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| 国寿安保增金宝货币A(001826) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 712634 | ||||||||
| 基金代码 | 001826 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保增金宝货币市场基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 送出日期：2017年3月28日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国寿安保增金宝货币 基金主代码 001826 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年9月23日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 440,216,274.03份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 7天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张彬 朱巍 联系电话 010-50850744 0571-87659806 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn zhuwei@czbank.com 客户服务电话 4009-258-258 95527 传真 010-50850776 0571-87658688 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年9月23日(基金合同生效日)-2015年12月31日 本期已实现收益 9,443,454.43 2,232,526.29 本期利润 9,443,454.43 2,232,526.29 本期净值收益率 2.8675% 0.7451% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 期末基金资产净值 440,216,274.03 262,011,450.23 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6975% 0.0014% 0.3393% 0.0000% 0.3582% 0.0014% 过去六个月 1.3924% 0.0027% 0.6787% 0.0000% 0.7137% 0.0027% 过去一年 2.8675% 0.0044% 1.3500% 0.0000% 1.5175% 0.0044% 自基金合同生效起至今 3.6340% 0.0040% 1.7189% 0.0000% 1.9151% 0.0040% 注：本基金每日进行收益分配并结转为基金份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同于2015年9月23日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2015年9月23日至2016年12月31日。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 9,368,310.47 - 75,143.96 9,443,454.43 2015 2,213,252.89 - 19,273.40 2,232,526.29 合计 11,581,563.36 - 94,417.36 11,675,980.72 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准，于2013年10月29日设立，公司注册资本5.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公司，持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），持有股份14.97%。 截至2016年12月31日，公司共管理25只开放式基金和部分特定资产管理计划，公司管理资产总规模为1151.37亿元，其中公募基金管理规模785.16亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄力 基金经理 2015年9月23日 - 6年 黄力先生，硕士，中国籍。曾任中国人寿资产管理有限公司投资经理助理；现任国寿安保货币市场基金、国寿安保增金宝货币市场基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年全年，国内经济在下台阶后的相对低位平稳运行，供给侧改革下，以煤炭、钢铁等上游原材料商品价格回升幅度较大，带动PPI增速较高，CPI增速温和。 央行货币政策稳健，推出了MPA 等新的监管措施，并于8月份开始，拉长公开市场长期资金的投放期限，提高整体资金成本，意在抑制金融机构上杠杆的冲动，引导资金脱虚向实。上半年，信用市场风险事件频发，过剩产能行业信用利差急剧扩大；下半年，特别是四季度开始，银行同业存单增量发行，带动资金端收益急剧上升，资金面由松转紧。此二者为2016年上下半年货币基金投资品中可能面临的最大风险。临近年末，货币基金整体市场规模遭遇大额赎回，基金资产负偏离情况普遍，个别基金甚至超越监管限制，引发市场恐慌，造成恶性循环。整体而言，2016年市场从“资产荒”切换为“资金荒”，对于货币基金管理者是不小的挑战。 本基金在投资中，特别注重流动性风险的控制确保客户赎回需求，严格把握货币基金是流动性管理工具的产品本质。本基金负债端相对稳定，抓住年末资金价格高企的机会，完成资产配置。并积极通过交易，优化组合流动性条件，在保证申赎资金流动性的基础上尽量提高组合收益 。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金基金份额净值收益率为2.8675%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，经济增速短期内迎来较为稳定的阶段，2017年2季度前，尚不存在明显的拐点向下的可能性。全年通胀压力有限可控，预计呈前高后低的走势。在央行新的货币政策框架下，一方面需要保证存款类机构资金成本的合理充裕，另一方面也希望逐步提高非银机构融资成本引导其降杠杆，因此，资金面上我们预计全年维持紧平衡状态。组合负债端相对稳定，有利于抓住市场收益率的波动进行短期交易。因此，在操作中，我们在努力提高组合静态收益的同时，也将在严格控制信用风险的前提下，积极参与信用品种、利率品种的波段交易机会，提高组合收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况，不断推进相关业务制度及流程的建立和完善，进一步完善公司内部控制制度体系；针对投资交易业务，建立了事前、事中、事后三层监控体系，保障基金投资交易合法合规；对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则，以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由公司领导担任，委员由运营管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人，并按日结转为基金份额，使基金账面份额净值始终保持1.00元。 本基金本报告期内分配收益9,443,454.43元。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对国寿安保增金宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，国寿安保增金宝货币市场基金的管理人——国寿安保基金管理有限公司在国寿安保货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国寿安保基金管理有限公司编制和披露的国寿安保增金宝货币市场基金2016年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2017)审字第61090605_A14号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 国寿安保增金宝货币市场基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的国寿安保增金宝货币市场基金财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和2016年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人国寿安保基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国寿安保增金宝货币市场基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 辜虹 吴军 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 审计报告日期 2017年3月24日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：国寿安保增金宝货币市场基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 225,644,917.61 196,352,599.99 结算备付金 - - 存出保证金 16,958.01 - 交易性金融资产 129,893,008.31 99,947,057.75 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 129,893,008.31 99,947,057.75 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 109,471,329.96 - 应收证券清算款 - - 应收利息 2,134,532.12 1,992,444.22 应收股利 - - 应收申购款 22,970,218.13 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 490,130,964.14 298,292,101.96 负债和所有者权益 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 49,398,905.90 35,999,746.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 83,437.89 59,694.97 应付托管费 33,375.14 23,877.97 应付销售服务费 83,437.89 59,694.97 应付交易费用 16,576.77 5,766.52 应交税费 - - 应付利息 10,539.16 8,097.90 应付利润 94,417.36 19,273.40 递延所得税负债 - - 其他负债 194,000.00 104,500.00 负债合计 49,914,690.11 36,280,651.73 所有者权益： 实收基金 440,216,274.03 262,011,450.23 未分配利润 - - 所有者权益合计 440,216,274.03 262,011,450.23 负债和所有者权益总计 490,130,964.14 298,292,101.96 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值人民币1.000元，基金份额总额为440,216,274.03份。 