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| 广发百发100指数E(000827) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 712487 | ||||||||
| 基金代码 | 000827 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月二十八日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 广发百发100指数 基金主代码 000826 交易代码 000826 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年10月30日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,139,201,806.72份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 广发百发100指数A 广发百发100指数E 下属分级基金的交易代码 000826 000827 报告期末下属分级基金的份额总额 410,880,555.66份 728,321,251.06份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超过6%，实现对中证百度百发策略100指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证百度百发策略100指数中的基准权重构建指数化投资组合。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：95%×中证百度百发策略100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 段西军 张志永 联系电话 020-83936666 021-62677777-212004 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 95105828,020-83936999 95561 传真 020-89899158 021-62159217 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年10月30日（基金合同生效日）至2014年12月31日 广发百发100指数A 广发百发100指数E 广发百发100指数A 广发百发100指数E 广发百发100指数A 广发百发100指数E 本期已实现收益 -109,548,161.78 -197,307,742.80 348,975,616.71 487,401,576.63 170,763,289.93 209,330,673.58 本期利润 -111,527,924.62 -210,930,244.85 314,605,243.97 434,345,140.56 214,995,601.18 255,700,065.68 加权平均基金份额本期利润 -0.2450 -0.2646 0.4312 0.3715 0.1870 0.1805 本期加权平均净值利润率 -26.59% -28.77% 34.11% 29.72% 17.30% 16.72% 本期基金份额净值增长率 -19.60% -19.57% 27.06% 26.76% 17.30% 17.30% 3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 广发百发100指数A 广发百发100指数E 广发百发100指数A 广发百发100指数E 广发百发100指数A 广发百发100指数E 期末可供分配基金份额利润 -0.2656 -0.2673 -0.0405 -0.0425 0.1398 0.1395 期末基金资产净值 382,483,047.99 676,505,315.85 575,141,704.33 1,096,452,770.19 1,322,291,186.22 1,674,283,014.49 期末基金份额净值 0.931 0.929 1.158 1.155 1.173 1.173 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．广发百发100指数A： 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.11% 0.87% -0.36% 0.88% 0.25% -0.01% 过去六个月 -0.21% 0.98% -0.04% 0.99% -0.17% -0.01% 过去一年 -19.60% 2.14% -17.82% 2.09% -1.78% 0.05% 自基金合同生效起至今 19.83% 2.67% 42.21% 2.46% -22.38% 0.21% 2．广发百发100指数E： 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.11% 0.87% -0.36% 0.88% 0.25% -0.01% 过去六个月 -0.21% 0.98% -0.04% 0.99% -0.17% -0.01% 过去一年 -19.57% 2.14% -17.82% 2.09% -1.75% 0.05% 自基金合同生效起至今 19.59% 2.67% 42.21% 2.46% -22.62% 0.21% 1、业绩比较基准：95%×中证百度百发策略100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) 2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014年10月30日至2016年12月31日) 1、广发百发100指数A / 2、广发百发100指数E / 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 1、广发百发100指数A / 2、广发百发100指数E / 注：合同生效当年(2014年)按实际存续期计算，未按自然年度折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、广发百发100指数A： 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2016年 - - - - - 2015年 3.600 140,172,056.59 130,348,159.39 270,520,215.98 - 2014年 - - - - - 合计 3.600 140,172,056.59 130,348,159.39 270,520,215.98 - 2、广发百发100指数E： 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2016年 - - - - - 2015年 3.600 131,982,718.84 253,812,947.53 385,795,666.37 - 2014年 - - - - - 合计 3.600 131,982,718.84 253,812,947.53 385,795,666.37 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和25个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、广发国际资产管理（英国）有限公司（英国子公司），参股了证通股份有限公司。 