债券C(002267)  基金公开信息
流水号 712031
基金代码 002267
公告日期 2017-03-27
编号 1
标题 博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告摘要
信息全文 基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月二十七日 §1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月26日起至12月31日止。
1.2目录
§1重要提示及目录 1
1.1 重要提示 1
1.2 目录 2
§2基金简介 4
2.1 基金基本情况 4
2.2 基金产品说明 4
2.3 基金管理人和基金托管人 4
2.4 信息披露方式 5
2.5 其他相关资料 5
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 5
3.1 主要会计数据和财务指标 5
3.2 基金净值表现 6
§4管理人报告 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 15
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 15
§5托管人报告 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 16
§6审计报告 16
6.1管理层对财务报表的责任 16
6.2注册会计师的责任 16
6.3审计意见 16
§7年度财务报表 17
7.1 资产负债表 17
7.2 利润表 19
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 19
7.4 报表附注 20
§8投资组合报告 38
8.1 期末基金资产组合情况 39
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 39
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 39
8.4报告期内股票投资组合的重大变动 39
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 39
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 40
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 40
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 40
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 40
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 40
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 40
8.12 投资组合报告附注 40
§9基金份额持有人信息 41
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 41
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 42
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 42
§10开放式基金份额变动 42
§11重大事件揭示 43
11.1基金份额持有人大会决议 43
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 43
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 43
11.4 基金投资策略的改变 43
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 43
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 43
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 43
11.8 其他重大事件 44
§12备查文件目录 46
12.1 备查文件目录 46
12.2 存放地点 46
12.3 查阅方式 46

§2基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称
博时安和18个月定开债

基金主代码
002266

交易代码
002266

基金运作方式
定期开放式

基金合同生效日
2016年1月26日

基金管理人
博时基金管理有限公司

基金托管人
中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
479,762,039.20份

基金合同存续期
不定期

下属分级基金的基金简称
博时安和18个月定开债A
博时安和18个月定开债C

下属分级基金的交易代码
002266
002267

报告期末下属分级基金的份额总额
111,478,288.87份
368,283,750.33份

2.2 基金产品说明
投资目标
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略
在战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。本基金采用的投资策略包括:资产配置策略、固定收益类证券投资策略、杠杆投资策略。

业绩比较基准
一年期银行定期存款收益率(税后)*150%

风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
博时基金管理有限公司
中国民生银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
孙麒清
罗菲菲


联系电话
0755-83169999
010-58560666


电子邮箱
service@bosera.com
tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话
95105568
95568

传真
0755-83195140
010-58560798

注册地址
广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址
广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
北京市西城区复兴门内大街2号

邮政编码
518040
100031

法定代表人
张光华
洪崎

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bosera.com

基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址

会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

注册登记机构
博时基金管理有限公司
北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2016年1月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日


博时安和18个月定开债A
博时安和18个月定开债C

本期已实现收益
3,643,390.87
10,613,891.77

本期利润
2,577,002.33
7,116,041.41

加权平均基金份额本期利润
0.0231
0.0193

本期加权平均净值利润率
2.25%
1.89%

本期基金份额净值增长率
2.30%
1.90%

3.1.2期末数据和指标
2016年末


博时安和18个月定开债A
博时安和18个月定开债C

期末可供分配利润
2,577,002.33
7,116,041.41

期末可供分配基金份额利润
0.0231
0.0193

期末基金资产净值
114,055,291.20
375,399,791.74

期末基金份额净值
1.023
1.019

3.1.3累计期末指标
2016年末


博时安和18个月定开债A
博时安和18个月定开债C

基金份额累计净值增长率
2.30%
1.90%

注:本基金合同生效日为2016年1月26日,基金合同生效日起未满一年。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时安和18个月定开债A:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-2.39%
0.15%
0.57%
0.01%
-2.96%
0.14%

过去六个月
0.49%
0.15%
1.13%
0.01%
-0.64%
0.14%

自基金合同生效起至今
2.30%
0.13%
2.10%
0.01%
0.20%
0.12%

2.博时安和18个月定开债C:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-2.49%
0.16%
0.57%
0.01%
-3.06%
0.15%