7.2 利润表 会计主体：国寿安保增金宝货币市场基金 本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 一、收入 12,611,747.96 2,926,330.24 1.利息收入 11,818,578.78 2,881,402.62 其中：存款利息收入 7,507,719.10 2,608,117.01 债券利息收入 3,265,627.54 273,285.61 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,045,232.14 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 793,169.18 44,927.62 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 793,169.18 44,927.62 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 3,168,293.53 693,803.95 1．管理人报酬 839,594.11 204,463.91 2．托管费 335,837.58 81,785.53 3．销售服务费 839,594.11 204,463.91 4．交易费用 - - 5．利息支出 906,267.73 73,190.60 其中：卖出回购金融资产支出 906,267.73 73,190.60 6．其他费用 247,000.00 129,900.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,443,454.43 2,232,526.29 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,443,454.43 2,232,526.29 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保增金宝货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 262,011,450.23 - 262,011,450.23 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 9,443,454.43 9,443,454.43 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 178,204,823.80 - 178,204,823.80 其中：1.基金申购款 1,588,702,585.89 - 1,588,702,585.89 2.基金赎回款 -1,410,497,762.09 - -1,410,497,762.09 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -9,443,454.43 -9,443,454.43 五、期末所有者权益（基金净值） 440,216,274.03 - 440,216,274.03 项目 上年度可比期间 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 310,106,135.96 - 310,106,135.96 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 2,232,526.29 2,232,526.29 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -48,094,685.73 - -48,094,685.73 其中：1.基金申购款 2,214,072.89 - 2,214,072.89 2.基金赎回款 -50,308,758.62 - -50,308,758.62 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -2,232,526.29 -2,232,526.29 五、期末所有者权益（基金净值） 262,011,450.23 - 262,011,450.23 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______左季庆______ ______左季庆______ ____韩占锋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国寿安保增金宝货币市场基金（简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可?2015?1952号文《关于准予国寿安保增金宝货币市场基金注册的的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”）于2015年9月21日至2015年9月24日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明（2015）验字第61090605_A07号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年9月23日正式生效，首次设立募集规模为310,106,135.96份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国寿安保，基金托管人为浙商银行股份有限公司（简称“浙商银行”）。 根据基金管理人国寿安保于2016年09月02日发布的《国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保增金宝货币市场基金修改基金合同及托管协议的公告》，本基金的投资范围进行如下变更。变更前，本基金的投资范围为：现金，通知存款，短期融资券，超短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据、证券公司短期公司债券以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的金融工具。变更后，本基金的投资范围为：现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本基金的报告期间为2016年1月1日至2016年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金的金融资产于初始确认时分类为交易性金融资产及贷款和应收款项。本基金持有的交易性金融资产主要包括债券投资等。 本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值； 本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1) 债券投资 买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本； 卖出银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转； (2) 回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 本基金金融工具的估值方法具体如下： (1) 银行存款 本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； (2) 债券投资 本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）剔除内含利息后的金额确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； (3) 回购协议 1) 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； 2) 本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值； (4) 其他 1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； 2) 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.50%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告； 3) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为人民币1.00元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括红利再投资、基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 无。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。 (2) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）剔除内含利息后的金额确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； (3) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (4) 债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账； (5) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提； (3) 基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (4) 卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 本基金每份基金份额享有同等分配权； (2) 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； (3) “每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； (4) 本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； (5) 本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；在每日收益支付时，若当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益等于零，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零，缩减投资人基金份额； (6) 