截至2016年12月31日，本基金管理人管理一百二十五只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金、广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发集丰债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金、广发集瑞债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、广发添利交易型货币市场基金、广发景丰纯债债券型证券投资基金、广发景华纯债债券型证券投资基金、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金、广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金，管理资产规模为3048亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陆志明 本基金的基金经理；广发中证全指可选消费ETF基金的基金经理；广发中证全指医药卫生ETF基金的基金经理；广发中证全指信息技术ETF基金的基金经理；广发中证全指金融地产ETF基金的基金经理；广发可选消费联接基金的基金经理；广发医药卫生联接基金的基金经理；广发中证全指能源ETF基金的基金经理；广发中证全指原材料ETF基金的基金经理；广发中证全指主要消费ETF基金的基金经理；广发能源联接基金的基金经理；广发金融地产联接基金的基金经理；广发原材料联接基金的基金经理；广发主要消费联接基金的基金经理；数量投资部副总经理 2014-10-30 2016-07-28 17年 男，中国籍，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，1999年5月至2001年5月在大鹏证券有限公司任研究员，2001年5月至2010年8月在深圳证券信息有限公司任部门总监，2010年8月9日至2016年5月29日任广发基金管理有限公司数量投资部总经理，2011年6月3日至2016年7月27日任广发中小板300ETF基金的基金经理，2011年6月9日至2016年7月27日任广发中小板300ETF联接基金的基金经理，2012年5月7日至2016年7月27日任广发深证100指数分级基金的基金经理，2014年6月3日起任广发中证全指可选消费ETF基金的基金经理，2014年10月30日至2016年7月27日任广发百发100指数基金的基金经理，2014年12月1日起任广发中证全指医药卫生ETF基金的基金经理，2015年1月8日起任广发中证全指信息技术ETF基金的基金经理，2015年1月29日起任广发中证全指信息技术ETF联接基金的基金经理，2015年3月23日起任广发中证全指金融地产ETF基金的基金经理，2015年4月15日起任广发可选消费联接基金的基金经理，2015年5月6日起任广发医药卫生联接基金的基金经理，2015年6月25日起任广发中证全指能源ETF和广发中证全指原材料ETF基金的基金经理，2015年7月1日起任广发中证全指主要消费ETF基金的基金经理，2015年7月9日起任广发能源联接和广发金融地产联接基金的基金经理,2015年7月23日至2016年7月27日任广发医疗指数分级基金的基金经理,2015年8月18日起任广发原材料联接和广发主要消费联接基金的基金经理，2016年5月30日起任广发基金管理有限公司数量投资部副总经理。 季峰 本基金的基金经理；广发百发大数据精选混合基金的基金经理；广发百发大数据成长混合基金的基金经理；数据策略投资部副总经理 2014-11-24 - 7年 男，中国籍，管理学博士，持有中国证券投资基金业从业证书，2009年8月至2011年8月在深圳证券交易所综合研究所从事博士后研究工作，2011年9月至2014年10月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员，2014年10月21日至2016年5月25日任广发中证全指可选消费ETF的基金经理，2014年11月24日起任广发百发100指数基金的基金经理，2015年2月13日至2016年5月25日任广发养老指数基金的基金经理，2015年3月18日起任广发基金管理有限公司数据策略投资部副总经理，2015年3月25日至2016年5月25日任广发环保指数基金的基金经理，2015年9月14日起任广发百发大数据精选混合基金的基金经理，2015年11月18日起任广发百发大数据成长混合基金的基金经理。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中证百度百发策略100指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。 公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本投资组合完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，存在1次成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2016年， “反全球化”的趋势催生了一系列不确定性因素，资本市场中“黑天鹅”频发，国内市场也同样经历着人口与经济双重结构调整的阶段，其中的风险与机遇都应给予足够的重视。 自2015年末始，美联储迈出了加息的步伐，美元走势成为牵动各个大类资产波动与资本跨区域流动的驱动力。得益于2016年上半年的美元回调，全球商品市场触底反弹，国内市场叠加周期品供给边际改善等因素，煤炭、钢铁、有色等指数权重板块明显走强，支撑起贯穿二三季度的主要趋势机会。 反观另一方面，国际市场的“黑天鹅”事件此起彼伏，从英国脱欧到美国总统大选，市场的一致预期已经屡次被扭转，传导至市场则演化为剧烈的波动。而国内市场在2016年中始终备受宏观经济、币值走弱、流动性局部趋紧等问题困扰，情绪对潜在冲击仍较为敏感，表现为特定时点下迅猛的调整。譬如四季度末央行“收短放长”急剧改变流动性预期，对债市杠杆产生了去化压力，股票市场期间也承压回落。因此，组合在过去一年内保持稳健运作，始终以缩小跟踪误差为首要目标。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，广发百发大数据成长混合基金A类净值增长率为-19.60%，E类净值增长率为-19.57%，同期业绩比较基准收益率为-17.82%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，国际环境将更为复杂，而国内市场则需要把握结构性机会。 对比今年与去年的中央经济工作会议，可以看到“防风险、调结构、深化改革”的清晰主脉络，可以预期2017年中供给侧改革、国企改革等领域将迎来政策密集窗口，从中催生的市场热点或能支撑局部阶段的结构性机会，值得提前关注与布局。 