过去六个月
0.30%
0.15%
1.13%
0.01%
-0.83%
0.14%

自基金合同生效起至今
1.90%
0.13%
2.10%
0.01%
-0.20%
0.12%

注:本基金的业绩比较基准为一年期银行定期存款收益率(税后)*150%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年1月26日至2016年12月31日)
1、博时安和18个月定开债A
/
2、博时安和18个月定开债C
/
注:本基金合同于2016年1月26日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条(二)投资范围、(四)投资限制的有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、博时安和18个月定开债A
/
2、博时安和18个月定开债C
/
注:本基金合同于2016年1月26日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
无。
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2016年12月31日,博时基金公司共管理164只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾6250亿元人民币,其中公募基金规模逾3760亿元人民币,累计分红逾781亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至2016年年末,博时旗下共94只(份额分开计算)成立满一年的基金产品参与分类排名。其中排名在同类前1/2的产品共有60只(主动权益17只,债券16只,指数20只,货币3只,QDII基金4只),约64%;排名在前1/3的产品共有45只,约48%;排名前1/4的产品共有34只,约36%。博时旗下各类产品均有表现突出的产品位居行业前列。
黄金基金类,博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率19.10%,在同类8只排名第1。
固收方面,长期标准债券型基金里,博时双月薪定期支付债券,今年以来净值增长率为6.54%,在同类61只中排名第2;博时信用债纯债(A类),今年以来净值增长率为4.23%,在同类中排名第4;中短期标准债券型基金,博时安盈债券(A类)今年以来净值增长率为2.02%,在同类66只排名第1;普通债券型基金里,博时稳定价值债券(A类)今年以来净值增长率为2.31%,在同类排名前1/3;货币市场基金里,博时外服货币今年以来净值增长率为3.03%,同类194只排名第6。
QDII基金,博时标普500ETF今年以来净值增长率18.34%,同类排名前1/4。博时亚洲票息收益债券(QDII)今年以来净值增长率14.43%,同类排名第3。
2、 其他大事件
?2016年12月27日,2016金融新媒体峰会暨金V榜2016颁奖典礼在广州举行,博时基金荣获“最具传播力基金公司”奖项。
?2016年12月13日,由中国经营报主办的“2016 第十四届中国企业竞争力年会暨金融高峰论坛”在北京举行,博时基金荣获“2016卓越竞争力品牌建设金融机构”奖项。
?2016年12月9日,在证券日报主办的“第十二届中国证券市场年会”上,博时基金荣膺中国证券市场“2016年度最全能公募基金龙鼎奖”。
?2016年12月8日,金融界网站主办的首届智能金融国际论坛暨第五届金融界“领航中国”年度盛典,博时基金荣获“2016年杰出品牌奖”。
?2016年12月6日,全国社会保障基金理事会发布公告,博时成为基本养老保险基金首批证券投资管理机构之一。
?2016年12月1日,由《经济观察报》主办的“2015-2016年度观察家金融峰会”在沪举办,博时基金再次独家蝉联“卓越固定收益投资团队奖”。
?2016年11月25日,由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的2016年(第二届)CFAC中国金融年会在深召开,博时基金再次蝉联“年度最佳基金公司大奖”。
?2016年11月23日,由新浪财经主办的“2016新浪全球资产管理论坛”在京举行,“2016中国(首届)波特菲勒奖综合评选”结果揭晓。博时基金荣获“2016最具互联网创新基金公司”、基金经理过钧获评“2016最佳债券基金经理”、何凯获“2016最佳QDII基金经理”。本届波特菲勒奖博时基金共斩获三项大奖,成为获奖最多的公募基金公司之一。
?2016年11月17日,全国社保基金境内投资管理人2016年座谈会在上海举行,博时基金副总裁董良泓荣获“五年服务社保奖”,该奖项授予长期为社保服务且业绩优秀的投资管理人,本次仅授予5人,董良泓先生是自2015年之后再次蝉联该奖项。
?2016年9月7日,第二届结构性融资与资产证券化论坛暨2016年度资产证券化?介甫奖颁奖典礼上,“博时资本-平安银行橙鑫橙e资产支持专项计划”荣获“应收账款类最受投资者欢迎产品”和“最佳风控产品”两项大奖。
?2016年8月5日,由21世纪经济报道主办的“2016深港通论坛暨 ‘金帆奖’系列颁奖礼上,博时一举斩获2016年综合实力十强基金公司奖、2016年互联网突出表现奖、2016年ABS最具实力管理人奖(博时资本)三项大奖。
?2016年6月24日,由南方日报主办的一年一度 “金榕奖”南方金融大奖系列评选正式揭晓,博时基金董事长张光华荣膺 “2016南方金融领导力年度大奖”,博时基金基金经理魏桢荣获“2016南方金融年度投资理财师”称号。
?由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016年5月13日在深举行。博时旗下博时信用债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。
?2016年5月10日,由上海证券报主办的2016中国基金业峰会暨第十三届“金基金”奖颁奖典礼在上海举办,博时基金荣获“2015年度金基金·债券投资回报基金管理公司”大奖。
?2016年4月15日,由中国基金报主办的第三届中国基金业英华奖评选揭晓,博时基金经理过钧先生获评三年期二级债基最佳基金经理、五年期二级债基最佳基金经理。
?2016年3月27日,第十三届中国基金业金牛奖揭晓,博时基金摘得了基金业的“奥斯卡”奖--“固定收益投资金牛基金公司”奖。
?2016年3月15日,由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315评选——投资者最认同的券商、基金领军人物》评选活动日前揭晓,博时基金董事长张光华先生获评“投资者最认同的公募基金领军人物”,网络票选高居第二位。
?2016年1月18日,大众证券报“2015中国基金风云榜”上,博时创业成长(050014)荣获2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰18个月定开债(160515)荣获2015“最佳固定收益型基金”奖。
?2016年1月15日,2016年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖在京举办,博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖;博时“存金宝”获年度金牌创新力金融产品奖。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