当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； (7) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期及上年度可比期间2015年9月23日（基金合同生效日）至2015年12月31日期间均无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期及上年度可比期间2015年9月23日（基金合同生效日）至2015年12月31日期间均无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期及上年度可比期间2015年9月23日（基金合同生效日）至2015年12月31日期间均无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期及上年度可比期间2015年9月23日（基金合同生效日）至2015年12月31日期间均无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 活期存款 144,917.61 352,599.99 定期存款 225,500,000.00 196,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 185,500,000.00 20,000,000.00 存款期限3个月-1年 40,000,000.00 176,000,000.00 其他存款 - - 合计： 225,644,917.61 196,352,599.99 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 129,893,008.31 129,427,000.00 -466,008.31 -0.1059% 合计 129,893,008.31 129,427,000.00 -466,008.31 -0.1059% 项目 上年度末 2015年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 99,947,057.75 100,161,000.00 213,942.25 0.0817% 合计 99,947,057.75 100,161,000.00 213,942.25 0.0817% 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 99,971,329.96 - 买入返售证券-交易所 9,500,000.00 - 合计 109,471,329.96 - 项目 上年度末 2015年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 合计 - - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 应收活期存款利息 205.05 100.51 应收定期存款利息 518,540.20 1,543,391.61 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 1,298,286.45 448,952.10 应收买入返售证券利息 317,492.06 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 8.36 - 合计 2,134,532.12 1,992,444.22 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 16,576.77 5,766.52 合计 16,576.77 5,766.52 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 194,000.00 104,500.00 合计 194,000.00 104,500.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 262,011,450.23 262,011,450.23 本期申购 1,588,702,585.89 1,588,702,585.89 本期赎回（以“-”号填列） -1,410,497,762.09 -1,410,497,762.09 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 440,216,274.03 440,216,274.03 注：本期申购包含红利再投资及转入的份额及金额；本期赎回包含转出的份额及金额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 9,443,454.43 - 9,443,454.43 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -9,443,454.43 - -9,443,454.43 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 活期存款利息收入 3,348.84 6,892.07 定期存款利息收入 7,502,189.10 2,601,224.94 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 2,085.35 - 其他 95.81 - 合计 7,507,719.10 2,608,117.01 7.4.7.12 股票投资收益 本基金于本报告期及上年度可比期间2015年9月23日（基金合同生效日）至2015年12月31日期间均无买卖股票差价收入。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 793,169.18 44,927.62 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 793,169.18 44,927.62 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 634,545,943.66 30,201,153.20 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 629,383,909.82 30,000,619.02 减：应收利息总额 4,368,864.66 155,606.56 买卖债券差价收入 793,169.18 44,927.62 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 本基金于本报告期及上年度可比期间2015年9月23日（基金合同生效日）至2015年12月31日期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 本基金于本报告期及上年度可比期间2015年9月23日（基金合同生效日）至2015年12月31日期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 本基金于本报告期及上年度可比期间2015年9月23日（基金合同生效日）至2015年12月31日期间均无买卖衍生工具差价收入。 7.4.7.16 股利收益 本基金于本报告期及上年度可比期间2015年9月23日（基金合同生效日）至2015年12月31日期间均无股利收益。 7.4.7.17 公允价值变动收益 本基金于本报告期及上年度可比期间2015年9月23日（基金合同生效日）至2015年12月31日期间均无公允价值变动收益。 7.4.7.18 其他收入 本基金于本报告期及上年度可比期间2015年9月23日（基金合同生效日）至2015年12月31日期间均无其他收入。 7.4.7.19 交易费用 本基金于本报告期及上年度可比期间2015年9月23日（基金合同生效日）至2015年12月31日期间均无交易费用。 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 审计费用 60,000.00 50,000.00 信息披露费 150,000.00 75,000.00 中债登账户维护费 18,000.00 3,000.00 上清所账户维护费 18,000.00 1,500.00 其他 1,000.00 400.00 合计 247,000.00 129,900.00 7.4.8 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保基金”） 基金管理人、注册登记机构、直销机构 浙商银行股份有限公司（简称“浙商银行”） 基金托管人、基金销售机构 中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”） 中国人寿保险集团公司（基金管理人的最终控制人）控制的公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易，亦无应支付关联方的佣金。 7.4.9.2 关联方报酬 7.4.9.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 839,594.11 204,463.91 其中：支付销售机构的客户维护费 38,745.50 - 注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金合同生效日管理费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下： H=E×R/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 R为基金管理费年费率 7.4.9.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 335,837.58 81,785.53 注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金合同生效日托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提；计算方法如下： H=E×R/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 R为基金托管费年费率 7.4.9.2.3 销售服务费 金额单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浙商银行 102,338.63 国寿安保 717,169.60 合计 819,508.23 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国寿安保 204,463.91 合计 204,463.91 注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算公式如下： H=E×R/当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 R为该类基金份额的销售服务费率 7.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债权（含回购）交易。 7.4.9.