组合将通过流动性管理，控制冲击成本等方式减小跟踪误差，紧跟基准指数，希望凭借跟踪标的指数，达到对市场热点持续、稳定覆盖的效果，以期把握年内结构性机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了德师报(审)字(17)第P00543号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资产 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： - - 银行存款 54,588,425.50 78,623,971.67 结算备付金 7,216,947.78 9,033,927.45 存出保证金 649,382.84 2,077,942.93 交易性金融资产 1,004,983,420.21 1,591,584,395.33 其中：股票投资 1,004,983,420.21 1,591,578,395.33 基金投资 - - 债券投资 - 6,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 78,592.44 - 应收利息 30,217.62 45,584.12 应收股利 - - 应收申购款 935,377.66 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,068,482,364.05 1,681,365,821.50 负债和所有者权益 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,579,269.16 5,817,981.89 应付管理人报酬 458,439.42 693,522.36 应付托管费 91,687.86 138,704.47 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,965,993.13 2,614,693.62 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 398,610.64 506,444.64 负债合计 9,494,000.21 9,771,346.98 所有者权益： - - 实收基金 1,139,201,806.72 1,445,701,526.22 未分配利润 -80,213,442.88 225,892,948.30 所有者权益合计 1,058,988,363.84 1,671,594,474.52 负债和所有者权益总计 1,068,482,364.05 1,681,365,821.50 注：报告截止日2016年12月31日,广发百发100指数A基金份额净值人民币0.931元，基金份额总额410,880,555.66份；广发百发100指数E基金份额净值人民币0.929元，基金份额总额728,321,251.06份；总份额总额1,139,201,806.72份。 7.2 利润表 会计主体：广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 一、收入 -299,880,538.22 793,429,858.52 1.利息收入 1,031,879.14 2,306,660.04 其中：存款利息收入 1,031,874.14 2,304,381.37 债券利息收入 5.00 0.92 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 2,277.75 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -285,385,658.04 876,330,534.07 其中：股票投资收益 -289,569,522.00 869,832,492.05 基金投资收益 - - 债券投资收益 780.21 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 4,183,083.75 6,498,042.02 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -15,602,264.89 -87,426,808.81 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 75,505.57 2,219,473.22 减：二、费用 22,577,631.25 44,479,473.99 1．管理人报酬 5,769,940.09 11,847,724.53 2．托管费 1,153,987.97 2,369,544.89 3．销售服务费 - - 4．交易费用 15,034,992.20 29,372,852.91 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 618,710.99 889,351.66 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -322,458,169.47 748,950,384.53 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -322,458,169.47 748,950,384.53 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,445,701,526.22 225,892,948.30 1,671,594,474.52 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -322,458,169.47 -322,458,169.47 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -306,499,719.50 16,351,778.29 -290,147,941.21 其中：1.基金申购款 242,244,641.72 -18,197,364.20 224,047,277.52 2.基金赎回款 -548,744,361.22 34,549,142.49 -514,195,218.73 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,139,201,806.72 -80,213,442.88 1,058,988,363.84 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,554,363,696.99 442,210,503.72 2,996,574,200.71 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 748,950,384.53 748,950,384.53 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,108,662,170.77 -308,952,057.60 -1,417,614,228.37 其中：1.基金申购款 1,814,745,716.10 314,120,292.92 2,128,866,009.02 2.