陈凯杨
固定收益总部现金管理组投资总监/基金经理
2016-01-26
-
11.2
2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月再次加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、特定资产投资经理、博时理财30天债券基金基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时外服货币市场基金、博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时裕瑞纯债债券基金、博时裕盈纯债债券基金、博时裕恒纯债债券基金、博时裕荣纯债债券基金、博时裕晟纯债债券基金、博时裕泰纯债债券基金、博时裕丰纯债债券基金、博时裕和纯债债券基金、博时裕坤纯债债券基金、博时裕嘉纯债债券基金、博时裕达纯债债券基金、博时裕康纯债债券基金、博时安心收益定期开放债券基金的基金经理。现任固定收益总部现金管理组投资总监兼博时月月薪定期支付债券基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时现金收益货币基金、博时安誉18个月定开债基金、博时裕乾纯债债券基金、博时裕腾纯债债券基金、博时安和18个月定开债基金、博时安泰18个月定开债基金、博时裕安纯债债券基金、博时裕新纯债债券基金、博时安瑞18个月定开债基金、博时裕发纯债债券基金、博时安怡6个月定开债基金、博时裕景纯债债券基金、博时裕通纯债债券基金、博时安源18个月定开债基金、博时裕弘纯债债券基金、博时裕顺纯债债券基金、博时裕昂纯债债券基金、博时裕泉纯债债券基金、博时安祺一年定开债基金、博时裕信纯债债券基金、博时裕诚纯债债券基金、博时安诚18个月定开债基金的基金经理。

罗霄
高级研究员兼基金经理助理
2016-01-26
-
4.5
2012年7月从上海财经大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司,曾任研究员,现任高级研究员兼基金经理助理。