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金合同生效日（ 2015年9月23日 ）持有的基金份额 0.00 - 期初持有的基金份额 0.00 - 期间申购/买入总份额 138,781,338.17 - 期间因拆分变动份额 0.00 - 减：期间赎回/卖出总份额 20,000,000.00 - 期末持有的基金份额 118,781,338.17 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 26.98% - 7.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 中国人寿 155,417,311.80 35.30% 151,106,501.32 57.67% 7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浙商银行 144,917.61 3,348.84 352,599.99 6,892.07 注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内直接通过关联方购入证券。 7.4.9.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.10 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末及上年度末均未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末及上年度末均未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额49,398,905.9元，是以如下债券作为质押： 单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111607080 16招行CD080 2017年1月3日 100.03 200,000 20,005,388.77 111698208 16成都银行CD039 2017年1月3日 99.18 100,000 9,918,483.87 111680805 16贵阳银行CD070 2017年1月3日 98.65 10,000 986,497.35 111611204 16平安CD204 2017年1月3日 100.00 215,000 21,500,000.00 合计 525,000 52,410,369.99 7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末及上年度末均未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 129,893,008.31 26.50 其中：债券 129,893,008.31 26.50 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 109,471,329.96 22.34 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 225,644,917.61 46.04 4 其他各项资产 25,121,708.26 5.13 5 合计 490,130,964.14 100.00 8.2 债券回购融资情况 单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 10.59 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 49,398,905.90 11.22 其中：买断式回购融资 - - 注：本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2016年7月1日 22.80 被动超标 5个交易日 2 2016年7月4日 27.35 被动超标 4个交易日 3 2016年7月5日 22.22 被动超标 3个交易日 4 2016年7月6日 23.91 被动超标 2个交易日 5 2016年7月7日 23.99 被动超标 1个交易日 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限???????? 81 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 20.36 11.22 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 13.63 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 46.70 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 4.51 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 20.44 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 105.64 11.22 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,319,635.39 9.16 其中：政策性金融债 40,319,635.39 9.16 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 89,573,372.92 20.35 8 其他 - - 9 合计 129,893,008.31 29.51 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 111611204 16平安CD204 300,000 30,000,000.00 6.81 2 140421 14农发21 200,000 20,079,284.23 4.56 3 111607080 16招行CD080 200,000 20,005,388.77 4.54 4 140225 14国开25 100,000 10,142,052.62 2.30 5 140216 14国开16 100,000 10,098,298.54 2.29 6 111698180 16湖北银行CD053 100,000 9,919,553.22 2.25 7 111698208 16成都银行CD039 100,000 9,918,483.87 2.25 8 111680805 16贵阳银行CD070 100,000 9,864,973.53 2.24 8 111680781 16南充商行CD050 100,000 9,864,973.53 2.24 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1269% 报告期内偏离度的最低值 -0.2154% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0439% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内，本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内，本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.0000元。本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益或损失。 8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 16,958.01 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,134,532.12 4 应收申购款 22,970,218.13 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 25,121,708.26 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 18,238 24,137.31 275,200,541.07 62.51% 165,015,732.96 37.49% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,046,176.04 0.24% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 50-100 本基金基金经理持有本开放式基金 0-10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年9月23日）基金份额总额 310,106,135.96 本报告期期初基金份额总额 262,011,450.23 本报告期基金总申购份额 1,588,702,585.89 减:本报告期基金总赎回份额 1,410,497,762.09 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 440,216,274.03 注：本期申购中包含基金份额升降级调增和红利再投份额,本期赎回中含基金份额升降级调减份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1） 本报告期内，本基金管理人于2016年12月30日发布公告，王军辉先生自2016年12月28日起任国寿安保基金管理有限公司董事长，相关任职资格已经中国证监会核准，刘慧敏先生因工作调动不再担任。 （2） 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 1 - - - - - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： （1）综合实力较强、市场信誉良好； （2）财务状况良好，经营状况稳健； （3）经营行为规范，具备健全的内部控制制度； （4）研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； （5）具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务发展形成支持； （6）具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务； （7）从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： （1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； （2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华泰证券 62,377,328.30 100.00% 279,400,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%（含）以上的情况。 国寿安保基金管理有限公司 2017年3月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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