基金赎回款 -2,923,407,886.87 -623,072,350.52 -3,546,480,237.39 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -656,315,882.35 -656,315,882.35 五、期末所有者权益（基金净值） 1,445,701,526.22 225,892,948.30 1,671,594,474.52 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2014]958号《关于核准广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2014年10月30日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金募集期为2014年10月20日至2014年10月28日，本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币2,396,102,218.41元，有效认购户数为56,929户。其中广发百发100指数基金A类基金(“A类基金”)扣除认购费用后的募集资金净额为人民币1,057,619,727.17元，认购资金在募集期间的利息为人民币165,295.16元；广发百发100指数基金E类基金(“E类基金”)扣除认购费用后的募集资金净额1,338,179,352.46元，认购资金在募集期间的利息为人民币137,843.62元。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证百度百发策略100指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准：中证百度百发策略100指数。 本基金的财务报表于2017年3月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1．证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税。 2．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3．对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4．对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5．对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6．基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 兴业银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东 烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 康美药业股份有限公司 基金管理人股东 广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东 GF International Investment Management Limited（广发国际资产管理有限公司） 基金管理人全资子公司 瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司 注：本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度末无应付关联方佣金余额。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 5,769,940.09 11,847,724.53 其中：支付销售机构的客户维护费 803,407.13 1,696,924.23 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,153,987.97 2,369,544.89 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发百发100指数A 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 广发百发100指数E 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有限公司 54,588,425.50 886,112.72 78,623,971.67 2,015,427.95 注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 300588 熙菱信息 2016-12-27 2017-01-05 新股流通受限 4.94 4.94 1,380.00 6,817.20 6,817.20 - 300591 万里马 2016-12-30 2017-01-10 新股流通受限 3.07 3.07 2,397.00 7,358.79 7,358.79 - 300586 美联新材 2016-12-26 2017-01-04 新股流通受限 9.30 9.30 1,006.00 9,355.80 9,355.80 - 603032 德新交运 2016-12-27 2017-01-05 新股流通受限 5.81 5.81 1,628.00 9,458.68 9,458.68 - 603186 华正新材 2016-12-26 2017-01-03 新股流通受限 5.37 5.37 1,874.00 10,063.38 10,063.38 - 002838 道恩股份 2016-12-28 2017-01-06 新股流通受限 15.28 15.28 681.00 10,405.68 10,405.68 - 002840 华统股份 2016-12-29 2017-01-10 新股流通受限 6.55 6.55 1,814.00 11,881.70 11,881.70 - 603266 天龙股份 2016-12-30 2017-01-10 新股流通受限 14.63 14.63 1,562.00 22,852.06 22,852.06 - 603035 常熟汽饰 2016-12-27 2017-01-05 新股流通受限 10.44 10.44 2,316.00 24,179.04 24,179.04 - 300583 赛托生物 2016-12-29 2017-01-06 新股流通受限 40.29 40.29 1,582.00 63,738.78 63,738.78 - 603877 太平鸟 2016-12-29 2017-01-09 新股流通受限 21.30 21.30 3,180.00 67,734.00 67,734.00 - 603228 景旺电子 2016-12-28 2017-01-06 新股流通受限 23.16 23.16 3,491.00 80,851.56 80,851.56 - 601375 中原证券 2016-12-20 2017-01-03 新股流通受限 4.00 4.00 26,695.00 106,780.00 106,780.00 - 注：截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和权证。