注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公司进一步完善了《公平交易管理制度》,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务进行了详细规范,同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年全年债券市场经历了较大幅度的波动,年初由于信用风险和资金面收紧的因素,债券市场缓慢上行,进入二季度之后,资金面逐渐宽松,利率债尤其是超长债迎来了一波较大幅度的下行,超长债更是创出了年内的新低。但进入四季度之后,债券市场利率经历了短暂的下行之后大幅上升,从10月下旬以来,受央行货币政策边际收紧、全球债券市场大跌、银行委外赎回传闻和国债期货恐慌下跌影响,债券市场出现剧烈调整。从收益率上行幅度看,2016年全年1-3年债券上行超过30BP,5-10年金融债上行10BP,20-30年全年基本持平。从指数上来看,中债总财富指数上涨1.48%,国债指数上涨2.35%,金融债指数上涨0.71%,企业债指数上涨2.46%。
2016年度,本基金根据债券市场特征顺势而为,灵活调整了组合的仓位和杠杆水平,在二三季度债券市场收益率下行时积极拉长久期并增加杠杆,在四季度则大幅减持了中长久期利率债以及中低评级信用债,降低了组合久期和信用风险。
今年以来各大类资产价格的波动,都体现出流动性驱动的特征,这一点在债市上尤为突出。本轮调整之前,过剩的流动性已将期限利差和信用利差压缩到了极致。而随着央行去金融杠杆政策的推进,市场流动性开始收缩,期限利差和信用利差又开始反弹,本轮债市调整,流动性驱动是主要因素,基本面方面并无趋势性变化。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日,本基金A类基金份额净值为1.023元,份额累计净值为1.023元;C类基金份额净值为1.019元,份额累计净值为1.019元。报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为2.30%,C类基金份额净值增长率为1.90%,同期业绩基准增长率2.10%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
明年,央行控杠杆仍然是一条重要的主线,在央行控杠杆的思路下,信用刚兑和流动性刚兑都在逐步打破,防风险将成为主基调。近一年来,央行将短端利率守在2.25%,导致大量套利资金涌入债市,银行委外和债市杠杆都迅速上升;但随着经济的企稳,央行去杠杆的估计也显著下降。随着央行对金融去杠杆的推动,流动性的刚兑被打破,短端利率开始出现显著上行。但市场之前对央行控杠杆的决心有所低估,从目前的公开市场操作来看,我们不能低估央行去杠杆的决心。
长期来看,经济下行趋势难改,且处于高债务水平的债务周期内,债券市场利率有下行空间的,我们保持债券市场中长期牛市的观点不变,对于后市不应悲观。但短期机会仍需要耐心等待,从中短期的角度看,宏观政策现阶段的重点在于“抑制资产泡沫、防范金融风险”,结合汇率条件和金融高杠杆风险的判断,现阶段货币政策的基调立足于“稳健中性”而不是“稳健宽松”,流动性边际条件上维持紧平衡,强调“货币闸门”。在当前时点,债市依然具有配置价值,但需要扛过流动性冲击的影响。短期来看,流动性风险尚没有得到充分的释放,期限利差和信用利差依然存在显著的上行空间。唯有等待流动性风险得到充分释放,期限利差和信用利差得到显著修复,债市才会具有较高的安全边际。
本组合遵循定开债的投资理念,投资思路上保持谨慎乐观,继续采用短久期、轻杠杆操作策略,等待市场调整充分,通过左侧博弈增强收益。在品种选择上,重利率轻信用。精选个券严控信用风险。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在完善内部控制制度和流程手册的同时,推动内控体系和制度措施的落实;强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察,通过实时监控、定期检查、专项检查等方式,及时发现情况,提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查,发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告,定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2016年,我公司根据法律、法规的规定,制定、修订和完善了《博时货币市场基金投资管理制度》、《博时基金国债期货投资管理流程手册》、《博时基金国债期货风险管理流程手册》、《博时基金流动性风险管理制度》、《关联交易管理办法》、《交易部公平交易管理制度》、《博时ETF基金风险管理制度》、《博时基金反洗钱工作手册》、《开放式基金业务规则》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募基金的《投资管理细则》,以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关系管理系统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台,加强了公司的市场体系、投研体系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中,严格规范基金销售业务,按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料,选择有代销资格的代销机构销售基金,并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
收益分配原则:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制),且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,本报告期内本基金未进行收益分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金管理人—博时基金管理有限公司在博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金管理人—博时基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6审计报告
普华永道中天审字(2017)第21585号
博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“博时安和18个月定开债”)的财务报表,包括2016年12月31日的资产负债表、2016年1月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是博时安和18个月定开债的基金管理人博时基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映;
(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
6.3审计意见
我们认为,上述博时安和18个月定开债的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了博时安和18个月定开债2016年12月31日的财务状况以及2016年1月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) ————————
薛 竞


中国 ? 上海市 注册会计师
————————
2017年3月24日 张 振 波

§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2016年12月31日

资 产:

-

银行存款
7.4.7.1
53,158,005.82

结算备付金

16,142,446.91

存出保证金

10,134.05

交易性金融资产
7.4.7.2
561,387,000.00

其中:股票投资

-

基金投资

-

债券投资

561,387,000.00

资产支持证券投资

-

贵金属投资

-

衍生金融资产
7.4.7.3
-

买入返售金融资产
7.4.7.4
-

应收证券清算款

-

应收利息
7.4.7.5
11,419,778.60

应收股利

-

应收申购款

-

递延所得税资产

-

其他资产
7.4.7.6
-

资产总计

642,117,365.38

负债和所有者权益
附注号
本期末
2016年12月31日

负 债:

-

短期借款

-

交易性金融负债

-

衍生金融负债
7.4.7.3
-

卖出回购金融资产款

152,000,000.00

应付证券清算款

60,062.98

应付赎回款

-

应付管理人报酬

249,654.68

应付托管费

83,218.24

应付销售服务费

127,657.80

应付交易费用
7.4.7.7
8,654.77

应交税费

-

应付利息

3,033.97

应付利润

-

递延所得税负债

-

其他负债
7.4.7.8
130,000.00

负债合计

152,662,282.44

所有者权益:

-

实收基金
7.4.7.9
479,762,039.20

未分配利润
7.4.7.10
9,693,043.74

所有者权益合计

489,455,082.94

负债和所有者权益总计

642,117,365.38

注:1.报告截止日2016年12月31日,基金份额总额479,762,039.20份。其中A类基金份额净值1.023元,基金份额总额111,478,288.87份;C类基金份额净值1.019元,基金份额总额368,283,750.33份。
2.本财务报表的实际编制期间为2016年1月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。
7.2 利润表
会计主体:博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2016年1月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
附注号
本期
2016年1月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日

一、收入

20,585,965.55

1.利息收入

21,030,209.63

其中:存款利息收入
7.4.7.11
409,289.81

债券利息收入

20,340,729.37

资产支持证券利息收入

-

买入返售金融资产收入

280,190.45

其他利息收入

-

2.投资收益(损失以“-”填列)

4,119,994.82

其中:股票投资收益
7.4.7.12
-

基金投资收益

-

债券投资收益
7.4.7.13
4,119,994.82

资产支持证券投资收益

-

贵金属投资收益

-

衍生工具收益
7.4.7.14
-

股利收益
7.4.7.15
-

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
7.4.7.16
-4,564,238.90

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
7.4.7.17
-

减:二、费用

10,892,921.81

1.管理人报酬

2,738,054.38

2.托管费

912,684.75

3.销售服务费

1,400,615.87

4.交易费用
7.4.7.18
19,729.51

5.利息支出

5,489,622.29

其中:卖出回购金融资产支出

5,489,622.29

6.其他费用
7.4.7.19
332,215.01

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

9,693,043.74

减:所得税费用

-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

9,693,043.74

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2016年1月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
479,762,039.20
-
479,762,039.20

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
9,693,043.74
9,693,043.74

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

其中:1.基金申购款
-
-
-

2.基金赎回款
-
-
-

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
479,762,039.20
9,693,043.74
489,455,082.94

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
————————— —————————— —————————
基金管理公司负责人:江向阳 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2498号《关于准予博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》核准,由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式证券投资基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集479,731,901.97元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第084号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年1月26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为479,762,039.20份基金份额,其中认购资金利息折合30,137.23份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
根据《博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,自2015年12月28日本基金募集首日起,本基金根据认购、申购费用和销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用的基金份额,称为A类基金份额;在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值。
本基金为定期开放式基金,封闭期为自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起18个月的期间。开放期为自封闭期结束之后第一个工作日(含)起不少于五个工作日、不超过二十个工作日的期间,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
本基金的业绩比较基准为:1年期定期存款利率(税后)×150%。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年1月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年1月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2016年1月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金每一类别基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3差错更正的说明
无。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2016年12月31日