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000166 申万宏源 2016-12-21 重大事项停牌 6.25 2017-01-26 6.29 1,559,100.00 9,805,492.18 9,744,375.00 - 000982 中银绒业 2016-11-22 重大事项停牌 9.15 - - 1,337,200.00 11,274,119.80 12,235,380.00 - 300028 金亚科技 2016-12-01 重大事项停牌 14.18 2017-02-24 14.01 762,000.00 10,707,767.57 10,805,160.00 - 300449 汉邦高科 2016-11-11 重大事项停牌 48.44 2017-02-24 43.88 244,559.00 9,832,310.16 11,846,437.96 - 600331 宏达股份 2016-10-21 重大事项停牌 6.36 2017-01-23 5.85 1,655,100.00 10,468,349.00 10,526,436.00 - 600577 精达股份 2016-05-03 重大事项停牌 4.18 2017-03-02 4.60 2,442,700.00 11,417,778.28 10,210,486.00 - 600859 王府井 2016-09-27 重大事项停牌 16.28 - - 646,882.00 10,640,321.60 10,531,238.96 - 601518 吉林高速 2016-12-29 重大事项停牌 4.27 2017-01-05 4.70 2,412,400.00 10,013,371.81 10,300,948.00 - 603169 兰石重装 2016-11-24 重大事项停牌 13.36 2017-03-21 14.32 787,500.00 10,624,671.63 10,521,000.00 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1. 公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为907,830,481.62元，属于第二层级的余额为96,721,461.92元，属于第三层级的余额为431,476.67元，其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票(2015年12月31日，第一层级1,401,794,163.77元，第二层级189,784,231.56元，第三层级6,000.00元，其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的债券)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,004,983,420.21 94.06 其中：股票 1,004,983,420.21 94.06 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 61,805,373.28 5.78 7 其他各项资产 1,693,570.56 0.16 8 合计 1,068,482,364.05 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 28,792,189.00 2.72 C 制造业 511,479,976.56 48.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,645,944.00 0.91 E 建筑业 49,273,686.81 4.65 F 批发和零售业 100,371,107.42 9.48 G 交通运输、仓储和邮政业 70,299,775.68 6.64 H 住宿和餐饮业 10,263,462.00 0.97 I 信息传输、软件和信息技术服务业 49,223,698.52 4.65 J 金融业 57,448,661.00 5.42 K 房地产业 88,049,969.18 8.31 L 租赁和商务服务业 10,060,463.00 0.95 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 20,074,487.04 1.90 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,004,983,420.21 94.90 8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 600255 鑫科材料 2,563,500 12,407,340.00 1.17 2 000982 中银绒业 1,337,200 12,235,380.00 1.16 3 300449 汉邦高科 244,559 11,846,437.96 1.12 4 000518 四环生物 1,306,200 11,599,056.00 1.10 5 000822 山东海化 1,576,500 11,177,385.00 1.06 6 002269 美邦服饰 2,222,900 11,136,729.00 1.05 7 600268 国电南自 1,231,451 11,107,688.02 1.05 8 002216 三全食品 896,500 10,937,300.00 1.03 9 000882 华联股份 2,377,700 10,866,089.00 1.03 10 000759 中百集团 1,166,589 10,825,945.92 1.02 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600831 广电网络 54,588,221.90 3.27 2 601106 中国一重 50,694,982.55 3.03 3 603000 人民网 42,569,354.47 2.55 4 002163 中航三鑫 42,238,530.28 2.53 5 002251 步 步 高 40,965,510.72 2.45 6 002602 世纪华通 36,207,897.23 2.17 7 300058 蓝色光标 35,165,976.40 2.10 8 300005 探路者 34,744,603.48 2.08 9 600213 亚星客车 33,607,681.43 2.01 10 600880 博瑞传播 33,363,484.96 2.00 11 002345 潮宏基 33,286,749.69 1.99 12 600405 动力源 33,255,620.14 1.99 13 600279 重庆港九 33,068,666.06 1.98 14 300024 机器人 33,013,810.64 1.97 15 600528 中铁二局 32,961,002.71 1.97 16 600571 信雅达 32,906,397.44 1.97 17 601618 中国中冶 32,888,808.90 1.97 18 002178 延华智能 32,773,783.60 1.96 19 002570 贝因美 32,405,101.02 1.94 20 601608 中信重工 32,325,085.16 1.93 注：本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002178 延华智能 46,252,754.15 2.77 2 002713 东易日盛 45,051,505.92 2.70 3 300024 机器人 44,970,798.63 2.69 4 600831 广电网络 44,672,123.73 2.67 5 300005 探 路 者 43,642,271.70 2.61 6 002163 中航三鑫 43,489,932.26 2.60 7 601106 中国一重 42,559,066.06 2.55 8 002530 丰东股份 41,309,831.36 2.47 9 002232 启明信息 40,258,861.03 2.41 10 002528 英飞拓 39,838,707.64 2.38 11 002439 启明星辰 37,110,788.28 2.22 12 300177 中海达 36,388,267.63 2.18 13 600075 新疆天业 35,901,982.71 2.15 14 002351 漫步者 34,915,153.76 2.09 15 600588 用友网络 34,745,309.61 2.08 16 002251 步 步 高 34,659,479.11 2.07 17 600213 亚星客车 34,471,296.60 2.06 18 600405 动力源 34,342,387.22 2.05 19 600601 方正科技 34,256,498.17 2.05 20 300033 同花顺 34,152,731.52 2.04 21 002337 赛象科技 34,141,283.01 2.04 22 001896 豫能控股 33,610,779.31 2.01 23 300058 蓝色光标 33,470,357.81 2.00 24 600178 东安动力 33,446,717.93 2.00 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 8,942,498,279.78 卖出股票的收入（成交）总额 9,223,921,468.01 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 649,382.84 2 应收证券清算款 78,592.44 3 应收股利 - 4 应收利息 30,217.62 5 应收申购款 935,377.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,693,570.56 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000982 中银绒业 12,235,380.00 1.16 重大事项停牌 2 300449 汉邦高科 11,846,437.96 1.12 重大事项停牌 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 广发百发100指数A 18,876 21,767.35 1,503,575.90 0.37% 409,376,979.76 99.63% 广发百发100指数E 34,670 21,007.25 28,724.21 0.00% 728,292,526.85 100.00% 合计 53,546 21,275.20 1,532,300.11 0.13% 1,137,669,506.61 99.87% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 广发百发100指数A 24,407.61 0.0059% 广发百发100指数E 5,602,003.87 0.7692% 合计 5,626,411.48 0.4939% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 广发百发100指数A 0 广发百发100指数E >100 合计 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 广发百发100指数A 0 广发百发100指数E 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发百发100指数A 广发百发100指数E 基金合同生效日（2014年10月30日）基金份额总额 1,057,785,022.33 1,338,317,196.08 本报告期期初基金份额总额 496,754,259.16 948,947,267.06 本报告期基金总申购份额 14,591,516.47 227,653,125.25 减：本报告期基金总赎回份额 100,465,219.97 448,279,141.25 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 410,880,555.66 728,321,251.06 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 自2016年4月30日起，王志伟不再担任本基金管理人的董事长。自2016年5月26日起，孙树明担任本基金管理人的新任董事长。自2016年5月5日起，本基金管理人聘任魏恒江为公司的副总经理。自2016年10月13日起，本基金管理人聘任张敬晗为公司的副总经理。相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，涉及本基金管理人的诉讼事项有两起，分别是： 1、吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市人民法院审理后，判决原告败诉，驳回其诉讼请求。 2、喇永强诉平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案，在浙江省慈溪市人民法院审理过程中，原告向法院申请撤回对我公司的起诉，经法院裁定准许后我公司不再参与该诉讼。 除上述事项外，本报告期内无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2016年4月18日，本基金管理人收到中国证监会关于责令整改的行政监管措施决定书（【2016】34号）。中国证监会指出我司对火炬电子的跟踪研究报告未及时更新。我司高度重视该问题的整改，进一步梳理了股票入库的流程，并强化了研究报告的跟踪要求。 本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中投证券 2 3,268,281,540.43 18.00% 755,963.41 18.00% - 东北证券 2 14,890,474,847.70 82.00% 3,444,182.97 82.00% - 中信证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 注：1、交易席位选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； （4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程： （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 东北证券 6,786.13 100.00% - - - - 广发基金管理有限公司 二〇一七年三月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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