活期存款
3,158,005.82

定期存款
50,000,000.00

其中:存款期限1个月以内
-

存款期限1-3个月
-

存款期限3个月以上
50,000,000.00

其他存款
-

合计
53,158,005.82

注:定期存款期限指于资产负债表日定期存单剩余到期期限。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2016年12月31日


成本
公允价值
公允价值变动

股票
-
-
-

贵金属投资-金交所黄金合约
-
-
-

债券
交易所市场
211,076,257.66
207,321,000.00
-3,755,257.66


银行间市场
354,874,981.24
354,066,000.00
-808,981.24


合计
565,951,238.90
561,387,000.00
-4,564,238.90

资产支持证券
-
-
-

基金
-
-
-

其他
-
-
-

合计
565,951,238.90
561,387,000.00
-4,564,238.90

7.4.7.3衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2016年12月31日

应收活期存款利息
1,462.25

应收定期存款利息
113,472.18

应收其他存款利息
-

应收结算备付金利息
7,990.51

应收债券利息
11,296,848.60

应收买入返售证券利息
-

应收申购款利息
-

应收黄金合约拆借孳息
-

其他
5.06

合计
11,419,778.60

7.4.7.6其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2016年12月31日

交易所市场应付交易费用
-905.69

银行间市场应付交易费用
9,560.46

合计
8,654.77

7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2016年12月31日

预提费用
130,000.00

合计
130,000.00

7.4.7.9 实收基金
博时安和18个月定开债A
金额单位:人民币元
项目
本期
2016年1月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日


基金份额
账面金额

基金合同生效日
111,478,288.87
111,478,288.87

本期申购
-
-

本期赎回(以“-”号填列)
-
-

本期末
111,478,288.87
111,478,288.87

博时安和18个月定开债C
金额单位:人民币元
项目
本期
2016年1月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日


基金份额
账面金额

基金合同生效日
368,283,750.33
368,283,750.33

本期申购
-
-

本期赎回(以“-”号填列)
-
-

本期末
368,283,750.33
368,283,750.33

注:1. 本基金自2015年12月28日至2016年1月20日止期间公开发售,共募集有效净认购资金479,731,901.97元。根据《博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入30,137.23元在本基金成立后,折算为30,137.23份基金份额,划入基金份额持有人账户。
2. 根据《博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定,本基金以定期开放的方式运作,封闭期为自基金合同生效之日起(含)或者每一个开放期结束之日次日起(含)18 个月的期间。开放期为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含)五至二十个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
7.4.7.10 未分配利润
博时安和18个月定开债A
单位:人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计

基金合同生效日
-
-
-

本期利润
3,643,390.87
-1,066,388.54
2,577,002.33

本期基金份额交易产生的变动数
-
-
-

其中:基金申购款
-
-
-

基金赎回款
-
-
-

本期已分配利润
-
-
-

本期末
3,643,390.87
-1,066,388.54
2,577,002.33

博时安和18个月定开债C
单位:人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计

基金合同生效日
-
-
-

本期利润
10,613,891.77
-3,497,850.36
7,116,041.41

本期基金份额交易产生的变动数
-
-
-

其中:基金申购款
-
-
-

基金赎回款
-
-
-

本期已分配利润
-
-
-

本期末
10,613,891.77
-3,497,850.36
7,116,041.41

7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日

活期存款利息收入
125,222.15

定期存款利息收入
113,472.18

其他存款利息收入
-

结算备付金利息收入
169,972.44

其他
623.04

合计
409,289.81

7.4.7.12股票投资收益
无。
7.4.7.13债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日

卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额
1,051,216,645.32

减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额
1,028,722,768.68

减:应收利息总额
18,373,881.82

买卖债券差价收入
 4,119,994.82

7.4.7.14衍生工具收益
无。
7.4.7.15股利收益
无。
7.4.1.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2016年1月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日

1.交易性金融资产
-4,564,238.90

——股票投资
-

——债券投资
-4,564,238.90

——资产支持证券投资
-

——基金投资
-

——贵金属投资
-

——其他
-

2.衍生工具
-

——权证投资
-

3.其他
-

合计
-4,564,238.90

7.4.7.17 其他收入
无。
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日

交易所市场交易费用
139.51

银行间市场交易费用
19,590.00

合计
19,729.51

7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日

信息披露费
270,000.00

审计费用
40,000.00

银行间账户维护费
15,300.00

银行汇划费
6,915.01

合计
332,215.01

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
无。
7.4.8.2资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号),要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自2016年5月1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号),2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法,由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

博时基金管理有限公司(“博时基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国民生银行股份有限公司(“中国民生银行”)
基金托管人、基金销售机构

招商证券股份有限公司(“招商证券”)
基金管理人的股东

中国长城资产管理股份有限公司
基金管理人的股东

广厦建设集团有限责任公司
基金管理人的股东

天津港(集团)有限公司
基金管理人的股东

上海汇华实业有限公司
基金管理人的股东

上海盛业股权投资基金有限公司
基金管理人的股东

博时资本管理有限公司
基金管理人的子公司

博时基金(国际)有限公司
基金管理人的子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费
2,738,054.38

其中:支付销售机构的客户维护费
 466,476.32

注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费
912,684.75

注:支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2016年1月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日





当期发生的基金应支付的销售服务费


安和18个月定开债A类
安和18个月定开债C类
合计

博时基金
-
1,004,107.86
1,004,107.86

中国民生银行

100,476.86
100,476.86

合计
-
1,104,584.72
1,104,584.72

注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金 ,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
日销售服务费=前一日C类基金份额基金资产净值×0.40%/ 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日


期末余额
当期利息收入

中国民生银行-活期存款
3,158,005.82
125,222.15

中国民生银行-定期存款
50,000,000.00
113,472.18

注:本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管,按银行约定利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11利润分配情况
无。
7.4.12 期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额152,000,000.00元,于2017年1月3日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的债券型基金,属于中低风险品种。本基金投资的金融工具主要包括各类固定收益类金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,力争实现保值增值、提供全面超越业绩比较基准的收益回报的投资目标。
本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任;在董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国民生银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级
本期末
2016年12月31日




A-1
59,988,000.00

A-1以下
-

未评级
214,774,000.00

合计
274,762,000.00

注:未评级部分为同业存单、政策性金融债和超短期融资券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级
本期末
2016年12月31日




AAA
115,809,100.00

AAA以下
44,996,700.00

未评级
125,819,200.00

合计
286,625,000.00

注:未评级部分为地方政府债和政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放期内要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易,其余在证券交易所上市,因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2016年12月31日,除卖出回购金融资产款余额中有152,000,000.00元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2016年12月31日
1年以内
1至5年
5年以上
不计息
合计

资产






银行存款
53,158,005.82
-
-
-
53,158,005.82

结算备付金
16,142,446.91
-
-
-
16,142,446.91

存出保证金
10,134.05
-
-
-
10,134.05

交易性金融资产
324,852,000.00
94,179,300.00
142,355,700.00
-
561,387,000.00

应收利息
-
-
-
11,419,778.60
11,419,778.60

资产总计
394,162,586.78
94,179,300.00
142,355,700.00
11,419,778.60
642,117,365.38

负债






卖出回购金融资产款
152,000,000.00
-
-
-
152,000,000.00

应付证券清算款
-
-
-
60,062.98
60,062.98

应付管理人报酬
-
-
-
249,654.68
249,654.68

应付托管费
-
-
-
83,218.24
83,218.24

应付销售服务费
-
-
-
127,657.80
127,657.80

应付交易费用
-
-
-
8,654.77
8,654.77

应付利息



3,033.97
3,033.97

其他负债
-
-
-
130,000.00
130,000.00

负债总计
152,000,000.00
-
-
662,282.44
152,662,282.44

利率敏感度缺口
242,162,586.78
94,179,300.00
142,355,700.00
10,757,496.16
489,455,082.94

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设
除市场利率以外的其他市场变量保持不变




分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额



影响金额(单位:人民币万元)



本期末
2016年12月31日


1.市场利率下降25个基点
增加约261


2.市场利率上升25个基点
减少约257

7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中债券投资比例不低于基金资产的80%,开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
无。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2016年12月31日,本基金未持有交易性权益类投资,因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为561,387,000.00元,无属于第一层次以及第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:股票
-
-

2
固定收益投资
561,387,000.00
87.43


其中:债券
561,387,000.00
87.43


资产支持证券
-
-

3
贵金属投资
-
-

4
金融衍生品投资
-
-

5
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

6
银行存款和结算备付金合计
69,300,452.73
10.79

7
其他各项资产
11,429,912.65
1.78

8
合计
642,117,365.38
100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
本基金本报告期末未持有股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
79,304,000.00
16.20


其中:政策性金融债
79,304,000.00
16.20

4
企业债券
114,299,800.00
23.35

5
企业短期融资券
119,834,000.00
24.48

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
-
-

8
同业存单
154,928,000.00
31.65

9
其他
93,021,200.00
19.01

10
合计
561,387,000.00
114.70

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
111611114
16平安CD114
1,600,000
154,928,000.00
31.65

2
150417
15农发17
500,000
50,090,000.00
10.23

3
130336
15广西07
460,000
46,515,200.00
9.50

4
130324
15湖南03
460,000
46,506,000.00
9.50

5
136198
16上药01
470,000
46,121,100.00
9.42

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
10,134.05

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
11,419,778.60

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
11,429,912.65

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

博时安和18个月定开债A类
934
119,355.77
-
-
111,478,288.87
100.00%

博时安和18个月定开债C类
6,449
57,107.11
-
-
368,283,750.33
100.00%

合计
7,383
64,981.99
-
-
479,762,039.20
100.00%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
博时安和18个月定开债A类
-
-


博时安和18个月定开债C类
-
-


合计
-
-

注:基金管理公司所有从业人员未持有本基金。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
博时安和18个月定开债A类
-


博时安和18个月定开债C类
-


合计
-

本基金基金经理持有本开放式基金
博时安和18个月定开债A类
-


博时安和18个月定开债C类
-


合计
-

注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§10开放式基金份额变动
单位:份
项目
博时安和18个月定开债A
博时安和18个月定开债C

基金合同生效日(2016年1月26日)基金份额总额
111,478,288.87
368,283,750.33

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
-
-

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
-
-

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额
-
-

本报告期期末基金份额总额
111,478,288.87
368,283,750.33

§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费 40,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


海通证券
2
-
-
-905.69
100.00%
新增2个

注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例

海通证券
734,649,786.73
100.00%
28,073,800,000.00
100.00%
-
-

11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期

1
关于博时旗下部分开放式基金增加北京汇成基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-12-16

2
关于博时旗下部分开放式基金增加天津国美基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-11-11

3
博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金2016年第3季度报告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-10-24

4
关于博时旗下部分开放式基金增加江苏江南农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-09-26

5
博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书2016年第1号(摘要)
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-09-09

6
博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书2016年第1号(正文)
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-09-09

7
关于博时旗下部分开放式基金增加深圳前海欧中联合基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-09-02

8
关于博时旗下部分开放式基金增加厦门市鑫鼎盛控股有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-09-02

9
关于博时旗下部分开放式基金增加华信证券有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-08-30

10
博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告(摘要)
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-08-25

11
博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告(正文)
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-08-25

12
关于博时旗下部分开放式基金增加上海万得投资顾问有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-07-29

13
关于博时旗下部分开放式基金增加珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-07-28

14
博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金2016年第2季度报告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-07-20

15
关于博时旗下部分开放式基金增加嘉兴银行股份有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-07-19

16
关于博时旗下部分开放式基金增加桂林银行股份有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-07-18

17
关于博时旗下部分开放式基金增加大泰金石投资管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-06-24

18
关于博时旗下部分开放式基金增加北京汇成基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-06-16

19
关于博时旗下部分开放式基金增加深圳前海凯恩斯基金销售有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-06-06

20
关于博时旗下部分开放式基金增加德州银行股份有限公司为代销机构并参加其申购及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-04-27

21
博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金2016年第1季度报告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-04-22

22
关于博时旗下部分开放式基金增加北京蒽次方资产管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-03-29

23
关于博时旗下部分开放式基金增加北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-03-28

24
博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
中国证券报、上海证券报、证券时报
2016-01-27

§12备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1中国证券监督管理委员会批准博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金设立的文件
12.1.2《博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
12.1.3《博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》
12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5报告期内博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)







博时基金管理有限公司
二〇一七年三月二十七日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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